If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Jag har testat med diverse olika filter, men inte lyckats hitta något bra.
Istället har jag lagt in en korrelation mellan OMXS30 och DAX.
Korrelationen är mest tillförlitlig lite senare på dagen då vändscripten försöker att rädda upp situationen.
På köp vänd la jag villkoret att korrelationen måste vara större än 0.3
På sälj vänd visade det sig att en korrelation över 0.59 gav bäst resultat.
Att sätta villkoret att korrelationen skulle vara större än 0 för köp gav en liten positiv effekt. Rsultatet från 2017-12-13 till 2019-08-01 blev då så här:
Avkastning 554.13 kr 0.10% på 337 affärer under 1370:26:46 tim
Av dessa blankat 121 st med avkastning 175.99 kr 0.09%
Innehav 129 st med vinst 764.90 kr 0.38%
Innehav 87 st med förlust -386.76 kr -0.28%
Blankning 76 st med vinst 393.23 kr 0.33%
Blankning 45 st med förlust -217.24 kr -0.30%
På tidsintervallet 2015-01-01 till 2017-12-12 blev dock åtgärden försumbar.
Avkastning 547.55 kr 0.11% på 311 affärer under 1261:27:49 tim
Av dessa blankat 109 st med avkastning 178.39 kr 0.10%
Innehav 120 st med vinst 739.59 kr 0.39%
Innehav 82 st med förlust -370.43 kr -0.29%
Blankning 70 st med vinst 365.99 kr 0.33%
Blankning 39 st med förlust -187.60 kr -0.31%
Vi ser att antalet affärer minskar med 26 stycken medan vinsten bara är 6.50 kr ner.
Inte så dumt.
Om du kombinerar dessa två filter, får du bättre effekt ?
(eller innehåller inlägg #48 både korr-filter och streak-filter?)
Ja, #48 innehåller båda.
Streakfiltret räcker tyvärr inte till för att få hyfs på 2015-2018.
Just nu meckar jag med ett rekursivt streakfilter där en filtergräns byggs på med + om senaste avslut var negativt och - om senaste avslut var positivt.
Har meckat i över 12 timmar med att få till en bra kompromiss som klarar hela intervallet från 2015 och framåt med lyckas inte. Jag får nöja mig med att göra strategier som klarar 15-24 månader. Sedan får jag trimma om dem.
Daytrading är lite speciellt då man handlar den korta trenden som kan gå emot den långa trenden samtidigt som man kan ha stora gap över natten som kanske måste fyllas.
Lite kommentarer.
2015 till 2017 ger bäst resultat om Hopp01 och Hopp02 sätts till 0.025
2018-2019 ger bäst resultat om Hopp01 och Hopp02 sätts till 0.003
Om man har olika värden så sätter Hopp01 det lägsta värdet och Hopp02 det högsta. Om man har gjort en förlustaffär så höjer man gränsvärdet med kvadraten på förlusten (upp till ett visst maxvärde) och ackumulerar förlusterna med allt högre gränsvärde. Gör man en vinstaffär så minskar man gränsvärdet på liknande sätt. Om man skulle få ett för högt gränsvärde så att man inte får någon trigg, så minskar jag gränsvärdet dag efter dag sedan senaste avslutet tills jag får en trigg (avslut). På detta sätt justerar man in ett för stunden (marknadsklimatet) lämpligt jämviktsläge.
Jag har lyckats att få upp vinsten för 2015-2017 till 170 punkter, men samtidigt tappar jag över 200 punkter för 2018-2019, så totalresultatet blir sämre.
mvh
Bertil
Edit: Skakig är en annan parameter som jag tror har med marknadsklimatet att göra och som jag även tar in då jag justerar gränsvärdet.
Om du har någon annan idé vad som detekterar marknadsklimatet (ditt filter ovan) så kan man ta in det som en global parameter i skakig.
Edit2: Det är Hopp07 (global variabel 4616) som innehåller gränsvärdet som justeras upp eller ned. Med Hopp10 så har jag testat att använda en brytgräns. Om Hopp7 ligger under brytgränsen sätts Hopp08 till Hopp01 och om Hopp10 är över brytgränsen sätts Hopp08 till Hopp02. Glasklart, eller hur?
Comment