Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Studsa - att ta fram en daytradingstrategi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    {Definerar Width på Bolbanden till BBW}
    bbw=div(BolBands(20,2,U),BolBands(20,2,L))
    VollaOK=GT(bbw,1.06)
    Last edited by PerG; 2019-08-10, 12:42.

    Comment


    • #47
      Jag har testat med diverse olika filter, men inte lyckats hitta något bra.

      Istället har jag lagt in en korrelation mellan OMXS30 och DAX.
      Korrelationen är mest tillförlitlig lite senare på dagen då vändscripten försöker att rädda upp situationen.

      På köp vänd la jag villkoret att korrelationen måste vara större än 0.3
      På sälj vänd visade det sig att en korrelation över 0.59 gav bäst resultat.

      Att sätta villkoret att korrelationen skulle vara större än 0 för köp gav en liten positiv effekt. Rsultatet från 2017-12-13 till 2019-08-01 blev då så här:

      Avkastning 554.13 kr 0.10% på 337 affärer under 1370:26:46 tim
      Av dessa blankat 121 st med avkastning 175.99 kr 0.09%
      Innehav 129 st med vinst 764.90 kr 0.38%
      Innehav 87 st med förlust -386.76 kr -0.28%
      Blankning 76 st med vinst 393.23 kr 0.33%
      Blankning 45 st med förlust -217.24 kr -0.30%

      På tidsintervallet 2015-01-01 till 2017-12-12 blev dock åtgärden försumbar.

      mvh
      Bertil

      Comment


      • #48
        Ett annat typ av filter är att man sätter villkor beroende på om senaste affären gick med plus eller minus.

        Man bestämmer två lämpliga värden för gårdagens range.

        hopp01:=0.003
        hopp02:=0.006

        Vid vinst på senaste affären skall villkor hopp01 gälla och vid förlust hopp02.


        Kosing=if(Gt(LastTrade(B,D),LastTrade(S,D)),Sub(LastTrade(S,P),LastTrade(B,P)),Sub(LastTrade(B,P),LastTrade(S,P)))
        Hopp03=if(Ge(kosing,0),hopp01,hopp02)

        villkor006=Gt(div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),cmpref(L,1,a)),hopp03)

        Då blir resultatet följande:

        Avkastning 547.55 kr 0.11% på 311 affärer under 1261:27:49 tim
        Av dessa blankat 109 st med avkastning 178.39 kr 0.10%
        Innehav 120 st med vinst 739.59 kr 0.39%
        Innehav 82 st med förlust -370.43 kr -0.29%
        Blankning 70 st med vinst 365.99 kr 0.33%
        Blankning 39 st med förlust -187.60 kr -0.31%

        Vi ser att antalet affärer minskar med 26 stycken medan vinsten bara är 6.50 kr ner.
        Inte så dumt.

        mvh
        Bertil

        Comment


        • #49
          Om du kombinerar dessa två filter, får du bättre effekt ?
          (eller innehåller inlägg #48 både korr-filter och streak-filter?)

          Comment


          • #50
            Ursprungligen postat av PerG Visa inlägg
            Om du kombinerar dessa två filter, får du bättre effekt ?
            (eller innehåller inlägg #48 både korr-filter och streak-filter?)
            Ja, #48 innehåller båda.
            Streakfiltret räcker tyvärr inte till för att få hyfs på 2015-2018.
            Just nu meckar jag med ett rekursivt streakfilter där en filtergräns byggs på med + om senaste avslut var negativt och - om senaste avslut var positivt.

            mvh
            Bertil

            Comment


            • #51
              Har meckat i över 12 timmar med att få till en bra kompromiss som klarar hela intervallet från 2015 och framåt med lyckas inte. Jag får nöja mig med att göra strategier som klarar 15-24 månader. Sedan får jag trimma om dem.
              Daytrading är lite speciellt då man handlar den korta trenden som kan gå emot den långa trenden samtidigt som man kan ha stora gap över natten som kanske måste fyllas.

              mvh
              Bertil

              Comment


              • #52
                Känner mig simuleringssugen. Kan du uppdatera scripten i början av tråden så man ser var filtret skall in?

                Comment


                • #53
                  Jag har kluddrat lite i scripten så jag lägger in dem som Studsa2

                  ---------------------------------------------
                  { Studsa2 köp }
                  { 190814 }
                  innehav:=Portfolio(v)
                  ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)
                  { OBS funkar på alla instrument }
                  triggvinst:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),8.1)
                  stoppgränsa:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),12)
                  maxis:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),2)

                  step1:=5
                  step2:=82
                  hopp01:=0.003
                  hopp02:=0.003


                  tidspärr1:=510
                  lt1:=LastTrade(B,D)
                  minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
                  delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)


                  i1(
                  tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
                  tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),900)

                  perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),542)

                  antal02=sum(if(ge(c,aref(c,1)),1,-1),perioder01:510)

                  maxhittills=hhv(H,perioder01:510)
                  Tidpunktmax=hhvbars(H,perioder01:510)

                  minhittills=Llv(L,tidpunktmax)
                  högstav=Sub(maxhittills,minhittills)

                  stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
                  stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
                  stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

                  tillåt=ge(högstav,triggvinst)
                  level1=Add(minhittills,stoppgräns1)

                  Kasching=if(Gt(LastTrade(S,D),LastTrade(B,D)),Sub(LastTrade(S,P),LastTrade(B,P)),Sub(LastTrade(S,P),LastTrade(B,P)))
                  kosing=if(Ge(kasching,0),MN(kasching,5),MX(kasching,-10))
                  Hopp04=if(Ge(kosing,0),sub(GetGVar(4616),mult(mult(kosing,0.00001),kosing)),add(GetGVar(4616),mult(mult(kosing,0.00006),kosing)))
                  Hopp05=Sub(D,Mx(LastTrade(S,D),LastTrade(B,D)))
                  skakig=div(sub(MX(cmpref(H,2,a),cmpref(H,3,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,3,a))),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,3,a)))
                  Hopp10=div(skakig,10)
                  Hopp06=Add(Sub(Hopp04,mult(mult(Hopp05,Hopp05),0.000001)),hopp10)
                  Hopp07=MN(MX(Hopp06,hopp01),hopp02)
                  Hopp08=if(Ge(Hopp07,0.007),Hopp02,Hopp01)

                  villkor006=Gt(div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),cmpref(L,1,a)),hopp08)

                  villkor007=And(Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)),Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)))
                  Villkor98=Not(or(EQV(DayOfWeek(),5),EQV(DayOfWeek(),5)))
                  villkor010=And(Ge(antal02,-4),Lt(antal02,10))

                  { kurva01=median(c,perioder01:510)
                  draw(kurva01,1,kqb0)
                  villkor011=or(and(Gt(c,kurva01),Gt(antal02,0)),and(Lt(c,kurva01),Lt(antal02,0))) }

                  hjälp01=div(sub(c,aref(c,step1)),step1)
                  signum=if(gt(hjälp01,0),1,-1)
                  hjälp02=mult(mult(hjälp01,hjälp01),signum)
                  kurva44=add(sum(hjälp01,step2),c)
                  villkor130=And(Gt(sub(kurva44,c),-0.2),Lt(sub(kurva44,c),8))
                  villkor200=Gt(GetGVar(4610),0)


                  köpa=And(And(And(And(And(Ge(c,level1),tillåt),villkor006),villkor010),villkor130),villkor200)
                  ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
                  köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
                  setGVarif(antal02,4600,köpsignal)
                  setGVarif(kurva01,4602,köpsignal)
                  setGVarif(sub(kurva44,c),4603,köpsignal)
                  setGVarif(0,4612,köpsignal)
                  setGVarif(GetGVar(4610),4611,köpsignal)
                  setGVarif(hopp08,4612,köpsignal)
                  SetGVarIf(hopp07,4616,köpsignal)
                  Mult(köpsignal,25)
                  )

                  {@A(0,)}

                  Comment


                  • #54
                    { Studsa2 köp vänd }
                    { 190814 }
                    innehav:=Portfolio(v)
                    ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
                    steg01:=0.3
                    { OBS funkar på alla instrument }
                    triggvinst:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),8)
                    stoppgränsa:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),12)
                    maxis:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),2)

                    step1:=5
                    step2:=82

                    tidspärr1:=10
                    lt1:=LastTrade(S,D)
                    minSedanSälj:=Int(Mult(Sub(Date(),lt1),1440))
                    delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)


                    i1(
                    tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),550)
                    tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

                    perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),542)
                    perioder02=int(mult(frac(sub(d,lasttrade(s,d))),1440))
                    antal02=sum(if(ge(c,aref(c,1)),1,-1),perioder02:510)

                    minförstahittills=LLv(L,perioder01)
                    Tidpunktförstamin=LLvbars(L,perioder01)


                    { start=if(ge(d,LastTrade(s,d)),H,0)
                    maxhittills=HHv(start,510)
                    Tidpunktmax=hhvbars(start,510) }

                    maxhittills=HHv(H,perioder01)
                    Tidpunktmax=hhvbars(H,perioder01)


                    minhittills=Llv(L,tidpunktmax)
                    högstav=Sub(maxhittills,minhittills)

                    stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
                    stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
                    stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

                    tillåt=ge(högstav,triggvinst)
                    level1=Add(minhittills,stoppgräns1)
                    villkor006=Gt(div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),cmpref(L,1,a)),0.003)
                    villkor007=And(Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)),Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)))
                    Villkor98=Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
                    antal03=Sub(GetGVar(4601),antal02)
                    villkor010=And(And(Ge(antal02,-11),Lt(antal02,29)),Gt(abs(antal03),2))
                    { kurva01=median(c,perioder02:510)
                    villkor011=or(and(Gt(c,kurva01),Gt(antal03,0)),and(Lt(c,kurva01),Lt(antal03,0)))
                    villkor012=and(Lt(sub(LastTrade(s,p),c),0),Gt(sub(LastTrade(s,p),c),-2))
                    villkor013=if(villkor012,villkor011,1) }

                    hjälp01=div(sub(c,aref(c,step1)),step1)
                    signum=if(gt(hjälp01,0),1,-1)
                    hjälp02=mult(mult(hjälp01,hjälp01),signum)
                    kurva44=add(sum(hjälp01,step2),c)
                    villkor130=And(Gt(sub(kurva44,c),5),Lt(sub(kurva44,c),6))
                    villkor200=Gt(GetGVar(4610),steg01)

                    köpa=And(And(And(And(And(Ge(c,level1),tillåt),villkor006),villkor010),villkor130),villkor200)
                    ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
                    köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
                    profit01=sub(LastTrade(S,P),c)
                    profit02=if(Ge(profit01,0),1,-1)
                    setGVarif(antal03,4600,köpsignal)
                    setGVarif(antal02,4602,köpsignal)
                    setGVarif(sub(kurva44,c),4603,köpsignal)


                    Mult(köpsignal,25)
                    )

                    {@A(0,)}

                    Comment


                    • #55
                      { Studsa2 sälj }
                      { 190814 }
                      innehav:=Portfolio(v)
                      ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)
                      { OBS funkar på alla instrument }
                      triggvinst:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),4)
                      stoppgränsa:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),12)
                      maxis:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),2)

                      step1:=5
                      step2:=75
                      hopp01:=0.003
                      hopp02:=0.003


                      tidspärr1:=510
                      lt1:=LastTrade(B,D)
                      minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
                      delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)


                      i1(
                      tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),550)
                      tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),850)

                      perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),542)

                      antal02=sum(if(ge(c,aref(c,1)),1,-1),perioder01:510)

                      minhittills=LLv(L,perioder01)
                      Tidpunktmin=LLvbars(L,perioder01)

                      maxhittills=HHv(H,tidpunktmin)
                      högstav=Sub(maxhittills,minhittills)

                      stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
                      stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
                      stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

                      tillåt=ge(högstav,triggvinst)
                      level1=Sub(maxhittills,stoppgräns1)


                      Kasching=if(Gt(LastTrade(S,D),LastTrade(B,D)),Sub(LastTrade(S,P),LastTrade(B,P)),Sub(LastTrade(S,P),LastTrade(B,P)))
                      kosing=if(Ge(kasching,0),MN(kasching,5),MX(kasching,-10))
                      Hopp04=if(Ge(kosing,0),sub(GetGVar(4616),mult(mult(kosing,0.00001),kosing)),add(GetGVar(4616),mult(mult(kosing,0.00006),kosing)))
                      Hopp05=Sub(D,Mx(LastTrade(S,D),LastTrade(B,D)))
                      skakig=div(sub(MX(cmpref(H,2,a),cmpref(H,3,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,3,a))),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,3,a)))
                      Hopp10=div(skakig,10)
                      Hopp06=Add(Sub(Hopp04,mult(mult(Hopp05,Hopp05),0.000001)),hopp10)
                      Hopp07=MN(MX(Hopp06,hopp01),hopp02)
                      Hopp08=if(Ge(Hopp07,0.007),Hopp02,Hopp01)

                      villkor006=Gt(div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),cmpref(L,1,a)),hopp08)

                      villkor007=And(Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)),Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)))
                      villkor010=And(Le(antal02,5),Gt(antal02,-10))
                      { kurva01=median(c,perioder01:510)
                      villkor011=or(and(Gt(c,kurva01),Gt(antal02,0)),and(Lt(c,kurva01),Lt(antal02,0))) }

                      hjälp01=div(sub(c,aref(c,step1)),step1)
                      signum=if(gt(hjälp01,0),1,-1)
                      hjälp02=mult(mult(hjälp01,hjälp01),signum)
                      kurva44=add(sum(hjälp01,step2),c)
                      villkor130=And(Lt(sub(kurva44,c),-1.8),Gt(sub(kurva44,c),-5))

                      Villkor98=Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
                      villkor200=Lt(GetGVar(4610),1)

                      draw(minhittills,3,kqb0)
                      draw(maxhittills,2,rqb0)


                      sälja=And(And(And(And(And(And(Le(c,level1),tillåt),villkor006),villkor98),villkor010),villkor130),villkor200)
                      ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
                      säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
                      SetGVarIf(antal02,4601,säljsignal)
                      setGVarif(kurva01,4602,säljsignal)
                      setGVarif(sub(kurva44,c),4603,säljsignal)
                      setGVarif(GetGvar(4610),4611,säljsignal)
                      setGVarif(hopp08,4612,säljsignal)
                      SetGVarIf(hopp07,4616,säljsignal)
                      Mult(säljsignal,25)
                      )

                      {@A(0,)}

                      Comment


                      • #56
                        {Studsa2 sälj vänd }
                        { 190814 }
                        innehav:=Portfolio(v)
                        ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
                        steg01:=0.59
                        { OBS funkar på alla instrument }
                        statistik:=div(add(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),sub(cmpref(H,2,a),cmpref(L,2,a))),2)
                        { triggvinst:=div(statistik,4)
                        stoppgränsa:=div(statistik,12) }

                        triggvinst:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),4)
                        stoppgränsa:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),12)

                        maxis:=div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),2)

                        step1:=5
                        step2:=81

                        tidspärr1:=10
                        lt1:=LastTrade(B,D)
                        minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
                        delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)


                        i1(
                        tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),550)
                        tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),960)

                        perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),542)
                        perioder02=int(mult(frac(sub(d,lasttrade(b,d))),1440))
                        antal02=sum(if(ge(c,aref(c,1)),1,-1),perioder02:510)

                        { maxförstahittills=HHv(H,perioder01)
                        Tidpunktförstamax=HHvbars(H,perioder01)
                        minhittills=LLv(L,Tidpunktförstamax)
                        Tidpunktmin=LLvbars(L,Tidpunktförstamax) }


                        start=if(ge(d,LastTrade(b,d)),L,99999)
                        minhittills=LLv(start,510)
                        Tidpunktmin=hhvbars(start,510)


                        maxhittills=HHv(H,tidpunktmin)
                        högstav=Sub(maxhittills,minhittills)

                        stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
                        stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
                        stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

                        antal03=Sub(GetGVar(4600),antal02)

                        tillåt=ge(högstav,triggvinst)
                        level1=Sub(maxhittills,stoppgräns1)
                        villkor006=Gt(div(sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),cmpref(L,1,a)),0.003)
                        villkor007=And(Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)),Gt(cmpref(c,0,a),cmpref(L,1,a)))
                        villkor010=And(Gt(abs(antal03),2),Gt(antal03,-16))
                        { kurva01=median(c,perioder02:510)
                        villkor011=or(and(Gt(c,kurva01),Gt(antal03,0)),and(Lt(c,kurva01),Lt(antal03,0)))
                        villkor012=and(Lt(sub(c,LastTrade(b,p)),0),Gt(sub(c,LastTrade(b,p)),-2))
                        villkor013=if(villkor012,villkor011,1) }

                        hjälp01=div(sub(c,aref(c,step1)),step1)
                        signum=if(gt(hjälp01,0),1,-1)
                        hjälp02=mult(mult(hjälp01,hjälp01),signum)
                        kurva44=add(sum(hjälp01,step2),c)
                        villkor130=And(Lt(sub(kurva44,c),-2.5),Gt(sub(kurva44,c),-7.8))
                        villkor200=Gt(GetGVar(4610),steg01)

                        Villkor98=Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))

                        draw(minhittills,3,kqb0)
                        draw(maxhittills,2,rqb0)


                        sälja=And(And(And(And(And(Le(c,level1),tillåt),villkor006),villkor010),villkor130),villkor200)
                        ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
                        säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
                        profit01=sub(c,LastTrade(B,P))
                        profit02=if(Ge(profit01,0),1,-1)

                        SetGVarIf(antal03,4601,säljsignal)
                        setGVarif(kurva01,4602,säljsignal)
                        setGVarif(sub(kurva44,c),4603,säljsignal)
                        Mult(säljsignal,25)
                        )

                        {@A(0,)}

                        Comment


                        • #57
                          Sedan får man göra en dummyordermodell som aldrig triggar


                          { 190814 }
                          { Korre DAX hjälp }


                          i1(
                          perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),543)
                          perioder02=MN(perioder01,120)


                          OMXS30imorse=mov(cmpref(c,perioder01,a),12)
                          DAXimorse=mov(cmpref(c,perioder01,b),12)
                          DAXjust=mult(div(OMXS30imorse,DAXimorse),cmpref(c,0,b))

                          samma01=and(ge(cmpref(c,0,a),cmpref(c,5,a)),ge(cmpref(c,0,b),cmpref(c,5,b)))
                          samma02=and(LT(cmpref(c,0,a),cmpref(c,5,a)),LT(cmpref(c,0,b),cmpref(c,5,b)))
                          korre01=div(sum(if(or(samma01,samma02),1,-1),perioder02:510),perioder02)
                          SetGVarIf(korre01,4610,1)
                          mult(0,20)
                          )

                          {@A(1,)@B(1,B-IDX-DAXI)}

                          Comment


                          • #58
                            Lite kommentarer.
                            2015 till 2017 ger bäst resultat om Hopp01 och Hopp02 sätts till 0.025
                            2018-2019 ger bäst resultat om Hopp01 och Hopp02 sätts till 0.003

                            Om man har olika värden så sätter Hopp01 det lägsta värdet och Hopp02 det högsta. Om man har gjort en förlustaffär så höjer man gränsvärdet med kvadraten på förlusten (upp till ett visst maxvärde) och ackumulerar förlusterna med allt högre gränsvärde. Gör man en vinstaffär så minskar man gränsvärdet på liknande sätt. Om man skulle få ett för högt gränsvärde så att man inte får någon trigg, så minskar jag gränsvärdet dag efter dag sedan senaste avslutet tills jag får en trigg (avslut). På detta sätt justerar man in ett för stunden (marknadsklimatet) lämpligt jämviktsläge.
                            Jag har lyckats att få upp vinsten för 2015-2017 till 170 punkter, men samtidigt tappar jag över 200 punkter för 2018-2019, så totalresultatet blir sämre.

                            mvh
                            Bertil


                            Edit: Skakig är en annan parameter som jag tror har med marknadsklimatet att göra och som jag även tar in då jag justerar gränsvärdet.
                            Om du har någon annan idé vad som detekterar marknadsklimatet (ditt filter ovan) så kan man ta in det som en global parameter i skakig.

                            Edit2: Det är Hopp07 (global variabel 4616) som innehåller gränsvärdet som justeras upp eller ned. Med Hopp10 så har jag testat att använda en brytgräns. Om Hopp7 ligger under brytgränsen sätts Hopp08 till Hopp01 och om Hopp10 är över brytgränsen sätts Hopp08 till Hopp02. Glasklart, eller hur?
                            Last edited by Bertil; 2019-08-15, 01:46.

                            Comment


                            • #59
                              Väldigt fin GP på strategin nu.

                              OMX, 2017-12-13 - 2019-08-14, häv1, 5sek simulering


                              CAGR: 22,9% DD: 4,4% GP: 5,2

                              Effektivt Resultat: 39.8860% - Slutsaldo kontot: 1398859.50

                              Avkastning 398859.50 kr 0.10% på 351 affärer under 1393:51:45 tim
                              Av dessa blankat 131 st med avkastning 161848.96 kr 0.11%

                              Innehav 126 st med vinst 540957.64 kr 0.37%
                              Innehav 94 st med förlust -303947.08 kr -0.28%

                              Blankning 84 st med vinst 329312.88 kr 0.33%
                              Blankning 47 st med förlust -167463.92 kr -0.31%


                              OMX, 2017-12-13 - 2019-08-14, häv1, 1min simulering

                              CAGR 16,6%, DD 3,7%, GP 4,5

                              Avkastning 293783.86 kr 0.08% på 327 affärer under 1315:45:00 tim
                              Av dessa blankat 122 st med avkastning 112807.08 kr 0.08%

                              Innehav 110 st med vinst 477490.27 kr 0.38%
                              Innehav 95 st med förlust -296513.49 kr -0.28%

                              Blankning 76 st med vinst 286893.84 kr 0.33%
                              Blankning 46 st med förlust -174086.77 kr -0.33%
                              Last edited by PerG; 2019-08-14, 22:23.

                              Comment


                              • #60
                                Skulle du lätt kunna simulera med häv=6 ? Det är vad jag kör då jag handlar terminen för halva kontot.
                                Ändrar sig GP då?
                                Undrar
                                Bertil

                                Comment

                                Working...
                                X