Gold Rush - experimentstrategi

[Rikard Autostock]

Här är en ide jag labbat med lite på sistone, och som ser ut att hålla ihop åtminstone när guldet handlas lite mer volatilt. Det är en enkel strategi som handlar guld på studs i bollingerband och säljer vid motsatt band. Två uppsättningar bollingerband används för att ge modellen möjlighet att skala in och ur i två steg.

Det är en snabb modell med i genomsnitt 2-5 affärer per dag just nu, och alla som vill får gärna ladda ner och labba på egen hand. Vore kul om vi kunde utveckla den på forumet precis som vi gjorde med Raptor för några år sedan.

Hjälp > Autotock Approved
Produktkod: 20051499
Lösenord: 38999

[Rikard Autostock]

Blev en snabb short-affär imorse, liten vinst men ändå.

08:00 ORDER "sl) Gold Rush short SIX-GOLD(26)" kurs 1734.99
08:04 ORDER "sl) Gold Rush short SIX-GOLD(26)" kurs 1736.55

08:59 ORDER "sl) Gold Rush cover SIX-GOLD(26)" kurs 1732.80

[PerG]

Vad är lämplig slipp/spread? ser att antal-scripten går på senast betalt-kurs nu.

[Rikard Autostock]

Har inte kommit så långt ännu, tittar lite på minis. Spreaden ligger runt 0,04 kr i genomsnitt med toppar upp mot 0,07 kr. Omräknat mot USD och paritet får jag ca 0,5 USD i spread på guldpriset. Så om man simulerar med 0,25 avdrag i prisscripten borde det stämma hyggligt, alternativt 0,015% procentcourtage i bänken.

[Rikard Autostock]

Så här ser det ut så här långt idag:

10:34 ORDER "sl) Gold Rush long SIX-GOLD(26)" kurs 1731.20
12:19 ORDER "sl) Gold Rush long SIX-GOLD(26)" kurs 1732.60
13:05 ORDER "sl) Gold Rush sell SIX-GOLD(26)" kurs 1733.67

Blev ett andra köp kl 12:19 när nedre Bollinger touchades. Den delen såldes strax senare kl 13:05 och kvar ligger nu första köpet, som stängs när första övre bandet nås.

[Rikard Autostock]

Jösses, det går fort i hockey!

Kul att de senaste trades faktiskt gick plus även med minis skarpt!

[PerG]

Hur ofta uppdateras SiX-GOLD och hur är fördröjningen?
För mig ser det ut att uppdateras med mellan 5 till 30 sek intervaller medan minisarna hos nordnet kvoterar priser i princip i realtid.

[Rikard Autostock]

Har märkt det också, men det gör i praktiken inte så mycket.

[Lord S]

Med en standadard deviation på 100 och ett volla filter på Long2, "volla=gt(atrex(5,A),atrex(10,A))" så blir det högre vinst per trade.

[Rikard Autostock]

Nice! Kör du objektet i dagsupplösning? Just klimatfilter tror jag är något som kan vässa modellen. Jag har precis simulerat med daglig stängning av positionen också, och vinsten faller inte så himla mycket trots allt. Framför allt har jag lag till villkor för att inte signalera när ETP-börsen är stängd efter kl 20.

[Lord S]

Testade med kombo dagsupplösning och 60min. Inte så många trades, men det blir bra.


Max Result Drawdown 4.0173 %
Sharpekvot 0.2446 (månadsresultat) (pre 1994 0.2446)
-6.1146 (årsomräknat) (pre 1994 -6.1146)
Effektivt Resultat: 103.5111% - Slutsaldo kontot: 2035110.63

Avkastning 1035110.63 kr 0.19% på 332 affärer under 1398:30:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 203 st med vinst 1856096.38 kr 0.54%
Innehav 129 st med förlust -820985.81 kr -0.39%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

___________

i5(
ma10=mov(c,20,s)
bbl1=aref(sub(ma10,mult(1.5,stdev(c,100))),1)
bbl2=aref(sub(ma10,mult(2.5,stdev(c,100))),1)
bbu1=aref(add(ma10,mult(1.5,stdev(c,100))),1)
bbu2=aref(add(ma10,mult(2.5,stdev(c,100))),1)

draw(bbl1,2,dgqb)
draw(bbl2,3,bqb)
draw(bbu1,7,rqb)
draw(bbu2,5,mqb)
draw(ma10,6,dwqb)

volla1=gt(atrex(5,A),atrex(10,A))
volla2=gt(atrex(5,B),atrex(10,B))

senast_sell=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
innehav=gt(portfolio(v),0)
long1=lt(c,bbl1)
long2=and(and(and(long1,eqv(portfolio(v),0)),volla1),volla2)
long3=and(lt(c,bbl2),or(eqv(lasttrade(b,4),1),and(innehav,senast_sell)))
retval(if(long2,1,if(long3,2,0)),4)
mult(and(or(long2,long3),1),10)

)

{@A(60,)@B(0,)}

[Henric]

Hur långt tillbaka simulerar ni?

[Rikard Autostock]

Har bara simulerat från 2018 till nu, men det är ju nu under den höga vollan det är intressant att köra - guldet svänger nåt enormt intraday samtidigt som grundtrenden är ganska lugn.

[Lord S]

Hur långt tillbaka har vi intradag?

[Rikard Autostock]

2016 nån gång, så lite för lite att göra en perfekt out of sample, men jag tror ändå att modellen i princip bara funkar i extrem marknad.