Häpp daytrading

[Henric]

Man får räkna hur man vill och Walle bestämmer givetvis själv. Även om den metoden inte kan bli exakt då hävstången vid varje tidpunkt inte är känd.

Nu syftar jag på simulatorn för att kolla hur en strategi skulle ha fungerat med minifuture. Då förstår jag inte varför man ska använda den metoden. Mycket enklare att simulera terminer som indexandelar. Då blir en andel samma sak som en mini oavsett hävstång. Annars blir det väldigt bökigt att få det till det exakt eftersom att hävstången på minifuture rör sig hela tiden. Sedan är det bättre att simulera utan hävstång eller låg hävstång. Resultat och draw down kan bli helt olika med hög hävstång beroende på hur affärerna kommer(slumpeffekter). Hur mycket kapital och hur hög hävstång(hur många kontrakt i relation till kapitalet) som man använder skarpt är en helt annan sak.

[walle]

Jag tänker mera i punkter - om jag kör tex 10st terminer på ett konto och 10st mini på ett konto. Sedan får man väl sammanställa transaktionerna i excel. Testkontot för terminen bör kanske ha något courtage? Där är jag inte helt med vad som är en bra summa?

På Nordnet så finns det ju inga andra kostnader än spread för minis, så tänker att där handlar testkontot utan några andra kostnader än skillnaden mellan köp och sälj.

[Bertil]

... Annars blir det väldigt bökigt att få det till det exakt eftersom att hävstången på minifuture rör sig hela tiden. ...

Walle skall ju simulera daytrading och då innehar man ju inte varje minifuture särskilt många timmar så hävstången kan nog betraktas som konstant i detta fall.
mvh
Bertil

[walle]

Walle skall ju simulera daytrading och då innehar man ju inte varje minifuture särskilt många timmar så hävstången kan nog betraktas som konstant i detta fall.
mvh
Bertil

Men om terminen rör sig 1 punkt så skall minin röra sig 1kr oavsett hävstång på minin. Därför spelar inte hävstången på minin någon roll. Som Henric skriver så har vi haft den här diskussionen tidigare XD hehe.

[Bertil]

Jag tänker mera i punkter - om jag kör tex 10st terminer på ett konto och 10st mini på ett konto. Sedan får man väl sammanställa transaktionerna i excel. Testkontot för terminen bör kanske ha något courtage? Där är jag inte helt med vad som är en bra summa?

På Nordnet så finns det ju inga andra kostnader än spread för minis, så tänker att där handlar testkontot utan några andra kostnader än skillnaden mellan köp och sälj.

Punkter på minis fungerar väl inte? En punkt på terminen motsvarar 100:-
Då jag simulerar terminshandel med återinvestering i analysatorn har jag haft detta som antalsscript:
slutantal1=Mult(MN(Int(Mult(Div(cash(n),mult(c,8.57)),0.5)),2500),100)
För att procentutvecklingen på depån skall fungera. (Fast 8.57 gäller inte längre med rådande säkerhetskrav.)

Man måste ju ta hänsyn till ETP-link också så jag vet inte hur det blir.
Jag tänkte att om du kör Häpp med ETP-link och handlar för 30000 på ett konto med 60000 så kan vi jämföra den procentuella depåvinsten med mitt skarpa konto.
mvh
Bertil


Edit: Om du handlar samma antal minisar hela dagen och eftersom det är courtagefritt så spelar som sagt inte antalet någon roll, utan det är bara att dividera vinsten i kronor med (antalet*minins pris) så får man den procentuella vinsten på kapitalet. Detta gäller om man riktar in sig på minis med hävstång mellan 2 och 3. om du istället riktar in dig på minis med hävstång mellan 5 och 6 och handlar så dela den procentuella vinsten med 2.

[walle]

Säg tex att en mini kostar 100,3kr på säljkursen, då ligger köpkursen på 100kr-ish. Om jag köper terminen på 1600 och minin för 100,3. Terminen säljer jag sedan för 1601 (exkl courtage), om jag i samma ögonblick säljer minin så ska den säljas för 101kr (vet ej vad terminen har för spread?). Om man sedan räknar det som att 1kr = 1 punkt. Borde inte det bli hyfsat rätt då? Iaf en så när jämförelse man kan komma med testkonton?

Edit: 1punkt på terminen skall motsvara 1kr på minin, så det bör gå att räkna ”punkter” på minin.

[Rikard Autostock]

Hävstången hos minin är ointressant. Man handlar samma antal minis som indexandelar, eller terminer. För att replikera 1 terminskontrakt behövs 100 minis för att få samma avkastning. 1 ”punkt” eller krona i index motsvarar 100 kr per kontrakt och 100 kronor för 100 minis, därav namnet mini-future.

[Bertil]

Hävstången hos minin är ointressant. Man handlar samma antal minis som indexandelar, eller terminer. För att replikera 1 terminskontrakt behövs 100 minis för att få samma avkastning. 1 ”punkt” eller krona i index motsvarar 100 kr per kontrakt och 100 kronor för 100 minis, därav namnet mini-future.

Visst det är OK att bara handla 1 st minifuture vid simuleringen och sedan räkna procentuell vinst på kapitalet.
Hävstången är endast ointressant om slippage för minisarna är helt proportionell mot hävstången.
Denna övning går ju ut på att jämföra inverkan av slippage på terminen och minis med olika hävstång alltså hur stor påverkan slippage utgör på vinstprocenten av allokerat kapital.

mvh
Bertil

[Henric]

På testkonto går det bra att handla terminen som indexandelar. Oavsett är det priset vid köp och sälj som bestämmer %-avkastningen. Minisen %-avkastning kan beräknas direkt från priset, meden terminsavkastningen måste belastas med kostnaden som inte kan beräknas som courtage.

Edit: Om slippage är proportionell med hävstången på minis vet jag inte. Det går väl att testa genom att använda några olika hävstänger. Annars är nog detta sett det närmaste man kan komma.

[walle]

Hävstången hos minin är ointressant. Man handlar samma antal minis som indexandelar, eller terminer. För att replikera 1 terminskontrakt behövs 100 minis för att få samma avkastning. 1 ”punkt” eller krona i index motsvarar 100 kr per kontrakt och 100 kronor för 100 minis, därav namnet mini-future.

Mot testkonto borde väl 1st termin motsvara 1st mini eftersom att hävstången inte följer med från terminen till testkonto?

[Henric]

Absolut. Hävstången på terminen är bara en beräkning då inget belopp betalas ut eller kommer in för köp respektive blankning. Hävstången beräknas efter hur mycket kapital man har på kontot( eller efter eget antagande) i förhållande till positionen.

[Bertil]

12:02 ORDER "sl) Mitt Häpp sälj OMXS300G" kurs 1663.75
14:55 ORDER "sl) Mitt Häpp köp vänd OMXS300G" kurs 1665.25 -1.50
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS300G" kurs 1666.50 +1.25

Dagsvinst -0.25 punkter
Ackumulerad vinst från 19/5-20 +15.95 punkter

mvh
Bertil

[walle]

Absolut. Hävstången på terminen är bara en beräkning då inget belopp betalas ut eller kommer in för köp respektive blankning. Hävstången beräknas efter hur mycket kapital man har på kontot( eller efter eget antagande) i förhållande till positionen.

Precis det jag tänkte, kändes som helt logiskt - ville bara vara helt säker på just hur terminen fungerar på skarpt konto.

[Bertil]

Precis det jag tänkte, kändes som helt logiskt - ville bara vara helt säker på just hur terminen fungerar på skarpt konto.

Jag gissar att det skiljer sig hur terminen handlas på ett nordnetkonto resp ett simuleringskonto i realtid.
På ett nordnetkonto om man köper en st termin med avslut 1670 och efter ett tag säljer den för 1671 kronor så blir vinsten 100:-. Vid simulering i analysatorn blir vinsten 1 kr. Vid skarp körning direkt mot simuleringskonto blir vinsten troligen också 1 kr.

Det intressanta är ju att få lite resultat att jämföra mellan termin och minisar med olika häv för att jämföra slippage. Sedan kan vi ju jämföra hur resultaten påverkar depåutvecklingen i procent med lite olika filosofier för beräkningar, men det får bli en senare diskussion.

mvh
Bertil

[seadragon]

Då terminen handlas på ett skarpt(inte test) konto får man vara försiktig. Antingen direkt eller via replikering(jag har egen där antalet delas med 100). Annars kan exponeringen bli 100ggr större än tänkt.