Häpp daytrading

[Henric]

Jag gissar att det skiljer sig hur terminen handlas på ett nordnetkonto resp ett simuleringskonto i realtid.
På ett nordnetkonto om man köper en st termin med avslut 1670 och efter ett tag säljer den för 1671 kronor så blir vinsten 100:-. Vid simulering i analysatorn blir vinsten 1 kr. Vid skarp körning direkt mot simuleringskonto blir vinsten troligen också 1 kr.

Det intressanta är ju att få lite resultat att jämföra mellan termin och minisar med olika häv för att jämföra slippage. Sedan kan vi ju jämföra hur resultaten påverkar depåutvecklingen i procent med lite olika filosofier för beräkningar, men det får bli en senare diskussion.

mvh
Bertil

Bertil. Du hann före mig. Absolut. Det behövs egentligen ingen strategi för att jämföra om minifuture med olika hävstång ger samma resultat intradag. Det är bara att köra x-antal affärer samtidigt över x-antal dagar. Tex trigga x-antal gånger efter tid som passerat.

[walle]

12:02 ORDER "sl) Mitt Häpp sälj OMXS300G" kurs 1663.75
14:55 ORDER "sl) Mitt Häpp köp vänd OMXS300G" kurs 1665.25 -1.50
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS300G" kurs 1666.50 +1.25

Dagsvinst -0.25 punkter
Ackumulerad vinst från 19/5-20 +15.95 punkter

mvh
Bertil

Jag fick +0,75kr i dagsvinst på minis.

12:04 ORDER "sl) Häpp Sälj OMXS300G(3)" kurs 1664.00$

14:55 ORDER "sl) Häpp köp vänd OMXS300G(3)" kurs 1665.25$

17:24 ORDER "sl) Close Sälj OMXS300G(2)" kurs 1666.75$

[Bertil]

Jag fick +0,75kr i dagsvinst på minis.

12:04 ORDER "sl) Häpp Sälj OMXS300G(3)" kurs 1664.00$

14:55 ORDER "sl) Häpp köp vänd OMXS300G(3)" kurs 1665.25$

17:24 ORDER "sl) Close Sälj OMXS300G(2)" kurs 1666.75$

Jag köper ju mot säljkurs och säljer mot köpkurs på terminen.
Antar att du gör samma sak med minisarna.
Vilken mini handlade du och vad hade den för hävstång?

mvh
Bertil

[walle]

Yes jag gör samma :-)

Mini s omx nordnet 119
Mini l omx nordnet 139

Hävstång på minin spelar ingen roll egentligen, så jag vet faktiskt inte. Hävstången ändras hela tiden när underliggande rör sig. Resultatet i kronor hade blivit samma oavsett mini.

[Henric]

Terminen ska även belastas med 2x0,125x2 = 0,5kr

Jag har riggat så att 3 minisar handlar samtidigt på long respektive short. Alltså inte på Häpp. Sedan ska den få stå några dagar för se om det blir någon skillnad. Det är testkonto och inte skarpt. Jag märkte tidigare att det finns en tendens till lite sämre skarpt, men handlar inte minisar så ofta.

[walle]

Hur kommer du fram till dom sifrrorna?

[Henric]

(courtage 9kr + börsavgift på 3,50kr)/100 per kontrakt. Kanske någon krona lägre. Jag tog normalt courtage.

Edit: Vad är det för tidskillnad mellan avsluten för terminen och minisar. Kan det ha påverkat?

[Bertil]

Terminen ska även belastas med 2x0,125x2 = 0,5kr

Jag har riggat så att 3 minisar handlar samtidigt på long respektive short. Alltså inte på Häpp. Sedan ska den få stå några dagar för se om det blir någon skillnad. Det är testkonto och inte skarpt. Jag märkte tidigare att det finns en tendens till lite sämre skarpt, men handlar inte minisar så ofta.

Japp, förlust 25 kr courtage 50 dvs minus 75 kr på kontot. Säkerhetskravet för en termin är som sagt 30000 och jag vill ha det dubbla på depån för att handla alltså 60000.
Depåförändringen för handel med terminen blir alltså -75/60000 dvs -0,125 %

För handel med minisarna så utgår jag från det högsta priset 139 dvs man kan handla 216 minisar för 30000 sek
Vinsten blir då 216*0.75 =162 sek i vinst. Depåförändringen blir då 162/60000 dvs +0.27 %

Emittenten av minisarna bör gå med förlust vid hedgening mot terminen.

mvh
Bertil

[walle]

Jag fick +0,75kr i dagsvinst på minis.

12:04 ORDER "sl) Häpp Sälj OMXS300G(3)" kurs 1664.00$

14:55 ORDER "sl) Häpp köp vänd OMXS300G(3)" kurs 1665.25$

17:24 ORDER "sl) Close Sälj OMXS300G(2)" kurs 1666.75$

(courtage 9kr + börsavgift på 3,50kr)/100 per kontrakt. Kanske någon krona lägre. Jag tog normalt courtage.

Edit: Vad är det för tidskillnad mellan avsluten för terminen och minisar. Kan det ha påverkat?

Satt också och tänkte på det. Ja det är ju en liten delay mellan termin och mini där termin köps/säljs först. Svårt att komma ifrån 100% fri delay men kan ta bort delayen som finns i ETP-link om den är kvar och sedan minska exekverings-variabeln i konfigen.

[walle]

Japp, förlust 25 kr courtage 50 dvs minus 75 kr på kontot. Säkerhetskravet för en termin är som sagt 30000 och jag vill ha det dubbla på depån för att handla alltså 60000.
Depåförändringen för handel med terminen blir alltså -75/60000 dvs -0,125 %

För handel med minisarna så utgår jag från det högsta priset 139 dvs man kan handla 216 minisar för 30000 sek
Vinsten blir då 216*0.75 =162 sek i vinst. Depåförändringen blir då 162/60000 dvs +0.27 %

Emittenten av minisarna bör gå med förlust vid hedgening mot terminen.

mvh
Bertil

Jag personligen hade aldrig kopplat på 216 minisar för en strategi på ett konto med 60K. Exponeringen blir för stor för min smak. Man ”lånar” en viss summa därför blir minin billigare än själva terminen. Men smaken är som baken :-)

[Henric]

Man får nog räkna vanlig procent avkastning på respektive affär. Liten tuva stjälper stort lass. Resten är preferenser. Det intressanta är om de är en engångshändelse eller ej, samt om det blir samma skarpt med minisar.

[walle]

Man får nog räkna vanlig procent avkastning på respektive affär. Liten tuva stjälper stort lass. Resten är preferenser. Det intressanta är om de är en engångshändelse eller ej, samt om det blir samma skarpt med minisar.

Ja det är nog enda sättet att se om det blir någon skillnad, men delayen behöver vara så nära 0 som möjligt för att det ska bli rättvist.

[Bertil]

Jag har filat lite till på Häpp köp och Häpp köp vänd. Under vissa omständigheter som beror på volatiliteten så väntar jag 5 minuter efter grundtriggen för att kontrollera att kursen har ökat.

---------------------------------------

{ Häpp köp }
{ 200618 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)

Nyss01:=5
Range01:=sub(HHV(L,40),LLV(H,40))
range02:=if(gt(range01,16),1,0)
Fördröjning:=add(0,range02)

tidspärr1:=10
tidspärr2:=10
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanShort:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanShort,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)

i1(
{ efter kl 09.40 eller 10.00 }
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),541)
igårclose03=mov(aref(c,add(perioder01,6):600),12)
idagopen03=mov(aref(c,add(perioder01,0):600),12)
diff03=sub(c,igårclose03)
tid4=gt(int(mult(frac(d),1440)),580)
tid5=gt(int(mult(frac(d),1440)),add(580,20))
tid1=if(gt(diff03,30),tid5,tid4)
{ före kl 15.00}
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1040)
tid3=gt(int(mult(frac(d),1440)),590)

kal=div(add(add(c,h),L),3)
col=if(fördröjning,aref(mov(kal,7),nyss01),mov(kal,7))
vol=if(fördröjning,aref(mov(v,7),nyss01),mov(v,7))

kurva11=wild(mult(col,vol),21)
kurva12=wild(vol,21)
kurva13=div(kurva11,kurva12)

kurva21=wild(col,21)

villkor01=Gt(kurva13,aref(kurva13,1))
villkor02=Gt(mov(sub(kurva21,kurva13),3),0.1)
villkor03=or(Gt(sub(kurva21,kurva13),0.5),And(Gt(mov(sub(kurva21,kurva13),50),0.2),tid3))
villkor05=if(fördröjning,Gt(c,aref(c,nyss01)),1)

Draw(kurva13,4,rqb0)
Draw(kurva21,5,kqb0)

köpa=and(and(and(villkor01,villkor02),villkor03),villkor05)

ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

---------------------------------------------------

{ Mitt Häpp köp vänd }
{ 200618 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)

Nyss01:=5
Range01:=sub(HHV(L,60),LLV(H,60))
range02:=if(gt(range01,16),1,0)
Fördröjning:=add(0,range02)
tidspärr1:=5
tidspärr2:=5
step01:=if(Gt(sub(HHV(L,40),LLV(H,40)),6),0.3,0.5)
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanShort:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanShort,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)


i1(
{ efter kl 09.40}
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),580)
{ före kl 15.00}
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1040)

kal=div(add(add(c,h),L),3)
col=if(fördröjning,aref(mov(kal,7),nyss01),mov(kal,7))
vol=if(fördröjning,aref(mov(v,7),nyss01),mov(v,7))

kurva11=wild(mult(col,vol),21)
kurva12=wild(vol,21)
kurva13=div(kurva11,kurva12)

kurva21=wild(col,21)

villkor01=Gt(kurva13,aref(kurva13,1))
villkor02=Gt(mov(sub(kurva21,kurva13),30),0.1)
villkor03=Gt(sub(kurva21,kurva13),step01)
villkor04=If(Lt(Sub(LastTrade(s,p),c),-9),0,0)
villkor05=if(fördröjning,Gt(c,aref(c,nyss01)),1)
Draw(kurva13,4,rqb0)
Draw(kurva21,5,kqb0)

köpa=or(and(and(and(villkor01,villkor02),villkor03),villkor05),villkor04)
ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)
-----------------------------------------

mvh
Bertil

[Bertil]

...........200616.......200618
...C.......282,40......455,30
...D........77,75........73,50
...E.......135,50......137,75
...F.......149,40......160,80
Summa..645,05...817,35

mvh
Bertil


Edit: Jag har även testat med fördröjning på Häpp sälj vänd, men det fungerar inte så bra. Oftast sjunker kursen kraftigt för att tillfälligt rekylera uppåt och då fungerar inte tekniken med fördröjning.

[Bertil]

Både Häpp och Gneta fungerar bäst då det är lite aktion i rörelserna. Jag har även tagit med A och B terminerna som är lite aktionfattiga i jämförelsen.

Min gissning är att de kommande terminerna kommer att innehålla en hel del aktion beroende på världsläget med Covid-19, konkurser, ekonomisk kollaps, stödåtgärder, uppror, handelskonflikter mm mm.

..............Gneta.......Häpp......Medel
.......A.....-25,50.....12,75.......-6,38
.......B......12,55....-23,50.......-5,48
.......C....360,40....455,30.....407,85
.......D....222,00......73,50....147,75
.......E......58,00....137,75......97,88
.......F......70,00....150,80....110,40
Summa..697,45...806,60....752,03

mvh
Bertil