New York Bull

[etxnola]

Hej!

Jag laddade ner New York Bull idag och misstänker att den inte gör som det är tänkt.
Säljscriptet säljer aldrig fyra dagar efter att en optionslösenposition har tagits.

Från säljscriptet:

{ OPTIONSLÖSEN }
fredag=and(eqv(dayofweek(),5),eqv(monthnumber(),const(monthnumber())))
option=and(and(and(eqv(sum(fredag,12),2),fredag),klimat),lt(dayofmonth(),15))

klimat finns inte med i säljscriptet så option kommer aldrig bli sann?
Andra raden ovan kanske borde ändras till:

option=and(and(eqv(sum(fredag,12),2),fredag),lt(dayofmonth(),15))

Eller så har jag missuppfattat hur strategin är tänkt att fungera?

[Rikard Autostock]

Jo, den här raden innehåller alla säljvillkor:

sell=and(or(or(aref(option,4),aref(ny_mån,exit)),and(vinst,hhv(ny_mån,5))),innehav)

Antingen att vi när aref(option,4) som inträffar fjärde dagen efter option, eller:

vi når det antal dagar efter månadsskiftet som är angivet som variabel exit, eller:

Vi har vinst någon av de första dagarna efter månadsskiftet.

Samt att innehav finns.

[etxnola]

Ok, jag kanske gör något fel när jag simulerar.
För alla köp som görs före den femtonde säljs inte förrän efter nästa månadsskifte i min simulering.

Så min tanke var att option aldrig blir sann p.g.a. att klimat inte finns med i scriptet. Därför blir heller aldrig aref(option,4) sann.

Får kolla igenom hur jag simulerade nästa vecka.

[Rikard Autostock]

Ah, där är det fel! Precis, måste ha blivit klipp och klistra-fel, så "klimat" ska ju inte vara med. Det är rättat i nedladdningen nu.

Tack för tipset!

[kristian99]

Vart kannan läsa mer om denna strategi?

[Rikard Autostock]

Jag skrev ett inlägg på Nordnetbloggen som beskriver de båda anomalierna som används i strategin: https://www.nordnet.se/blogg/enkla-o...nderanomalier/

Det är i princip bara dessa två, plus volatilitetsstyrd insats samt klimatfilter. Koden är helt öppen också ifall man vill laborera vidare på egen hand.

[MacPro]

Hej,
Kobler man opp test-konto mot «ESPFUT-1» som S&P500-index instrument? Nordnet / Autotrader «Index USA» inkluderer gjerne ikke S&P500 Index i realtid?

Takk,

[Rikard Autostock]

Det stämmer fint, det är ESPFUT-1 som används, och man behöver inte beställa realtid utan det räcker med delay 15 min. Det blir ändå i princip samma resultat.

[MacPro]

Mange takk Rikard

[Torolf]

kan man som enkel amatör få ställa frågan om inte lösendagarna brukar vara röda ? vad tror herrar robotmakare om att stänga dagen före lösen och köra en kort på lösendagen ? vilket effekt skulle det få på helheten

[Gränna]

Jag kan bara simulera från nov 2014 och framåt. Har labbat lite med och får rätt stor skillnad på körningarna från 2014-2021 jämfört med orginal men kan inte jämföra hela testperioden.

Har laddat ner data men det verkar inte vara det som är felet.

[petpee]

re fel

Jag fick samma problem här faktiskt. Trots att jag har laddat ned ny dagsdata sedan 93, vilket syns i charten. Men analyzerns första affär blir ändå i nov 2014 med den strategin.

[Gränna]

Jag fick samma problem här faktiskt. Trots att jag har laddat ned ny dagsdata sedan 93, vilket syns i charten. Men analyzerns första affär blir ändå i nov 2014 med den strategin.

Datat de första månaderna ser också lite märkliga ut. Samtliga affärer ligger på jämn rad? Först 2016-05 får jag en riktig affär. Nåt skumt är det.

[Gränna]

Testade med ny nedladdning på cloud. samma fel.

Tror det kan vara något fel på datat kanske? har bara intraday från 2016-05 nån gång. Att ladda ner eller underhålla kursdata gör ingen skillnad.

[Rikard Autostock]

Det är lite speciellt att simulera utan intraday-data:

1. För att få priserna korrekt behöver EOD-databasen läsas från prisscripten. Det betyder i praktiken att man måste ta bort intraday-prefix från prisscripten.

2. I både köp- och säljscripten finns en variabel överst som heter "sim", den behöver sättas till 1. Då kopplas tidsvillkoren förbi och det blir signal även när man simulerar utan animering.

3. Kryssa bort Animering i Analysbänken, detta för att inte läsa från intradaydatabasen - data finns ändå inte innan ca 2016. Utan animering däremot kan man simulera tillbaka till ca 1993. Fler dagar klarar inte bänken.