New York Bull

[Gränna]

Det är lite speciellt att simulera utan intraday-data:

1. För att få priserna korrekt behöver EOD-databasen läsas från prisscripten. Det betyder i praktiken att man måste ta bort intraday-prefix från prisscripten.

2. I både köp- och säljscripten finns en variabel överst som heter "sim", den behöver sättas till 1. Då kopplas tidsvillkoren förbi och det blir signal även när man simulerar utan animering.

3. Kryssa bort Animering i Analysbänken, detta för att inte läsa från intradaydatabasen - data finns ändå inte innan ca 2016. Utan animering däremot kan man simulera tillbaka till ca 1993. Fler dagar klarar inte bänken.

Ja nu funkade det

[Rikard Autostock]

kan man som enkel amatör få ställa frågan om inte lösendagarna brukar vara röda ? vad tror herrar robotmakare om att stänga dagen före lösen och köra en kort på lösendagen ? vilket effekt skulle det få på helheten

Nja, lösendagarna är inte röda. Vi stänger dagen före lösen som det är nu. Det går också fint att shorta på lösendagen och stänga någon av de närmsta dagarna om man fått vinst tex. Behöver klimatfiltreras bara, men en "New York Bear" är planerad.

[Rikard Autostock]

Ska gå att få till nåt:

Short på lösendagen om div(atr10),atr(20)) är mindre än 0.95

Sälj senast 6 dagar efter blank, eller om Close når ny 5-dagars lägsta.

[Rikard Autostock]

Och här är den andra edgen, Short efter TOM-perioden:

Short 5:e börsdagen i månaden om div(atr(20),atr(100) är mindre än 1.05 samt Close högre än igår.

Exit om ny 5-dagars lägsta Close nås, alternativt 8 börsdagen i månden.

[Rikard Autostock]

Här båda Short-edgarna samtidigt.

[Gränna]

Spännande

Har du gjort nån körning med både bear och bull inkopplade?

[Torolf]

intressant, hur ser vinst % ut tro?

[Torolf]

Är det fler index som visar liknande mönster ?

[Rikard Autostock]

Short-sidan fungerar inget vidare när jag verifierar med animering. Verkar vara känsligt för tidpunkterna.

Annars har vi sett att OMX visar liknande beteende (kommer som bonus-edgar i Infinity). Har inte hunnit kolla DAX.

[petpee]

re

Annars har väl det sässongsmönstret (tex månadsskifte) tenderat att flytta på sig en hel del på senare tid i norden tex för omx. Då blir det ju lite för vanskligt för min del (om man nu inte ska ha adaptiv kod).

[Gränna]

Med inskalning (köp på lägre pris från köpdatum, upp till fyra köp totalt) sälj hela innehavet på vanliga villkoren. från 1997-2021

Max Result Drawdown 54.0079 %
Sharpekvot 0.3372 (månadsresultat) (pre 1994 0.3372)
-1.1672 (årsomräknat) (pre 1994 -1.1672)
Effektivt Resultat: 2461.0972% - Slutsaldo kontot: 768329.15

Avkastning 738329.15 kr 0.27% på 334 affärer under 18569:00:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 270 st med vinst 2173168.75 kr 1.14%
Innehav 64 st med förlust -1434839.63 kr -1.75%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Rätt saftig drawdown, men hyfsad avkastning.

Edit: måste fått in några noll-köp. Får inte samma siffror längre, kan inte heller återskapa det

[Rikard Autostock]

Annars har väl det sässongsmönstret (tex månadsskifte) tenderat att flytta på sig en hel del på senare tid i norden tex för omx. Då blir det ju lite för vanskligt för min del (om man nu inte ska ha adaptiv kod).

Fast optionslösen är konstant, så den kan man utnyttja.

[Kemog]

Har leget lidt med edgen den er virkelig fin Rikard.

Den klare Corona Crashen extremt godt af a kun og være en long edge.

Cool strategi...

[Rikard Autostock]

Snyggt! Vad har du ändrat? Ser extremt stabilt ut.

[Kemog]

Det er min lille hemmelighed. :-)

Nej jeg ændret måden system hæv beregnes på i antal scriptet.