Avstånd från orderkurs till nuvarande kurs?

Har inte använt manuell orderläggning i ATrt på länge, men idag gjorde jag ett försök. Jag lade en säljorder c:a 5 punkter över rådande kurs. Innehavet var 0 vid tillfället.

Det enda som hände var att jag fick bekräfta att jag ville lägga ordern. I meddelanderutan kom Sell-order på börsen.
Order sänd.

Den finns med i lokala ordertansar.

Ingenting annat finns att se som t.ex. något i Aktiva order eller någon annan stans.

Tydligen har inte ordern gått iväg, eller?? Verkar helskummt!

På Glitnir finns heller inget registrerat.

Kan det ha med avståndet c - limitkurs att göra?

[lfm]

Källan till vad som gjorts är tradelog.txt som finns genväg till vid sidan om andra startgenvägar. Där loggas all aktivitet för handel.

Sedan i felmeddelanden kan man se om programmet tillfälligt tappat kontakt med depån också. Men order på börsen borde inte kommit då.

[Åke Sturefelt]

Det är detta med teknikens under. Ordern fanns hos TFK men jag kunde som sagt inte se den.

Jag ringde för att kolla upp det hela så nu vet jag. Vi gjorde också en ny test orderläggning samtidigt som jag hade TFK i luren och då funkade allt som det skulle.

Vad som egentligen hände får jag nog aldrig veta men troligt är att svaret från TFK på min orderläggning försvann i rymden och då fick jag aldrig bekräftat att jag hade en aktiv order.

Dett gäller att se upp med tekniken!!!

[lfm]

Jag tror jag vet vad som hände.

Förmodligen finns i tfk.log en text - busy - som felmeddelande. Dvs komponenten ATrt anropar för att refresha listorna får bara svaret 'busy'.

Det finns ingen hantering i nuvarande versioner för att fortsätta refresha listorna tills ett lyckat försök. Det är ett nytt fenomen.

Men jag kommer med uppdatering som har detta i sig så snart jag kan.

Vanligt är att nästa ordertrans man gör så syns plötsligt båda ordrarna.

Detta uppträder på vissa maskiner, och inte andra.

[Åke Sturefelt]

Det är inte lätt att tolka det som står där eftersom jag inte hittar några vettiga tidsangivelser. Jag har dock hittat ett ställe som kanske är intressant.

Under första raden som troligen har med säljordern att göra står det:
GetActiveOrders Felkod=0 Busy

Under andra raden.....
GetActiveOrders Felkod=0 Invalid procedure call or argument

Om detta betyder det du nyss skrev, så är det väl så!

[Åke Sturefelt]

Ny incident i ATrt.

När orderläggningen börjar finns inget innehav. En automatisk modell kopplas på som skall köpa 1 kontrakt i sek 1 därefter stega till sek 2 som skall säkerställa att 1 kontrakt köpts efter detta stega modellen till en säljsekvens. Men det räcker att vi fokusera på de två första sekvenserna. Båda dessa har förkryssat ”Aktiv sekvens makulerar oder före ny.” Sek 2 har ett spärrscript som spärrar nya köpordrar inom 3 min från senast köpt. (Denna spärr fungerar som den ska.)

Följande händer enligt meddelanderutan:
10:29 Triggerscriptet i sek 1 löser ut.
10:29:54 Buy-order på börsen.
10:30 Nollat innehav för…
10:30 Nytt innehav 0 st
10:30:04 Order sänd.
Här följer några rader då spärrscriptet spärrar nästa order.
10:33 sl) Vill köpa färdigt.
10:33:50 Order sänd.
10:33:52 Buy-order på börsen.
10:33 Nytt innehav 2 st.

sl) ”Vill köpa färdigt” är mycket enkelt och ser ut så här:
innehav:=portfolio(v)
önskat:=1
lt(innehav,önskat)

När jag sedan kollar avslutsticker finner jag att köp 1 skedde 10:29:59 och andra köpet 10:33:53 (alltså efter spärrtiden.)

Som synes blev 2 kontrakt köpta fastän jag bara ville köpa 1. Vad kan detta bero på?
Är det åter något datapaket som försvunnit?
Kan jag inte använda ”Aktiv sekvens makulerar oder före ny” på detta sätt?
Är spärrtiden satt för snålt?

Det som hände var ju att mitt ATrt inte visste att ett kontrakt köpts 10:29:59 och jag kunde inte se det heller.

[lfm]

Du borde kunna följa precis i tradelog.txt vad som hänt och inte.

Kolla olika antal i de order som varit.

Som jag läser din text så är sekvens 2 helt onödig.

Spärren xk) kan lika gärna ligga på säljsekvensen självt.

Vad för slags order sänder du på sekvens 2?


Eller nyttjar du synka-script för att rulla vidare bara från 2:an om allt ok?

[Åke Sturefelt]

Jag tror jag skall skicka dig utdrag ur traderlog via mail.

En rättelse, spärren jag beskrev ligger i alla sekvenserna.

Sek 2 skall i princip vara onödig om allt gick som jag ville i sek 1. Det den skall göra är som jag skrev att kolla av om önskat antal har blivit köpta, om inte skall den se till att göra det även till ett högre pris. Om önskat antal är köpta rullar den bara vidare till sek 3 som är en säljsekvens. Jag använder alltså både st) och sy) script. Detta har jag noggrant utprovat och här finns inga fel, de funkar perfekt.

Jag skrev tidigare:
10:29:54 Buy-order på börsen.
10:30 Nollat innehav för…
10:30 Nytt innehav 0 st
10:30:04 Order sänd.

Någonstans här skulle jag ha fått ett meddelade som ” Nytt innehav 1 st” men det kom aldrig. Kom ihåg att första köpet skedde 10:29:59.

Som jag ser det funkar inte återkopplingen från depån. Mitt program får inte veta att jag redan har köpt ett kontrakt när spärrtidet är slut, detta är ju uppenbart. Självklart köper sek 2 ytterligare ett kontrakt eftersom det inte tror att det finns något köpt! Frågan är vad det beror på?

Vid detta tillfället satt jag bara och tittade på vad som skedde, jag ingrep inte så länge det pågick. Datorn hade enormt mycket att göra och man undrar om det finns en begränsning här. Om inte datorn ”hinner” få besked från depån om nytt innehav, vad händer då?

Detta att ständigt få ”realtidsdata” vad nytta det till? Finns det något sätt att prioritera dataflödet? I en orderläggnigssituation är jag inte intresserad av nya kursdata. Först efter att jag vet hur förra ordern gick kan jag vilja veta hur kursen är! Något att tänka på!

Om jag satt spärrtiden till 10 min. hade jag då kunnat säkerställa att rätt depåstatus scannats in av programmet? Alltså sker detta med jämna mellanrum? Det skedde inte på över 3 min i mitt fall. Om inte detta får en vettig förklaring är det lika bra att konstatera att Portfolio(v) inte funkar i ATrt heller (i AT är det ju problem vad jag läst) och man får söka andra lösningar.

[Rikard Nilsson]

Åke, mina erfarenheter säger att det alltid är bäst att skicka en enda order till något hög kurs om man vill köpa. Man får ändå bästa möjliga pris. Har aldrig varit med om att skickad order gått till avslut och inte uppdaterat Grunddata i ATrt.

Något skumt är det, det enda jag kan komma på är om det uppstått fördröjningar någonstans, tex buffring i MarketServer eller likn. Det tyder på att något är fel, och då skulle det kunna få följder även för orderläggningen.

Vet inte om du har kollat det tidigare, men om du klickar upp MarketServern och tittar under avdelningen Input, parameter Buffer så ska den hålla sig nära noll hela tiden, även när det är som stökigast på börsen och datorn är nerlastad med allsköns bråte som exekveras.

Om inte, då är det ett lokalt problem. Indexeringstjänsten tex brukar ställa till det eftersom det skrivs en hel del till disk.
Samlar man in alla tänkbara instrument krävs en rätt snabb disk för att man ska slippa bekymmer, så det kan löna sig att reducera antalet.

Enda gången jag noterat problem själv var när samma laptop samtidigt fick exekvera ATrt, en vanlig AT mot Nordnet, AmiBroker med realtidskurser via Excel-feed samtidigt som en optimeringskörning pågick. (i AmiBroker) Då började MarketServer buffra data med fördröjning som följd.

Men loggfilerna avslöjar nog det hela.

[Åke Sturefelt]

Rikard...

Normal köplimit för sek1 är Köpkurs + 0,25.
Normal köplimit för sek 2 är aktuell säljkurs.
För säljsidan är det omvänt om du förstår vad jag menar.

MarketServer har jag inte tittat på ett tag men jag tror inte det är något problem.

Fördröjnigar någonstans... Ja, det klart att det blivit, frågan är varför? Datorkapacitet kanske men knappast eftersom jag samlar endast terminen och något index.

Om man ändå kunde begränsa denna sabla realtiden på något sätt! Varför samla data hela tiden så inte datorn hinner med det som är viktigt, nämligen kontrollera hur orderna gått! Verkar fånigt!

Du har rätt i en sak. Om jag hela tiden la ordrar som accepterades av marknaden direkt så skulle jag kunna stryka mina sekvenser som handlar om att säkerställa min ordrar. Men om funktionen portfolio fungerar skall inte detta vara nödvändigt.

Som jag ser det funkar inte portfolio som förväntat. Kanske är lösningen att ge den mer tid eller vad? En annan lösning skulle kunna vara att frysa all kursinsamling när order läggs och enbart fokusera på detta! Det gäller ju att prioritera här i livet.

[jorgeng]

Jag håller med dig åke, realtiden är bara ett stök med friendly börs som från början är anpassad för minut-kurser.

Vem behöver realtid? har man rätt trading-strategi med dags-staplar är realtid överflödigt, men det finns väl de som tycker realtid är häftigt, kolla här vad snabbt det rör på sig, wov säger kunden.

Tyvärr är det inte på det sättet man tjänar stora pengar på börsen, utan när börsen trendar, rör sig 20 punkter på en dag och man ligger åt rätt håll imarknaden, med rätt trading-straegi.

[Rikard Nilsson]

Åke, jag tror inte det är något fel med Portfolio. Om du har postat köporder på köpkurs + 0.25 hamnar den troligen mitt i spreaden. Där kan den "hänga" flera minuter!

Det finns inget som säger att någon säljare går ner till den kursen innan nästa order postas efter att spärrscriptet börjar släppa igenom din nästa order. Ev har båda gått till avslut ungefär samtidigt, därför syns inget "Nytt innehav 1 OMX S30 osv".

Det är därför jag menar att det blir säkrare att köpa på tex Säljkurs + 0.25 så vet man att man alltid får avslut.

Och hur vet man det? Jo, tack vare realtidskurserna! Med minutkurser måste man ta till mer, kanske Säljkurs + 2 för att vara hyfsat säker på att det finns säljare på den nivån. Mycket kan ju hända på en minut.

Att beskylla realtidsåtergivningen för orderläggningsproblem håller inte. Tvärtom, jag tror vi sparar mycket strul på det. Vi ligger ju mycket närmare "sanningen" hela tiden. Allt tjat om dagsstaplar är irrelevant i sammanhanget. Trading-strategin har knappast med orderläggningsproblemen att göra.

Det enda som gäller att hålla lite koll på är att datorn är ok. Fortfarande händer det att jag i min verksamhet kommer i kontakt med kunder som haft div problem med ATrt som helt försvunnit efter de tips som kommit upp på forumet tidigare:

1. Stänga indexeringstjänsten, den slukar diskhastiget.

2. Två virusprogg har utmärkt sig väldigt mycket, Norton och McAfee, speciellt ihop med Telias bredband. Avinstallera och kör hårdvaru-router istället.

3. Kör en ordentlig viruskoll hos tex www.trendmicro.com för att hitta ev skrot som kostar datorkraft.

4. Om inget annat hjälper, installera om Windows. Undvik Windows 98 och ME, som är katastrofalt usla i dessa sammanhang.

Det verkar som att ovanstående har hjälpt alla hittills som jag varit i kontakt med. Har i alla fall ingen support på det just nu.

[lfm]

jorgeng...

Det är väl så att entry spelar mindre betydelse, men kör man stoppar också så är ju närhet till verkligheten en faktor.

T.o.m du tillhandahåller ju stoppar för friendly-kunderna att använda online, inte sant


Hur går det med kundtillströmningen då, jorgeng?

Hinner du med, eller skall vi skicka några till Autostock åt dig?

[lfm]

Rikard, Åke...

Jag tror det kan vara en diskcachehistoria igen. Motsvarande kod där jag lagt in flush till disk för databasen efter skrivning för Nordnetversionen skall jag göra nu för TFK-versionen också.

Såg i Åkes logg att det är enda förklaringen.

Skall fixa tillägget med att aktiva order och portföljlistan blir tom vid vissa order då komponenterna meddelar busy vid anrop.

Skall komma med uppdatering imorgon om inget oväntat med bredband eller annat stökar till det.

[Åke Sturefelt]

Rikard...
Du skriver:
Det finns inget som säger att någon säljare går ner till den kursen innan nästa order postas efter att spärrscriptet börjar släppa igenom din nästa order. Ev har båda gått till avslut ungefär samtidigt, därför syns inget "Nytt innehav 1 OMX S30 osv".

Du kan ha fullständigt rätt i allt detta, men så var det inte i det aktuella fallet! Jag tror mig veta att min limit går hem i de allra flesta fallen. Och när det inte gör det skall sek 2 träda in. Det är ju därför så viktigt att återkopplingen från depån fungerar helt perfekt. Allt är en mycket enkel strategi. Alternativet att alltid gå motpartens bud till mötes tilltalar mig inte alls.

Realtidskurser
Jag har noga studerat detta under många månader nu och jag är inte imponerad. Som jag ser det tar det bara en massa kraft ur datorn till ingen nytta. Jag har sett många situationer som befester min åsikt. Det är mest ett försäljningsknep att erbjuda realtid och tro att man kan göra så mycket bättre affärer då, vilket inte är sant.