Terminator

[Rikard Nilsson]

Hur ser triggerscriptet ut? Finns det något innehav?

[BRB_67]

Det finns inget innehav.

Trigger för Terminator Exit Long

sl) Terminator Exit Long
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),12)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(And(Lt(l,Aref(l,1)),disable),innehav)
Mult(Or(exit,stängning),10)
)


Trigger för Terminator Exit Short

sl) Terminator Exit Short
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),11)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
innehav:=Lt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(And(Gt(h,Aref(h,1)),disable),innehav)
Mult(Or(exit,stängning),10)
)


Mvh
Rikard

[Rikard Nilsson]

Jag tittade efter i triggerscriptet och faktum är att innehavskontrollen inte görs för villkoret som stänger några minuter innan stängning. Det är helt klart bäst att ändra det så att man inte får för många order som resultat:

sl) Terminator exit long

stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),12)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(Or(stängning,And(Lt(l,Aref(l,1)),disable)),innehav)
Mult(exit,10)
)


sl) Terminator exit short


stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),11)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
innehav:=Lt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(Or(stängning,And(Gt(h,Aref(h,1)),disable)),innehav)
Mult(exit,10)
)

[BRB_67]

Dessa script fungerar perfekt i ordermodellerna, nu är de inte sanna längre.

Saknar bara va) Terminator Blankantal nu.

Mvh
Rikard

[Rikard Nilsson]

blankantal:=-2
innehav:=Portfolio(v)
i1(
undermål=Le(innehav,blankantal)
slutantal=Abs(If(undermål,0,Sub(blankantal,innehav)))
slutantal
)

[BRB_67]

Nu har jag tittat igenom exitscripten och som jag förstår det kan man bara få exit i följade situatoner:

1. Innehav & stängning på tid

eller

2. Innehav & (kursskillnad åt fel håll & låg volla)

Som jag uppfattar det kan de inte trigga exit vid kursskillnad & hög volla vilket kanske vore bra om det drar snabbt åt fel håll.

Har jag förstått rätt ?

Mvh
Rikard

[Rikard Nilsson]

Det stämmer, men om vollan är stor och kursen passerar den motsatta breakout-nivån så får man entrysignal åt andra hållet, så det behövs ingen exit där. Positionen vänds i en enda order tack vare de "smarta" antalscripten som räknar ut hur många kontrakt som behöver köpas eller säljas för att hamna på målantalet.

[BRB_67]

jaha! det blir en snabbvändning med andra ord i det fallet och exitscripten nettar bara poitionen vid de andra tillfällena.

Det är ju bra som rackarn ju

Mvh
Rikard

[seadragon]

Jag lekte lite med Terminator tidigare. Klart är att lite modifikation behövs. I bland går den hur bra som helst. Prova att lägg in ett band efter första signal som som c måster vara utanför innan signal kan komma. Detta minskar antalet fel signaler. Dessutom har jag för mig att begränsa antalet signaler på en dag. Har för mig att dem bästa dagarna har få signaler och dem två första brukar täcka dem stora vinsterna, undantag då terminen vandrar ner hela dagen för att dra uppåt i slutet.

[Berra]

Tack för rådet "Prova att lägg in ett band efter första signal som som c måster vara utanför innan signal kan komma. Detta minskar antalet fel signaler. " men jag fattar inte "band och c"

Rättelse: NN räknar inte som jag vilket gjorde att det blev endast hör och häpna minus en punkt på Terminatorn!

[Rikard Nilsson]

Vilka avslut fick du?

[Berra]

Det kan vara jag som inte förstår allt första dagens körning? Men så här:
110110
09:32 ORDER "sl) Terminator Short OMXS301A" kurs 1157.7500
09:32:27 Order skickad!
13:43 ORDER "sl) Terminator Exit short OMXS301A" kurs 1156.0000
13:43:13 Order skickad!
15:56 ORDER "sl) Terminator Short OMXS301A" kurs 1151.7500
15:56:10 Order skickad!
15:56 ORDER "sl) Terminator Short OMXS301A" kurs 1151.5000
15:56 ORDER "xk) Delay order spärrar order för OMXS301A" kurs 1151.5000
15:56 ORDER "sl) Terminator Short OMXS301A" kurs 1151.5000
15:56 ORDER "xk) Delay order spärrar order för OMXS301A" kurs 1151.5000
16:45 ORDER "sl) Stoploss Mini kort custom OMXS301A" kurs 1154.0000
16:45:12 Order skickad!
17:17 ORDER "sl) Terminator Exit long OMXS301A" kurs 1153.2500
17:17:08 EJ SÄND NOLLORDER

[Rikard Nilsson]

Ok, men då är det ju även Stoploss Mini som är inblandat och inte bara Terminator-signalerna? Du bör nog uppgradera triggerscripten i exit-modellerna också, den sista ordern kl 17:17 borde inte finnas om du inte hade något innehav, vi hittade ett fel i scripten som låg på sidan (fixat nu):

sl) Terminator exit long

stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),12)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(Or(stängning,And(Lt(l,Aref(l,1)),disable)),innehav)
Mult(exit,10)
)


sl) Terminator exit short


stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),11)
hi:=Hhv(h,10)
lo:=Llv(l,10)
diff:=Sub(hi,lo)
disable:=Lt(diff,4)
innehav:=Lt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(Or(stängning,And(Gt(h,Aref(h,1)),disable)),innehav)
Mult(exit,10)
)

[Berra]

Jag har bytt ut scripten behöver jag uppdatera modellerna som är aktiverade?
Jag förstår inte seadragons inlägg kan någon förklara det känns som ett bra tillägg?

[Rikard Nilsson]

Om du bara klippt och klistrat i befintliga script behöver du inte återansluta modellerna. Jag är inte heller helt med på vad seadragon menade, han kanske kan utveckla det lite?