Felaktiga signaler vid simulering.

[Henric]

Jag vet ej om du syftar på johanssons fråga? Oavsett animeringsfrekvens måste en scriptad synk göras.

[johansson]

nej, 5 sek animering hjälper inte. Felet blir ännu större vid intraday.

[Henric]

Vad menar du med intraday, extraobjekt dagsstaplar i ett script baserat på intraday vs endast dagsstaplar med animering?

Edit: Om det är som jag frågar kan det bero på att 1 minut kan ha blivit synkad och mindre sannolikt at 5 sek har. 5 sek blir närmast extraobjektet, men blir ju fel vi övergång till ny dag.

[johansson]

extraobjekt med dags staplar i ett script baserat på intraday blev sämre än script baserat på dags staplar.

[johansson]

hmm. körde på gammal data (2008-2009). 2011 års data funkar fint i analysbänken när jag kör 1 min upplösning. På 5 sekunders upplösning ges däremot 0 signaler...

[Henric]

Jag förstår inte riktigt vad du syftar på?
Gamla kurser är insamlade 1 minuters intervall och senare 15 sek. F.o.m. juni 2012 är det realtid. Även om det inte skett insamlingar inne i minuten så finns senast kända kurs i 5 sekunders intervall.

[johansson]

Det jag inte begriper är varför 1 min upplösning funkar hyfsat, men 5 sekunders upplösning ger inga signaler i analysbänken...

En annan konstighet är att jag fick signal på en fredag, men om jag flyttar fram tidsomfånget 2 dagar senare (söndag) så får jag fortfarande signal för fredagen fast den är utanför tidsomfånget.
Beräknas data veckovis på något sätt?

[Henric]

Det ska normalt fungera att köra animering 5sek på data längre tillbaka. Något annan som märkt samma sak? Jag körde ett script som alltid är sant utan innehavskontroll. Det blev signaler inne i stapeln.

Det är väl bara första dagen som inte stämmer? Startdatum kan flytta bak en dag om börsen är stängd första dagen.

[e-Rik]

Ledsen att säga det, men jag har fortfarande problem med min "hammer-letare".

Gör så här för att räkna ut det hela (utdrag på enbart det som hanterar hammer-formationen). Kör scriptet utan intradagsprefix.

hammer_längdkrav:=1.5
hammer_öppn:=2.7
hammer_stäng:=2.7

{@ Hämtar öppningskursen och skriver i Gvar129}

intra_igår=find(gt(frac(date()),0.5),200,c,1)
öpp_dagsstapel1=and(not(eqv(cmpref(o,0,A),intra_igår)),eqv(int(d),int(date())))
öpp_dagsstapel2=and(öpp_dagsstapel1,gt(int(d),int(GetGvar(130))))
SetGvarIf(d,130,öpp_dagsstapel2) {används för att bara ge ett värde}
SetGvarIf(c,129,öpp_dagsstapel2)

{@ Beräknar dagshögsta}

dagshögsta=IF(ge(frac(date()),0.37510),IF(gt(c,GetGvar(137)),c,GetGvar(137)),0)
SETGvarIF(dagshögsta,137,1)

{@ Beräknar dagslägsta}

dagslägsta=IF(ge(frac(date()),0.37510),IF(lt(c,GetGvar(138)),c,GetGvar(138)),9999)
SETGvarIF(dagslägsta,138,1)

{@ Beräknar ifall vi har en hammer-formation}

hammer_higho=gt(GETGvar(129),sub(dagshögsta,div(sub(dagshögsta,dagslägsta),hammer_öppn)))
hammer_highc=gt(cmpref(c,0,a),sub(dagshögsta,div(sub(dagshögsta,dagslägsta),hammer_stäng)))
hammer_ok=and(hammer_higho,and(hammer_highc,gt(div(sub(dagshögsta,dagslägsta),dagshögsta),div(hammer_längdkrav,100))))

SetGvarIF(hammer_ok,147,1)

add(0,0)

{@A(0,OMX Stock )}


Men detta fungerar inte. I alla fall inte i Analyzern. Får inte signal de dagar som det skulle vara, får däremot signal några dagar som absolut inte är en hammer. I samma fråga (Rikard gillar inte detta ) vill jag påpeka att det inte går att hämta hem högre upplösning än dagsstapel för den 2014-10-23.

/Erik

[Rikard Nilsson]

Ett fel jag ser är


SetGvarIF(147,hammer_ok,1)

som bara skriver värdet 147 till cell 1. Alltså, parameter 1 och 2 är omkastade.

[Rikard Nilsson]

Vad är syftet med scriptet? Vill du testa om gårdagen är en hammer?


PS. Data finns för den 23:e men du får ev starta om programmet efter nedladdning eftersom inget initieras nu under helgen när börsen är stängd.

[e-Rik]

Ett fel jag ser är


SetGvarIF(147,hammer_ok,1)

som bara skriver värdet 147 till cell 1. Alltså, parameter 1 och 2 är omkastade.

Ojdå, det där skrev jag lite för snabbt i inlägget. Har egentligen inte med den raden eftersom jag i samma script testar variablen hammer_ok men tänkte att jag får påpekande eftersom scriptet i sig alltid är falskt och jag inte tar hand om signalen så skrev jag lite snabbt dit en skrivning till en global, men felaktig syntax.

Klockan en-minut-före-stängning så kollar jag ett gäng olika variabler för att se hur vi ska positionera oss, ska vi ligga kvar i en position, gå ur eller ta en ny position före stängning? Så hammer_ok vill jag kunna läsa av på DAGENS stapel eftersom den tillsammans med andra värden gör att vi borde gå in redan vid stängning och inte vänta på öppning.

/Erik

[Rikard Nilsson]

Aha, ok. Så problemet är öppningskursen?

En annan variant är ju att köra ett eget script i dagsupplösning och mäta direkt på O,C,H,L och ifall det är "hammer time", skriv till en global cell. Då behöver du aldrig lagra öppningskursen i intradayscript. För att simulera det, lägg "hammer"-scriptet i en egen ordermodell som aldrig blir sann, och välj in den också i simulatorprojektet på köpsidan.

[e-Rik]

Jag kör scriptet i dagsupplösning, men har aldrig fått det där att fungera bra heller och då hade vi ju en diskussion om att O inte fungerar i dagens stapel, det har vi diskuterat i ca fyra sidor redan.

[e-Rik]

Jag har fått det att fungera i ett enskilt script som ritade ut en flagga vid varje hammer-stapel och det stämde perfekt. Men den koden fungerade inte när den kördes i Analyzern, därav denna tråden. /Erik