Felaktiga signaler vid simulering.

[Rikard Nilsson]

Men om det blir fel även live gissar jag att felet ligger i scripten på något vis. Vad händer om du simulerar en dag som du kört live? Får du samma resultat?

[Henric]

Du har sagt detta tidigare men som jag ser även i realtidsupplösning så verkar det bli felaktiga värden ändå även om staplarna säger annorlunda. Jag tror det finns ett annat fel i programmet som uppstår vid simulering. Sedan om det beter sig likadant "live" vet jag tyvärr inte. /Erik

Jag vet ej exakt vad du menar. Realtidsupplösning i diagrammet eller att du följer kurser live i dagsstaplar. Du menar att det finns ytterligare problem? Om du nu loggar kurserna som i simulering och ritar så kan du jämföra live. Simuleringen kommer ju att skilja när feeden inte kommit igång direkt på morgonen. Det kan ju även vara något i scriptet som Rikard påpekar.

[e-Rik]

Nej, inget nytt fel utan det jag menar är att även om jag kollar realtidskursen (linjen) på insamlad data så ser det vissa dagar ut att t.ex. inte vara en viss formation men den ger ändå signal för det om jag använder H,L,O men använder jag Henrics variant av att själv ta reda på H,L,O så stämmer det med grafen. Och då är det ändå så att jag inte kollar förrän 17:23 för att jag vill ha fullbordad stapel och då borde väl H,L,O stämma? /Erik

[Rikard Nilsson]

Kl 17:23 behöver ju inte se ut som det gör kl 17:30, men jag har inte kollat hur ofta det blir några stora skillnader. Men jag vet att det ofta sker stora kursrörelser sista minuterna.

[e-Rik]

Jo, fast allra oftast är det öppningskursen som felar och den ändras ju inte. Misstänker att den ibland får gårdagens stängningskurs och sedan inte ändras.

[Bertil]

Jo, fast allra oftast är det öppningskursen som felar och den ändras ju inte. Misstänker att den ibland får gårdagens stängningskurs och sedan inte ändras.

Jo men så är det väl. Dagens closekurs =gårdagens closekurs innan dagens första close genomförs. Troligen så ärver dagens openkurs ett värde från gårdagen innan dagens första avslut genomförs. Man måste alltså ha koll på att det skett affärer under dagen innan man kan titta på open och Close.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Bertil, visst kan det vara första ticket och det går att synka med en test med date(). Problemet är att gårdagens close inte sällen blir lagrad som öppningskurs i dagsstaplar. Handlar man i minutöpplösning skapar inte detta något problem.

Vi har ju diskuterat detta sedan i somras och går runt i cirklar. Uppenbart är att dagsstaplar med tex stapelformationer då öppningskursen används inte fungerar korrekt. Det är ofta som det skiljer. E-rik har noterat att även l och h kan ärvas från gårdagens close. Genom att logga kurserna i celler går det att får samma värden i diagrammet och simulering. Erik har ändå noterat ett problem som jag inte riktigt förstår? Innan detta är klargjort ser jag stora risker i att använda stapelformationer med riktiga pengar.

Är det som vi misstänker?
Hur ska vi definiera och komma fram till en standard utan att vi gissar?
Om vi får simulering att stämma med diagrammet. Kommer samma problem att uppstå live eller är det bara i simulering(live och simulering använder samma databas)?

[e-Rik]

Bertil, visst kan det vara första ticket och det går att synka med en test med date(). Problemet är att gårdagens close inte sällen blir lagrad som öppningskurs i dagsstaplar. Handlar man i minutöpplösning skapar inte detta något problem.

Vi har ju diskuterat detta sedan i somras och går runt i cirklar. Uppenbart är att dagsstaplar med tex stapelformationer då öppningskursen används inte fungerar korrekt. Det är ofta som det skiljer. E-rik har noterat att även l och h kan ärvas från gårdagens close. Genom att logga kurserna i celler går det att får samma värden i diagrammet och simulering. Erik har ändå noterat ett problem som jag inte riktigt förstår? Innan detta är klargjort ser jag stora risker i att använda stapelformationer med riktiga pengar.

Är det som vi misstänker?
Hur ska vi definiera och komma fram till en standard utan att vi gissar?
Om vi får simulering att stämma med diagrammet. Kommer samma problem att uppstå live eller är det bara i simulering(live och simulering använder samma databas)?

Det du skriver att jag "noterat ett problem som du inte riktigt förstår" är egentligen samma problem som du beskriver, bara det att jag inte kan formulera mig med rätt termer Egentligen tror jag att det enda problemet är just det du tar upp att Open låser sig på det felaktiga värde det fick direkt på morgonen.
Det är ju som Bertil skriver farligt att kolla open direkt - men enligt vad jag erfar så kan felaktigheten ligga kvar och även gälla kl 17:23.

Nu finns det ju lösningar på detta för att få simuleringen att stämma hyffsat, ibland strular det om man gör affär direkt på morgonen att man får avslut på gårdagens kurs men det går att leva med. Det man skulle vilja veta är det som Henric undrar; "Hur fungerar det Live?" Det är en sak att förlora pengar för att man har en dålig strategi, en helt annan att förlora pengar för att tekniken inte fungerar som man förväntar sig. Och det kan handla om flera saker * Kursfeed och innehav från Nordnet. * Serverns tillförlitlighet. * Autotraders funktionalitet och stabilitet.

Du får inte ta detta som kritik Rikard, ni gör ett enormt arbete för oss men vi måste synliggöra problem om vi ska kunna lösa dem. Jag anser att vi står på samma sida med gemensamma fiender. Fienderna är både börsens oförutsägbarhet som vi försöker tämja eller lära oss förstå på olika sätt, samt kunskapsluckor i hur NAT - Autotrader - Simulatorn m.m. fungerar och beter sig på olika scriptlösningar.

Mvh
Erik

[Rikard Nilsson]

Jo, vi vill ju såklart gärna hitta problemet, vare sig det ligger i scripten, NN, börsen, AT eller vad som helst. Först då kan vi lösa det "på riktigt". Men är det inte bäst att ta ett konkret exempel där du får fel i simulering etc, så går vi på djupet på just den dagen och ser vad som verkligen går snett. Jag tror man måste logga både C, O, H, L med script i simulatorn och jämföra med hur diagrammet ser ut både i EOD och intraupplösning osv.



PS. Tittar gärna på det senare efter att jag bultat fast en takplåt som försökte rymma i natt efter Frejas påhälsning....

[e-Rik]

Att du ens svarar i stormen så här på en söndag borde ge en stor eloge

Jag har tidigare i denna tråden gett exempel på datum där det inte fungerar. Däremot har jag nu lärt mig använda extrakolumner i debugsyfte vilket är mycket användbart. Hur vet man i vilken ordning de olika tillagda scripten kommer i kolumnerna? Uppifrån och ner eller? Jag har nu multiplicerat mina olika med 10,100 och 1000 bara för att kunna veta vilken kolumn som är vilket script.

/Erik

[Henric]

Det borde var i ordning. Det är enkelt med skriva 1,2,3 osv.

Enklast är nog att börja med O. Vi har ju många exempel då gårdagens close intradag blir öppningskurs i simulatorn. Live?

En annan sak är OMXS30. Intradag slutar kl 17.25. Andra instrument har har kurser i callen t.o.m. 17:30. Vad använder diagrammet i dagskurser?

[Rikard Nilsson]

Tänk på att intradaydatat för OMXS30 slutar 17:25 när callen börjar, medan den officiella slutkursen läses in strax efter 17:30 i EOD-databasen efter att NasdaqOMX gjort klart beräkningen efter alla call-avslut. Man har alltså tillgång till båda kurserna, den ena som instradaydata och den officiella som EOD-data.

[e-Rik]

Vilken syns i grafen i autotrader? Olika för om man kör intradagsupplösning eller om man tittar på dagsstaplar?

[Rikard Nilsson]

Ja, det är beroende på vald upplösning.

[e-Rik]

Vilken anser du är rätt att kolla på när vi snackar stapelpsykologi? Svårt att svara på kanske, men borde inte stängning alltså 17:25 vara den kurs man borde använda som close och då också sluta ändra H och L?