Ordermodeller för mini futures

[SvartaBusken]

Hej,

Finns det något enklare sätt att skapa ordermodeller som handlar med minifutures än att ha olika triggerscript för varje underliggande instrument där man pekar ut extraobjektet?
Min tanke var att ha ordermodeller för ett större antal aktier, tex alla i OMXS30.
Kan man bestämma i va-scriptet vilken minifuture man vill handla med? På så sätt skulle alla andra triggerscript kunna vara samma.

Skälet jag undrar är kanske mest för att jag inte riktigt är kompis med extra objekten ännu.
Om jag plottar det här får jag inte samma sak vilket jag egentligen inte riktigt räknar med eftersom c är i stort momentan medans cmpref(c,0,B) är 1 min perioder?
Vidare kanske inte BolBands gillar att få en cmpref serie som input

nya=BolBands(20,2,H)
setup=GE(Aref(c),nya)
köpa=LE(c,nya)

nya=BolBands(cmpref(c,0,C),2,H)
setup=LE(cmpref(c,1,B),nya)
köpa=GE(cmpref(c,0,B),nya)

{@A(15,ABB       )@B(1,ABB       )@C(20,ABB       )}

Givet detta känns det som att det vore enklare, för mig just nu, om det skulle gå att peka ut rätt mini future i va- eller vl-scriptet än att skriva om köp och sälj triggerscripten.

[esan]

Hej,
Om du vill göra en ordermodell som ligger på aktien men handlar en minifuture så är enklaste sättet att använda globala celler på samma sätt som standardmodellerna för handel med trendlinjer. Ordermodellen som ger signal ligger på den underliggande aktien och kan vara identisk för alla aktier, du kommer bort ifrån extra objekt men du behöver hålla koll på vilka IDs du ger olika minifutures.

Enklaste är nog att studera standardmodellerna och ta det som exempel, Trend trigger och Trend Exit MULTI gör precis vad du är ute efter och det finns väl en webutbildning som visar hur dom fungerar i praktiken.
Trendlinje modellerna använder position 8 i globala cellerna, lämpligt är kanske att använda någon annan ledig parameterposition. Du vill kanske ha en position för minishort och en för minilong.

Hoppas du får det att fungera
/ES

[SvartaBusken]

Det där låter precis som det jag vill göra och som jag vill ha det.

Att hålla koll på vilken mini future som används måste jag göra i alla fall eftersom de ibland knockas ut eller blir larvigt dyra efter en tid. Så då kan jag lika gärna ha ett excel-blad vid sidan om som beskriver vilka celler som tillhör vad.

Tack för hjälpen.

[Rikard Nilsson]

Man skulle kunna bygga ordermodeller som kopplas till en "range" av hävstänger, men väljer den som ligger närmast "börvärdet".

[SvartaBusken]

Intressant. Tänker du då att man skriver ned sin signal

setgvarif(signal,scrpar(8),allt1)

i triggerscriptet till ett annat cell/fält tex 26-31 beroende på senaste värde på underliggande instrument?

Om jag håller koll på det, kan jag anvvända alla 1-32 celler till vad jag vill? Dvs förutsatt att jag inte använder någon annan standardmodell.

Vidare så är det helt klart att jag inte hade förstått vad setgvarif gör. Vad är det som gör att den triggar ordermodellen?
I Trend Trigger så skrivs variabeln signal(9,10 eller 0) till cell 8 om det är samma dag och mer än 4 min innan stängning. Är det så att ordermodellerna körs hela tiden och om det skulle stå 10 i cell 8 så kommer Trend Entry Long Multi att försöka köpa?

[esan]

Hej,

setgvarif(signal,scrpar(8),allt1)

Koden ovan skriver inte värdet till cell 8, men i den globala cell som anges i cell 8. srcpar(8) returnerar värdet i cell 8.

Om jag håller koll på det, kan jag anvvända alla 1-32 celler till vad jag vill? Dvs förutsatt att jag inte använder någon annan standardmodell.

Ja.

Vidare så är det helt klart att jag inte hade förstått vad setgvarif gör. Vad är det som gör att den triggar ordermodellen?
I Trend Trigger så skrivs variabeln signal(9,10 eller 0) till cell 8 om det är samma dag och mer än 4 min innan stängning. Är det så att ordermodellerna körs hela tiden och om det skulle stå 10 i cell 8 så kommer Trend Entry Long Multi att försöka köpa?

setgvarif sätter ett värde som du bestämmer i en global cell som du anger. Triggerscriptet i exemplet hämtar vilken global cell genom att läsa värdet i cell 8, det är således inte i cell 8 som värdet 10 kommer skrivas utan i den cell som matchar värdet i cell 8. T.ex om du anger 200 i cell 8 för en aktie skrivs signalen (i ditt exempel värdet 10) i global cell 200. Köp- och säljscripten läser av den cell som anges som ID för minifuturen, och en minifuture som har ID 200 kommer därför få signal från den aktie som har skrivit ett värde i cell 200. Det är därför du får matcha aktie och minifuture IDs och se till att du inte triggar 'fel' minifuture. Vilka globala celler som anses vara lediga för egna script tas väl upp i webutbildningen.

Sen kan du bygga ut modellerna enligt Rikards förslag, t.ex. att du ger fler minifutures samma ID och skickar ett värde som är den önskade hävstången du vill handla med. Så får köp- och säljscripten räkna ut hävstången på 'sin' minifuture och köpa endast om det är inom rätt intervall. Men det får kanske bli en vidareutveckling

/ES

[SvartaBusken]

Ah, det förklarar så mycket. Jag var lite osäker på hur siffran 20 i webutbildningen användes.

Om jag får rösta och det är möjligt, så tycker jag att din förklaring är så bra att den borde tas med i script-referensen.

Som du säger så finns det mycket att göra som är vidareutveckling. Att variera hävstång är en sak, själv funderar jag mer på att variera hur mycket jag riskar med olika insatser beroende på hur "stark" signalen är eller vilket modell som utlöser triggern. Bägge är dock alternativ men det kan bli svårt att hålla det enkelt.

Tack

[SvartaBusken]

Nu har jag nya följdfrågor om någon orkar hänga med.

I webutbildningen till Trend Exit MULTI så ansluter man skriptet och larmbevakar det.
Till att börja med så gjorde jag något misstag när jag skulle använda "Anslut till flera instrument samtidigt" och triggerskriptet las inte till. Det tog några dagar där jag funderade på varför inget hände.
När jag väl la till flera instrument så kom det upp en informationsruta som sa att det var väldigt systemkrävande att ha larmbevakning på.

Skulle man inte bara kunna göra en ordermodell av sitt triggerskript?
En ordermodell som aldrig köper eller säljer något. Hur skulle exekveringstiderna och lasten mellan att ha triggerscriptet som ordermodell vara jämfört med att ha det som larmbevakat anslutet skript?

Vidare så skulle jag kunna tänka mig att ha en trigger-ordermodell med flera sekvenser, detta självklart om det funkar att skicka en tom(?) order till nordnet.
Tanken här är att i sekvens 1 så kollar modellen om MA50 är över MA200, om den är det så ska triggern som är i sekvens 2 köras, är MA5 över MA14 då ska det skrivas till en global cell så att minilong-köpscriptet plockar upp det.

Modellen i exemplet är väldigt enkel och tar troligen ingen tid men om det var en mer avancertad uträkning så skulle jag kunna tänka mig att jag bara vill köra den andra delen när det första vilkoret faktiskt är uppfyllt.

[Rikard Nilsson]

Det kommer upp en varning när man massansluter script till ett större antal aktier. Det viktiga med just Trend MULTI är att man bockar ur vänstersidan av scriptdialogen, dvs alternativet där scriptet tillåts rita något i diagrammet. Eftersom Trend MULTI-scriptet körs i tickupplösning blir det väldigt tidskrävande att rita. Dessutom finns inget att rita för just det scriptet, det ska endast skicka signal till ordermodellerna när trendlinjen skärs.

Det blir samma belastning att ansluta scriptet som en ordermodell där scriptet ingår.

Hur många instrument har du planerat att koppla den till?


Din ordermodell hjälper vi såklart gärna till att bygga. Det låter som att du lika gärna kan lägga testet med MA50 över MA200 i samma script som MA5 och MA14, så behöver du ingen extra sekvens, även om det går fint att skicka en tom order - den makuleras bara.
Det går fint att koppla ihop flera och långt mer avancerade villkor i ett och samma triggerscript.

[SvartaBusken]

Till att börja med tänkte jag ansluta aktierna i OMXS30 men senare skulle jag kunna tänka mig att kolla på aktier i tyskland. Då börjar det bli ett par. Ska alla ha ett triggerskript och 4 ordermodeller lång/kort köp/sälj / trigger typ så blir det en del processortid.

Självklart ska ett MA50/MA200 och MA5/MA14 test ligga i samma triggerscript men ett mer realistiskt scenario kanske är att jag är intresserad av att lägga en marknadsbedömning i sekvens 1. Är aktien bull/bear/sidgående, låg/hög volym över en längre period?
Då skulle man kunna tänka sig att man i va-skriptet bestämmer vilken sekvens som ska köras när sekvens 1 har triggat, tex:
bear låg volym -> modell i sekvens 2
....
...
bull hög volym -> modell i sekvens 5

Tanken är att om jag vet att det är bear låg volym så kommer jag aldrig att vilja köra modellen för bull hög volym(givet att modellerna är olika).
Det kan vara så att jag tänker ihop något onödigt komplicerat men så fort det finns olika modeller för olika marknadsbedömningar så tänker jag mig att det blir bättre att bara exekvera dem när det faktiskt behövs.

Visst är det globala minnet samma för alla nordnet och testkonton?

[SvartaBusken]

Nu har jag provat mig fram till en hel del olika saker och det känns som att jag har fastnat på något enkelt som jag fick till förut. Även om mitt triggerscript ser ut att trigga sälj eller köp signaler så görs inga avslut.
Jag kör just nu på ett testkonto och jag har lyckats få det att göra avslut tidigare men då fanns det andra fel.

Har någon ett tips på hur jag kan felsöka varför antingen inte triggerscriptet gör som jag tror, signaleringen via de globala variablerna inte fungerar eller köp/sälj scriptet hos mini-futuren inte funkar

Köp scriptet hos minifuturen (väldigt likt Trend Enter Multi):

i1(
pris=scpar(26)
retval(pris,3)
cell=scrpar(28)
signal=Eqv(GetGVar(cell),10)
okantal=Le(Portfolio(V),0)
samma_dag=eqv(int(d),int(date()))
allt=and(and(signal,okantal),samma_dag)
Mult(allt,10)
)

Så om det nu bara står 10 i detn globala minnescellen som scrpar(28) pekar på så borde signalen triggas.

Kan det ha något med att jag måste ansluta alla modeller igen?

Vidare har jag ett externt excel-ark med vilka globala minnespositioner jag ska använda. Just nu använder jag positioner rangen 100-400.

[Bertil]

Du har glömt ett r i
pris=scpar(26)
skall ju vara
pris=scrpar(26)

Med vänlig hälsning
Bertil

[SvartaBusken]

Ah, så enkelt. Tack Bertil.

Nu när jag bara ändrar i scriptet behöver jag återansluta ordemodellerna mot instrumenten som de körs på?

[Bertil]

Ah, så enkelt. Tack Bertil.

Nu när jag bara ändrar i scriptet behöver jag återansluta ordemodellerna mot instrumenten som de körs på?

I analysbänken räcker det ju att trycka "Förnya uppdaterat från systemet" , men kör du live måste du koppla bort och sedan återansluta ordermodellen.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Om du bara ändrar i befintliga script som redan ingår i ordermodellen behöver du inte återansluta.