Kort beskrivning av NAS Access

[BRB_67]

RSI Power zones signalerar som den skall.
Rangern får noll signaler, är det något med backtracken som inte hänger med i analyzern tro ?

[BRB_67]

Har inte testat, kollar i morgon

[Rikard Autostock]

Hm, fungerar andra Access-robotar i bänken?

[BRB_67]

Försöker köra Ranger på OMX i analyzern men får inga signaler, vad gör jag fel ?

Alternativ: Flera parallella singelsekv.......
Köpsida: Ranger Long och Cover
Säljsida: Ranger Shrt och Sälj

[Rikard Autostock]

När det gäller IG och andra CFD-mäklare har man ju inte bara marknaden och andra traders mot sig utan även mäklaren eftersom de alltid är motparten i affären. Sämre odds att göra bra affärer alltså. Svårt att se vad det har med NAS Access att göra dock.

[walle]

Nej, det finns mycket akademisk forskning på den saken i usa, på verkliga data från mäklare. Att det stämmer även i Sv kan du fråga IG eller Avanza om. Utöver det vet alla som har tradat meningsfulla belopp att det är krävande, och svårt.

Jag är hur som helst tveksam till att det går att få fram en exakt siffra. IG skriver att 81% av deras icke-professionella kunder förlorar pengar, men samtidigt så finns det ruskigt många mäklare och sen ska man definera/filtrera ”trader”. Däremot så håller jag helt klart med om att det inte är lätt. Någon måste ju förlora för att någon annan ska tjäna.

[petpee]

re

Edit: det där med att 90% av alla traders inte är lönsamma eller bränner depån är jag tveksam till. I princip omöjligt att få fram en siffra på det som stämmer överens med verkligheten - men det är min egen uppfattning.[/QUOTE]

Nej, det finns mycket akademisk forskning på den saken i usa, på verkliga data från mäklare. Att det stämmer även i Sv kan du fråga IG eller Avanza om. Utöver det vet alla som har tradat meningsfulla belopp att det är krävande, och svårt.

[Rikard Autostock]

Ja, nackdelen är att replikering via Strategy Link inte fungerar, så kör man flera strategier går det inte att beräkna nettopositionen.

[Lordoffa]

Många av DAX-modellerna handlas kortsiktigt.Finns det ngn nackdel att koppla på bull och bear,för att underlätta bevakningen?

[walle]

Håller med, DAX är faktiskt ett väldigt trevligt index att handla och jag upplever att det håller sig mer till sannolikheten än vad OMXS30 gör, men det är bara hur jag upplever det och det behöver inte betyda att det faktiskt är så. :-) Dessutom med 1:1000-minis så öppnar det upp möjligheten att även handla med mindre depåer utan att exponera sig för mycket mot marknaden. Innan jag började att handla DAX så var jag väldigt osäker på just DAX, men efter en tid så har jag börjat att gilla det indexet mer och mer.

[Rikard Autostock]

I Access har vi fått fram många DAX-strategier, dels för diversifieringen och dels för att DAX är ett bra index att handla snabbt. Likviditeten är högre än OMX dessutom. EURSEK-kursen påverkar mest när det gäller långsammare strategier. För en day trading-strategi får det minimal betydelse. Över tid jämnar det dessutom ut sig.

[WOK]

Tack för svar, misstänkte att det var så det låg till.

En annan fråga, det är ganska många DAX strategier, går dom bar att koppla till DAX eller fungerar som även att koppla till OMX?

Eller finns det någon bakomliggande tanke om att det ger bättre avkastning över tid att handla mot DAX, trotts att EUR/SEK kursen påverkar avkastningen.

[Rikard Autostock]

Det är svårt att beräkna den genomsnittliga belastningen eftersom den kommer variera med börsklimat etc. Men i princip ska man ju kunna ta positionen även om alla strategierna skulle signaler samtidigt åt samma håll. Så 171 kSEK måste finnas som ett absolut minimum. Det är ett vanligt missförstånd att det kapital som ligger som "Tillgängligt" på kontot inte arbetar, men man ha ju i själva verket lånat pengar av emittenten - i det här fallet upp till någon miljon.

[WOK]

Hej tycker upplägget är kanon!
Men har en fråga?
Det är lätt att räkna ut den skarpa kontobelastningen för varje enskild strategi, men finns det något sätt att räkna ut den skarpa kontobelastningen när man kopplar ihop flera strategier i "strategi korgar". Jag har testat en korg bestående av
Raptor
Duo Cycle OMX
Duo Cycle DAX
Cresendo
TOM Backtrack
ALPHA
Som var och en fått tilldelat sig 200 tkr dvs 1 200 000 kr och med hävstång 7 betyder det att det bör finnas ca 171 tkr på det skarpa kontot om alla strategierna skulle gå in med full exponering.
Men då strategierna sammanvägs så har det aldrig varit högre kontobelastning än ca 75 tkr, dvs det finns mycket outnyttjat "säkerhetskapital" på det skarpa kontot som man skulle kunna utnyttja om det gick att beräkna belastningen.

Går det att räkna ut exponeringen/belastningen för en "strategikorg"?

[HenrikSyst]

Finns en kortare förklaring till varje strategi. Strategierna kommer diskuteras framöver vid öppna webinarer. Förklaringar kommer att utvecklas framöver. Någon öppen kod blir det aldrig. Vill man ha det så får man haka på NAS kurserna eller hålla sig till öppna strategier eller skriva eget.

Det finns en poäng att veta hur en strategi funkar då det ökar sannolikheten för att man härdar ut i dåliga tider. I detta fall är det som Henric säger en kombo som man ska köra så att diversifieringen jämnar ut resultatet. Lite som en fond som inte går ut och berättar sina edgar öppet. Man fyttar fokus från enskilda strategier till "fondens" prestation.

Man kan simulera strategierna och se hur det verkar. Var och en är fri att köra med detta eller inte. Tänk det motsatta, det finns inga öppna strategier eller strategier att köpa. Då skulle alla sitta och mecka med egna grejer om de kunde. De allra flesta skulle vara helt utestängda från algohandel. Nu finns detta så att flera kan komma åt möjlgheten att diversifiera. Som sagt var och en är fri att göra ett eget val. Alla plattformar har en appstore så det är snarare konstigt att det inte har funnits tidigare.