Kort beskrivning av NAS Access

[Rikard Autostock]

Min tanke med tidsmåtten är för att kunna ta ställning till att inkludera lägre CAGR-strategier och lägre gain/pain-strategier, och för att kunna få ett hum om hur många strategier man kan köra samtidigt i en portfölj.

Dvs, om tiden i marknaden är liten och strategierna inte klustrar, så kan man tex ta beslut att allokera/överallokera ytterligare strategier för att sysselsätta kapitalet bättre.

Tex, för att bedöma om CAGR på 6% med hävstång 3 platsar i ens portfölj, så vill man ju gärna veta hur lång tid i marknaden den ligger. Finansieringskostnaden på Nordnet-minis är väl 3% RTA tex.

Räntan för minis beror ju på hävstång etc, men annars är det ju rätt resonerat att en strategi med låg CAGR blir känsligare för räntekostnaden om den ligger lång tid i marknaden. Är man Long under våren får man dock utdelningseffekten med sig. I princip betalar utdelningen för en minilong OMX hela räntekostnaden för året.

[Henric]

OK förstår. Jag handlar främst terminen och tittar då främst på avkastning/risk och draw downs. Jag kör simuleringar av strategierna som jag exporterar till Excel. Sedan kör jag ytterligare simuleringar med VBA trade för trade för olika kombinationer/allokeringar.

[PerG]

Min tanke med tidsmåtten är för att kunna ta ställning till att inkludera lägre CAGR-strategier och lägre gain/pain-strategier, och för att kunna få ett hum om hur många strategier man kan köra samtidigt i en portfölj.

Dvs, om tiden i marknaden är liten och strategierna inte klustrar, så kan man tex ta beslut att allokera/överallokera ytterligare strategier för att sysselsätta kapitalet bättre.

Tex, för att bedöma om CAGR på 6% med hävstång 3 platsar i ens portfölj, så vill man ju gärna veta hur lång tid i marknaden den ligger. Finansieringskostnaden på Nordnet-minis är väl 3% RTA tex.

[Rikard Autostock]

CAGR/dag vore väldigt intressant eftersom det ger en fingervisning om hur mycket tid en strategi lägger beslag på. Värdefullt när man kombinerar ihop till en portfölj.

PS. Vi lägger upp Resultatanalys Pro om någon dag så att alla Access-medlemmar enkelt kan få fram div nyckeltal för indexstrategierna.

[Henric]

Absolut intressant. Jag skulle hellre se Sharp eller Sortino baserat på daglig utveckling.
Även om det skulle vara bra med olika mått för strategierna är ändå den sammanlagda portföljen som är det viktiga, vilken i sin tur beror på hur man kombinerar.

Edit: Per G, jag tittade på Hook och Pivot. Det har bra avkastning i förhållande till tiden i marknaden.

[PerG]

Vad tror ni om ett till mått i strategi-presentationerna som illustrerar avkastningen i förhållande till tid i marknaden?

Tex

* Cagr / Tid i marknaden.
* ( Avkastning per trade * genomsnitt trades per år) / tid i marknaden

[Rikard Autostock]

Nix, räcker på det konto där Strategy Link är anslutet.

[mikola]

I YT-filmen för NAS Access sätts ETP link ID för Dax-index på det skarpa kontot (testkonto1)
Ska det inte göras på de båda testkontona istället (Mr pivot, Bandit)?

[Rikard Autostock]

Ah, står lite knas där, vi rättar det. Mr Pivot blankar också, därav 4 modeller.

Hook-modellen kan också blanka.

[mikola]

Hej,
när man tittar på beskrivningen av Mr Pivot så står det "hitta börsdagar som innebär högre sannolikhet för uppgång än nedgång".
När man laddar hem den så blir det 4 ordermodeller, både för long och short.
Blankar strategin eller inte?
Är det fler strategier som blankar där det inte står i beskrivningen?

[Rikard Autostock]

Aha, skönt att det inte var värre.

[BRB_67]

Laddade ner igen, då fick jag konfigscriptet också, nu funkar det !
Måste blivit nåt tok med första nedladdningen, har jättesvajigt internet hemma på lokala maskinen.

[Rikard Autostock]

Ok, skumt, jag testade precis och fick signaler. Ska prova att ladda ner Ranger igen.

PS. Funkar även med ny nedladdning.

[BRB_67]

7500 dagar av OMX

[Rikard Autostock]

Njae, men hur mycket historik finns det laddat?