Kort beskrivning av NAS Access

[Rikard Autostock]

Boss är klar, men Breaker för DAX väntar vi lite med.

[DJ_Trader]

BOSS och DAX Breaker

Hej
Går det att köra Boss nu eller? Vill minnas att den skulle optimeras ytterligare?
Likadant NAS Beraker för DAX

[Rikard Autostock]

Script som är anslutna redan behöver inte återanslutas, men däremot sätts alla strategier till noll i scriptet efter uppdatering, så man får gå igenom och sätta 1or på de man vill köra.

[Lordoffa]

Tackar-,men återanslutningen av mina aktiva modeller i Scriptredigeraren då.Fungerar det alltid så?

[Rikard Autostock]

Du menar Strategy Link? Den uppdaterades idag, så nu finns Sledgehammer med.

[Lordoffa]

Efter uppdatering av PC link Via Hjälp-Uppdat.PC Link gick ett flertal nya modeller in dock ej Sledgehammer.Fick göra återanslutning igen på Scriptred.igen--är det vanligt och finns risk att ngt ytterligare bör ktr?

[Rikard Autostock]

De ska finnas att ladda ner under Hjälp > Nordic Autotrading Society Access.

Prova annars att uppdatera programversion, kör några minuter och starta om igen.

[Lordoffa]

Saknar vissa modeller i Script edit. som OMX Boss ,10 Pound m.m.Hur få in dessa?

[Rikard Autostock]

Jag tycker absolut det låter intressant med en möjlighet att cappa vid viss exponering, men i första skedet blir det intressant att se hur portföljen performar med fler strategier inkopplade, säg runt 10-talet. Man kan troligen minska varje strategis häv då och få minskad impact från varje delstrategi. Får se hur stort problem ev klustring blir.

[Henric]

Tidigare inlägg var en teoretiskt diskussion och ska inte uppfattas som direkt kritik. Jag har tittat på affärerna för Hook och Pivot. De har många affärer, vilket ofta är bra tecken. Jag har även kollat exponeringen för Katana som har dynamiska positionsstorlekar. 2013-07 och framåt är högsta exponeringen 3,7 ggr eget kapital. Om man reducerar Bandits positioner och förutsätter att Katana inte kan ha en större exponering än 4 blir teoretisk högsta möjliga exponering x16 oavsett hur signalerna kommer. Eftersom att exponeringen förutom exit ofta ligger runt 3 och sällan över 6 skulle det vara intressant att kunna flytta upp den genomsnittliga exponeringen samtidigt som ett tak för totalexponeringen används. Givetvis att samtidigt hålla ett öga på draw down. Bara lite diskussion och kanske överkurs. Jag ska sluta kidnappa tråden. I alla fall för ett tag….

[Henric]

Jag använder det själv i min egna link. Man kan också sätta fel belopp för ett testkonto eller om man vill bygga egna portföljer. Det är ganska enkelt om det bara är ett eller två instrument. Annars mer komplicerat.

Risken minskar också ju mindre hävstång en strategi behöver för att ge tillräckligt bra resultat.

Om strategier är optimerade med samma filter för att undvika överexponering finns det risk för curve-fitting av själva filtret eller av sammansättningen. Jag säger inte att det är så. Det skulle vara intressant att se resultatet utan filter för kluster och ett tak på exponeringen.

[Rikard Autostock]

Absolut en ide, men man kan också tänka sig att öka antalet delstrategier något mer så att risken för "klustring" minskar ännu mer, dessutom får varje delstrategi mindre enskild risk totalt.

[PerG]

Det är ju onekligen en bra ide att ha en master-config för att kunna ställa in maximal totalexponering i tex strategy-link eller annan config för att undvika extremfall. (dvs blocka signal/replikering när viss exponering ligger i marknaden)

Det verkar ju inte ske så ofta, så förhoppningsvis har det ingen större impact på totalresultatet om man Cap:ar vid x3, 4, 5 el 6.

[Henric]

Det verkar vara Bandit som teoretiskt kan dra upp exponeringen rejält. Vad har Bandit för klimatfilter? Annars känns det bra att filtren är synkade så att alla inte kan handla åt samma håll samtidigt.

[Rikard Autostock]

Jo, fast klimatfilter disablar olika strategier etc så det är inte möjligt att alla kan gå åt samma håll samtidigt.