Kort beskrivning av NAS Access

[HenrikSyst]

NAS Access som kommer lanseras inom kort kommer bli en prenumerationstjänst för strategier. I tjänsten kommer det att finnas en mängd strategier som kan kombineras till effektiva portföljer. I början blir det ca 15-17 olika grejer som finns men det är bara början. Allt eftersom tiden går ska biblioteket utökas för att ge användarna ett bra utbud av strategier och verktyg att använda.

[Shela]

Finns det något releasedatum?

[HenrikSyst]

Nej det enda vi har är snart. Vi finslipar lite och bullar upp med mer än vi tänkt

[Rikard Autostock]

Nu är det release-dags!

http://www.autostock.se/nyheter/nas-access

[Palgrave]

Har ni et chart med avkastning til 28.Jan 2019?

[HenrikSyst]

Nej till 31 december 2018. Antar att vi uppdaterar per kvartal.

[petpee]

re NAS Access

Det som lades ut idag på hemsidan, det var väl inte allt förmodar jag? Eller är det hela tänkt som en komplett blackbox med dold kod och dold funktion etc?

[Palgrave]

Men hur har den gått i Desember och Januar? De fleste NAT-strategier har jo tappat signifikant senaste tiden...

[Rikard Autostock]

Det som lades ut idag på hemsidan, det var väl inte allt förmodar jag? Eller är det hela tänkt som en komplett blackbox med dold kod och dold funktion etc?

Det är tänkt som ett bibliotek av robotar för alla som inte vill/orkar koda själv. Man får access till bra diversifiering utan behöva jobba så mycket själv. Vi kommer titta lite närmare på edgar etc i webinarierna, men självklart går det inte att köra med öppen kod av två anledningar:

1. Vi skulle inte haft något kvar att sälja.
2. Vi behöver ha koll på hur många som kör för att kunna begränsa marknadspåverkan.

Men hur har den gått i Desember och Januar? De fleste NAT-strategier har jo tappat signifikant senaste tiden...

Nja, det har i alla fall gått plus med en portfölj bestående av följande gratisstrategier:

DuoCycle X kopplad till DAX, OMX, NQ100 och OBX
TOM OMX BackTrack
Raptor
Alpha
Crescendo


Resultat fram till och med december finns på webbplatsen för Access, vi uppdaterar kvartalsvis. Exempelportföljen med endast 5 daytrading-strategier har gått plus i januari också. Här är simuleringar för delstrategierna jan 2018 - jan 2019:


Hook: (kontoutveckling januari 2019 = +11,7%)
Max Result Drawdown 12.3582 %
Sharpekvot 0.3078 (månadsresultat) (pre 1994 0.3078)
-10.7830 (årsomräknat) (pre 1994 -10.7830)
Effektivt Resultat: 20.2711% - Slutsaldo kontot: 120271.09

Avkastning 20271.09 kr 0.07% på 95 affärer under 489:09:49 tim
Av dessa blankat 80 st med avkastning 23219.67 kr 0.10%
Innehav 9 st med vinst 11477.49 kr 0.42%
Innehav 6 st med förlust -14426.07 kr -0.83%
Blankning 51 st med vinst 63050.76 kr 0.43%
Blankning 29 st med förlust -39831.09 kr -0.46%


DAX Bandit (kontoutveckling januari 2019 = +0% (ingen handel))
Max Result Drawdown 3.4929 %
Sharpekvot 0.4081 (månadsresultat) (pre 1994 0.4081)
-37.6797 (årsomräknat) (pre 1994 -37.6797)
Effektivt Resultat: 12.8356% - Slutsaldo kontot: 112835.58

Avkastning 12835.58 kr 0.25% på 6 affärer under 34:59:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 5 st med vinst 16880.28 kr 0.39%
Innehav 1 st med förlust -4044.70 kr -0.59%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Katana: (kontoutveckling januari 2019 = -1,98%)
Max Result Drawdown 6.9021 %
Sharpekvot 0.0142 (månadsresultat) (pre 1994 0.0142)
-0.8971 (årsomräknat) (pre 1994 -0.8971)
Effektivt Resultat: 1.6012% - Slutsaldo kontot: 101601.22

Avkastning 1601.22 kr 0.02% på 60 affärer under 462:36:00 tim
Av dessa blankat 46 st med avkastning 2064.96 kr 0.04%
Innehav 5 st med vinst 3291.47 kr 0.56%
Innehav 9 st med förlust -3755.21 kr -0.28%
Blankning 20 st med vinst 16482.50 kr 0.67%
Blankning 26 st med förlust -14417.54 kr -0.50%


Mr Pivot:(kontoutveckling januari 2019 = +0,45%)
Max Result Drawdown 7.4734 %
Sharpekvot -0.2058 (månadsresultat) (pre 1994 -0.2058)
6.6286 (årsomräknat) (pre 1994 6.6286)
Effektivt Resultat: 17.4437% - Slutsaldo kontot: 117443.68

Avkastning 17443.68 kr 0.05% på 114 affärer under 288:57:12 tim
Av dessa blankat 84 st med avkastning 20992.14 kr 0.08%
Innehav 13 st med vinst 6878.82 kr 0.18%
Innehav 17 st med förlust -10427.28 kr -0.20%
Blankning 48 st med vinst 57487.53 kr 0.40%
Blankning 36 st med förlust -36495.39 kr -0.34%


NAS Breaker (kontoutveckling januari 2019 = +1,91%)
Max Result Drawdown 21.1574 %
Sharpekvot 0.0140 (månadsresultat) (pre 1994 0.0140)
-0.9497 (årsomräknat) (pre 1994 -0.9497)
Effektivt Resultat: -0.9617% - Slutsaldo kontot: 99038.26

Avkastning -961.74 kr -0.00% på 86 affärer under 521:11:00 tim
Av dessa blankat 11 st med avkastning 3056.16 kr 0.10%
Innehav 40 st med vinst 43241.01 kr 0.38%
Innehav 35 st med förlust -47258.91 kr -0.46%
Blankning 6 st med vinst 6803.73 kr 0.39%
Blankning 5 st med förlust -3747.57 kr -0.27%

[petpee]

Att alla inte skriver kod själv kan jag möjligen förstå. Men, är det korrekt uppfattat att ni alltså antar att folk ska riskera meningsfulla belopp helt utan att ens förstå principerna varför en affär initieras eller hur den riskhanteras? Eller avses det beskrivas? För med de avgifterna krävs det belopp för att eventuell avkastning ska bli meningsfull.

[Henric]

Det kanske inte är jag som svara på detta. NAS får svara angående beskrivningar som du önskar. Bara några reflektioner. Jag tycker det verkar vara ett mycket bra koncept då flera strategier kan väljas efter egna val. Det går att uppnå en bra diversifiering. Det går även att kombinera med egna och andra strategier från Autostock. Samma instrument får endast en nettoposition och den skarpa depån behöver inte vara stor. Framtida resultat kan bli bättre eller sämre än det historiska och då spelar det ingen roll om man vet exakt hur strategierna fungerar. Det viktigaste är att tolka simuleringarna.

[petpee]

re

Här håller jag definitivt inte alls med. All min erfarenhet av trading motsäger sig det. Vi vet av historik att bara ca 10% av traders blir framgångsrika över tiden. Lägger man då till kriteriet att du inte ens vet vad du gör, eller varför, då tror jag den sannolikheten faller mot noll. Alla drabbas ofrånkomligen av draw down och då är det extra viktigt att ha förtroende för det man gör, för att klara ut situationen. I det ingår vetskap om strategin. Mvh

[walle]

Om man jämför med tex en hedgefond så vet du egentligen aldrig grunden eller tankarna bakom deras beslut och ompositionering mm. Jag tycker som Henric, att det är bra att det finns ett större utbud av strategier för de som vill ha det och även strategier på kortare tidshorisont. Strax över 700kr/mån behöver nödvändigtvis inte betyda att saftig depå. Om man anser att det är för dyrt och inte har möjlighet att avvara dom pengarna, så bör man nog avstå och kanske utveckla egna strategier och/eller välja något ur basutbudet. Ingen jobbar gratis och utvecklarna av strategierna vill nog inte avslöja för djupgående om strategin så att den enkelt kan kopieras, då är det meningslöst att lägga ned arbete på något för att sedan ge bort det. Det viktiga som jag ser det, är att hålla koll på sin totala exponering och ta simuleringsdatat som en grund för vad man känner sig bekväm med.

Edit: det där med att 90% av alla traders inte är lönsamma eller bränner depån är jag tveksam till. I princip omöjligt att få fram en siffra på det som stämmer överens med verkligheten - men det är min egen uppfattning.

[Lordoffa]

Tycker nog inte man behöver veta exakt hur en modell är konstruerad,men kunna dra slutsatser av dom parametrar som varje modell har.Typ Pain-Gain ,CAGR m.m.

Önskar:

1.Få enkel förklaring om vad dessa innebär,och vilka är relevanta vid modellval.

2.Få exakt jämförelse av dessa med dom standardmodeller som finns.Under samma tidsperiod,och givetvis samma gearing.

3.Diskusion hur hur man med utgångspunkt när ovanstående finns på plats få en givande debatt hur man optmerar sitt val.

[HenrikSyst]

Finns en kortare förklaring till varje strategi. Strategierna kommer diskuteras framöver vid öppna webinarer. Förklaringar kommer att utvecklas framöver. Någon öppen kod blir det aldrig. Vill man ha det så får man haka på NAS kurserna eller hålla sig till öppna strategier eller skriva eget.

Det finns en poäng att veta hur en strategi funkar då det ökar sannolikheten för att man härdar ut i dåliga tider. I detta fall är det som Henric säger en kombo som man ska köra så att diversifieringen jämnar ut resultatet. Lite som en fond som inte går ut och berättar sina edgar öppet. Man fyttar fokus från enskilda strategier till "fondens" prestation.

Man kan simulera strategierna och se hur det verkar. Var och en är fri att köra med detta eller inte. Tänk det motsatta, det finns inga öppna strategier eller strategier att köpa. Då skulle alla sitta och mecka med egna grejer om de kunde. De allra flesta skulle vara helt utestängda från algohandel. Nu finns detta så att flera kan komma åt möjlgheten att diversifiera. Som sagt var och en är fri att göra ett eget val. Alla plattformar har en appstore så det är snarare konstigt att det inte har funnits tidigare.