Nya funktioner till NAT Pro

[Rikard Nilsson]

Redaktören är en robot som blixtsnabbt taggar nyheten med 90% träffsäkerhet så det blir en fantastisk edge att kunna trigga order innan den större massan verkligen läst och tolkat nyheten.

[LillWicke]

Allt vi jobbar med i NAT kommer ju in via kursfeeden. Om vi tillverkar medelvärden, använder AMA funktionen och allt övrigt är ju baserat på kursfeeden. Om du skall tillverka syntetiska dataserier har ju även de kursfeeden som input.

Av mina 69 aktiva script är minst 10 st över 100 rader långa (inkl blankrader), dvs jag processar allt i respektive script.

Med vänlig hälsning
Bertil

Ok, då förstår jag bättre vad det är som gör att vi pratar förbi varandra.
Du pratar om "input" medan jag pratar om "output" och vad som händer i scriptningen innan man kommer dit.

AMA som du nämner som exempel var ju inte möjlig att scripta live med NAT-språket, och det var därför Autostock gick in med en C-kodad NAT-funktion för att lösa problemet.



EDIT: Ändrade första inlägget i denna tråd med ett OBS!! så att texten från min sida förhoppningsvis blir tydligare.

[Bertil]

Redaktören är en robot som blixtsnabbt taggar nyheten med 90% träffsäkerhet så det blir en fantastisk edge att kunna trigga order innan den större massan verkligen läst och tolkat nyheten.

Skall bli kul att scripta med dessa taggade nyheter. Antar att det blir någon slags prenumerationstjänst som man får betala för. En idé skulle kunna vara att det blir gratis att tanka hem nyhetstaggarna efter handelsdagens slut så att man kan testa scripten i Bänken. Man kan ju inte bara handla på nyheter utan de måste förstås kombineras med intelligenta script. Säg att det kommer en taggad nyhet till ett instrument. Då kan man vänta en minut och se vad som händer. Går kursen upp lite så köp. Ett annat scenario är att just i den sekund som nyhetstaggen släpps så går kursen upp så efter några sekunder kanske man skall blanka istället.
Med vänlig hälsning
Bertil

[jimmy]

Vad säger ni ska vi ha detta eller inte?

Ja, låt programmet bli komplett och (fullt) användbart för avancerade algos och money managment!

Jag behöver också:
- lokala och globala listor och
- lokala och globala maps (key value pairs)
och funktioner som kan operera på dem. Nu när loopning verkar möjligt. Då kan man t.ex. bygga sofistikerade filter och sorteringsrutiner över alla instrument.

Skulle även vilja ha möjligheten att skriva och läsa filer.

[LillWicke]

Angående nyheter som script ska trigga på.
Det som ofta brukar hända precis när en nyhet släpps är att den initialt tolkas på ett sätt (misstolkas pga för lite information), för att sedan efter ett tag, när man fått mer information, omtolkas. Det kan vara lite svårt för ett automatiskt script att ta hänsyn till detta.

[Bertil]

Får man önska så vill jag ha polynomanpassning av kurvor. Inbillar mig att det skulle vara användbart. Skrev om det i en annan tråd, men LillWicke trodde inte att det skulle ge så mycket.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Angående nyheter som script ska trigga på.
Det som ofta brukar hända precis när en nyhet släpps är att den initialt tolkas på ett sätt (misstolkas pga för lite information), för att sedan efter ett tag, när man fått mer information, omtolkas. Det kan vara lite svårt för ett automatiskt script att ta hänsyn till detta.

Då får man ha Aref på nyheterna. och handla efter en tid.
Om man loggar in på sitt Nordnetkonto kan man se att Nyhetsbyrån Direkt kommer med ekonominyheter med några minuters mellanrum. Om man orkar kan man filtrera ut något bolag och sedan jämföra tidpunkterna då nyheterna släpptes med kursrörelsen.
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Jag behöver också:
- lokala och globala listor och
- lokala och globala maps (key value pairs)
och funktioner som kan operera på dem.

Skulle även vilja ha möjligheten att skriva och läsa filer.

Skulle du vilja utveckla lite vad du menar med "globala listor och
- lokala och globala maps" ?

Skriva och läsa filer? Vilka filer menar du då? Andra än de du själv skapat med "dump-kommandot"?

[LillWicke]

Får man önska så vill jag ha polynomanpassning av kurvor. Inbillar mig att det skulle vara användbart. Skrev om det i en annan tråd, men LillWicke trodde inte att det skulle ge så mycket.
Med vänlig hälsning
Bertil

Där har du ett bra exempel på vad du kan scripta själv om du bara får möjlighet att lagra serieutvecklingar med dump-kommandot.

[Bertil]

Där har du ett bra exempel på vad du kan scripta själv om du bara får möjlighet att lagra serieutvecklingar med dump-kommandot.

Dumpkommandot kan ju bara dumpa en serieutveckling om jag först lyckas att scripta den. Det är ju svårt att programmera en polynomanpassning i NAT. Har tittat på om det skulle gå, men det blir för jobbigt. I Matlab finns färdiga funktioner.
Det är ju samma med AMA. Innan den funktionen fanns färdig så hade det ju inte hjälpt med ett dumpkommando för att skapa den, eller menar du att du skulle loopa med dumpkommandot inuti scriptet??
Med vänlig hälsning
Bertil

Bifogar en sida som visserligen behandlar temperaturen men som liknar en kursutveckling med rät linje plus polynomanpassning så förstår du vad jag är ute efter.
http://uppsalainitiativet.blogspot.s...assningar.html

[LillWicke]

Dumpkommandot kan ju bara dumpa en serieutveckling om jag först lyckas att scripta den. Det är ju svårt att programmera en polynomanpassning i NAT. Har tittat på om det skulle gå, men det blir för jobbigt. I Matlab finns färdiga funktioner.
Det är ju samma med AMA. Innan den funktionen fanns färdig så hade det ju inte hjälpt med ett dumpkommando för att skapa den, eller menar du att du skulle loopa med dumkommandot inuti scriptet??
Med vänlig hälsning
Bertil

Du får tänka några varv till Bertil.
Polynomanpassning och AMA skulle gå alldeles utmärkt att programmera, glöm inte bort att du har loop-kommandot också, dump-kommandot kan mellanlagra.

Något annat man skulle kunna ge sig på och laborera med är volym-distrubition på prisaxeln "Volymprofiling"

Ytterligare exempel är kategorisering av toppar/bottnar efter olika sigifikansnivåer och låta programmet rita korrekta trendlinjer. Det går inte idag.

[Bertil]

Du får tänka några varv till Bertil.
Polynomanpassning och AMA skulle gå alldeles utmärkt att programmera, glöm inte bort att du har loop-kommandot också, dump-kommandot kan mellanlagra.

Något annat man skulle kunna ge sig på och laborera med är volym-distrubition på prisaxeln "Volymprofiling"

Det skulle bli för jobbigt för mig att programmera polynomanpassning med loop och dump. Men en färdig funktion skulle smaka, på samma sätt som det finns standardavvikelse och Bollingerband.
Bertil

[LillWicke]

Det skulle bli för jobbigt för mig att programmera polynomanpassning med loop och dump. Men en färdig funktion skulle smaka, på samma sätt som det finns standardavvikelse och Bollingerband.
Bertil

Egen Standardavikelse och eget Bollingerband kan du ju väldigt enkelt programmera idag.
Hela grejen är ju att man inte ska behöva be Autostock om nya fuktioner hela tiden även om det är praktiskt.

[Bertil]

Egen Standardavikelse och eget Bollingerband kan du ju väldigt enkelt programmera idag.

Kan jag väl, men varför finns de då som färdiga funktioner?
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Kan jag väl, men varför finns de då som färdiga funktioner?
Med vänlig hälsning
Bertil

Därför att de är så vanliga och har funnits i NAT sedan stenåldern.

Men som sagt, hela grejen med detta utspel är ju att få så kompletta grundfunktioner för programmering som möjligt och att man inte ska behöva be Autostock om nya fuktioner hela tiden även om det är praktiskt.

När det visat sig att en medlem har lyckats scripta någon värdefull funktion som fungerar, kan man i efterhand be Autostock att inlämma detta i scriptspråket. Då behöver man inte vänta i evigheter och hela scriptkollektivet kan vara med och bidra med utvecklingen av nya NAT-funktioner.