leifs script tips

[lfm]

Om du vill ha skärning fasta nivåer går det lika bra i samma scriptskelett som ovan:

kurva1:=sub(100-Stoch(21))
kurva2:=20
x1:=cross(kurva1,kurva2)
xup:=lt(kurva1,kurva2)
and(x1,xup)

Här nedåtkorsning där %R skär 20-nivån eller vad det nu var för nivå där.

[ali]

Fungerar detta i så fall för köp?

st1:=sub(100,stoch(21))
st2:=linje:=3
linje1:=MULT(linje,7)
linje1
kurva1:=st1
kurva2:=st2
x1:=cross(kurva1,kurva2)
xup:=lt(kurva1,kurva2)
and(x1,xup)

Detta är ju svårt när man gör som en viss Landshövding, klipper och klistrar utan att förstå det som ligger bakom.

[ali]

Jag skickade innan jag läst ditt senaste inlägg och nu börjar vi bli överens.

Är detta vad du menar.
Sälj.
kurva1:=sub(100,stoch(21))
kurva2:=80
x1:=cross(kurva1,kurva2)
xup:=gt(kurva1,kurva2)
and(x1,xup)

Köp.
kurva1:=sub(100-Stoch(21))
kurva2:=20
x1:=cross(kurva1,kurva2)
xup:=lt(kurva1,kurva2)
and(x1,xup)

[lfm]

Jajamen.

Vill du göra det ännu mer flexibelt och även göra test mot lutande trendlinjer osv kan du göra som nedan:

Sälj.

kurva1:=sub(100,stoch(21))
kurva2:=trend(4)
x1:=cross(kurva1,kurva2)
xup:=gt(kurva1,kurva2)
and(x1,xup)

Ovan testas om korsning mellan passiv linje #4 underifrån.

Köp.

kurva1:=sub(100-Stoch(21))
kurva2:=trend(3)
x1:=cross(kurva1,kurva2)
xup:=lt(kurva1,kurva2)
and(x1,xup)

Ovan testas om korsning mellan passiv linje #3 ovanifrån.

[ali]

Tack det här skall bli kul att testa.

[ali]

Hej Lasse nu har jag testat lite grand och det är på rätt spår men min idé är lite annorlunda.

Är det möjligt att göra skriptet så att det bara tillåter affärer enlig min bild?

Alltså att det endast tillåter köp när linjen passerat 20% ovanifrån och linjen måsste passera 80% för att det skall ske en ny affär igen alltså sälj.

Det samma skall ske vid sälj.

Idén är att man köper vid passering av 20% och sedan kan ingen affär ske förrän
80% passerats, alltså ej heller köp om linjen bryter upp och går ner igen utan att passera 80%-linjen.

Jag tänkte använda mig av detta som en ordermodell och oxå som ett villkor till "OMX spinning".

Jag hoppas du förstår vad jag menar och det är möjligt att göra så här.

[lfm]

Köp.

tittabakåt:=100
kurva1:=sub(100-Stoch(21))
levelbuy1:=20
levelsell1:=80
xbuy1:=cross(kurva1,levelbuy1)
xbuyup:=lt(kurva1,levelbuy1)
isbuy:=and(xbuy1,xbuyup)
xsell1:=cross(kurva1,levelsell1)
xsellinom:=hhvbars(xsell1,tittabakåt)
xbuyinom:=topbars(isbuy,tittabakåt,1)
xsellok:=lt(xsellinom,xbuyinom)
and(xsellok,isbuy)

Om jag förstått det rätt skulle ovanstående göra detta.

Det tittar alltså att en sälj-korsning ligger närmare i tiden än förra köpsignalen. Endast då får du sant och klartecken för ny köp. Lite namn är ändrade för att göra mer läsligt.

Välj 'tittabakåt' tillräckligt för att hitta en sälj eller köp.

På slutet villkorar man alltså att det både varit sälj närmast i tiden och att det nu är köp.

[ali]

Jag får syntaxerror på detta.

Hur ändrar jag till Sälj ?

[lfm]

Hag hade gjort fel även i tidigare exempel på köpscriptet.

sub(100-stoch(21))

skall vara

sub(100,stoch(21))

Så rätta även från mitt tidigare Köp-exempel.

Här de kompletta scripten:

Sälj:

tittabakåt:=100
kurva1:=sub(100,Stoch(21))
levelbuy1:=20
levelsell1:=80
xbuy1:=cross(kurva1,levelbuy1)
xselldn:=gt(kurva1,levelsell1)
xsell1:=cross(kurva1,levelsell1)
issell:=and(xsell1,xselldn)
xsellinom:=topbars(issell,tittabakåt,1)
xbuyinom:=hhvbars(xbuy1,tittabakåt)
xbuyok:=gt(xsellinom,xbuyinom)
and(xbuyok,issell)

Köp:

tittabakåt:=100
kurva1:=sub(100,Stoch(21))
levelbuy1:=20
levelsell1:=80
xbuy1:=cross(kurva1,levelbuy1)
xbuyup:=lt(kurva1,levelbuy1)
isbuy:=and(xbuy1,xbuyup)
xsell1:=cross(kurva1,levelsell1)
xsellinom:=hhvbars(xsell1,tittabakåt)
xbuyinom:=topbars(isbuy,tittabakåt,1)
xsellok:=lt(xsellinom,xbuyinom)
and(xsellok,isbuy)

[ali]

Det verkar fungera som köp och sälj men som kontrollscript till OMX-spinning så spärrar köp även säljorder.

Hur stort värde skall man ha i "tittabak" ?

Jag provade med 1000 men det var inte så bra då programmet låste sig.

[lfm]

Om det låste sig är bara datastacken för liten. Vid syntaxkontroll kan du se hur mycket stack scriptet behöver.

Ställ sedan upp värdet i Preferenser fliken Övrigt. Kör du Klient-server så starta om programmet efteråt ifall det skall autobevakas.

Att ställa upp stacken till 50000 är nog inget problem för de flesta datorer idag med hyggligt med minne. Men som sagt tar man till stora periodvärden i script så ökar kraven.

Värde på 50 000 kräver 50 000 x 8=400 000 byte minne för att köra scriptet.

I just ditt fall här så skall det ju alltid bli varannan köp, varannan sälj. Om du vid test ser två flaggor intill varandra av samma typ så behöver du öka på värdet.

Så det är dels vilken periodupplösning du kör på som påverkar, för att 'tittabakåt' alltid skall hitta en signal av vardera slaget. Om du har upp till fyra dagar mellan två signaler och du kör 5-minuters intraday så behöver du har 400 ungefär minst. Men som sagt du ser om du får dubbla flaggor någonstans av samma sort så är det inte tillräckligt.

Så gå igenom scriptförslagen här rad för rad och se vad som görs och varför. Det är först då du kan börja modifiera efter egna idéer.

[ali]

Jag tror att det funkar, det enda jag funderar över är varför den inte sänder nollorder i " Spinning OMX " när jag har skriptena som villkor i ordermodellen, är detta rätt ?

Efter köpsignalen vill den skicka en köporder villket ju är ok.

Jag har inte kört skarpt bara bekräfta.

Om det är sämre väder till veckan skall jag prova i skarpt läge.

Min Pc har lite dåligt minne för att höja värdet på " tittabakåt " över 400 , mer än så blir den seg och drar CPU-n 100% .

[lfm]

Du har kontrollscript som spärrar spinning vad jag kan se. Då står du kvar på samma sekvens hela tiden och det blir ej spinning.

Tänk också på logiken som krävs dvs ett kontrollscript skall ge sant i retur för att ge klartecken att ordern skall sändas.

[ali]

Ok men händer detta när kontrollscriptet går till sälj.

Det spelar ju ingen roll om inte order skickas så länge det är Köp eller sälj bara den gör rätt vid den första
" Spinningsekvensen " när kontrollscriptet ändrar från köp till sälj eller tvärtom.

Hela idén bygger ju på att det inte sker några sälj när skriptet visar köp eller köp när scriptet visar sälj, detta för att slippa en del små idiotaffärer när det bara rör sig på tvären om du förstår vad jag menar.

[lfm]

Grundidén med spinningtekniken är väl att du triggar var 15:e minut vare sig det är verklig affär eller inte.

Sedan är det antalscriptet som genererar noll i antal när det inte skall vara affär av respektive typ.

Eller så genererar antalscriptet ett antal för en verklig order.

Kontrollscripten är inte med i logiken alls vad jag förstått. Kontrollscript ser ju till att du står kvar på samma sekvens om vissa saker inte är uppfyllda.

Så om det är stochasticscriptet så skall det in under antal och modifieras att ge ett antal skiljt från noll då du vill att en affär skall genomföras.

I AT6 behöver man inte längre använda spinning egentligen eftersom du kan koppla så många ordermodeller du vill till varje papper.

Du kan då lägga köpen i en modell och säljen i en annan. Då skall också scripten som ditt stochastic läggas som triggerscript och triggerscripten för både köp och sälj körs varje ny kursinsamling som kommer. Detta är ett annat sätt att hantera det alltså. Men om du har prestandaproblem nu är kanske spinning bättre.