Ursprungligen postat av LillWicke
Visa inlägg
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Periodtider
Collapse
X
-
Ursprungligen postat av Bertil Visa inläggJo, så är det ju. Därför gäller det ju att hitta optimal upplösning där det lönar sig att handla, samtidigt som man har script som kan prediktera aktuell framtid.
mvh
Bertil
Comment
-
Ursprungligen postat av eric Visa inläggBörjar man inte med subminuette
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Nilsson Visa inläggDet är nästan kusligt hur man konsekvent kan sabotera ett bra system genom att blanda in för snäva stoplosser. Vinsten över tid blir helt åt skogen i många fall bara för att man lägger för mycket fokus på money management. Min gissning är att samma anledning gör att det är svårt att få konsekvent vinst i ett system i för hög upplösning.
Comment
-
Mycket möjligt. Men en sak jag tror är att utseendet på de föregående dagarnas candles i dagsupplösning kan vara ett bra sätt att styra en intradaymodells parametrar så har man tagit hänsyn till marknadens humör i stort även om man tänker handla i "mikroperspektiv".
Comment
-
Tru, tru, en vass intradaymodell måste också ta hänsyn till den "större" vågindelningen så att modellen vet vad den kan förvänta sig för mål med den senast tagna ordern. En ny stopp och prospektive, baserad på vågindelningen, räknas ut för varje ny position just i det ögonblick den tas.
Comment
-
En sak som jag reflekterade över idag är att priskurvan har ju ett visst frekvensinnehåll och enligt Nyqvists samplingsteorem måste signalen samplas med minst dubbla frekvensen för att inte falta signalen, dvs signal med högre frekvens än dubbla samplingsfrekvensen blir omvandlade till en signal med lägre frekvens än den ursprungliga.
Är detta något som man ska ta hänsyn till?
Det ger kanske en "felnivå" på signalen som gör att skripten triggar vid fel nivå. Detta fel borde vara stokastiskt/kaotiskt(kaosteori) på grund av vikningsfenomenet.
Comment
-
Ursprungligen postat av petersi Visa inläggEn sak som jag reflekterade över idag är att priskurvan har ju ett visst frekvensinnehåll och enligt Nyqvists samplingsteorem måste signalen samplas med minst dubbla frekvensen för att inte falta signalen, dvs signal med högre frekvens än dubbla samplingsfrekvensen blir omvandlade till en signal med lägre frekvens än den ursprungliga.
Är detta något som man ska ta hänsyn till?
Det ger kanske en "felnivå" på signalen som gör att skripten triggar vid fel nivå. Detta fel borde vara stokastiskt/kaotiskt(kaosteori) på grund av vikningsfenomenet.
mvh
Bertil
Comment
-
Ursprungligen postat av Bertil Visa inläggSamplingsteoremet är bara giltigt om du läser av t.ex aktiekursens realtidskurva en gång i timmen eller en gång per dag, men då man tittar på staplar så medelvärdesbildar man ju tickkurvan så all information finns med.
mvh
Bertil
Comment
-
Ursprungligen postat av petersi Visa inläggÄr du säker på det? När stapeln är färdigbildad så är ju värdet close kursen precis innan nästa stapel. Var medelvärdesbildas det?
mvh
Bertil
Comment
-
Nej, det sker ingen medelvärdesbildning på det viset, utan det samplas med det intervall som du väljer i ditt fall 1min, men att samplingsteoremet kommer in här det är jag säker på. Frågan är bara hur mycket vikningen påverkar eventuella triggnivåer och om det går att filtrera på ett sätt som inte ger för mycket delay och som gör att man får med hela signalen med det valda intervallet.
Comment
-
Ursprungligen postat av petersi Visa inläggNej, det sker ingen medelvärdesbildning på det viset, utan det samplas med det intervall som du väljer i ditt fall 1min, men att samplingsteoremet kommer in här det är jag säker på. Frågan är bara hur mycket vikningen påverkar eventuella triggnivåer och om det går att filtrera på ett sätt som inte ger för mycket delay och som gör att man får med hela signalen med det valda intervallet.
mvh
BertilLast edited by Bertil; 2013-07-12, 00:34.
Comment
-
När det gäller exempelvis mov(c) så samplas den funktionen på de tidigare staplarnas close, men för den innevarande stapel används istället den senaste 5sekunders close:en för beräkning i scripten. Tidigare 5sek-closer i innevarade stapel har däremot ingen betydelse. Det innebär att den innevarande stapel får en väldigt stor tyngd i hur kurvan "ser ut" om man exempelvis kör en mov(c,3) i i1( upplösning.
Last edited by LillWicke; 2013-07-12, 02:06. Anledning: Förtydligade en mening som var lite luddigt skriven.
Comment
-
Alla som håller på med skriptning vet att den innevarande stapeln körs i realtid och att det senaste ticket används för beräkning.
Det jag undrar är om övriga staplar och dess användande kan bli påverkade av samplingsteoremet på ett eller annat sätt.
Comment
-
Ursprungligen postat av petersi Visa inläggAlla som håller på med skriptning vet att den innevarande stapeln körs i realtid och att det senaste ticket används för beräkning.
Det jag undrar är om övriga staplar och dess användande kan bli påverkade av samplingsteoremet på ett eller annat sätt.
mvh
Bertil
Comment
Comment