Periodtider

[Henric]

Den mesta om inte säga all HTF-handel handlar om arbitrage-affärer mellan olika marknader. I en uppåtgående marknad är alltid volatiliteten lägre och prissättningen mellan de olika marknaderna mer överenstämmande och det är då naturligt att det blir svårare att hitta arbitrage. Motsatsen råder vi nedåtgående marknader där vollan, och därmed också "prisinsufficiensen" är högre. Då kommer HTF:arna igång.

(Många tror felaktigt att HTF-handeln driver kurserna, så är inte fallet, de utjämnar istället effektivt prissättningarna mellan de olika marknaderna.)

oj, vilken aktivitet i tråden. Det här blev ett litet sidospår. Jo, de flesra affärer är arbitrage. Sedan finns det front-runners som även driver uppåt. Rycken har minskat. Runt spreaden konkurerar du med market Makers.

[LillWicke]

Jo, så är det ju. Därför gäller det ju att hitta optimal upplösning där det lönar sig att handla, samtidigt som man har script som kan prediktera aktuell framtid.
mvh
Bertil

Ja ja män, hur snabba är scripten, lönar det sig att gå in på 5-punterssvängningar osv, är frågor att ta hänsyn till. Samtidigt behövs det bra verktyg till att mäta vågamplituder med. Jag brukar säga att börsen inte är aritmetisk, den är geometrisk.

[LillWicke]

Börjar man inte med subminuette

Jo, eller slutar med dem, och därefter går tillbaka igen.

[LillWicke]

Det är nästan kusligt hur man konsekvent kan sabotera ett bra system genom att blanda in för snäva stoplosser. Vinsten över tid blir helt åt skogen i många fall bara för att man lägger för mycket fokus på money management. Min gissning är att samma anledning gör att det är svårt att få konsekvent vinst i ett system i för hög upplösning.

Du lägger antagligen stopparna på fel ställen, förmodligen utan hänsyn till vågindelningen

[Rikard Nilsson]

Mycket möjligt. Men en sak jag tror är att utseendet på de föregående dagarnas candles i dagsupplösning kan vara ett bra sätt att styra en intradaymodells parametrar så har man tagit hänsyn till marknadens humör i stort även om man tänker handla i "mikroperspektiv".

[LillWicke]

Tru, tru, en vass intradaymodell måste också ta hänsyn till den "större" vågindelningen så att modellen vet vad den kan förvänta sig för mål med den senast tagna ordern. En ny stopp och prospektive, baserad på vågindelningen, räknas ut för varje ny position just i det ögonblick den tas.

[petersi]

En sak som jag reflekterade över idag är att priskurvan har ju ett visst frekvensinnehåll och enligt Nyqvists samplingsteorem måste signalen samplas med minst dubbla frekvensen för att inte falta signalen, dvs signal med högre frekvens än dubbla samplingsfrekvensen blir omvandlade till en signal med lägre frekvens än den ursprungliga.

Är detta något som man ska ta hänsyn till?
Det ger kanske en "felnivå" på signalen som gör att skripten triggar vid fel nivå. Detta fel borde vara stokastiskt/kaotiskt(kaosteori) på grund av vikningsfenomenet.

[Bertil]

En sak som jag reflekterade över idag är att priskurvan har ju ett visst frekvensinnehåll och enligt Nyqvists samplingsteorem måste signalen samplas med minst dubbla frekvensen för att inte falta signalen, dvs signal med högre frekvens än dubbla samplingsfrekvensen blir omvandlade till en signal med lägre frekvens än den ursprungliga.

Är detta något som man ska ta hänsyn till?
Det ger kanske en "felnivå" på signalen som gör att skripten triggar vid fel nivå. Detta fel borde vara stokastiskt/kaotiskt(kaosteori) på grund av vikningsfenomenet.

Samplingsteoremet är bara giltigt om du läser av t.ex aktiekursens realtidskurva en gång i timmen eller en gång per dag, men då man tittar på staplar så medelvärdesbildar man ju tickkurvan så all information finns med.
mvh
Bertil

[petersi]

Samplingsteoremet är bara giltigt om du läser av t.ex aktiekursens realtidskurva en gång i timmen eller en gång per dag, men då man tittar på staplar så medelvärdesbildar man ju tickkurvan så all information finns med.
mvh
Bertil

Är du säker på det? När stapeln är färdigbildad så är ju värdet close kursen precis innan nästa stapel. Var medelvärdesbildas det?

[Bertil]

Är du säker på det? När stapeln är färdigbildad så är ju värdet close kursen precis innan nästa stapel. Var medelvärdesbildas det?

Jag använder alltid i1( och väldigt ofta medelvärdesfunktionen Mov. Scripten snurrar ju med 5 sekunders intervall. Jag har alltid tolkat det som att 1 min medelvärde är uppbyggt av 60/5=12 st "tickdata".
mvh
Bertil

[petersi]

Nej, det sker ingen medelvärdesbildning på det viset, utan det samplas med det intervall som du väljer i ditt fall 1min, men att samplingsteoremet kommer in här det är jag säker på. Frågan är bara hur mycket vikningen påverkar eventuella triggnivåer och om det går att filtrera på ett sätt som inte ger för mycket delay och som gör att man får med hela signalen med det valda intervallet.

[Bertil]

Nej, det sker ingen medelvärdesbildning på det viset, utan det samplas med det intervall som du väljer i ditt fall 1min, men att samplingsteoremet kommer in här det är jag säker på. Frågan är bara hur mycket vikningen påverkar eventuella triggnivåer och om det går att filtrera på ett sätt som inte ger för mycket delay och som gör att man får med hela signalen med det valda intervallet.

Om du tar i1( och mov3 samt ritar denna i ett realtidsdiagram så ser man att det uppdateras var 5:e sekund med relevant medelvärde. I analysbänken kan man välja körning med 1s eller 5s och få lite olika resultat då man kör i1(. Om du har rätt så skulle det ju räcka att köra analysbänken med 1 min upplösning om man kör i1(. Det tror jag inte på.
mvh
Bertil

[LillWicke]

När det gäller exempelvis mov(c) så samplas den funktionen på de tidigare staplarnas close, men för den innevarande stapel används istället den senaste 5sekunders close:en för beräkning i scripten. Tidigare 5sek-closer i innevarade stapel har däremot ingen betydelse. Det innebär att den innevarande stapel får en väldigt stor tyngd i hur kurvan "ser ut" om man exempelvis kör en mov(c,3) i i1( upplösning.

[petersi]

Alla som håller på med skriptning vet att den innevarande stapeln körs i realtid och att det senaste ticket används för beräkning.

Det jag undrar är om övriga staplar och dess användande kan bli påverkade av samplingsteoremet på ett eller annat sätt.

[Bertil]

Alla som håller på med skriptning vet att den innevarande stapeln körs i realtid och att det senaste ticket används för beräkning.

Det jag undrar är om övriga staplar och dess användande kan bli påverkade av samplingsteoremet på ett eller annat sätt.

Om man bara tar sista värdet då stapeln fullbordas så påverkas resultatet av samplingsteoremet. Själv tittar jag aldrig på closevärden utan tar alltid medelvärde av köp och säljkurs, det blir lite jämnare. Den snabbaste kurvan jag tittar på är medelvärdet på 3 minuter av köp och säljkurs. Högre upplösning får man betrakta som brus, där hinner man ändå inte handla.
mvh
Bertil