Heikin Ashi smooth trend + trigger

[Berra]

hur och var ska jag lägga till det och globala celler använder jag det?

Ska det kanske in i denna? köp2=and(gt(mcloseT,haOpenT),köp1)

När jag la in det på köp förbättrades res med 18 färre sign men la jag även in det på sälj blev det tvärt om

köp1=And(And(And(ejlång,inpådagen),delay_ok),trans_ok)
köp2=and(gt(mcloseT,haOpenT),köp1)
köp3=aref(köp2,1)
draw(mult(köp3,12),3,gsbF)
and(köp3,ejstängning)

blank1=And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),blank1)
blank3=aref(blank2,1)
draw(mult(blank3,12),3,rsbF)
and(blank3,ejstängning)

[Henric]

.........
tots1T=add(getval(0),const(firstT))
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

Köp_EXT=gt(mcloseT,haOpenT) {HA köp extraobjekt}
Köp_INS=gt(mcloseI,haOpenI) {HA köp scriptupplösning}
Sälj_EXT=lt(mcloseT,haOpenT) {HA sälj extraobjekt}
Sälj_INS=lt(mcloseI,haOpenI) {HA sälj scriptupplösning}

{vid fullbordad stapel används aref}
{tex HA köp fullbordad stapel scriptupplösning, men inne i stapel för extraobjektet}
Köp_Vlk=and(aref(KÖP_INS,1),KÖP_EXT)

Du får prova dig fram.

[Berra]

.........
tots1T=add(getval(0),const(firstT))
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

Köp_EXT=gt(mcloseT,haOpenT) {HA köp extraobjekt}
Köp_INS=gt(mcloseI,haOpenI) {HA köp scriptupplösning}
Sälj_EXT=lt(mcloseT,haOpenT) {HA sälj extraobjekt}
Sälj_INS=lt(mcloseI,haOpenI) {HA sälj scriptupplösning}

{vid fullbordad stapel används aref}
{tex HA köp fullbordad stapel scriptupplösning, men inne i stapel för extraobjektet}
Köp_Vlk=and(aref(KÖP_INS,1),KÖP_EXT)

Du får prova dig fram.

Kanske gör jag fel, men detta gör inte heller någon skillnad. Det är klart man
skulle kunna sitta framför datorn och handla för hand men det var väl inte det
som var meningen med NAT. Jag tycker i min okunnighet att kan scripten
skriva signalstaplar på rätt ställe så borde det väl för någon som är mer
kunnig än jag i scriptandet (fortfarand amatör trots 10 år med Autostock).
Men jag är evigt tacksam för ditt engagemang Henric.

edit: Jag förstår inte skillnaden med att använda Stocastic eller macd och få
handeln styrd eller för den delen ma 20-70 och få broms ...

[Henric]

Jag vet inte vilka problem du har. Jag kan testa lite med HA, aref och extraobjeket nästa vecka för att jämföra resultat med olika alternativ.

[Henric]

Kanske gör jag fel, men detta gör inte heller någon skillnad. Det är klart man
skulle kunna sitta framför datorn och handla för hand men det var väl inte det
som var meningen med NAT. Jag tycker i min okunnighet att kan scripten
skriva signalstaplar på rätt ställe så borde det väl för någon som är mer
kunnig än jag i scriptandet (fortfarand amatör trots 10 år med Autostock).
Men jag är evigt tacksam för ditt engagemang Henric.

edit: Jag förstår inte skillnaden med att använda Stocastic eller macd och få
handeln styrd eller för den delen ma 20-70 och få broms ...

Jag vet fortfarande inte vad problemet är. Är det att signalerna inte kommer där de ritas i diagrammet? Ge exempel så kan jag undersöka om något inte fungerar.

Det är inte lätt att hitta en edge i snabbare handel med courtage och slipp. Det är möjligt att HA inte har en edge för dig och du får göra en avvägning. Däremot kan det ibland vara dumt att ge upp för tidigt. Särskilt då den verkar har en något positiv edge med få villkor. Det är sällan något nytt fungerar direkt. I bland får man lägga ideen på hyllan och komma tillbaka. Du skulle kunna prova en exit. Särskilt om du ökar antalet minuter i scriptupplösningen. Efter dagens första entry ligger modellen nu alltid i marknaden till stängning ( jag förutsätter att du stänger på kvällen).

[Berra]

Jag vet fortfarande inte vad problemet är. Är det att signalerna inte kommer där de ritas i diagrammet? Ge exempel så kan jag undersöka om något inte fungerar.

Det är inte lätt att hitta en edge i snabbare handel med courtage och slipp. Det är möjligt att HA inte har en edge för dig och du får göra en avvägning. Däremot kan det ibland vara dumt att ge upp för tidigt. Särskilt då den verkar har en något positiv edge med få villkor. Det är sällan något nytt fungerar direkt. I bland får man lägga ideen på hyllan och komma tillbaka. Du skulle kunna prova en exit. Särskilt om du ökar antalet minuter i scriptupplösningen. Efter dagens första entry ligger modellen nu alltid i marknaden till stängning ( jag förutsätter att du stänger på kvällen).

Det stora problemet är att det blir alldeles för många affärer på signalerna så det växlar bort sig. De två senaste dagarna 22 signaler varav 20 gick igenom som köp/blank. men för hand borde det gått att följa femtonminuters samma tid fyra aff på fredag och tre idag. Ja jag går alltid ur vid sjutton tiden.

[Henric]

Är den körd utan andra villkor än HA och upplösning för scriptet resp extraobjektet?

[Berra]

Uppdaterade 16-01-27

{long }
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.366)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)

tidspärr1:=45
tidspärr2:=15
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

sp1:=50
terC:=cmpref(c,0,A)
terO:=cmpref(o,0,A)
terH:=cmpref(h,0,A)
terL:=cmpref(l,0,A)

firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{Volla}
volg:=0.00490 {procent gräns4p}
volp:=4 {mätperioder}
släpp:=gt(div(sub(hhv(c,volp),llv(c,volp)),div(add(hhv(c,volp),llv(c,volp)),2)),volg)

i10(
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
retval(0,2)
retval(0,3)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))

mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
loop(ack,sp1)
dcweightT=add(getval(1),1)
dcweightI=add(getval(3),1)

tots1T=add(getval(0),const(firstT))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

köp1=And(And(And(ejlång,inpådagen),delay_ok),trans_ok)
köp2=and(gt(mcloseI,haOpenI),gt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(köp2,12),3,gsbF)
and(and(and(köp2,1),ejstängning),släpp)
)

{@A(15,OMX Stock )}

{blank }
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.376)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)

tidspärr1:=14
tidspärr2:=14
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

sp1:=50
terC:=cmpref(c,0,A)
terO:=cmpref(o,0,A)
terH:=cmpref(h,0,A)
terL:=cmpref(l,0,A)

firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{Volla}
volg:=0.00590 {procent gräns4p}
volp:=4 {mätperioder}
släpp:=gt(div(sub(hhv(c,volp),llv(c,volp)),div(add(hhv(c,volp),llv(c,volp)),2)),volg)

i10(
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
retval(0,2)
retval(0,3)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))

mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
loop(ack,sp1)
dcweightT=add(getval(1),1)
dcweightI=add(getval(3),1)

tots1T=add(getval(0),const(firstT))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

blank1=And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(blank2,12),3,rsbF)
and(and(and(blank2,1),ejstängning),släpp)
)

{@A(15,OMX Stock )}

[Berra]

Jag har även försökt med dessa tillägg utan större framgång:

trendupp1:=gt(roc(ma30,3,%),0.00200)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)

{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,30))
tidsignal:=Gt(rest,28)

{MACD}
m1:=mov(c,12,e)
m2:=mov(c,26,e)
mcd1:=sub(m1,m2)
mtrig1:=mov(mcd1,9,e)
mdok:=1{Gt(mcd1,mtrig1)}

{STOCH köp}
st1:=mov(c,8,e)
st2:=mov(c,16,e)
stch3:=sub(st1,st2)
strig4:=mov(stch3,13,e)
sdok:=Gt(stch3,strig4)

{Volla}
volg:=0.00194903 {procent gräns0,026p}
volp:=3 {mätperioder}
släpp:=gt(div(sub(hhv(c,volp),llv(c,volp)),div(add(hhv(c,volp),llv(c,volp)),2)),volg)

ixc:=cmpref(c,0,A)
period:=70

{ AMA villkor }
natma=ama(ixc,period,9,30)
lutning=mult(roc(natma,1.00,%),50)
platt=le(abs(lutning),1)

[Henric]

Jag har använt scriptet i inlägg 66 och får inte samma signaler som din bild. Det verkar som att det är köpen som skiljer. I alla fall är de två första säljsignalerna riktiga. I köpscriptet använder du index och i säljscriptet terminen. Det är nog bästa att använda samma.

[Berra]

Jag har använt scriptet i inlägg 66 och får inte samma signaler som din bild. Det verkar som att det är köpen som skiljer. I alla fall är de två första säljsignalerna riktiga. I köpscriptet använder du index och i säljscriptet terminen. Det är nog bästa att använda samma.

Hej du menar från #68, sedan begriper jag inte vad bestämmer "I köpscriptet använder du index och i säljscriptet terminen"?
En körning till med bild.

[Henric]

Nu hänger jag inte med. Denna stämmer inte alls med den första.

Den ena triggar baserat på instrumentet du kör på och den andra på extrabobjektet.
gt(mcloseT,haOpenT) = extraobjektet
lt(mcloseI,haOpenTÍ) = instrumentet kopplat

Det blir ju ganska lika, men kan skilja. För terminen bör du ha en spreadcheck, även om det inte förklarar antalet affärer.

[Berra]

Nu hänger jag inte med. Denna stämmer inte alls med den första.

Den ena triggar baserat på instrumentet du kör på och den andra på extrabobjektet.
gt(mcloseT,haOpenT) = extraobjektet
lt(mcloseI,haOpenTÍ) = instrumentet kopplat

Det blir ju ganska lika, men kan skilja. För terminen bör du ha en spreadcheck, även om det inte förklarar antalet affärer.

Hmm jag i mitt oförstånd delade isär i tron att I var röd och T var grön stapel sorry plockar ihop dem igen

[Berra]

Får köp att fungera men inte sälj är det detta som är fel?

blank1=And(And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok),trendned1)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(blank2,12),3,rsbF)
and(and(blank2,1),ejstängning)

så här är köp:
köp1=And(And(And(And(ejlång,inpådagen),delay_ok),trans_ok),trendupp1)
köp2=and(gt(mcloseI,haOpenI),gt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(köp2,12),3,gsbF)
and(and(köp2,1),ejstängning)

[Berra]

Kanske ett expertöga ska kika på hela scripten.
Från 12 till idag ger köp såhär men sälj agerar inte.
Avkastning 16.00 kr 0.11% på 11 affärer under 83:23:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 7 st med vinst 75.75 kr 0.82%
Innehav 4 st med förlust -59.75 kr -1.11%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

{long }
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.386)
ma30:=mov(c,50,e)
trendupp1:=gt(roc(ma30,3,%),0.00200)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)

tidspärr1:=45
tidspärr2:=15
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

sp1:=50
terC:=cmpref(c,0,A)
terO:=cmpref(o,0,A)
terH:=cmpref(h,0,A)
terL:=cmpref(l,0,A)

firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

i15(
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
retval(0,2)
retval(0,3)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))

mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
loop(ack,sp1)
dcweightT=add(getval(1),1)
dcweightI=add(getval(3),1)

tots1T=add(getval(0),const(firstT))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

köp1=And(And(And(And(ejlång,inpådagen),delay_ok),trans_ok),trendupp1)
köp2=and(gt(mcloseI,haOpenI),gt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(köp2,12),3,gsbF)
and(and(köp2,1),ejstängning)
)

{@A(15,OMX Stock )}

{blank }
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),30)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.386)
ma30:=mov(c,200,e)
trendned1:=lt(roc(ma30,3,%),0.00200)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)

tidspärr1:=14
tidspärr2:=14
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

sp1:=50
terC:=cmpref(c,0,A)
terO:=cmpref(o,0,A)
terH:=cmpref(h,0,A)
terL:=cmpref(l,0,A)

firstT:=aref(div(add(terO,terC),2),add(sp1,1):50)
mc1T:=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
firstI:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1I:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

i15(
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
retval(0,2)
retval(0,3)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))

mcweightT=mult(mweight,aref(mc1T,ack:sp1))
mscweightT=retval(add(getval(0),mcweightT),0)
dscweightT=retval(add(getval(1),mweight),1)
mcweightI=mult(mweight,aref(mc1I,ack:sp1))
mscweightI=retval(add(getval(2),mcweightI),2)
dscweightI=retval(add(getval(3),mweight),3)
loop(ack,sp1)
dcweightT=add(getval(1),1)
dcweightI=add(getval(3),1)

tots1T=add(getval(0),const(firstT))
haOpenT=div(tots1T,mult(1,dcweightT))
mcloseT=div(add(add(terC,terO),add(terL,terH)),4)
tots1I=add(getval(2),const(firstI))
haOpenI=div(tots1I,mult(1,dcweightI))
mcloseI=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

blank1=And(And(And(And(ejkort,inpådagen),delay_ok),trans_ok),trendned1)
blank2=and(lt(mcloseI,haOpenI),lt(mcloseT,haOpenT))
draw(mult(blank2,12),3,rsbF)
and(and(blank2,1),ejstängning)
)

{@A(15,OMX Stock )}