Terminator

[Tradern]

Bra ide, det ska vi fixa när vi börjar labba med scripten på allvar om ett par dagar.



När de nya ordermodellerna är klara anger man antal eller insats i resp instruments Indata. Vi kan bygga antingen för exakt antal eller pengasumma, det är vilket som egentligen.



Har inte provat, jag har mest tittat grafiskt och försökt hitta bästa beteende.

Men hur är det idag med de skript som du har skickat i denna tråd. Om jag förstår rätt så signalerar de genom den globala cellen 35 som ordermodellen tar hand om. Om jag vill använda den nu så är det alltså antal som jag skal skriva i indata script?


Anders

[Rikard Nilsson]

Det stämmer fint, scripten ovan kommunicerar via cell 35. Men för att skapa en ordermodell behövs förutom triggerscripten även antalscript som läser lämpliga fält i Indata script, samt prisscript som anger vilket pris som ska skickas med ordrarna osv.

På torsdag/fredag kan vi nog ha klart kompletta ordermodeller så att både OMX Tracker och Terminator kan analysera index/terminen men automathandla tex XACT Bull och Bear.

Dessa kan då installeras via Hjälp > Autostock Approved > Installera

[Tradern]

Det vore en klar fördel också om man kunde välja om man vill köpa för en viss summa eller %sats av innehavet.

Anders

[Tradern]

Så nu har jag installerat via autostock approved. Dessutom har jag kopierat in de två triggerskripten från denna tråd till "sl) Terminator lång" respektive "sl) Terminator kort".

Däremot så hittar jag inga exit skript (tog bort allting med terminator innan installationen). Kan du skriva in de två här så att jag kan komplettera.

Jag blev lite konfus då jag ser att skripten som tar signal från triggerskripten heter sl) borde inte de heta va)? Spelar det någon roll?


Anders

[Tradern]

Har Terminator egen inbyggd automatisk försäljning innan börsen stänger eller behöver jag utnyttja den ordermodell som finns för det?


Anders

[Rikard Nilsson]

De ursprungliga triggerscripten för Exit behövs bara om du ska handla terminen direkt. Om du tänker handla Bull och Bear med de nya modellerna ligger det redan säljsignaler vid kl 17:15 i sälj-modellerna.

[Rikard Nilsson]

Senaste scriptversioner vi kör på sedan några dagar och som har fungerat fint. Det är alltså inte XACT-ordermodellernas script, utan själva analysscripten som Terminator använder, koppade till terminen. Om man vill handla terminen direkt är det också dessa script som används.

Om du vill handla XACT Bull och Bear på terminatorsignalerna kan du ladda hem färdiga betamodeller i NAT:

Tracker- och Terminator-modeller packade för installation i NAT via Hjälp > Autostock Approved.

Produktkod: 11080410
Lösenord: 99999

8 ordermodeller installeras, fyra för Tracker och fyra för Terminator. Det går nu att handla Bull och Bear med signaler som skapas från de vanliga triggerscripten för Tracker och Terminator, anslutna till OMXS30-index resp terminen.

I Indata script-fälten har vi nu lagt till fält för att ange insats i kr för Bull och Bear. Dessa läses av antalscripten så man behöver inte ändra något i script, endast fylla i önskat antal i Indata script. Det kan vara olika värden för Bull och Bear dessutom. Starta om NAT så att konfiggen med tillägget laddas ner.
Tänk på att det här är betaversioner och vi har inte hunnit provköra skarpt så mycket. Minnesceller 35-43 används av dessa så det är viktigt att man inte använder dessa celler i andra script. Det är också viktigt att man inte har fler kopior av scripten kopplade till olika papper eftersom det då kan bli konflikt med cellvärdena.

Skillnaden mot tidigare Terminator-algoritm är att det nu krävs att stapeln stänger utanför breaknivån för att signal ska genereras. Det ser ut att spara många falska entrys. Dessutom har vi lagt till en punkt upp för köpnivån, och dragit av en punkt för blanknivån nedåt. Man missar lite vid entry men slipper å andra sidan många dåliga affärer.

Igår tex blev det ingen signal när köpnivån korsades eftersom stapeln stängde under. Därmed kunde den ursprungliga blankpositionen behållas hela dagen med riktigt bra vinst.




sl) Terminator Long

{Terminator long }
{ Datum 110805 }
{ }
innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableköp:=Lt(Int(LastTrade(b,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i15(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)
Draw(stoplevelk,2,dgqb)
signalk=And(Gt(Aref(c,1),stoplevelk),Le(Aref(c,2),stoplevelk))
köp1=And(And(signalk,period2),öppet)
köp2=And(köp1,innehav_ok)
köp3=And(köp2,Gt(l,stoplevels))
Draw(Mult(enableköp,3),3,gsbF)
SetGVarIf(0,35,1)
SetGVarIf(1,35,köp3)
Mult(köp3,5)
)



sl) Terminator Short

{Terminator short }
{Datum 110805 }
{ }
innehav_ok:=Ge(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
enableshort:=Lt(Int(LastTrade(s,d)),Int(d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1)
stoppsetk=And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1)
i15(
stoplevels=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)
Draw(stoplevels,2,rqb)
signals=And(Lt(Aref(c,1),stoplevels),Ge(Aref(c,2),stoplevels))
sälj1=And(And(signals,period2),öppet)
sälj2=And(sälj1,innehav_ok)
sälj3=And(sälj2,Lt(h,stoplevelk))
Draw(Mult(enableshort,2),3,rsbF)
SetGVarIf(0,36,1)
SetGVarIf(2,36,sälj3)
Mult(sälj3,5)
)


sl) Terminator Exit long

{Terminator exit long }
{Datum 110805 }
{ }
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),15)
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(stängning,innehav)
Mult(exit,10)
)



sl) Terminator Exit short

{Terminator exit short }
{Datum 110805 }
{ }
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),15)
innehav:=Lt(Portfolio(v),0)
i15(
exit=And(stängning,innehav)
Mult(exit,10)
)

[Rikard Nilsson]

Buggfix!

Ett par fel smög sig in i trade-scripten som installeras via Hjälp-menyn. För att rätta, radera följande script:

sl) Terminator Bull buy
sl) Terminator Bull sell
sl) Terminator Bear buy
sl) Terminator Bear sell

Installera om via Hjälp > Autostock Approved.

Produktkod: 11080410
Lösenord: 99999

[BRB_67]

Detta ser mycket lovande ut tycker jag, ett mycket enkelt och smart sätt att filtrera bort större delen av de felsignaler som Terminatorn tidigare kunde ge ifrån sig emellanåt när det studsar upp och ner.

Ser verkligen fram emot att se hur den handlar i detta utförade, jag har kört en hel del med den gamla varianten både i orginal och med egna modifieringar men detta tror jag mycket på !!

Skall genast koppla skripten

Mvh
Rikard B

[Tradern]

Buggfix!

Ett par fel smög sig in i trade-scripten som installeras via Hjälp-menyn. För att rätta, radera följande script:

sl) Terminator Bull buy
sl) Terminator Bull sell
sl) Terminator Bear buy
sl) Terminator Bear sell

Installera om via Hjälp > Autostock Approved.

Produktkod: 11080110
Lösenord: 99999

Jag får "Något gick fel kod: -1"


Anders

[Rikard Nilsson]

Bara jag som klantat mig och skrivit fel kod, det ska vara: 11080410

[Tradern]

Bara jag som klantat mig och skrivit fel kod, det ska vara: 11080410

Då gick det bättre :-)


Anders

[BRB_67]

Detta ser mycket lovande ut tycker jag, ett mycket enkelt och smart sätt att filtrera bort större delen av de felsignaler som Terminatorn tidigare kunde ge ifrån sig emellanåt när det studsar upp och ner.

Ser verkligen fram emot att se hur den handlar i detta utförade, jag har kört en hel del med den gamla varianten både i orginal och med egna modifieringar men detta tror jag mycket på !!

Skall genast koppla skripten

Mvh
Rikard B

Aj då !!
sämre idag va ? vågar knappt räkna....

Mvh
Rikard B

[Tradern]

Det är inte riktigt bra (milt utryckt) att terminator kan tillåtas gå -19 punkter på en och samma trade innan den växlar!

Man behöver komplettera Terminator på något sätt så att den antingen går ur marknaden när det drar iväg åt fel håll eller växlar position. Om jag räknar rätt så blev det ungefär -22 punkter i fredags.

Jag testade att räkna lite i excel och om man lägger in en stoploss på -4 punkter så skulle fredagen ha slutat på +-0. Tyvärr så blir det vissa andra dagar så att man får nån extra trade (om man väljer att vända traden) som då kostar samt även i vissa fall hindrar då traden tillslut vände.

Jag har även en idé att man skulle kunna kombinera Terminator med t.ex. Sar2 och om Terminator signalerar åt "fel" håll så skulle man då hålla en kortare stoploss än åt andra hållet. Detta senario har jag dock inte räknat på...

Tyvärr har jag ännu inte tillräckliga kunskaper för att kunna förverkliga detta i verkligheten :-( Men vad säger ni andra om idéerna?


Anders

[ali]

Ett alternativ kan vara att använda Take-profit enligt detta upplägg och kopplat till Terminator.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...akeprofitorder

Använd en stopp på lika många punkter som Profiten så blir inte förlusten så stor.
Vore bra om man kunde backtesta för optimalt Profit-värde men det går väl inte.
Detta tror jag kan var en metod att fånga Millisekund-datorernas ryck.