Raptor

[walle]

Tror den går lobg ikväll men vet inte säkert. Sitter och väntar på flyg nu så har lite dålig koll.

Fly safe! Hoppas att du haft en riktigt go semester!

Ingen panik så, vill bara få ett litet ok på att jag inte har missat något. :-)

[walle]

Det blev något galet med ETP-link för min del. Min ETP-link köpte mer än det 10-dubbla ETP:er mot vad antalet OMXS30-andelar som Raptor köpte på testkontot. Blev lite smått svettigt så jag hann pausa den automatiska orderläggningen och sälja av alla ETP:er som ETP-link köpte. Kom ur med plus som tur var hehe :-) Vad kan jag ha gjort för galet? Vill du kika imorgon Rikard? Om du jobbar alltså...

[HenrikSyst]

Köpte den flera gånger?

Har du ställt gearing till 1?
Har du noll i insatsbelopp i ansluten ETP?

[HenrikSyst]

Raptor gick i alla fall Long nu ikväll som sagt

[walle]

Nej den köpte bara en gång. Eeehh gearing?

Ok, tror att jag är med. Kan ETP-link gå på vad jag har satt i Standardmodell insats?

[walle]

Nu när jag räknar på det så stämmer mina siffror i Standardmodell insats mot vad den köpte för. Måste ha varit det då?

[HenrikSyst]

Gearing = hävstång (som vi diskuterade härom dagen)

Sätt standardinsats till noll, då replikerar ETP-link det antal som Raptor köper på det fiktiva kontot.

[walle]

aha då är jag med :-) Yes jag satte gearing (hävstång) till 1 i sl-scriptet. Ja då var det fältet som ställde till det. Blev lite varmt i pannan där när jag såg att något galet hände hehe. Det löste sig ju fint och felet är lokaliserat hehe.

[HenrikSyst]

Tänkte lite till om detta. Blir svårt att få till rätt exponering med Bull/bear certifikat. De har sin hävstång gentemot själva rörelsen. Stiger omx 1% så stiger ett Bull X3 3%. Om man vill ha en beloppsmässig exponering så blir det ok om löptiden är kortare. Dessutom funkar inte själva antalet på samma sätt mot underliggande fiktiva position. För även om man köper lika många bulls så kanske beloppet blir litet eller för stort och då blir exponeringen och därmed själva rörelsen felaktig i förhållande till önskad påverkan. Måste hålla koll på investeringsbeloppet och uppdatera insatsfältet för att få det rätt.

Om man handlar andelar så blir det enklare med minis/turbos. Raptor köper 16 andelar och då lägger ETP-link 16 andelar av utvald ETP på skarpt konto. Hävstången är fortfarande 1 och man köper speglat antal andelar.

Hävstången för ETP-er uppnås genom att

1) Man ställer upp fiktiva kontot så att det blir större. Tex 100.000 blir 300.000 kr. Om du har hävstång 3 på ETP-produkten så köper ETP-link för 100.000 kr men exponeringen är som 300.000 kr.

2) Egentligen samma sak som 1 men att man har 1:1 exponering på det fiktiva kontot och köper istället för 33.333 kr och får exponering 100.000. Pengarna som blir över 67777 använder man till andra investeringar och därmed uppnås hävstång.

3) Man använder hävstångseffekten (3 gånger i skriptet). Nu kommer också avkastningen på det fiktiva kontot avspegla vald hävstång för att basen är 100.000 kr

4) Man investerar 1:1 beloppsmässigt (vanligt misstag). Om Raptor investerar tex 10000 i en position och man har fyllt i beloppet i insats på indata så får man en ETP-position om 10000. Är hävstången då 3x så blir exponeringen 30000 kr. Är hävstången 10x så blir exponeringen 100000. Hävstången på ETP-n blir central.

För att förenkla är det bäst att välja önskad 1:1 exponering och fundera hur mycket kapital man vill binda upp. Hävstången på ETP-n är egentligen ganska ointressant i alternativ 1-3 Högre hävstång innebär bara att man frigör pengar och risken för utstoppning är högre. Isolerat så medför den inte högre hävstång om man inte ställer upp insatsbeloppet och investerar beloppsmässigt lika mycket på det skarpa kontot som i exempel 4.

Tänkte egentligen lite högt för mig själv här på forumet. Rikard, verkar detta rimligt?

[Rikard Autostock]

Jo, det blir nog nödvändigt att köra minis så att man har koll på sin verkliga position i marknaden. Priset på ett cert säger inget om storleken på positionen. Avbränningen gör att den verkliga storleken minskar över tid. Minis är mycket enklare att räkna på då priset alltid ligger på samma avstånd från finansieringsnivån i förhållande till priset på index.

1. Sätt värdet på virtuella kontot till ungefär samma som man tänkt ha i marknaden live. ETP Link sköter resten. Vill man använda hävstång finns två sätt:
a. Öka storleken på virtuella kontot
b. Ange hävstångsfaktor i Long-scriptet

By the way, jag simulerade ett med ett villkor att få ta ny position utanför kl 17:19 om man ligger utanför och kursen samtidigt är över MA10.

Blev högre vinst men också högre DD, bifogar Excel-filen så att det kan analyseras lite närmare. Vad säger panelen, är det bättre totalt eller ska vi behålla föregående version.



PS. Sim är gjort med hävstång=2

[HenrikSyst]

Raptor idag

Idag blev det exit i Raptor kl 0900. Är det korrekt?

[Rikard Autostock]

Japp, fick samma idag.

[HenrikSyst]

Funderar på om man inte ska spärra för handel de första minuterna eftersom spreadar brukar vara höga då. Men det kanske hanteras via ETP-link?

[Rikard Autostock]

Kanske är läge, återstår att se men ETP Link spärrar ifall spreaden är tokhög. Men man kan absolut prova att lägga ett villkor direkt i Raptor som blockerar första 2 minutrarna och se vad skillnaden blir i simulering.

[HenrikSyst]

Kanske är läge, återstår att se men ETP Link spärrar ifall spreaden är tokhög. Men man kan absolut prova att lägga ett villkor direkt i Raptor som blockerar första 2 minutrarna och se vad skillnaden blir i simulering.

Utan att ha provat så kan det bli sämre. Gjorde ganska mycket tester av detta i november/december och just 0901-0903 kan bli fel då gårdagens close kan dröja sig kvar i simulering. Dessutom är ibland de första minuterna dåliga att sälja/köpa pga stor spread eller frånvaro av priser