Raptor

[Peppepeppe]

Den som ändå var lika populär som Raptor...
Jag har knappt kunnat slita mig från skärmen sedan jag fick igång honom!
Hur många procent av max är Raptor inne nu för er som varit med ett tag?

[Rikard Autostock]

Jag har 4 grids i marknaden nu.

[xdaytrader]

Spännande det här med script och autohandel, speciellt för en annan som alltid köpt o sålt helt manuellt. Helt ny på Autostock, men gillar verkligen programmet, samt det här forumet. Har tidigare skrivit en del Python med olika algoritmer, men släppte det för något år sedan. Scriptspråket som används i Autostock är verkligen logiskt och förklarande. Väntar med skarpläge på Raptor tills jag utvärderat det hela, men klart att det kommer att ligga i bakgrunden på en del av portföljen, samt lite honing på exitdelen.

Edit: Ska göra snyggare inlägg i fortsättningen :-) Jag trodde att bilden blev en miniatyr med automatik.

[HenrikSyst]

Jag har 3 grids inne just nu

[walle]

Själv har jag 5st på kontot som jag har kopplat sedan en tid tillbaka och det kontot som jag kopplade på i helgen har jag 2st.

[Henric]

Den sista är inte curvefitting, den bestämmer bara brytdatum för Long/Shrt-delarna och det är rimligt att 6:e i månaden är bästa datum likaväl som 5:e. Däremot att försöka hitta mer raffinerade sätt att minska DD ännu mer specifikt 2015 blir helt klart curvefitting. Jag tror vi får bedöma Raptor som färdig nu. Ju mer vi pillar from nu desto mer risk att vi bara lurar oss själva. Det är fortfarande ganska "crude" logik och många affärer, så faktiskt väldigt bra statistiskt underlag att den faktiskt håller ihop. Dessutom är det nu simulerat med rejält slippage också, så det ska vara fullt möjligt att få samma resultat live.

Har inte haft tid och kommer in i tråden lite sent. Lite tråkiga frågeställningar. Varför just draw down 2015? Inte större än andra perioder. Största draw down med x2 är 42% på realiserade resultat(fil från inlägg 2020). Varför är det inte curve-fiting om man ändrar ett datum med markant skillnad. Om många av grundsignalerna ändras kanske det inte är så, men om några dåliga eller bra trades hamnar på rätt sida finns det risk(har inte kollat). Statistiskt riktigt bra med många trades, även om grundsignalerna styr och är lite färre. Hittills gillar jag Fusion som historiskt har bättre risk/reward. Dessutom verkar Fusion visa bättre resultat i lugnare marknader. Om kostnader/slipp är lägre än 0,3 punkter som simulerat kanske det är fördel Raptor med fler återinvesteringar. Det plingar lite oftare med Raptor, om det är syftet. Grundsignalerna har vissa likheter med Coda.

Körde några datatester. De första två åren öppnar börsen 9:30 och inpådgen kanske inte hjälper för data som kan spilla över till nästa dag. Utöver detta finns det 70 dagar då data kan spilla över, även med tidsvillkor. Jag ska simulera med hänsyn till detta. Handelstider innan 2011 bör kortas med fem minuter(om det var då börsen ändrade callen). Det behöver inte påverka, men måst analyseras för att uteslutas.

Räknade ut snittpriset för hela perioden till ca 1000kr. En slipp/kostnad på 0,3 punkter per affär kan då ersättas med ett courtage på 0,03%. Resultaten blir rättvisare för olika tidsperioder.

Edit: Jag får en snittexponering av absolut innehav som andel av depån på ca 50% över hela simuleringsperioden.

[Rikard Autostock]

Syftet att flytta brytdatum för Long/Shrt-delen till 6:e var inte just DD, utan snarare att det ger högre vinst över hela linjen. Att DD också ser ut att falla är en positiv bieffekt, och logiskt eftersom den större tiden i marknaden för Shrt-delen också gör att den kommer stänga fler Long-positioner som annars hade riskerat att ligga i "grid-lock".

Var någonstans får du 42% DD? Skulle vara intressant att se hur situationen ser ut just i samband med det.

Intressant också att medelexponeringen hamnar runt 50%, vilket skulle betyda att med X2 har man alltså maximal kapitalutnyttjadsgrad med en hyggligt rimlig drawdown trots allt, i vilket fall som helst mycket bättre än index egen DD.

[KarlA]

Hej Henric

Jättebra att du analyserar och tänker, jag är oerhört intresserad av dina och naturligtvis alla andra analyser och funderingar.

Min tanke som gnager lite är bara kostnaden per trade som du sätter till 0,03%.
Stämmer detta verkligen? Spreaden på mini har väl i tidigare liknande diskussioner satt till 0,25% * häv. Varje affär borde väl då bära hälften av spreaden som "kostnad" för att få rätt utfall + slip? Åtminstone detta är vad jag använt när jag analyserat Viper exempelvis, men naturligtvis vore det trevligt om jag överderiver transaktionskostnaderna och egentligen kan förvänta mig ett bättre resultat :-)

Har jag gjort fel eller rätt i denna fråga?

[Rikard Autostock]

Om vi tar denna mini som exempel: http://www8.warrants.commerzbank.com...7801/pc-20047/

(Minilong OMX B53 C med ca 4 i häv just nu)

så är skillnaden mellan köp- och säljpris 0.35 kr. Köper man 1 sådan har man alltså 1 andel OMXS30 i värde i marknaden, ca 1510 kr just nu. Spreaden på marknadsvärdet blir då 0,35/1510 = 0,023% ungefär.

I simuleringen vi gjort har vi satt 0,3 punkter åt varje håll, dvs vi förutsätter att det blir sämsta tänkbara pris vid varje affär. I verkligheten gissar jag att man får lite bättre pris och att en roundtrip (hel affär) kanske bara kostar hälften eller något sådant. Dvs, om man köper och säljer direkt får man betala 0,35 punkter just nu, så om vi tar till 0,6 punkter i simulering anser jag att vi har tagit tillräcklig höjd för spreadkostnaden.

[Christer]

Spreaden på mini har väl i tidigare liknande diskussioner satt till 0,25% * häv.

Detta låter väldigt mycket! Jag brukar räkna med en spread på 0,025% x häv. + slippage förstås.

EDIT: Precis som Rikard skriver...

[Henric]

Syftet att flytta brytdatum för Long/Shrt-delen till 6:e var inte just DD, utan snarare att det ger högre vinst över hela linjen. Att DD också ser ut att falla är en positiv bieffekt, och logiskt eftersom den större tiden i marknaden för Shrt-delen också gör att den kommer stänga fler Long-positioner som annars hade riskerat att ligga i "grid-lock".

Var någonstans får du 42% DD? Skulle vara intressant att se hur situationen ser ut just i samband med det.

Intressant också att medelexponeringen hamnar runt 50%, vilket skulle betyda att med X2 har man alltså maximal kapitalutnyttjadsgrad med en hyggligt rimlig drawdown trots allt, i vilket fall som helst mycket bättre än index egen DD.

DD kom från någon download på forumet. Jag kör nu själv och får ca 11% DD utan hävstång. Återkommer när jag rensat lite enligt tidigare inlägg.

Jag menar inte att det är curve-fiting genom att ändra ett datum från 5 till 6. Bara att det finns risk om det blir stor skillnad i utall genom att ändra en parameter något. Om datum används utan kombination med andra villkor kommer gränsdragningen in i spel max 168ggr under de 14 åren. Helt ok. Kombineras villkoret så det blir färre tillfällen då datumvillkoret används rakt av och att tex 2-3 affärer som kraftigt förbättrar resultatet hamnar på rätt sida finns det risk.

Risk/reward bättre än index. Är den bättre eller nära Fusion. Vad blir risk/reward om Raptor kombineras med tex Fusion.

Edit: Lite nyfiken varför just DD 2015 togs upp enligt tidigare inlägg. Inte större än andra perioder.

[KarlA]

Aha tack för förklaringen ang spread och den resulterande kostnaden. Det blir ju onekligen bättre siffror då :-)

[Henric]

Hej Henric

Jättebra att du analyserar och tänker, jag är oerhört intresserad av dina och naturligtvis alla andra analyser och funderingar.

Min tanke som gnager lite är bara kostnaden per trade som du sätter till 0,03%.
Stämmer detta verkligen? Spreaden på mini har väl i tidigare liknande diskussioner satt till 0,25% * häv. Varje affär borde väl då bära hälften av spreaden som "kostnad" för att få rätt utfall + slip? Åtminstone detta är vad jag använt när jag analyserat Viper exempelvis, men naturligtvis vore det trevligt om jag överderiver transaktionskostnaderna och egentligen kan förvänta mig ett bättre resultat :-)

Har jag gjort fel eller rätt i denna fråga?

Jag analyserar och lägger ut på forumet för att jag själv kanske ska köra. Bra om det hjälper andra och samtidigt får jag feed-back kring resonemang.

Vad gäller courtaget har Rikard och Christer svarat på detta. Sedan finns det fler kostnader än spread så det verkar rimligt med 0,03%, vilket blir ganska exakt 0,3 punkter på snittpriset 2003-2016 enligt Rikards metod med fast courtage.

För långsammare strategier typ Legato är det bara positivt om man lägger på lite extra. För snabbare strategier kan man förkasta bara för att man överskattar kostnaderna. En svårare balansgång. Kanske enda rätta att analysera signalerna direkt med minifuture. Kräver lite kodning och beror instrumentets längd på historiken. Får bli senare steg.

[Rikard Autostock]

Blir nog aktuellt för oss att börja köra på Shareville kanske inom kort, så får man mer fysisk koll på resultaten.

[Christer]

Det ser ut som om Raptor ibland ger motstridiga signaler väldigt tätt:

10:45 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1509.57
11:21 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1512.27
11:21 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1512.27

De två senare känns ju lite onödiga - skiljer bara 5 sek. Detta har hänt några gånger nu i veckan. Beror detta på att en ny analys gjorts och att Raptor "ångrar" sig"? Eller ska man bygga in någon slags tidsspärr på x minuter?