Raptor

[Rikard Autostock]

Tackar Christer, och om vi jämför med den version som ligger ute officiellt nu:

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 3241.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 34,0%
Max Drawdown 21,3%
Std.avvikelse, årsavkastn. 20%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 9 st.
Drawdowns > 20% 1 st.
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -21,3%
Näst värsta Drawdown -17,3%
Tredje värsta Drawdown -15,8%
Fjärde värsta Drawdown -13,6%
Femte värsta Drawdown -13,6%
Sjätte värsta Drawdown -13,1%
Sjunde värsta Drawdown -11,0%
Åttonde värsta Drawdown -10,5%
Nionde värsta Drawdown -10,3%
Tionde värsta Drawdown -9,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 301 (10 mån)
Näst längsta 245 (8,2 mån)
Tredje längsta 187 (6,2 mån)
Fjärde längsta 186 (6,2 mån)
Femte längsta 174 (5,8 mån)
Sjätte längsta 170 (5,7 mån)
Sjunde längsta 156 (5,2 mån)
Åttonde längsta 150 (5 mån)
Nionde längsta 150 (5 mån)
Tionde längsta 116 (3,9 mån)

[Henric]

Har inte kört alltför långt tillbaka. Jag ska ladda ner igen och skapa ett nytt projekt för att vara säker. Ska xday_hi vara intraday. Kanske fungerar bättre, men är väl inte tanken? Tjock blir beroende av vald hävstång? Jag kör x2 i simuleringen.

Jag är inte säker om det är samma version som låg ut tidigare. Kanske inte ska lägga ut då det blir mycket och lite förvirrande. Det intressanta jag ser att om man hoppar över extraförsäljningar helt så ökar resultatet ganska mycket fast DD är ungefär den samma och högre vinst/affär.

Nerladdning:

Max Result Drawdown 6.4836 %
Sharpekvot 0.3539 (månadsresultat) (pre 1994 0.3539)
-3.1367 (årsomräknat) (pre 1994 -3.1367)
Effektivt Resultat: 6699.9225% - Slutsaldo kontot: 6799922.45

Avkastning 6699922.45 kr 0.58% på 2132 affärer under 24334:30:31 tim
Av dessa blankat 186 st med avkastning 347336.87 kr 0.56%
Innehav 1749 st med vinst 8892728.80 kr 1.03%
Innehav 197 st med förlust -2540143.43 kr -1.10%
Blankning 137 st med vinst 559438.19 kr 1.29%
Blankning 49 st med förlust -212101.31 kr -1.17%

Courtage 0.00% Min 0.00


Nerladdning utan extraförsäljningar:
Max Result Drawdown 9.3951 %
Sharpekvot 0.4289 (månadsresultat) (pre 1994 0.4289)
-3.1296 (årsomräknat) (pre 1994 -3.1296)
Effektivt Resultat: 7711.9904% - Slutsaldo kontot: 7811990.36

Avkastning 7711990.36 kr 0.65% på 2024 affärer under 24269:38:56 tim
Av dessa blankat 187 st med avkastning 400609.54 kr 0.58%
Innehav 1643 st med vinst 10150886.33 kr 1.18%
Innehav 194 st med förlust -2839505.60 kr -1.08%
Blankning 139 st med vinst 629841.69 kr 1.28%

[Freddan]

Igår kväll körde jag en jämförelse mellan #3229 och versionen som ligger ute nu från 20120101 med häv=3 eftersom jag tyckte det var intressant då jag själv kör häv=3 och var intresserad av hur tillväxten kan tänkas se ut de närmsta fem åren. Utan att komma ihåg exakta siffror så presterade nuvarande version bättre vilket är bakgrunden till denna fråga:

Är bra avkastning t.ex 2003-2008 lika mycket värd i simuleringstester som tester på de senaste fem åren?

Jag tänker mig att landskapet ser annorlunda ut idag jämför med för 15 år sen då automatiserad handel borde ha ökat en hel del under den tiden.

Tacksam för era synpunkter!

[Rikard Autostock]

Ok, så du satte bara multiplikatorn till 1 istället för 3 i "officiella" versionen?

[Henric]

Vet inte generellt om nyare simuleringar är mer värda. Man får tänka på att tex 2008 var mycket extremt. Det som skiljer i simulering är att från 2012-07-01 är det realtid. Äldre data är minutsamplat. Dessutom började callen 5 minuter tidigare, vilket jag brukar ta hänsyn till. Gärna fler synpunkter.

[Freddan]

Ok, så du satte bara multiplikatorn till 1 istället för 3 i "officiella" versionen?

Jo, fast 3 istället för 1 blir det väl

Edit: Ändrar dock bara häv i skriptet när jag simulerar, skarpt kör jag hävstång:=1 och styr med storleken på testkontot.

[Rikard Autostock]

Jag var lite otydlig, det var inte hävstången jag tänkte på utan antalsmultiplikatorn i säljscriptet som Henric testade.

[Henric]

Allt lika blir väl villkoret tjock i antalscriptet sant tidigare med högre hävstång.

[Henric]

Jag bytte script helt och hållet. Kopplade på ett äldre utan några extraförsäljningar alls. Annars skulle det vara intressant att simulera fram bästa exponering oavsett hävstång.

[Wheelie]

Henric vad menar du med,

"Det intressanta jag ser att om man hoppar över extraförsäljningar helt så ökar resultatet ganska mycket fast DD är ungefär den samma och högre vinst/affär."

Vilka extraförsäljningar hoppar du över och vilken ändring har du då gjort i scripten?



Edit: Du han före med ett svar.

[Henric]

Vi diskuterar antalscriptet i sell-modellen. Se inlägget ovan.

[Wheelie]

Jag kör med detta script som jag tycker funkar bäst,

i1(
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
tjock=lt(cash(t),mult(0.1,account))
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(3,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
)



{@A(0,)}

Har du ett annat script som funkar bättre Henric?

[Henric]

i1(
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
anta1=if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),lasttrade(b,v))
)

{@A(0,)}

[Wheelie]

i1(
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
anta1=if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),lasttrade(b,v))
)

{@A(0,)}

Ok, då skall jag simulera med ovan.