Raptor

[Henric]

Absolut svårbedömt. Hur mycket av en outlier är 2020? Det blir en annan bild om kör lite stat. Du får nog ha log-skala om du tittar i diagrammet under så lång tid. Mellan 2006-2011 hade det varit lätt att tänka tvärtom. Oh, shit filtret begränsar modellen.Eftersom att filtret använder ett fast antal perioder kan de uppstå situationer där signaler slinker igenom filtret eller att det fortsätter blockera bra affärer. Det kanske man inte vet förrän om10 år.

Jag körde även en simulering där filtret bara användes av long och inte cover. Det blev lite bättre.

Edit: Tittar man på åren så är det under volatila år som den underpresterar med filtret. Man skulle kunna tro det omvända. Det gör det inte lättare.

[Rikard Autostock]

Jag testade med att byta ma10a till bolbands(10,0.5,l) och inget annat, endast på Long entry. Det blir generellt bättre hela vägen med få undantag. Det intressanta är att det som händer är att bolbands skapar en volatilitetsstyrd nivå för att tillåta nya entries. Fler affärer tillåts helt enkelt, speciellt vid högre volla. Det borde tala för att DD skulle öka, men verkar fungera tvärtom av någon anledning. Men när det gäller Raptor är det ju en "crowd development"-modell i stor utsträckning och vid en första anblick i koden ser den väldigt överoptimerad ut, men har trots allt bevisat sig flera gånger sedan den släpptes 2017. Så varför inte, det är en minimal ändring som ser ut att öka prestanda utan att skapa några nackdelar. Just utvecklingen 2020 kan vara en engångsföreteelse, men jag resonerar samtidigt som så att det som hänt 1 gång på börsen kan alltid hända igen. Den snabba nedgången och återhämtningen kan vara ett nytt beteende som kommer synas fler gånger. Inte helt ologiskt om man tänker på att allt mer handel sker elektroniskt och därför har förutsättningar att gå snabbare. Dessutom är användningen av ETPer mer utbredd än någonsin tidigare osv.

[Henric]

Marknaden har väl dominerats av elektronisk hanel ganska länge. Dessutom var inte länge sedan det var historik låg volatilitet. Redan 1987 rasade börsen 40% på ett par veckor. Dow Jones gick ner 22% under en dag. Det finns ett uttryck som säger att den största dd har inte hänt än. Vi simulerar 18 år och i dagsupplösning, vilket är en liten dataserie. Så fler extremer kommer. Jag är den enda som kämpar emot utan bevis. Visst ändra så länge det inte bara flyttar någon trade till rätt sida av datum eller liknande.

[Rikard Autostock]

Ska testköra med VAP inkopplat också för att se om det blir generellt stabilare. I så fall kanske man kan rensa bort flera andra villkor som riskerar att vara överoptimering.

[Henric]

Ja, ma10 bolbandet verkar stabilt. Det är 2008 och 2020 som skiljer en del. Båda med stora rörelser. Det skulle vara intressant att veta varför. Kan det vara i kombination med rasvillkoret? Får kolla nästa vecka.

[Lordoffa]

Finns ma10 bolbandet nu i nedladdningen för Raptor och hur mycket ändras resultatet?

[Rikard Autostock]

Japp! Sedan i våras nån gång, det blev generellt bättre. Helt klart en bra uppdatering!

[Henric]

Ingen invändning. Bara lite egna tankar kring det senaste ändrade villkoret. Ett bollingerband används instället för medelvärde. Det förbättrar strategin. Särskilt under 2008 och 2020. Är det bara en slump eller faktiskt förbättring. Min åsikt är kanske och både ock, uh. Det är ju inte kliniskt att utan anledning använda ett bollinger i stället för medelvärdet. Särskilt då samma medelvärde används på andra ställen i strategin. Jag gjorde om alla medlevärden(förutom ras villkoret, får göra senare) i alla fyra modellerna (även va) till EMA med samma periodervärden. Även bollingervillkoret. Det innebär lite snabbare reaktion.

Resultatet och storlek på de fem största draw down blir ungefär samma som efter senaste uppdateringen. Dock längre tid i längst draw down. Slump eller ej. Svaret får vi veta om 10 år...

[Emphazer]

Jag skulle vilja se hur Raptorn sköter sig long only, men simulerar man med endast long och sell så blir det knasigt.

Någon som har ett bra sätt att "stänga" av shortdelen i scriptet?

[Rikard Autostock]

Tror det ska räcka att ändra följande rad i Short-scriptet:


shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),3)),ge(portfolio(v),0))

ändra till:


shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),3)),gt(portfolio(v),0))

Då stängs bara ev Long-position men inga nya short tas. Så Short-modellen behöver alltså fortfarande vara inkopplad men kommer inte gå short, bara stänga long.

Cover-modellen behövs inte längre i så fall.

[Emphazer]

fungerade fint

tackar!

[Rikard Autostock]

Hur blev resultatet utan blankningar?

[Emphazer]

Snabb simulering från 2018 i 1minut

Går även att få helt andra resultat genom att ändra i longscriptet
datum1=6 till tex 1 men det har väl med någon månadscykel att göra för omx?

Hade varit kul att få till en Raptor Multimarket, gillar den snabba handeln

[Kemog]

Er det muligt at teste kun short delen på Raptor?
Den generere ingen Short triggeres på DAX indexet når jeg tester det.
Men det virker fint på lang siden at teste det alene.

[Rikard Autostock]

Det är absolut möjligt, men man behöver fortfarande ha Long-modellen ansluten men blockera signaler i scriptet.

Den här raden är lämplig att ändra till:

long4=or({long3}0,and(ej_ras2,and(or(and(gt(c,ma10a),sälj_idag),gt(portfolio(v),0)),lt(c,grid3))))

Då ska inga long-positioner tas, men scriptet kan fortfarande fungera genom att skicka värden för månadscykel, insats, gridsize etc via globala celler som Short-sidan använder.

Har ingen aning hur det fungerar på DAX, men det är ju bara att simulera och se.