Raptor

[mikbob]

För övrigt.

Raptor fick en "officiell" short signal 16:34 som gör att den ligger kort inför morgondagen.

16:34 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302E" kurs 1021.50

[BRB_67]

Det har INTE gjorts någon exit. Positionen ligger tyvärr kvar.

Gäller senaste versionen.

Märkligt, bägge exitscripten signalerade hos mig igår.

Inget kul med övernattningen förstår jag, personligen hatar jag övernattning om inte det är uppenbart läge för detta typ superdrag, men det är alltid ett lotteri och ofta blir man pungsparkad med ett jättegap.

[JMillard81]

Vad var det egentligen som hände igår och idag? Var det modellen eller scripten som inte fungerade? Är orolig inför i morgon om den riskerar göra på samma sätt som idag?

[mikbob]

Vad var det egentligen som hände igår och idag? Var det modellen eller scripten som inte fungerade? Är orolig inför i morgon om den riskerar göra på samma sätt som idag?

Nu ska vi inte överdriva detta

Det kan vara så att diskrepansen består i att BRB inte kör skarpt utan bara i analysmode? Hursomhelst fick ju Berra, Mikola och jag likadana signaler.

Problemet just nu är snarare hur modellen hanterar förluster. Rikards tidigare förslag (idag) till ändring i exit scripten kan vara en del i denna lösning. I så fall skulle förlusten, allt annat lika, blivit 19-20 punkter istället för drygt 26 punkter (vilket heller inte är bra men ändock bättre).

[BRB_67]

Nu ska vi inte överdriva detta

Det kan vara så att diskrepansen består i att BRB inte kör skarpt utan bara i analysmode? Hursomhelst fick ju Berra, Mikola och jag likadana signaler.

Problemet just nu är snarare hur modellen hanterar förluster. Rikards tidigare förslag (idag) till ändring i exit scripten kan vara en del i denna lösning. I så fall skulle förlusten, allt annat lika, blivit 19-20 punkter istället för drygt 26 punkter (vilket heller inte är bra men ändock bättre).

Lite underligt är det ju att det skiljer, jag kan inte tro annat än att triggen från exitscripten hade genererat en skarp order, de rullar ju skarpt och "fyrar av" sin signal. Hade ordermodellen varit kopplad hade den ju handlat på den signalen.

[JMillard81]

Nu ska vi inte överdriva detta

Det kan vara så att diskrepansen består i att BRB inte kör skarpt utan bara i analysmode? Hursomhelst fick ju Berra, Mikola och jag likadana signaler.

Problemet just nu är snarare hur modellen hanterar förluster. Rikards tidigare förslag (idag) till ändring i exit scripten kan vara en del i denna lösning. I så fall skulle förlusten, allt annat lika, blivit 19-20 punkter istället för drygt 26 punkter (vilket heller inte är bra men ändock bättre).

Frågan är ju om man verkligen skall tillåta modellen att ta så stora förluster. Jag vill naturligtvis inte överdriva, men jag skulle föredra en modell som försöker uppnå vinster på kanske 4-5 punkter, och aldrig tillåter sig större förluster än några enstaka punkter.

Jag är ju inte annat än nybörjare men rimligtvis kan kurvan gå åt två håll. Upp och ner. Således har man genom att gissa 50 procents chans att välja rätt håll. Med hjälp av teknisk analys bör man kunna bättra på sina möjligheter så pass att man har högre chans att träffa rätt.

Naturligtvis ett förenklat sätt att se på det, men strävan måste ju ändå vara att träffa rätt riktning redan från början vilket naturligtvis kan vara svårt. Dock blir riskerna enligt min mening för höga om man håller i för länge med hopp om att det så småning om gå åt rätt håll. Kanske kan man ha en absolut stop-loss (-slipage) på ca 2p och sedan komplettera modellen med en dynamiskt SL när den närmar sig TP nivå (TP bör nog införas igen), alternativt sätta en dynamiskt SL som hela tiden blir tightare iom att vinsten ökar. Redan vid 1p vinst har man tjänat mer än courtaget med 2 kontrakt.

Kanske är jag helt ute och svävar i det blå, men jag tror vi alla är lika måna om att Raptor ska fungera och det ska gå att lita på modellen. De som jobbar med den gör ett fantastiskt arbete för oss som inte är speciellt duktiga, och ni övriga användare som kommer med tips och ideer är naturligtvis till stor hjälp.

Jag vill minnas att någon här körde den absolut första versionen av modellen med någon enstaka modifiering och att den endast hade två förslustdagar. Kanske kan det vara en intressant ide att titta närmare på.

[mikbob]

Jag vill minnas att någon här körde den absolut första versionen av modellen med någon enstaka modifiering och att den endast hade två förslustdagar. Kanske kan det vara en intressant ide att titta närmare på.

Som sagt var så gillade jag det ursprungliga upplägget med sin "hit-run" metodik med oftast bara en affär per dag. Egentligen har vi ju både Tracker och Terminator som i viss mån jobbar trendföljande och har en risk/reward som följer av detta upplägg. Raptor skulle mot bakgrund av detta kunna tightas till en del.

Vad tycker övriga i panelen?

[mikbob]

Lite underligt är det ju att det skiljer, jag kan inte tro annat än att triggen från exitscripten hade genererat en skarp order, de rullar ju skarpt och "fyrar av" sin signal. Hade ordermodellen varit kopplad hade den ju handlat på den signalen.

Ja det är faktiskt lite märkligt. Kan det vara Gremlins tro?

[ali]

Ja det är faktiskt lite märkligt. Kan det vara Gremlins tro?

09:05 ANALYS "sl) OMX Raptor long OMXS302E" kurs 1019.50
16:34 ANALYS "sl) OMX Raptor short OMXS302E" kurs 1021.25

[Rikard Nilsson]

Här är ändringarna som fixar "låsningen". Nu kan det aldrig bli så att man blir hängande med en position åt fel håll även om MACD slagit om. Följande ska in istället för raden som definierar mmv:

Raptor Long och Exit short:

mmv:=sub(hhv(aref(mval,1),3),1)



Raptor Short och exit long:

mmv:=add(llv(aref(mval,1),3),1)

[JMillard81]

Här är ändringarna som fixar "låsningen". Nu kan det aldrig bli så att man blir hängande med en position åt fel håll även om MACD slagit om. Följande ska in istället för raden som definierar mmv:

Raptor Long och Exit short:

mmv:=sub(hhv(aref(mval,1),3),1)



Raptor Short och exit long:

mmv:=add(llv(aref(mval,1),3),1)

Följer detta med om jag kör "Uppdatera standardmodeller"?

Edit: lade in det manuellt. Behöver jag starta om NAT eller fungerar det direkt med ändringarna?

[mikbob]

Följer detta med om jag kör "Uppdatera standardmodeller"?

Edit: lade in det manuellt. Behöver jag starta om NAT eller fungerar det direkt med ändringarna?

Nej det ska fungera direkt.

[mikola]

Nej det ska fungera direkt.

Men man behöver nog koppla ifrån och till i orderdialogen.

[ali]

09:35 ANALYS "sl) OMX Raptor long OMXS302E" kurs 1034.25

[BRB_67]

Här är ändringarna som fixar "låsningen". Nu kan det aldrig bli så att man blir hängande med en position åt fel håll även om MACD slagit om. Följande ska in istället för raden som definierar mmv:

Raptor Long och Exit short:

mmv:=sub(hhv(aref(mval,1),3),1)



Raptor Short och exit long:

mmv:=add(llv(aref(mval,1),3),1)

Vill du utveckla lite närmare varför det gamla villkoret blev hängande, tyckte det såg ok ut och hade själv skrivit på det gamla viset.