Raptor

[NickoTrader]

16:24 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302D" kurs 1061.75

[JMillard81]

Jobbigt läge nu om den skulle hålla i över helgen. Kör dock inte själv sedan strulet med mitt internet i morse men berätta gärna hur det går.

[mikbob]

Jag klev manuellt av även denna gången idag. Kvartalsskiften kan vara luriga.

[Rikard Nilsson]

17:22 ANALYS "sl) OMX Raptor exit short OMXS302D" kurs 1067.50

MFI korsade precis triggnivån för köp men MACD ligger fortfande i Sälj, och då blir det exit.

[Tradern]

Attans, det var ingen bra sista trade. totalt +0,75 för mig.

09:05 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1058.75
14:19 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302D" kurs 1065.25
16:25 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302D" kurs 1061.75
17:22 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302D" kurs 1067.50

[Berra]

Jag kopplade ur scripten var bara med på första och är nöjd med +6 pkt som finns kvar. Har varit med alldeles för många ggr som förtjänsten har suddats ut.

[NickoTrader]

Klev ur på 1064.75

Brukar vara bra att nöja sig med en trade om man har en bra vinst på den. Annars suddas den ofta ut som Berra säger.

Nya tag nästa vecka

[BRB_67]

Jag hoppade av manuellt igår också på 1064, ville inte riskera att fastna i björnsaxen över helgen, men oavsett vilket så hoppade ju faktiskt Raptorn ur på ett helt acceptabelt sätt. Mycket bra utveckling ifrån de tidigaste varianterna faktiskt som hade hängt kvar.

[mikola]

Klev ur på 1064.75

Brukar vara bra att nöja sig med en trade om man har en bra vinst på den. Annars suddas den ofta ut som Berra säger.

Jag gick oxå ur lite tidigare än va Raptorn själv gjorde.

Vad är det som säger att 1a tradern har störst chans att gå bra men inte nästa?? Eller att nästa dag blir bättre än nuvarande?
Är det bara vid vinst som ni inte kör vidare?
Berra, om vi säger att det va minus 6pkt i 1a tradern igår, hade du varit så att säga lika nöjd med det och kopplat ur bara för att det kunde blitt ännu mer minus nästa trade?
Och om det är för att känna ett inre lugn eller om det finns statistik som säger att det är bäst.

Är intressant och lärorikt att höra hur ni resonerar.

Mvh
Mikael

[Berra]

Jag gick oxå ur lite tidigare än va Raptorn själv gjorde.

Vad är det som säger att 1a tradern har störst chans att gå bra men inte nästa?? Eller att nästa dag blir bättre än nuvarande?
Är det bara vid vinst som ni inte kör vidare?
Berra, om vi säger att det va minus 6pkt i 1a tradern igår, hade du varit så att säga lika nöjd med det och kopplat ur bara för att det kunde blitt ännu mer minus nästa trade?
Och om det är för att känna ett inre lugn eller om det finns statistik som säger att det är bäst.

Är intressant och lärorikt att höra hur ni resonerar.

Mvh
Mikael

Hej Mikael
Det finns inget som säger att 1:a traden har störst chans, för min del är det enbart att jag inte vill riskera en hygglig vinst. Har det inte blivit något eller kanske till och med minus kan jag mycket väl tänka mig att Raptor får gå in igen, men det beror ju oxå på hur staplarna ser ut om det ser ut att kunna gå åt rätt håll upp/ner annars tycker jag det är bättre att vänta in nästa dag, men där vet du ju heller inte hur det ska gå. Nej det är väldigt svårt att få till det, men en undran är varför det är så otroligt lätt att ligga åt fel håll, tycker att det skulle vara 50/50 men det är som jag ser det 20/80 till fel håll.

[Tradern]

Jag gick oxå ur lite tidigare än va Raptorn själv gjorde.

Vad är det som säger att 1a tradern har störst chans att gå bra men inte nästa?? Eller att nästa dag blir bättre än nuvarande?
Är det bara vid vinst som ni inte kör vidare?
Berra, om vi säger att det va minus 6pkt i 1a tradern igår, hade du varit så att säga lika nöjd med det och kopplat ur bara för att det kunde blitt ännu mer minus nästa trade?
Och om det är för att känna ett inre lugn eller om det finns statistik som säger att det är bäst.

Är intressant och lärorikt att höra hur ni resonerar.

Mvh
Mikael

Jag har funderat ett tag på detta, även med andra modeller som Terminatorn och egentillverkade. För min del så skulle jag nog föredra en stoploss som begränsar motgångarna. En stoploss riskerar ju lite av potentialen men för min del så föredrar det framför att bli sittandes med en stor minustrade.

Raptorn är ju rätt snabb så det kanske är så att man ska lägga en "ej minus" stoploss. Innan man har vinst för dagen kanske man skulle kunna ge den 3 punkter att leka på men i efterföljande trades enbart en punkt.

Att en trade ska tillåta gå -6 punkter tycker jag är för mycket. Ett mål är att motgångarna aldrig ska vara större än halva vinstpotentialen. Raptor köpte kort 1061,75 med en TP på 1051 vilket maximalt skulle ha gett 10,75 punkter. En lämplig stoploss skulle enligt detta ge drygt 5 punkter.

Mitt förslag är att vi bygger in en stoploss på halva TP vinstpunkterna samt eventuellt en tighare stoploss för efterföljande trades.

Jag ser att inlägget blev lite rörigt, men jag hoppas ni förstår...


Anders

[NickoTrader]

På ett eget system så funkar bara första traden. Kör jag flera blir resultatet ett helt annat, så svängningarna i början av dagen spelar absolut in. Beror naturligtvis säkert på hur systemet är uppbyggt.

Funderar på om man kan släppa loss systemen/Raptor igen (efter första traden) när eller strax innan USA öppnar, då man kan ta tillvara den svängning som blir då. Dock med lite tightare mål/stoploss.

Tightare mål/stoploss för trades efter första är ett bra förslag, hade själv lite funderingar på halvering för varje ny trade.

Mvh

[Hong Kong Ola]

Att begränsa till en long resp short-trade per dag bör inte i långa loppet inte påverka resultatet varken positivt eller negativt utan där är det hur med vilken säkerhet indikatorerna fattar sitt beslut.
Kortsiktigt kan det däremot få stora konsekvenser på resultatet och det helt slumpmässigt. Det är ju inte otroligt att modellen under 10 dagar får att dagens första affär går back, eller tvärt om bara vinster.
Så jag tror inte att det sättet att begränsa antal affärer ger en positiv verkan på resultatet i det långa loppet.

vi kanske skall söka andra alternativ och jag är oxå ganska säker på att veckodag och tidpunkt bör vara med som parametrar om man vill begränsa antal affärer.

[Henric]

Att begränsa till en long resp short-trade per dag bör inte i långa loppet inte påverka resultatet varken positivt eller negativt utan där är det hur med vilken säkerhet indikatorerna fattar sitt beslut.
Kortsiktigt kan det däremot få stora konsekvenser på resultatet och det helt slumpmässigt. Det är ju inte otroligt att modellen under 10 dagar får att dagens första affär går back, eller tvärt om bara vinster.
Så jag tror inte att det sättet att begränsa antal affärer ger en positiv verkan på resultatet i det långa loppet.

vi kanske skall söka andra alternativ och jag är oxå ganska säker på att veckodag och tidpunkt bör vara med som parametrar om man vill begränsa antal affärer.

Jag håller med om det mesta. Det som också kan påverka är hur länge en trade är öppen, dvs ju längre tid dessto större chans att swinga in en vinst(kanske förlust). Ju senare entry dessto större chans att positionen övernattar. Då är frågan om övernattning är bäst eller inte. Båda faktorer kommer att påverka.

[NickoTrader]

Lägger ut mitt backtestningascript. Med hjälp av detta tycker jag mig kunna se att antal affärer är av betydelse, beroende på hur träffsäker strategin är för övrigt.

Sök på "Villkor" i texten så kan ni stoppa in era egna finurliga villkor, och backtesta dem.

Ändra datum för hur långt bakåt ni vill backtesta under sektionen {Datum för terminen}

Där det står {Beräkna ack vinst...} måste man vara uppmärksam på vad man stoppar in. Tänk på att i "backtest", alltså på historiska data, så ser AutoTrader endast H,L och C, inte vad som händer inne i stapel vilket gör denna sortens backtest mycket svår.

Ändra kriterier under sektionen {Variabler att labba med} i början av scriptet.

Vinstkurvan ritas gul i grafen.

Tänkt innehav ritas i Analys1
Affärer long/short i Analys 2.

Om ni stoppar in detta script på index så ska det se ut som bilden.

Håll till godo, hoppas det kan hjälpa oss framåt. Med reservation för eventuella fel och brister...


***************

{Globala variabler
640: Innehav
641: Senaste tradekurs
642: PT-kurs
643: Ack vinst
644: Förhindrar köp i samma riktning efter PT
645: Förhindrar sälj i samma riktning efter PT
646: Förhindrar fler köp den dan
}

{Variabler att labba med}
test:=and(1,1)
kprofittarget:=5 {PT köp}
sprofittarget:=5 {PT sälj}
ksllevel:=3.0 {stoploss köp}
ssllevel:=3.0 {stoploss sälj}
maxaffärer:=2 {max antal affärer per dag}
grundnivå:=1010 {vilken nivå utfallskurvan startar på}
profitdivider:=1 {dividerar utfallet. För visning endast}

{long}
kdatum_ok:=or(test,eqv(int(d),int(date())))
kinnehav_ok:=if(test,eqv(GetGVar(640),0),Le(Portfolio(v),0))
kperiod2:=Gt(Frac(d),0.399)

{short}
sdatum_ok:=or(test,eqv(int(d),int(date())))
sstängning:=le(mult(1440,sub(market(c),if(test,frac(d),frac(date())))),15)
sinnehav_ok:=if(test,eqv(GetGVar(640),0),Ge(Portfolio(v),0))
speriod2:=Gt(Frac(d),0.399)

{Datum för terminen. Nollar värdena innan rätt datum}
{feldatum:=lt(int(d),int(Date(20120214)))} {2C}
{feldatum:=lt(int(d),int(Date(20120114)))} {2B}
{feldatum:=lt(int(d),int(Date(20111216)))} {2A}
{feldatum:=lt(int(d),int(Date(20110715)))} {1G}
feldatum:=lt(int(d),int(Date(20120124))) {INDEX}

SetGVarIf(0,643,feldatum)
SetGVarIf(0,640,feldatum) {Sätt innehav till 0 om fel datum}
SetGVarIf(c,641,feldatum) {Sätt köp/säljkurs till senaste close om innan rätt datum}
SetGVarIf(0,646,feldatum) {Nolla antal affärer innan rätt datum}
innehav_ejnoll=not(eqv(GetGVar(640),0)) {används för att se om beräkning av vinst ska göras}

{long}
köppet=and(ge(mult(1440,sub(market(c),if(test,frac(d),frac(date())))),20),not(feldatum))

{short}
söppet=and(ge(mult(1440,sub(market(c),if(test,frac(d),frac(date())))),20),not(feldatum))

i15(

{Trend}
mavg=mov(c,6,e)
trendp=and(gt(aref(mavg,1),aref(mavg,2)),gt(sub(aref(h,1),aref(mavg,2)),0.0)) {positiv}
trendn=and(lt(aref(mavg,1),aref(mavg,2)),gt(sub(aref(mavg,2),aref(l,1)),1.0)) {negativ}

{long. Villkor för long}
ksignalk0=gt(c,aref(c,1))
ksignalk1=and(trendp,ksignalk0)
ksignalk2=and(gt(macd(n),macd(t)),ksignalk1)
köp1=And(And(ksignalk2,kperiod2),köppet)
köp2=and(And(And(And(köp1,kinnehav_ok),kdatum_ok),1),lt(GetGVar(646),maxaffärer))

draw(mult(ksignalk0,5),2,dgsbf)

{Lägg in globala flaggor}
ktriggerkurs=add(aref(h,1),0.25)

SetGVarIf(sub(add(sub(GetGVar(641),ktriggerkurs),GetGVar(643)),0.25),643,and(köp2,innehav_ejnoll)) {Beräkna ack vinst om säljpris finns}
SetGVarIf(add(ktriggerkurs,0.0),641,köp2) {Köpkurs = föregående H + 0.5 + koeff }
SetGVarIf(1,640,köp2) {Innehav.}
SetGVarIf(add(GetGVar(641),kprofittarget),642,köp2) {Lägg in profit target globalt. Close + PT}
SetGVarIf(0,645,köp2) {Minns inte PT för sälj längre}
SetGVarIf(Add(GetGVar(646),1),646,köp2) {Addera till antal affärer}

{short. Villkor för short}
ssignals0=lt(c,aref(c,1))
ssignals1=and(trendn,ssignals0)
ssignals2=and(lt(macd(n),macd(t)),ssignals1)
sälj1=And(And(ssignals2,speriod2),söppet)
sälj2=And(And(And(And(sälj1,sinnehav_ok),sdatum_ok),1),lt(GetGVar(646),maxaffärer))

draw(mult(ssignals0,5),9,rsbf)

{Lägg in globala flaggor}
striggerkurs=sub(aref(l,1),0.25)

SetGVarIf(sub(add(sub(striggerkurs,GetGVar(641)),GetGVar(643)),0.25),643,and(sälj2,innehav_ejnoll)) {Beräkna ack vinst om köppris finns}
SetGVarIf(sub(striggerkurs,0.0),641,sälj2) {Säljkurs = triggernivå - 0.5}
SetGVarIf(-1,640,sälj2) {Innehav}
SetGVarIf(sub(GetGVar(641),sprofittarget),642,sälj2) {Lägg in profit target globalt. Close - PT}
SetGVarIf(0,644,sälj2) {Minns inte PT för köp längre}
SetGVarIf(Add(GetGVar(646),1),646,sälj2) {Addera till antal affärer}

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}


{Exit long stop loss/profit target. Borde egentligen gå i 1 minuters ******************* }
exitlongSLSignal=lt(l,sub(GetGVar(641),ksllevel))
exitlongPTSignal=ge(h,GetGVar(642))
exitlongPTinnehav=if(test,gt(GetGVar(640),0),Gt(Portfolio(v),0))

exitlongPT=and(or(exitlongSLSignal,exitlongPTSignal),exitlongPTinnehav)
SetGVarIf(0,640,exitlongPT) {Nolla innehav}
SetGVarIf(add(sub(if(exitlongSLSignal,sub(0,ksllevel),kprofittarget),0.25),GetGVar(643)),643,exitlongPT) {Beräkna ack vinst +PT/-SL -0.25}
SetGVarIf(add(sub(if(exitlongSLSignal,sub(0,ksllevel),kprofittarget),0.25),GetGVar(641)),641,exitlongPT) {Säljkurs / Nollning}
SetGVarIf(1,644,exitlongPT) {Minns PT}

{exit long stängning}
exitlongstängning=le(mult(1440,sub(market(c),if(test,frac(d),frac(date())) ) ),15)
exitlonginnehav=if(test,gt(GetGVar(640),0),Gt(Portfolio(v),0))
exitlongtrailstop=and(and(and(lt(c,aref(l,2)),lt(c,aref(l,2))),lt(c,aref(l,3))),0)

exitlongstängtot=And(or(exitlongtrailstop,exitlongstängning),exitlonginnehav)
SetGVarIf(0,640,exitlongstängtot)
SetGVarIf(add(sub(sub(c,GetGVar(641)),0.25),GetGVar(643)),643,exitlongstängtot) {Beräkna ack vinst dvs}
SetGVarIf(c,641,exitlongstängtot) {Säljkurs / Nollning}
SetGVarIf(0,644,exitlongstängning) {Minns inte PT}
SetGVarIf(0,646,exitlongstängning) {Nolla antal affärer}
mult(exitlongstängtot,10)

{Rita flagga för PT och stängning}
draw(Mult(or(sälj2,or(exitlongstängtot,exitlongPT)),-100),3,rddf) {säljflagga i analys 2}

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}
{Exit short stop loss/profit target. Borde egentligen gå i 1 minuters ******************* }
exitshortSLSignal=gt(h,add(GetGVar(641),ssllevel))
exitshortPTSignal=le(l,GetGVar(642))
exitshortPTinnehav=if(test,Lt(GetGVar(640),0),Lt(Portfolio(v),0))

exitshortPT=and(or(exitshortPTSignal,exitshortSLSignal),exitshortPTinnehav)
SetGVarIf(0,640,exitshortPT) {Nolla innehav}
SetGVarIf(add(sub(if(exitshortSLSignal,sub(0,ssllevel),sprofittarget),0.25),GetGVar(643)),643,exitshortPT) {Beräkna ack vinst dvs +PT/-SL -0.25}
SetGVarIf(add(sub(if(exitshortSLSignal,ssllevel,sub(0,sprofittarget)),0.25),GetGVar(641)),641,exitshortPT) {Säljkurs / Nollning}
SetGVarIf(1,645,exitshortPT) {Minns PT}

{exit short stängning}
exitshortstängning=le(mult(1440,sub(market(c),if(test,frac(d),frac(date())))),15)
exitshortinnehav=if(test,Lt(GetGVar(640),0),Lt(Portfolio(v),0))
exitshorttrailstop=and(and(and(gt(c,aref(h,2)),gt(c,aref(h,2))),gt(c,aref(h,3))),0)

exitshortstängtot=And(or(exitshorttrailstop,exitshortstängning),exitshortinnehav)
SetGVarIf(0,640,exitshortstängtot)
SetGVarIf(add(sub(sub(GetGVar(641),c),0.25),GetGVar(643)),643,exitshortstängtot) {Beräkna ack vinst}
SetGVarIf(c,641,exitshortstängtot) {Köpkurs / Nollning}
SetGVarIf(0,645,exitshortstängning) {Minns inte PT}
SetGVarIf(0,646,exitshortstängning) {Nolla antal affärer}

draw(Mult(or(köp2,or(exitshortstängtot,exitshortPT)),100),4,dgddf) {säljflagga i analys 2}


{Rita innehav och transkurser}
draw(mult(GetGVar(640),95),5,dgda) {simulerat innehav i analys 1}
draw(GetGVar(641),6,mqb) {köp/säljkurs}
draw(add(grundnivå,div(GetGVar(643),profitdivider)),7,bae) {Ack vinst}
draw(add(grundnivå,div(GetGVar(643),profitdivider)),8,yqb) {Ack vinst}

{Mult(exitshortinnehav,10)}
)