Raptor

[Rikard Nilsson]

Cheesus! Vilka script! Hehe....coolt!

[Tradern]

Lägger ut mitt backtestningascript. Med hjälp av detta tycker jag mig kunna se att antal affärer är av betydelse, beroende på hur träffsäker strategin är för övrigt.

Sök på "Villkor" i texten så kan ni stoppa in era egna finurliga villkor, och backtesta dem.

Ändra datum för hur långt bakåt ni vill backtesta under sektionen {Datum för terminen}

Där det står {Beräkna ack vinst...} måste man vara uppmärksam på vad man stoppar in. Tänk på att i "backtest", alltså på historiska data, så ser AutoTrader endast H,L och C, inte vad som händer inne i stapel vilket gör denna sortens backtest mycket svår.

Ändra kriterier under sektionen {Variabler att labba med} i början av scriptet.

Vinstkurvan ritas gul i grafen.

Tänkt innehav ritas i Analys1
Affärer long/short i Analys 2.

Om ni stoppar in detta script på index så ska det se ut som bilden.

Håll till godo, hoppas det kan hjälpa oss framåt. Med reservation för eventuella fel och brister...
)

Det där lyfter jag på hatten för. Snyggt jobbat. Nu kan man ju backtesta i NA.


Anders

[LillWicke]

Lägger ut mitt backtestningascript. Håll till godo, hoppas det kan hjälpa oss framåt.

Det må jag säga NickoTrader, det där förtjänar du ett Nobelpris för.

[NickoTrader]

Kul att det uppskattas! Ja, den är guld värd!


Lite fler tips:

-Det går inte att backtesta Raptor på terminen, för den innehåller MFI, som inte funkar på index.

- Tänk bara på att om er vinstkurva ser otroooligt bra ut, då har ni förmodligen stoppat in fel värden på raderna för {Beräkna ack vinst...}
Använder man medelvärden odyl för att trigga då kan det bli knepigt att ge rättvisande input för {Beräkna ack vinst...}.

- Det kan vara bra att köra backtest i 1mins upplösning, och ta in medelvärden odyl via CmpRef i önskad upplösning, samt att beräkna egna medelvärden själv. Då kan man få en väldigt fin noggrannhet i testerna.

- Det måste eventuellt bli skillnad på villkor live och villkor i backtesten. Efterom backtesten bara ser hela staplar, så kommer livevillkoret

köp=gt(c,aref(h,1) att bli

köp=gt(h,aref(h,1) i backtest,

eftersom kursen kan ha varit över förra h, men stängt under.

Innan ni går i skarp produktion med något ta då era villkor och kör dem som larmande script under 1 dag eller 2. Jämför sedan i backtest. Då kan många små tankevurpor upptäckas.

Hittar ni vinnarstrategin, så är det bara att maila den till mig

Lycka till!

[dwilde]

Lägger ut mitt backtestningascript. Med hjälp av detta tycker jag mig kunna se att antal affärer är av betydelse, beroende på..

Instämmer i hyllningskören. Snyggt!

[Berra]

09:06 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1070.50

NickoTrader grymt script;-)

[mikbob]

09:06 ORDER "sl) OMX Raptor long 120326 OMXS302D" kurs 1070.50

[mikbob]

NickoTrader - makalöst !

[NickoTrader]

Fick samma order!

Ytterligare tips angående backtesten. Ni måste ha diagrammet inställt så att ni visar startdatumet, annars ritas inte vinstkurvan ut.

[JMillard81]

OMX Raptor LONG 1070.25 på båda datorerna.

I verkligheten

1070.25 på dator 1
1070.50 på dator 2

[mikbob]

10:04 ANALYS "sl) OMX Raptor exit long 120326 OMXS302D" kurs 1069.00


Fick denna men ingen order?

[mikbob]

10:23 ORDER "sl) OMX Raptor exit long 120326 OMXS302D" kurs 1069.00

Nu kom exit på riktigt. -1,75 punkter.

[Berra]

09:06 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1070.50
10:23 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302D" kurs 1069.00
-1,5 pkt och fy för sören det snöar och är iskallt här idag

[Rikard Nilsson]

Snö är vi inte vana vid här vid kusten Berra!

har just konstaterat att måndagar statistiskt sett slutar på minus, så det blir nog snart blankning.

[Rikard Nilsson]

Oops, nu kom Short!