Raptor

[walle]

Det fina är att det faktiskt går att köra Raptor på flera virtuella konton samtidigt. Inga celler används förutom de i ETP Link, och här har man ju möjlighet att välja olika ID för olika konton. Så det går fint att handla tom samma minis på olika konton med olika ID och olika insats.



PS. Idag så här långt:

09:07 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1512.27
09:12 ORDER "sl) Raptor Supermarket Long OMXS30" kurs 1509.15

Jag har gjort ett till virtuellt konto och kopplat på Raptor samt ETP-link trigger. OMXS30 har samma ETP-link ID oavsett konto ju. Sedan har jag kopplat ETP-link minilong/minishrt buy/sell på olika minis på de två olika skarpa kontona samt satt samma ETP-link ID på alla de ETPerna. Det ska väl fungera? Alltså att kunna styra hur många andelar per grid samt olika ETPer på de två olika skarpa kontona. Fasen det är svårt ibland att förklara med text, hoppas att ni förstår.

[jimmy]

EDIT:
Rikard jag antar din kommentar om att hitta StopLoss syftar på detta beteende att Raptor ligger fullköpt och går ned utan handel i t.ex. 3 månader, innan säljer med förlust?

När det pratas om draw down i denna tråd, räknar man då den lägsta draw möjliga under positionen eller bara realiserad förlust?
Här är ju priset ned en bra bit innan positionen 3 månader senare säljs med förlust på ett högre än lägsta pris. fenomenet förekommer flera ggr.

Kanske man kan hitta någon metod när Rapptor är fulltäcknad och t.ex. passerar sitt tidigare lästa grid-köppris för positionen t.ex. 10-22 dagar bakåt och sälja om det passeras, dvs man har passerat sin egen tidigare botten och kan inte snitta ned sig mera.
En sådanhär kortsiktig strategi bör väll inte ha allt för många dagar tidstopp, 3 månader ser mycket ut..

Å andra sidan kanske prisstopp och "grid-situation" i kombination är bättre en tid, faller ju ofta snabbt flera dagar i rad när det väl drar nedåt.
Att ligga rulla stor position när vinst finns är också relaterat till detta problem, om det går att ha en full take profit baserat på om en position är med vinst och där skillnad i lägsta gridpris för possen och nu pris är av viss storlek, med syfte att gå ur innan rekyl ned. i graf kan man anta att lägsta grid är i nedre bollinger och sissta sälj i övre, dvs en bra rörelse att säkra hem.

[HenrikSyst]

Jag har gjort ett till virtuellt konto och kopplat på Raptor samt ETP-link trigger. OMXS30 har samma ETP-link ID oavsett konto ju. Sedan har jag kopplat ETP-link minilong/minishrt buy/sell på olika minis på de två olika skarpa kontona samt satt samma ETP-link ID på alla de ETPerna. Det ska väl fungera? Alltså att kunna styra hur många andelar per grid samt olika ETPer på de två olika skarpa kontona. Fasen det är svårt ibland att förklara med text, hoppas att ni förstår.

Välj konto i listen överst

När du har det virtuella kontot framme för Raptor. Klicka upp egenskaper och sätt Linkid. Kolla att du har anslutit ETP-link trigger som ordermodell

Byt konto till det skarpa Nordnetkontot. Klicka upp egenskaper för aktuell ETP. Sätt samma Link-id för dessa.

Kolla att det fiktiva kontot att ETP-modellerna är anslutna.

DÅ ska det bara vara att köra.

Om du bara använder 1 koppling för instrumentet så syns den på alla konton. Skulle du använda en annan modell på ett annat konto med ett annat ID så ändrar sig ID beroende på konto.

[HenrikSyst]

Funderar lite på några av inläggen ovan kring stoploss mm. Det är viktigt att modellen inte anpassas bara för att hantera några få situationer. Sannolikt blir peak vinst mycket högre men det blir också en större koncentration av förluster. Ett sätt att undersöka detta är att plotta in vinster för olika parametrar man vill testa. Får man en mjukare kurva så är det mindre risk för overfit men peakar kurvan kring ett värde och blir mycket lägre runt omkring, då har man nog bara hanterat 1 specifikt situation.

Det är vidare farligt att börja gå igenom olika trades, och ställa sig frågor som varför blankar den i en uppgående marknad, eller varför håller den detta innehav så länge. Då är man också inne på overfit.

Dock så är det så att en frekvent kortsiktig modell som Raptor löper mindre risk för overfit eftersom det finns statistisk signifikans. Har man 2-3 trades per år då finns det stor risk att man bara har anpassat sin modell efter trenden.

Väldigt svårt att avgöra vad som är bäst. Jag och alla andra tenderar att välja de högsta resultaten framför de mer genomsnittliga. Men jag tror att det är bra att väga in resultat som inte är de allra bästa och ser hur de funkar på andra samples.

CAGR/årsomräknad risk över 3 (som Sharpe utan riskfriränta) sägs vara lika med risk för man har gjort fel.

[Rikard Autostock]

EDIT:
Rikard jag antar din kommentar om att hitta StopLoss syftar på detta beteende att Raptor ligger fullköpt och går ned utan handel i t.ex. 3 månader, innan säljer med förlust?

När det pratas om draw down i denna tråd, räknar man då den lägsta draw möjliga under positionen eller bara realiserad förlust?
Här är ju priset ned en bra bit innan positionen 3 månader senare säljs med förlust på ett högre än lägsta pris. fenomenet förekommer flera ggr.

Kanske man kan hitta någon metod när Rapptor är fulltäcknad och t.ex. passerar sitt tidigare lästa grid-köppris för positionen t.ex. 10-22 dagar bakåt och sälja om det passeras, dvs man har passerat sin egen tidigare botten och kan inte snitta ned sig mera.
En sådanhär kortsiktig strategi bör väll inte ha allt för många dagar tidstopp, 3 månader ser mycket ut..

Å andra sidan kanske prisstopp och "grid-situation" i kombination är bättre en tid, faller ju ofta snabbt flera dagar i rad när det väl drar nedåt.
Att ligga rulla stor position när vinst finns är också relaterat till detta problem, om det går att ha en full take profit baserat på om en position är med vinst och där skillnad i lägsta gridpris för possen och nu pris är av viss storlek, med syfte att gå ur innan rekyl ned. i graf kan man anta att lägsta grid är i nedre bollinger och sissta sälj i övre, dvs en bra rörelse att säkra hem.

Kör du verkligen senaste versionen? Jag får inte 3 månader mer hängande position när jag simulerar, bifogar screenshot på perioden. Det blir några förluster under just den perioden men det blir aldrig "grid-lock".

[Rikard Autostock]

Jag har gjort ett till virtuellt konto och kopplat på Raptor samt ETP-link trigger. OMXS30 har samma ETP-link ID oavsett konto ju. Sedan har jag kopplat ETP-link minilong/minishrt buy/sell på olika minis på de två olika skarpa kontona samt satt samma ETP-link ID på alla de ETPerna. Det ska väl fungera? Alltså att kunna styra hur många andelar per grid samt olika ETPer på de två olika skarpa kontona. Fasen det är svårt ibland att förklara med text, hoppas att ni förstår.

Det går att byta konto i menyraden och därefter ändra ID för OMXS30 så att du får unika ID per konto. Därmed blir det möjligt att köra Raptor helt individuellt per konto med olika saldon och olika associerade minis osv.

[walle]

Det går att byta konto i menyraden och därefter ändra ID för OMXS30 så att du får unika ID per konto. Därmed blir det möjligt att köra Raptor helt individuellt per konto med olika saldon och olika associerade minis osv.

Men oavsett konto jag väljer så har OMXS30 samma ETP-link-ID när jag trycker Enter i diagrammet. Däremot så har jag på de olika skarpa kontona anslutit olika minis med modellerna ETP-Link minilong/shrt buy/sell och satt samma ETP-link-ID på alla fyra minis (2st till skarpa konto 1 och 2st till skarpa konto 2).

EDIT: nu när jag tänker efter så kommer jag ju att få dubbla orders på bägge skarpa kontona. :-/ Kopplar booort :-|

EDIT igen: Nu har jag lyckats att få olika ETP-link-ID på OMXS30 på olika fiktiva konton. Jag måste varit lite snurrig igår hehe. OBS jag dricker inte, så det kan inte vara det - däremot har jag två tokiga barn och det kan ge ungefär samma effekt på hjärnkontoret ibland ;-)

[Rikard Autostock]

Det funkar så att när man anger ID första gången hamnar det på alla konton. Därefter kan man byta konto i menyn och gå in och ändra ID så stannar det nya IDt bara på det aktuella kontot.

[walle]

Det funkar så att när man anger ID första gången hamnar det på alla konton. Därefter kan man byta konto i menyn och gå in och ändra ID så stannar det nya IDt bara på det aktuella kontot.

Yes jag märkte det. Jag visste inte att det kunde fungera så - men nu vet jag :-)

[Henric]

Har simulerat med X4 i 5 sek-intervall nu, får följande:

Max Result Drawdown 29.2828 %
Sharpekvot 0.1968 (månadsresultat) (pre 1994 0.1968)
-1.9920 (årsomräknat) (pre 1994 -1.9920)
Effektivt Resultat: 69663.2892% - Slutsaldo kontot: -206319052.83

Avkastning 69663289.22 kr 0.33% på 3540 affärer under 23577:19:35 tim
Av dessa blankat 100 st med avkastning 872941.42 kr 0.10%
Innehav 3373 st med vinst 129395918.77 kr 0.77%
Innehav 67 st med förlust -60605572.42 kr -1.89%
Blankning 67 st med vinst 6213713.00 kr 1.18%
Blankning 33 st med förlust -5340771.50 kr -1.55%


Provar att spara transfilen i både odp och XLs-format så får vi hoppas den går att öppna.

Blankningsdelen går säkert att vässa, det är väl den jag är inte är helt nöjd med själv. Annars ser det faktiskt riktigt bra ut, med viss reservation för att det blir lite slumpmässigt hur strategin hanterar den stora DD 2015.

Jag kommer inte i närheten av Rikards resultat. Förmodligen något hos mig, men kan inte hitta. Jag har laddat om modellen från servern, satt kontot till 100 000kr utan kredit och courtage. Parameter hävstång=4. Allt annat lämnas orört.

Någon som har simulerat?

[walle]

Jag kommer inte i närheten av Rikards resultat. Förmodligen något hos mig, men kan inte hitta. Jag har laddat om modellen från servern, satt kontot till 100 000kr utan kredit och courtage. Parameter hävstång=4. Allt annat lämnas orört.

Någon som har simulerat?

Jag testade att uppdatera Raptor men fick fortfarande grid_atr=0,25. Kolla om den står på 0,2 som Rikard har kört med. Bara en första tanke från en novis :-)

[Rikard Autostock]

Har tankat upp scripten jag testar just nu igen för säkerhets skull så att alla får samma.



PS. Hjälp > Autostock Approved

Produktkod: 1019
Lösenord: 1019

[Henric]

Ja, det verkar vara den parametern. Något bättre än Rikard. Bör nog ändras för att undvika ett batteri av frågor om man inte följer varje inlägg. En liten skillnad med så stor påverkan på totalresultat. Måste vara kombinationen av återinvestering och hävstång. Man får vara lite försiktig då det inte finns någon slipp/spread i simuleringen och om verkligheten bara blir något sämre så kan det bli stor skillnad. Får inte stirra på slutresultatet utan kolla på CAGR. Verkar lovande. När jag får tid ska jag prova och analysera index och handla minifuture. Kräver lite massage av scripten.

[HenrikSyst]

0,2 eller 0,25. Vilket ska det vara på?

[Rikard Autostock]

Jag har kört 0.20 det senaste.