Raptor

[xdaytrader]

Det var i en kort nedåtgående trend som avslutades i en doji, följt av några gröna staplar. Den sålde på sista gröna stapeln. I stort ser det hela lovande ut, och följer med spänning de positioner som tas. Är det någon som kör den skarpt i dagsläget? Kör själv endast på testkonto än så länge.

[Christer]

Varför ackumulerar den innehav för att sen droppa ut hela innehavet. I början på simuleringen (2003-02-03) säljer den av 856 LongOMX med en rejäl förlust, tiden för innehav är även den över 106h. Blir den "tjock" på kontot, eller är det något i simuleringen som gör det? Gillar verkligen dina sammanfattningar av körningar Christer. Självklart även dina Rickard, och alla som bidrar.

Tack Xdaytrader, jag har funderat noga på vilken typ av analys jag själv skulle vilja se för resp strategi för att förstå potential och risk/reward-förhållande. Kul att dela med sig och kul att det uppskattas!

[HenrikSyst]

Det var i en kort nedåtgående trend som avslutades i en doji, följt av några gröna staplar. Den sålde på sista gröna stapeln. I stort ser det hela lovande ut, och följer med spänning de positioner som tas. Är det någon som kör den skarpt i dagsläget? Kör själv endast på testkonto än så länge.

Jag kör den skarpt. Kör ca 10-11 modeller samtidigt varav Raptor är en. 1% upp på det fiktiva kontot som har hävstång 1 (jag har ställt upp det fiktiva kontot till önskad underliggande exponering men jag använder minis med hävstång)

[HenrikSyst]

Raptors yrselanfall (sälj/köp med kort tid emellan) vore bra om man kunde få till lite medicin utan att störa logiken.

[xdaytrader]

Uppdaterade igår till senaste ver. Fick ett konstigt värde i cell 5 (2 457 777,43760) Modellen har heller inte replikerat följande signaler. Modellen är kopplad mot ETP. Någon som kan vara snäll och förklara.

OMXS30 2017-01-23 10:30:12 S 2 13 Köp 1*516,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
OMXS30 2017-01-23 10:30:06 S 2 13 Sälj 1*516,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*777,43760
OMXS30 2017-01-23 09:07:14 S 2 13 Köp 1*513,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

[Freddan]

Raptors yrselanfall (sälj/köp med kort tid emellan) vore bra om man kunde få till lite medicin utan att störa logiken.

Ett möjligt angreppssätt kan kanske vara att villkoret för köp utökas med att säljkursen måste understiga det man sålde för innan man köper in sig igen. Det som skulle hända vid en kraftig rörelse "i rätt riktning" är att man sålde av alla grids och inte fick nya positioner förrän kursen backade eller att strategin gick in i marknaden igen vid nästa dags avslut. Tänker mig att vi inte har så många galna kursrörelser då detta skulle inträffa och att det kanske rentav kan vara positivt att få sälja av och börja om vid såna tillfällen.

[HenrikSyst]

Ett möjligt angreppssätt kan kanske vara att villkoret för köp utökas med att säljkursen måste understiga det man sålde för innan man köper in sig igen. Det som skulle hända vid en kraftig rörelse "i rätt riktning" är att man sålde av alla grids och inte fick nya positioner förrän kursen backade eller att strategin gick in i marknaden igen vid nästa dags avslut. Tänker mig att vi inte har så många galna kursrörelser då detta skulle inträffa och att det kanske rentav kan vara positivt att få sälja av och börja om vid såna tillfällen.

Tror det bästa är att ha en delay på ETP-triggern

[xdaytrader]

Raptors yrselanfall (sälj/köp med kort tid emellan) vore bra om man kunde få till lite medicin utan att störa logiken.

Verkar ha känt av MA brytningen. Sålt strax före för att köpa åter på signalen. Många sådana attacker i bänkanalysen sen 2003. Svårt att scriptstyra utan att störa, om inte Rickard kan koda en en 10 min AI, gärna med mänsklig bias.

Edit: Ooops, fel av mig, det var i en Marubozo som det skedde i, en lång rackare.

[Christer]

Ett möjligt angreppssätt kan kanske vara att villkoret för köp utökas med att säljkursen måste understiga det man sålde för innan man köper in sig igen. Det som skulle hända vid en kraftig rörelse "i rätt riktning" är att man sålde av alla grids och inte fick nya positioner förrän kursen backade eller att strategin gick in i marknaden igen vid nästa dags avslut. Tänker mig att vi inte har så många galna kursrörelser då detta skulle inträffa och att det kanske rentav kan vara positivt att få sälja av och börja om vid såna tillfällen.

Rikard talade om en tidsspärr (1 min?) i ETP Link-scriptet så att en snabb växling i grundscripten inte får genomslag i ETP-handeln.

[HenrikSyst]

Rikard talade om en tidsspärr (1 min?) i ETP Link-scriptet så att en snabb växling i grundscripten inte får genomslag i ETP-handeln.

Man vill inte ha en tidsspärr för andra strategier. Kanske läge för Raptor att ha sin egen bull/bear link som andra även om AS ska bort från detta?

[Rikard Autostock]

Det är fixat i ETP Link nu om ni uppdaterar, det fungerar så att värdet i cell 4 i Lokala loggade ordertransaktioner måste vara mindre än Date() - 20 sek. Alltså, Raptor skriver dit Date vid order, därmed känner ETP Link av det och väntar 20 sek - då har Raptor hunnit köpa tillbaka om den ångrar sig. Annars säljs positionen.

Då påverkar det inte andra strategier.

[HenrikSyst]

Det är fixat i ETP Link nu om ni uppdaterar, det fungerar så att värdet i cell 4 i Lokala loggade ordertransaktioner måste vara mindre än Date() - 20 sek. Alltså, Raptor skriver dit Date vid order, därmed känner ETP Link av det och väntar 20 sek - då har Raptor hunnit köpa tillbaka om den ångrar sig. Annars säljs positionen.

Då påverkar det inte andra strategier.

Dubbelkoll. det är bara Raptor som skriver dit datum?

[Rikard Autostock]

Ja, i nuläget.

[HenrikSyst]

Ingen återanslutning krävs?

[Rikard Autostock]

Nix, det är ändring i redan anslutna script.