Raptor

[Freddan]

Depå 100tkr och ändrar hävstången till x2.

Ok, då har vi samma, har du data ända tillbaka till 1 januari 2003?
Det har nämligen inte jag och vet inte om det går att ladda ned.
Men om jag låter min test starta den 7:e januari 2004 då strategin går ur marknaden helt och justerar beloppet på mitt testkonto till samma som i excelfilen d.v.s 138181 så skiljer det sig direkt på första transaktionen...
Mitt köp hamnar på 635,30 mot 635 i excelfilen.
Mitt sälj hamnar på 637,10 mot 637,40 i excelfilen.
Verkar som det resultatet är utan slippage men du kanske testar utan eller?

[Henric]

Kör med slipp, dvs som modeller kommer efter nedladdning. Det är kanske där det skiljer? Ska kolla senare i dag. I så fall förstår jag att resultatet blir bättre, men att längsta tiden i dd ökar så mycket?

[JohanB]

ETP Link spårar ur...

Jag har kört Raptor hela februari utan problem.
Helt plötsligt spårar Raptor ur och jag får följande signal varje minut men utan något påföljande faktiskt köp:
13:32 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy T LONG OMX VT166(35)" kurs 88.03
13:32 GSM larm sänt!
Se även bif fil.
Jag har inte gjort några förändringar eller moddat med ETP Link.

Vet någon varför den beter sig så här?
Och hur stoppar jag det?

Edit: tror jag upptäckte det: såg precis att mitt disponibla belopp på det skarpa kontot precis understiger köpbeloppet...

[Henric]

Ok, då har vi samma, har du data ända tillbaka till 1 januari 2003?
Det har nämligen inte jag och vet inte om det går att ladda ned.
Men om jag låter min test starta den 7:e januari 2004 då strategin går ur marknaden helt och justerar beloppet på mitt testkonto till samma som i excelfilen d.v.s 138181 så skiljer det sig direkt på första transaktionen...
Mitt köp hamnar på 635,30 mot 635 i excelfilen.
Mitt sälj hamnar på 637,10 mot 637,40 i excelfilen.
Verkar som det resultatet är utan slippage men du kanske testar utan eller?

Ladda ner all data för Omx med ersätt under en natt eller helg. Kör 6000 dagar bakåt.

Beträffande skillnade i draw down mellan egen körning och den senaste officiella i #2225 verkar det vara slipp. Jag får liknande skillnad i min egen körning. Självklart skiljer sig resultaten och CAGR. Största draw down är ungefär lika. Det som är lurigt är att tiden för längsta draw down skiljer grymt mycket.

Det blir ungefär 150 affärer fler utan slipp. I verkligheten uppkommer inte slippen på underliggande utan på ETP. Ska man då köra utan slipp för att beräkna längsta draw down och med slipp för att beräkna resultatet. I så fall ska man även köra utan slipp i skarpt läge eller finns det andra orsaker?

Här är några tänkbara orsaker som jag kan se. Olika priser med och utan slipp innebär att affärerna inte kommer att bli de samma. Dessutom påverkar slippen, om 0,6 punkter round trip, olika mycket beroende på om index står i 500 eller 1700. Tidpunkten för senaste köp påverkar entry för initiering av ny short respektive long. Skiljer affärerna kommer även dessa att skilja. En sista tanke är resultatet utan courtage precis hinner bli positivt för att sedan gå in i draw down, medan resultatet med slipp aldrig kommer över vattenytan.

Är jag ute och cyklar och vad har ni andra för inputs?

[Cikoria]

Det gäller att den riskjusterade avkastningen blir bättre eller lägre genomsnittlig exponering utan att minska resultatet för mycket. Jag har provat några varianter utan att det blir någon egentlig skillnad. Tex sälja hälften, sälja 2 grids vid viss vinst, etc. Det finns kanske något villkor som är bättre?

Jag tror det finns en del att göra på säljlogiken, framförallt på att ta hem mer vinst om det finns möjlighet vid varje given sälj. Risken att man inte har "torrt krut" inför en rekyl som den idag vill man ju minimera så man slipper sitta i baksätet när kursen faller. Man måste nog ha en dynamisk modell som tittar på hur stor andel av positionen (eller i diskreta termer hur många grids) man kan sälja med vinst snarare än att försöka hitta en tumregel att t ex sälja två grids vid viss vinst etc som du beskriver.

Sen kan man fundera på vad som ska hända vid konflikterande köp/säljorder då Raptorn i dagsläget ignorerar båda om de läggs inom ett visst tidsintervall. Eventuellt skulle det löna sig att ge säljordern prioritet över köpordern i ett sådant läge.

Självklart ska man titta på riskjusterad avkastning, men om man ska vässa strategin tror jag man måste börja i mikroperspektivet och hitta hypoteser som man sen testar på långa historiska tidsserier. Ska försöka få lite tid i helgen att analysera Hur Raptorn jobbat de senaste dagarna och vad man skulle kunna skruva på.

[Henric]

Jag tror det finns en del att göra på säljlogiken, framförallt på att ta hem mer vinst om det finns möjlighet vid varje given sälj. Risken att man inte har "torrt krut" inför en rekyl som den idag vill man ju minimera så man slipper sitta i baksätet när kursen faller. Man måste nog ha en dynamisk modell som tittar på hur stor andel av positionen (eller i diskreta termer hur många grids) man kan sälja med vinst snarare än att försöka hitta en tumregel att t ex sälja två grids vid viss vinst etc som du beskriver.

Sen kan man fundera på vad som ska hända vid konflikterande köp/säljorder då Raptorn i dagsläget ignorerar båda om de läggs inom ett visst tidsintervall. Eventuellt skulle det löna sig att ge säljordern prioritet över köpordern i ett sådant läge.

Självklart ska man titta på riskjusterad avkastning, men om man ska vässa strategin tror jag man måste börja i mikroperspektivet och hitta hypoteser som man sen testar på långa historiska tidsserier. Ska försöka få lite tid i helgen att analysera Hur Raptorn jobbat de senaste dagarna och vad man skulle kunna skruva på.

Jag har provat lite varianter och har oftast inte tittat på antal grids, utan positionens storlek i förhållandet till depåvärdet. Tex >0.75 gör detta, om > 0.5 gör detta. etc. Inte fullständigt på något vis. Du kan säkert hitta något bättre. I bland kan en enkel idè påverkar mycket.

Jag har även provat lite varianter där köpscriptet inte triggar om kursen ligger för nära senaste sälj, samtidigt som sälj inte tas om motsatta köpvillkoret(dvs om köp skett senast) är sant. Lite sämre resultat, men går kanske att justera.

Det jag tror har stor betydelse är känsligheten för senaste affär när ny short eller long generas. Ändrar man affärerna lite så kan draw down skjuta i höjden. Vad finns det för anledning att senaste affärer ska påverka ny riktning?

I slutänden är det riskjusterad avkastning man tittar på oavsett stor eller liten förändring. Det som hänt senaste veckan är totalt ointressant om man simulerar från 2003. Däremot kan det vara lättare sätta sig in i saker.

[Rikard Autostock]

Sådär, tillbaka från Stockholm. Har tester med "nya" ETP Link som körs nu, men ska se om det går att utveckla vidare när Raptor säljer, om det går att få lönsamhet i att sälja större position vid vissa förutsättningar. Allt jag provat hittills har sänkt vinsten utan att sänka DD, så det är hittills rent psykologiskt att det känns bra att bli av med mer grids osv.

[Cikoria]

Jag har provat lite varianter och har oftast inte tittat på antal grids, utan positionens storlek i förhållandet till depåvärdet. Tex >0.75 gör detta, om > 0.5 gör detta. etc. Inte fullständigt på något vis. Du kan säkert hitta något bättre. I bland kan en enkel idè påverkar mycket.

Jag har även provat lite varianter där köpscriptet inte triggar om kursen ligger för nära senaste sälj, samtidigt som sälj inte tas om motsatta köpvillkoret(dvs om köp skett senast) är sant. Lite sämre resultat, men går kanske att justera.

Det jag tror har stor betydelse är känsligheten för senaste affär när ny short eller long generas. Ändrar man affärerna lite så kan draw down skjuta i höjden. Vad finns det för anledning att senaste affärer ska påverka ny riktning?

I slutänden är det riskjusterad avkastning man tittar på oavsett stor eller liten förändring. Det som hänt senaste veckan är totalt ointressant om man simulerar från 2003. Däremot kan det vara lättare sätta sig in i saker.

Det är en fantastiskt spännande modell ni tagit fram och jag har stor respekt för svårigheterna att förbättra den i ena änden utan att ha sönder något i andra. Jag har jobbat länge med trading och riskmodeller i Python så jag behöver dra om ledningarna i huvudet lite för att jobba med scriptspråket i AT. Ska attackera det i helgen och se om jag kan värpa lite innan jag kacklar nästa gång.
Trevlig helg. /p

[HenrikSyst]

Sådär, tillbaka från Stockholm. Har tester med "nya" ETP Link som körs nu, men ska se om det går att utveckla vidare när Raptor säljer, om det går att få lönsamhet i att sälja större position vid vissa förutsättningar. Allt jag provat hittills har sänkt vinsten utan att sänka DD, så det är hittills rent psykologiskt att det känns bra att bli av med mer grids osv.

Det som är behagligt i trading är oftast inte det som är det mest lönsamma Men håller med att man blir lite frustrerad när den säljer lite och köper tillbaka direkt igen. Då blir modellen lite trendföljande. Den senaste tiden har ju varit ganska seg så då blir Raptor också seg. Men ATR-n går ner och när det väl blir lite rörelse lär väl den kränga rejält.

[Henric]

Det är en fantastiskt spännande modell ni tagit fram och jag har stor respekt för svårigheterna att förbättra den i ena änden utan att ha sönder något i andra. Jag har jobbat länge med trading och riskmodeller i Python så jag behöver dra om ledningarna i huvudet lite för att jobba med scriptspråket i AT. Ska attackera det i helgen och se om jag kan värpa lite innan jag kacklar nästa gång.
Trevlig helg. /p

Det är Rikards baby som vi vänder och vrider på.
Nej, bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Jag svarade bara utifrån mina försök och tankar.

[Freddan]

Ladda ner all data för Omx med ersätt under en natt eller helg. Kör 6000 dagar bakåt.

Jag har provat det några gånger men testade igen, jag får bara data från augusti 2003 och framåt.....

[Rikard Autostock]

Här är ett test till som begränsar köp på senast sålda gridnivå under förutsättning att det är fredag och kursen är den högsta för senaste 14 dagarna. Blir aningen mindre vinst, men det intressanta är som alltid DD och tiderna som Christer beräknar snyggt i sin kalkyl.

[Rikard Autostock]

Glöm förra filen, här är en ny där 3/10 stängs om 5-dagars RSI är över 75 och man är fullinvesterad. Verkar bli både lite högre vinst och lägre DD. Börjar bli klart spännande!

[Freddan]

Rikard!
Hur gör jag för att installera omxs30-data ända tillbaka till 1 januari 2003 som du använder i dina testkörningar?
Det som går att ladda ned inne i AT verkar bara sträcka sig tillbaka till augusti 2003....

[Rikard Autostock]

Hm verkligen? Har du tankat 4000 dagar? Jag provade nu på en annan installation utan problem, det finns intradaydata från början av november 2002.