Raptor

[Cikoria]

Glöm förra filen, här är en ny där 3/10 stängs om 5-dagars RSI är över 75 och man är fullinvesterad. Verkar bli både lite högre vinst och lägre DD. Börjar bli klart spännande!

Mycket intressant.../p

[Christer]

Tack, Rikard! Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2626.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 32,4%
Max Drawdown 19,3%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 8 st.
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -19,3%
Näst värsta Drawdown -17,3%
Tredje värsta Drawdown -15,5%
Fjärde värsta Drawdown -13,1%
Femte värsta Drawdown -12,6%
Sjätte värsta Drawdown -12,4%
Sjunde värsta Drawdown -10,2%
Åttonde värsta Drawdown -10,0%
Nionde värsta Drawdown -9,6%
Tionde värsta Drawdown -9,0%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 245 8,2 mån
Näst längsta 240 8 mån
Tredje längsta 239 8 mån
Fjärde längsta 230 7,7 mån
Femte längsta 225 7,5 mån
Sjätte längsta 150 5 mån
Sjunde längsta 116 3,9 mån
Åttonde längsta 113 3,8 mån
Nionde längsta 113 3,8 mån
Tionde längsta 108 3,6 mån

Rätt så lika resultat som för nuvarande version, se inlägg 2225. Kanske lite, lite bättre vad gäller drawdowns.

[Rikard Autostock]

Stort tack Christer!

[Freddan]

Hm verkligen? Har du tankat 4000 dagar? Jag provade nu på en annan installation utan problem, det finns intradaydata från början av november 2002.

Hmm, måste vara nåt annat som är fel. Jag ser att jag har data längre tillbaka än 2003 om jag tittar i diagrammet för omxs30 men om jag kör tester på Raptor, Legato och Coda så börjar de alla i augusti 2003 även om jag väljer ett tidigare startdatum. Några idéer om vad det kan bero på?

[Freddan]

Hm verkligen? Har du tankat 4000 dagar? Jag provade nu på en annan installation utan problem, det finns intradaydata från början av november 2002.

Jag ser nu att jag bara tittade på EOD-data....när jag växlar över till intraday ser jag att mitt data börjar 2003-08-04.
Det ska alltså gå att ladda ned intraday-data från november 2002 genom att gå in på "Underhåll kursdatabaser" och välja 4000 dagar och OMXS30 som förbockat instrument?
Jag har nämligen gjort detta ett antal gånger även med "Ersätt befintligt data" förbockat men har inte lyckats få hem data för hela 2003, tror jag som mest hade från 2003-07-31....

[Rikard Autostock]

Ring gärna på måndag så fixar vi det via fjärrsupport.

[Sobel]

Jag råkade också ut för Nordnets miss när det gäller courtage, men jag måste säga att jag blir förvånad när de makulerar hela ordrarna istället för att bara justera det felaktiga courtaget. Är det normalt för Nordnet, fler som också fått det korrigerat på det sättet?

För mig också, inte säker på att de fixat alla heller.

[HenrikSyst]

Jag råkade också ut för Nordnets miss när det gäller courtage, men jag måste säga att jag blir förvånad när de makulerar hela ordrarna istället för att bara justera det felaktiga courtaget. Är det normalt för Nordnet, fler som också fått det korrigerat på det sättet?

Japp det är det.

[HenrikSyst]

Har blivit väldigt mycket annat i denna tråd om kursdata och courtage mm. Kan vi inte försöka hålla oss till strategin Raptor?

[HenrikSyst]

Rikard, blir det en ny version med en exit av 3/10 vid RSI 5 över 75?

[Freddan]

Har blivit väldigt mycket annat i denna tråd om kursdata och courtage mm. Kan vi inte försöka hålla oss till strategin Raptor?

Jag vill inget hellre än att fokusera på att vidareutveckla Raptor, har dock inte lyckats ladda hem kursdata för att kunna jämföra med Rikards körningar som startar 2003-01-01 utan kan bara köra från 2003-08-06 vilket är frustrerande.
Ni som har korrekt intraday-data från 2003-01-01 får gärna köra och jämföra resultat för dessa ändringar med ert data.
Hävstång=2
Slipp=0.3
Minutupplösning

Resultat för version som går att ladda ned 2003-08-06 - 2017-02-17

Max Result Drawdown 18.7792 %
Sharpekvot 0.1851 (månadsresultat) (pre 1994 0.1851)
-2.1032 (årsomräknat) (pre 1994 -2.1032)
Effektivt Resultat: 1748.6188% - Slutsaldo kontot: -1763998.93

Avkastning 1748618.82 kr 0.41% på 2921 affärer under 21588:36:56 tim
Av dessa blankat 175 st med avkastning 89087.85 kr 0.39%
Innehav 2544 st med vinst 2708989.77 kr 0.81%
Innehav 202 st med förlust -1049458.74 kr -1.42%
Blankning 127 st med vinst 205754.48 kr 1.42%
Blankning 48 st med förlust -116666.63 kr -1.35%


Ändringar jämfört med version som finns tillgänglig för nedladdning:

Short-skript
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,and(klimat,tradezone))),gt(int(d),lasttrade(b,d)))

Long-skript
exponering=div(mult(portfolio(v),c),account)
grid3=if(tradezone,if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),add(if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),exponering))

Resultat 2003-08-06 - 2017-02-17

Max Result Drawdown 15.2423 %
Sharpekvot 0.1480 (månadsresultat) (pre 1994 0.1480)
-2.0625 (årsomräknat) (pre 1994 -2.0625)
Effektivt Resultat: 2795.8115% - Slutsaldo kontot: -2777462.27

Avkastning 2795811.50 kr 0.45% på 2737 affärer under 21758:49:57 tim
Av dessa blankat 107 st med avkastning 83609.29 kr 0.29%
Innehav 2459 st med vinst 4317609.85 kr 0.87%
Innehav 171 st med förlust -1605407.51 kr -1.67%
Blankning 84 st med vinst 286840.66 kr 1.90%
Blankning 23 st med förlust -203231.36 kr -1.44%

[Rikard Autostock]

Prova att ta bort hela /Data-katalogen, starta om AT och ladda hem igen.

I princip skulle vi kunna uppgradera med koden som stänger 3 grids ibland och slutar köpa på dagshögsta minus 1 gridnivå osv, men vi kan nog avvakta någon dag till - en maskin kör simuleringar kontinuerligt nu så med lite tur hittar vi ännu bättre villkor. Med risk för att det blir curvefitting......

[Sobel]

Varför inte fler köp i fredags?

När OMX föll under fredagen hade jag min sista köptransaktion 09:47. Efter det föll kursen ner ytterligare 5 punkter fram till 10:30. Varför köptes inte fler? MA10 är över MA100, griden borde varit kring 2,5.

Under eftermiddagen steg OMX igen till kring 1573 vilket borde gett en säljorder. Senare var det ner och sen upp igen med fler möjligheter.

[Rikard Autostock]

Fullinvesterad?

[Sobel]

Fullinvesterad?

Nej, har över 50 000 kvar på testkontot och över 150 000 på det skarpa

EDIT: Aha det är för lite pengar på testkontot antar jag.