Raptor

[Henric]

Det är ett vanligt missförstånd. Villkoret är om dagens lägsta är lägre en de tre föregående dagarnas lägsta. Dvs 4 dagars lägsta.

[Spoofer]

Grundvillkoren för Shrt är 4-dagars högsta samt datum mellan 29:e och 5:e i månaden.

Kört en del analyser på raptor nu i excel och måste säga att resultaten är mist sagt imponerande. Kraftig positiv skew på returns vilket gillas. Gillar även att strategin är dynamisk med avseende på volatiliteten i marknaden. Så tackar för en välutvecklad strategi!

Nu till min fråga. Slängde ett snabbt öga på koden till raptor, men blev inte riktigt klar över:

Är detta and() eller or() villkor? Dvs. play på antingen 4 dagars högsta eller mean-reversion av TOM effect? Eller måste båda villkoren uppfyllas för att raptor ska gå short?

Utöver detta så undrar jag vad som är logiken med att kunna gå kort redan den 29e om man bettar på nedgång efter månadskifteseffekten? Är det inte risk att man får kraftiga uppgångsdagar emot sig då mellan den 30e-5e?

[Henric]

Raptor har en intressant skew då positionsallokeringen varierar över tid. Jag räknar på ändringen av depåvärde mellan två punkter när en eller flera "griddar"/delpositioner realiseras. Alternativ mäta från det att en grundsignal tas till full exit.

Hur mäter du?

[Sobel]

Det är ett vanligt missförstånd. Villkoret är om dagens lägsta är lägre en de tre föregående dagarnas lägsta. Dvs 4 dagars lägsta.

Det är väl olika syntaxer, jag räknar idag = 0 då blir det 3 dagar, om man räknar idag = 1 då blir det 4. Vad är Autostock syntax?

[Henric]

Aref används. Tittar man i diagrammet är det när low når 4 dagars làägsta.

[Spoofer]

Raptor har en intressant skew då positionsallokeringen varierar över tid. Jag räknar på ändringen av depåvärde mellan två punkter när en eller flera "griddar"/delpositioner realiseras. Alternativ mäta från det att en grundsignal tas till full exit.

Hur mäter du?

Mäter också när delpossar realiseras. Känns vettigast

[Henric]

Jo, men hur mäter du. Hoppas du inte använder %-satsen.

[Henning2]

I lokala ordertransaktioner finns det cellkolumner. Kan man på något sätt göra så att man för varje realiserad minlong försäljning kan se om det är vinst eller förlust och storlek på vinsten eller förlusten? Alla celler är tomma som det är nu.

[Rikard Autostock]

Det går att skriva dit värden vid order. vilka vill du få dit?

[Henning2]

Det går att skriva dit värden vid order. vilka vill du få dit?

De värden som behövs för att vid realiserade vinst eller förlust gör att det går att utläsa detta i cellerna. Hur gör jag för att få dit detta?

Hur räknas vinsten ut, mot GAV? För det är ju inte så att när en minilong säljs så räknas den av mot först köpta?

[Rikard Autostock]

Ok det är alltså för minis du vill ha värdena? Då ör det i ETP Link-modellen det läggs. Enklast är att räkna mot GAV.

[WOK]

Är det troligt att Raptor tar position idag mot kriteriet 4 dagas lägsta?

[walle]

Är det troligt att Raptor tar position idag mot kriteriet 4 dagas lägsta?

1538,96 är väl lägsta den 14 aug och 1538,72 är väl dagens lägsta? Så då bör det bli lång idag om det inte är något annat som blockerar.

[Henning2]

Ok det är alltså för minis du vill ha värdena? Då ör det i ETP Link-modellen det läggs. Enklast är att räkna mot GAV.

Hur gör jag detta. Går in i etp link o ändrar, var går jag in?

[Palgrave]

Fikk long her