Raptor

[trexen]

Henric: orkar du pasta hela sell scriptet eller bara den del som byts ut mot den koden du hänvisade till?
//M

[Henric]

Jag sitter vid lekdatorn och har nu även andra ändringar.

Precis som i tråden. Lägg till raden nedan som börjar med wait före sell6. Radera raden som börjar med sell6 och ersätt med sell6 nedan.

wait=and(and(gt(c,sub(h,mult(mult(0.2,mx(atr(20),atr(5))),0.7))),eqv(int(d),int(lasttrade(s,d)))),gt(portfolio(v),lasttrade(b,v)))
sell6=and(or(tidstopp2,and(vinst,not(wait))),and(or(sell4,sell5),gt(portfolio(v),0)))

[Rikard Autostock]

Håller på med en körning på en helt Clean installation, verkar som det blir skillnad mot den master jag kört från hittills. Undrar vad det kan vara, scripten är identiska. Verkar som att det är något med priserna i avsluten, kanske något med slippage-scripten. Ska se om jag kan isolera. Annars kul med moddningen!

[Rikard Autostock]

Har till slut hittat vad som skiljer, och de är slippage-delen som inte fungerat på min ena dator. Av någon anledning lästes inte de prisscripten in vid refresh, men nu har jag lagt in det och verifierat på en annan dator. Lagt in ändringarna från Henric och får följande transaktionslista. Hade du fler ändringar Henric?




Max Result Drawdown 8.8626 %
Sharpekvot 0.4034 (månadsresultat) (pre 1994 0.4034)
-3.0227 (årsomräknat) (pre 1994 -3.0227)
Effektivt Resultat: 5155.8419% - Slutsaldo kontot: -5230917.62

Avkastning 5155841.85 kr 0.61% på 2118 affärer under 23943:13:47 tim
Av dessa blankat 176 st med avkastning 263085.06 kr 0.56%
Innehav 1728 st med vinst 6856590.10 kr 1.13%
Innehav 214 st med förlust -1963833.15 kr -1.05%
Blankning 129 st med vinst 430053.41 kr 1.30%
Blankning 47 st med förlust -166968.34 kr -1.21%

[Henric]

Jag har labbat lite med andra mindre ändringar( idag lite för mycket). Det ökar vinsten, men vet ej om de är värda att ta in. I eftermiddag/kväll städar jag i scripten och lägger upp ändringarna.

För att minska några återköp har jag använt intradag som extraobjekt. Det fungerar i simulering. Är det är rätt syntaxmässigt på dagsstaplar?

En annan idé som jag labbade med tidigare var att sälja halva innehavet om rsi slår i taket. Det blev lite bättre. Har dock inte kvar de scripten. De får bli senare.

Edit: Jag har lagt till öppet i slutvillkoret för cover. Villkoret mult...0.7 i wait (kryptiskt) är bara tagit i luften. Går kanske att optimera.

[Henric]

Ytterligare ändringar som jag labbat med får ingen väsentlig påverkan.

[Rikard Autostock]

Spännande! Jo, det fungerar med extra objekt i intradayupplösning även i script som arbetar i dagsupplösning. Brukar själv använda det i Kalkylforskaren tex, där extra objekt är enda möjligheten att göra saker intradayupplöst.

Har också labbat lite med att sälja av 3 av 10 grids under olika omständigheter, har dock inte hittat någon "golden nugget"...ännu.

[Rikard Autostock]

Hehe, äntligen! Har för första gången hittat något som ökar vinsten och även kan sälja av fler grids i en enda order under vissa omständigheter. Återstår lite mer tester, men här är transaktionsfilen (numera inkl slippage). Obs, Henrics "wait"-logik också inlagd i den här körningen.

[walle]

Hehe, äntligen! Har för första gången hittat något som ökar vinsten och även kan sälja av fler grids i en enda order under vissa omständigheter. Återstår lite mer tester, men här är transaktionsfilen (numera inkl slippage).

Grymt! Bra jobbat :-) Återstår bara Christers Excel-magi.

[Rikard Autostock]

Kommer strax en till fil, hittade några punkter till.

PS. Här är ny fil bifogad.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 3115.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 33,1%
Max Drawdown 20,5%
Std.avvikelse, årsavkastn. 19%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 8 st.
Drawdowns > 20% 1 st.
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -20,5%
Näst värsta Drawdown -17,4%
Tredje värsta Drawdown -16,7%
Fjärde värsta Drawdown -13,5%
Femte värsta Drawdown -13,2%
Sjätte värsta Drawdown -12,5%
Sjunde värsta Drawdown -10,8%
Åttonde värsta Drawdown -10,6%
Nionde värsta Drawdown -9,9%
Tionde värsta Drawdown -9,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 301 (10 mån)
Näst längsta 246 (8,2 mån)
Tredje längsta 205 (6,8 mån)
Fjärde längsta 170 (5,7 mån)
Femte längsta 156 (5,2 mån)
Sjätte längsta 150 (5 mån)
Sjunde längsta 141 (4,7 mån)
Åttonde längsta 140 (4,7 mån)
Nionde längsta 131 (4,4 mån)
Tionde längsta 118 (3,9 mån)

[Rikard Autostock]

Grymt Christer, tack! Tror vi har en vinnare, har några parameter-settings kvar att testa, samt ev ideer från Henric.

[Christer]

Grymt Christer, tack! Tror vi har en vinnare, har några parameter-settings kvar att testa, samt ev ideer från Henric.

Rikard, det är jag som ska tacka! Bra jobbat!

[xdaytrader]

Ja det är bra jobbat, rätt folk bakom spakarna. Ett fyrfaldigt hurra!

[Henric]

Jag har kanske en sak till som ser ut att öka resultatet lite. Måste köra några simuleringar.