Redovisning av strategier

[Rikard Nilsson]

Nja, programkostnad etc får man dra av personligen även om man handlar i en KF.

[mikbob]

Nja, programkostnad etc får man dra av personligen även om man handlar i en KF.

Jo du har helt rätt Rikard. Men du missförstår mig. Om man inte har några inkomster kan man inte göra några avdrag.

Det skulle vara schablonskatten på försäkringarna då i så fall.

[Henric]

Givetvis är allas situation olika. Möjligheten finns i alla fall.

[petersi]

Hej,

Jag använder ett excel ark för att kunna jämföra och utvärdera strategier. Egna och köpta.

Det är inte helt enkelt att göra en sådan utvärdering, så jag vill dela den här på forumet. Med tanke på dem som kör lightversionen som inte har möjlighet att lägga in egen stopp eller take profit så är det viktigt att kunna göra en bra utvärdering.

Om det är något som behöver uppdateras eller läggas till så vill jag gärna ha feedback. Eller om det dyker upp frågor...

Mvh
Peter

[jimmy]

Tackar för mallen !

[petersi]

Jag har ett ark med alla strategier inlagda ifall någon tycker att det skulle underlätta...

Jag ska bara uppdatera med de ändringar som jag gjorde igår för att göra det lite mer användarvänligt.

/Peter

[jimmy]

Jag har ett ark med alla strategier inlagda ifall någon tycker att det skulle underlätta...

Jag ska bara uppdatera med de ändringar som jag gjorde igår för att göra det lite mer användarvänligt.

/Peter

Hej,
Det vore mycket uppskattat!


Jimmy

[i00006]

Tackar, detta verkar vara ett bra verktyg för jämförelser.
/ingemar

[petersi]

Nu finns allt med i inlägg #19

[petersi]

Hej

Ni som har kollat mitt excelark, får ni ut något av det eller är det helt oförståeligt?

[PerG]

Hej

Ni som har kollat mitt excelark, får ni ut något av det eller är det helt oförståeligt?

Jag ser att du fått dåligt med svar, men jag tycker det är grymt bra, Tack !

Sitter själv och tänker lite på att byta SymphonyL mot SymphonyMF som verkar vara ett bättre val.

En sak som jag tänkte på, de olika strategierna använder lite olika hävstångar osv. Att justera utvärderingen så att alla utvärderas mot omräkning, x1 i hävstång vore nåt i att ta kalkylen ett steg vidare.

[petersi]

Jag har funderat lite på det där med att justera för hävstången, men det är lättare sagt än gjort. Det är inte givet att det ger en bättre jämförelse om man försöker att räkna om det till x1.

[petersi]

Hej,

Jag använder ett excel ark för att kunna jämföra och utvärdera strategier. Egna och köpta.

Det är inte helt enkelt att göra en sådan utvärdering, så jag vill dela den här på forumet. Med tanke på dem som kör lightversionen som inte har möjlighet att lägga in egen stopp eller take profit så är det viktigt att kunna göra en bra utvärdering.

Om det är något som behöver uppdateras eller läggas till så vill jag gärna ha feedback. Eller om det dyker upp frågor...

Mvh
Peter

Hej, Rikard, Henric och Opus, kan ni granska mitt excelark för beräkning av nyckeltal mm så att indata är korrekt och att beräkningarna är korrekta. Jag har själv hittat några mindre fel som jag uppdaterar till nästa version, t.ex att standardavvikelseberäkningarna görs på 37,13 och 7 månader...

Vi behöver ett verktyg för att kunna värdera de olika strategiernas prestanda mot personliga preferenser för risk, avkastning mm och med den feedback jag hittills fått så är detta ett steg i rätt riktning.

Mvh
Peter

[Henric]

Det går att göra en avhandling på detta, men generellt tycker jag att den riskfria ränta inte behövs i detta fall. Sharp ratio används främst för jämförelse och som du beskriver i ett tidigare inlägg är det svårt att räkna om alla strategier till samma hävstång/instrument. Den riskfria räntan reducerar avkastningen, vilket leder till underskattning av strategier med lägre hävstång. Dessa går ju att köra med högre hävstång.

[petersi]

Det går att göra en avhandling på detta, men generellt tycker jag att den riskfria ränta inte behövs i detta fall. Sharp ratio används främst för jämförelse och som du beskriver i ett tidigare inlägg är det svårt att räkna om alla strategier till samma hävstång/instrument. Den riskfria räntan reducerar avkastningen, vilket leder till underskattning av strategier med lägre hävstång. Dessa går ju att köra med högre hävstång.

För att kunna jämföra olika investeringar så behövs den riskfria räntan. Det avspeglar meravkastningen med strategin mot en investering utan risk. Och vad gäller hävstång så ökar risken något mer än avkastningen. Dvs om hävstången ökas med en faktor 2 så ökar risken med en faktor större än 2. Mitt kalkylark är resultatet av finansiella avhandlingar som används för att kunna jämföra olika investeringsalternativ.