Hur går era affärer ?

[LillWicke]

Jag kör alltid en strategi på index.

[Bertil]

Index är lite lurigt nu. Det blir små tjurrusningar mot långa trenden som inte leder någon vart. Hade bara tjurrusningarna varit 1-2 punkter större så hade mina script plockat hem vinst. Men det är ju alltid lätt att önska.
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Om jag skulle få komma med ett litet tips.

Du har ju väldigt många småmodeller som tillsammans bildar en enda stor supermodell. (om jag förstått rätt)

Om du skulle särtesta alla dina småmodeller så upptäcker du säkert att de är olika bra på olika typer av marknader. "Stor hackmarknad" "Liten hackmarknad" "Trendmarknad" osv.

Om du nu kategoriserar alla dina småmodeller till respektive marknad så kan du därefter göra nya delmängdsmodeller till respektive marknad. Dessa nya delmängdsmodeller innehåller då bara vissa av dina småmodeller.

Därefter tillverkar du ett AI som tar reda på vilken typ av marknad vi är i för närvarande. Detta AI bestämmer sedan vilka av dina delmängdsmodeller som får vara aktiva just nu.

Lätt som en plätt? Nä, men värt ett försök.

[Bertil]

Mina ordermodeller är ju rätt så kortsiktiga, tittar bara på någon timma tillbaka. Frågan är hur man definierar ett marknadsklimat. Jag brukar skämtsamt säga att en typ av marknadsklimat är då en viss typ av ordermodeller fungerar som avsett.
Istället för att definierar olika typer av marknadsklimat som kan vara olika för olika ordermodeller så försöker jag bygga in begränsningar i scripten så att de skall kunna klara olika marknadsklimat. Det är detta som jag brukar kalla att trimma scripten.

Jag har en uppsättning ordermodeller som jag kallar Bena2 och som ibland kan vara lite av en lös kanon. Just nu försöker jag styra upp med att parallellt titta på DAX. Jag har simulerat på de 4 senaste terminerna med bra resultat. I natt skall jag simulera på index för de 16 senaste månaderna, tar över 3 timmars simuleringstid, men som tur är kan jag även köra en annan simulering samtidigt.
Med vänlig hälsning
Bertil

[eric]

Ett vanligt simpelt MA 200 i 15 minuters upplösning är inte att underskatta

(pris i förhållande till MA och lutningen)

kör fortfarande long only och väntar på att dax ska komma över ma200 igen för ny köpsignal

egentligen borde man köra short only nu när dax är under ma200 i dagsupplösning, men men

[eric]

Alltså jag använder ma200 som filter och inget annat

[eric]

"One of the most helpful things that anybody can learn is to give up trying to catch the last eighth or the first."

"Obviously the thing to do was to be bullish in a bull market and bearish in a bear market. Sounds silly, doesn't it? But I had to grasp that general principle firmly before I saw that to put it into practice really meant to anticipate probabilities. It took me a long time to learn to trade on those lines."

http://www.jesse-livermore.com/learn...k-trading.html

[Berra]

Bertil
När jag ser ditt resultat var jag tvungen att testa hur det skulle gått om inte mina script var på semester, som Wicke sagt går ju våra script olika vägar. Myckt riktigt har jag bra i H:
Totalt Avkastning 34.00 pkt 2.49% på 19 affärer under 88:26:01 timmar
Av dessa blankat 16 st med avkastning 28.50 kr 2.09%
Innehav 2 st med vinst 6.75 pkt 0.49%
Innehav 1 st med förlust -1.25 pkt -0.09%
Blankning 9 st med vinst 51.50 pkt 3.76%
Blankning 7 st med förlust -23.00 pkt -1.67%

[Bertil]

Hej Berra!
Dina script skulle ju inte tagit semester utan mina script borde gjort det.

10:40 ORDER "sl) Mitt Sena1 köp vänd OMXS304H" kurs 1330.50 +14.50
16:15 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj vänd OMXS304H" kurs 1327.50 -3.00
16:42 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 köp vänd OMXS304H" kurs 1331.00 -3.50
17:22 ORDER "sl) Min Signal Fredag sälj innan stängning OMXS304H" kurs 1332.25 +1.25


Ackumulerad vinst H-terminen -67.05 punkter

Mvh
Bertil

[Bertil]

Förluster är till för att trimma scripten!
Så här blir simuleringen av H-terminen hitintills:
Totalt Avkastning 27.38 kr 1.88% på 57 affärer under 195:38:10 timmar
Av dessa blankat 30 st med avkastning 47.97 kr 3.15%
Innehav 11 st med vinst 41.45 kr 3.27%
Innehav 16 st med förlust -62.04 kr -4.54%
Blankning 15 st med vinst 111.75 kr 7.81%
Blankning 15 st med förlust -63.78 kr -4.67%
Courtage 0.01% Min 0.00

Simulering på index från 2013-04-06 tills nu blir:
Totalt Avkastning 1124.90 kr 88.16% på 669 affärer under 2607:43:05 timmar
Av dessa blankat 344 st med avkastning 489.68 kr 34.29%
Innehav 192 st med vinst 1030.36 kr 84.58%
Innehav 133 st med förlust -395.14 kr -30.71%
Blankning 186 st med vinst 1080.56 kr 80.90%
Blankning 158 st med förlust -590.88 kr -46.61%
Courtage 0.01% Min 0.00

Dvs över 70 punkter i snitt per månad, och utan en enda månad på minus. Rimligt är att få ut hälften i nettopunkter med hänsyn till slippage.

Nä nu har jag inte tid att skriva, måste simulera mera!
Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Har uppdaterat med senaste simuleringarna. Nu får det vara färdigsimulerat för ett par dagar. Tar backup på mina script och lägger på ett USB-minne.

[Bertil]

09:31 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp OMXS304H" kurs 1344.00

Ackumulerad vinst H-terminen -67.05 punkter

Mvh
Bertil

[Bertil]

Jag har några ordermodeller som köper under handelsdagens första sekund om villkoren är de rätta. Men om det inte skett någon uppdatering på index sedan föregående börsdag så har dagens Close gårdagens Close innan dagen fått ett eget första Close. Jag har därför fått lägga in villkoret att
villkor5=Not(Eqv(c,cmpref(c,1,a))) i dessa script. Detta korrekta villkor minskar min simulerade vinst.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Det fungerar. För att slippa extraobjekt kan följande användas:
eqv(int(d),int(date()))

[Bertil]

17:02 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj vänd OMXS304H" kurs 1348.25 +4.25
17:11 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS304H" kurs 1347.75 +0.50

Totalt ackumulerad vinst H-terminen -62.30 punkter

Då var det dags att manuellt byta till I-terminen
17:22 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS304I" kurs 1348.15

Ackumulerad vinst I-terminen 0 punkter


Mvh
Bertil

Edit: Lite jobbigt är det att byta termin då man har 72 ordermodeller och det krävs 7 klick per ordermodell dvs 504 klick. Går väl an då man kan göra bytet då börsen är stängd men oftast byter jag under börsens öppettider. Förra terminen gjorde jag bytet remote med en smartphone. Det var väldigt pilligt kan jag upplysa om.
Det finns ju en möjlighet att "Ansluta flera modeller i taget" men jag är inte kompis med den funktionaliteten då jag inte riktigt litar på den.

[Berra]

[QUOTE=Bertil;32476]17:02 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj vänd OMXS304H" kurs 1348.25 +4.25
17:11 ORDER "sl) Mitt Manuell köp OMXS304H" kurs 1347.75 +0.50

Totalt ackumulerad vinst H-terminen -62.30 punkter

Gjorde en körning på H för jämförelse:
Totalt Avkastning 46.25 pkt 3.36% på 10 affärer under 61:03:31 timmar
Av dessa blankat 5 st med avkastning 29.75 pkt 2.15%
Innehav 3 st med vinst 19.00 pkt 1.40%
Innehav 2 st med förlust -2.50 pkt -0.18%
Blankning 4 st med vinst 39.25 pkt 2.87%
Blankning 1 st med förlust -9.50 pkt -0.72%

Men som vanligt när det skulle gått bra är mina script lediga