Hur går era affärer ?

[Bertil]

Om någon undrar hur diskussionen mellan mig och Erik hamnade i denna tråd så tyckte moderator att det var lämpligare. Då man diskuterar med en forumdeltagare i en tråd och råkar komma lite från Rubrikämnet tycket jag att det är bättre att låta inläggen ligga kvar än att moderator flyttar runt lite hit och dit.
Med vänlig hälsning
Bertil

[e-Rik]

Om någon undrar hur diskussionen mellan mig och Erik hamnade i denna tråd så tyckte moderator att det var lämpligare. Då man diskuterar med en forumdeltagare i en tråd och råkar komma lite från Rubrikämnet tycket jag att det är bättre att låta inläggen ligga kvar än att moderator flyttar runt lite hit och dit.
Med vänlig hälsning
Bertil

Han har ju i och för sig rätt. Blir svårt att följa ett forum när man hoppar mellan ämnen i en tråd. Men det är ju så, precis som när man står och samtalar med någon så byter man ju ämnen då och då

Har ägnat denna dagen åt att optimera lite och har nu vinst på samtliga mina fyra testperioder. Däremot är drawdownen fortfarande lite för hög när jag testar längre perioder. Vill helst ha ner den under 20%. Jag har några delar kvar att labba med för att få det att gå bättre.

20150101-20150721
Max Result Drawdown 10.7489 %
Sharpekvot 0.4533 (månadsresultat) (pre 1994 0.4533)

Effektivt Resultat: 40.8187% - Slutsaldo kontot: 6624.75

Avkastning 979.65 kr 0.39% på 42 affärer under 970:16:00 tim
Av dessa blankat 18 st med avkastning 29.86 kr 0.07%
Innehav 14 st med vinst 1633.68 kr 1.37%
Innehav 10 st med förlust -683.89 kr -0.79%
Blankning 6 st med vinst 274.13 kr 1.54%
Blankning 12 st med förlust -244.27 kr -0.91%

För att få drawdown-procenten att stämma så har jag satt testkonto innehavet till en hundradel eftersom terminer ger 100kr/punkt. Svårt att förklara, men det fungerar bra när man kör så. Men det innebär alltså att 979,65kr i avkastning egentligen är 97 965kr. En avkastning på nästan 41% på drygt ett halvår måste ju vara ok?

/Erik

[Bertil]

Intressant att du nämnde Drawdown. Jag tycker att 10% som du har verkar OK. Själv har jag ju drygt 20% Men då jag tittar på min vinstutvecklingskurva så verkar den inte stämma med drawdownen. Med risk för att Rikard flyttar detta inlägg till en ny tråd som heter "Kan man verkligen lita på drawdownberäkningen?" så vill jag lägga in vinstutvecklingskurvan där man inte kan se att den droppar 20%.
Erik kan du också lägga in din vinstutvecklingskurva så vi kan se om den droppar 10%.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS305H" kurs 1631.75
09:55 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj vänd OMXS305H" kurs 1630.00 -1.75
10:42 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS305H" kurs 1621.00 +9.00

15:50 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS305H" kurs 1617.50
16:33 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS305H" kurs 1621.50 -4.00
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS305H" kurs 1620.00 -1.50

Ackumulerad vinst H-terminen skarpt: +6.75 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +44.22 punkter
1 jan- nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +487.80 punkter

Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel: +1.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +1.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 20/6: +7.75 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Mina ordermodeller handlar inte denna fredag.

[e-Rik]

10% drawdown var på simulering gjord sista halvåret. Tar jag från 2007 till nu så ligger den på 54%, alltså alldeles för högt för att vara nöjd.

Vinstutvecklingskurva verkar intressant. Hur göra? /Erik

[e-Rik]

Det var ju inte så svårt förresten. Men tycker inte den ger så mycket.. /Erik

[Bertil]

Jag var lite skeptisk till beräkningen av drawdown och vinstkurvan. Har kontrollräknat i excel. Drawdown stämmer perfekt på decimalen. Däremot är vinstkurvan knepig. Lägger med NAT:s vinstkurva samt min vinstkurva som jag gjort i excel.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Detta inlägg gränsar väl till "Filosofiska grubblerier" men jag lägger det här. Snälla moderator flytta inte.

Som bekant har jag ju optimerat mina ordermodeller från 2015-01-01. Hur ser då vinstkurvan ut om man simulerar från 2014-05-20 ?

Vi kan se att vinstkurvan är försiktig med begränsad drawdown, dvs inte lysande men helt godkänd.
Lägger även in NAT:s vinstkurva som inte verkar ta hänsyn till det ursprungliga kontobeloppet utan bara bygger på procentuella ändringar. Alltså NAT:s vinstkurva ger en bra indikation, men kan inte användas för att detektera olika drawdown.

Med vänlig hälsning
Bertil


PS.
Mina ordermodeller kommer inte att handla på måndag, då det enligt statistiken inte är fördelaktigt.

[Bertil]

Jag försöker ju handla på statistiska sannolikheter. Jag har räknat ut hur många gånger jag får vinstaffärer i följd sedan 2014-05-20. Så här blir det:

55 gånger med en enstaka vinstaffär. ( Affär före och efter är förlust)
23 gånger med 2 vinstaffärer i följd
13 gånger med 3 vinstaffärer i följd
6 gånger med 4 vinstaffärer i följd
2 gånger med 5 vinstaffärer i följd
0 gånger med 6 vinstaffärer i följd
2 gånger med 7 vinstaffärer i följd
1 gånger med 8 vinstaffärer i följd

Om jag förbjuder handel efter att jag haft 3 vinstaffärer i följd så slipper jag 13 förlustaffärer men samtidigt förlorar jag 12 vinstaffärer. Det blir statistiskt för osäkert för att scripta för detta. Någon kanske hävdar att det är som att vänta på att rött kommer upp 3 gånger i följd för att då satsa på svart. Men det är ju fortfarande 50% chans att rött kommer upp en gång till.

Men att ordermodellerna fungerar bra har ju med handelsklimat att göra och det ändrar ju sig kontinuerligt, så ovanstående analogi fungerar inte helt.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Ytterligare en liten kommentar om drawdown. Eftersom mina ordermodeller gör flera avslut per dag så är den orealiserade drawdownen obetydligt större än den realiserade drawdownen som redogörs för ovan.

Om man däremot har mycket glest mellan avsluten kan den orealiserade drawdownen bli betydligt större än den realiserade. Rent psykologiskt så är den orealiserade drawdownen minst lika viktig då man ser detta resultat i realtid på sitt Nordnetkonto. Då gäller det att hålla fingrarna i styr så att man inte går in och intervenerar med sina ordermodeller eller köpta strategier.

Med vänlig hälsning
Bertil

[jimmy]

Ytterligare en liten kommentar om drawdown. Eftersom mina ordermodeller gör flera avslut per dag så är den orealiserade drawdownen obetydligt större än den realiserade drawdownen som redogörs för ovan.

Om man däremot har mycket glest mellan avsluten kan den orealiserade drawdownen bli betydligt större än den realiserade. Rent psykologiskt så är den orealiserade drawdownen minst lika viktig då man ser detta resultat i realtid på sitt Nordnetkonto. Då gäller det att hålla fingrarna i styr så att man inte går in och intervenerar med sina ordermodeller eller köpta strategier.

Med vänlig hälsning
Bertil

Hej Bertil,

Jag håller med, inte alltid så lätt att låta bli och hand-jaga, speciellt när man är i "gråzoner" med olika "indikatorer"/edgar som talar för utveckling åt olika "håll". T.ex. något talar för uppgång pga t.ex. översålt något annat för nedgång t.ex. månadsmönster, macro/nyheter osv.
Min tidshorisont är dag/vecko-strategier men tittar ofta intradag, det är ju dömt att misslyckas även om det ibland hjälper än att komma in till bättre pris

Ofta tar sig priserna endå dit man ursprungligen antagit fast man gick ur för tidigt eller tar en förlust. Stöd och motstånd spela stor roll, ofta priser snabbt tar sig till tidigare stöd och motstånd för att sedan vända igen, att fångas av panik och sälja/köpa kring dessa "mentala-stopp/target" nivåer är ett lätt misstag.




Jimmy

[Henric]

Jag håller också med. En av de svåraste sakerna att hantera. Vad gör man tex om en strategi redovisar 10% realiserad drawdown i simulering och helt plötsligt ligger -20% inklusive orealiserat. Hur ofta händer det, är det normalt, etc? Det går att simulera drawdown inklusive både realiserad och orealiserad, tex med en extra kolumn.

Sedan gäller det att hantera den psykologiska aspekten. Det är lätt att i simulering acceptera en viss drawdown. I skarpt läge har de flesta en lägre tolerans.

Oftast blir Sharpe lägre i skarp handel jämfört med simulering. Antingen lägre avkastning eller högre standardavvikelse/drawdown.

[e-Rik]

Risk för OT
Trendkanalsmodellen som används i scriptskolan är hur bra som helst om man ser till realiserade affärer. Däremot ligger den ibland ohyggligt långt på fel håll innan det vänder, vilket man inte tål ifall man handlar t.ex. terminer. Sånt måste ju byggas bort och det görs med stoppar och direkt så är förlusterna där.

Jag handlar som du Jimmy på de lite större svängningarna än enstaka dagar och oftast har modellen rätt, men kanske inte just då när man gick in - så går man ur med förlust på en stopp och vips så är kursen där man från början trodde. Därför tänker jag inte handla manuellt vid sidan om ett vanligt jobb längre för man kommer fel hela tiden - trots att man egentligen hade rätt. Så nu är det finslipning av roboten som gäller sedan får den handla åt mig

/Erik

[Henric]

Risk för OT
Trendkanalsmodellen som används i scriptskolan är hur bra som helst om man ser till realiserade affärer. Däremot ligger den ibland ohyggligt långt på fel håll innan det vänder, vilket man inte tål ifall man handlar t.ex. terminer. Sånt måste ju byggas bort och det görs med stoppar och direkt så är förlusterna där.

/Erik

Det gäller flertalet strategier som bygger på mean-reversion. Stoppar fungerar inte då det är svårt att konsekvent träffa botten. Däremot blir vinstprocenten ofta bra, dvs motsatsen till trendföljande.

[Bertil]

09:56 ORDER "sl) Mitt Bol8 sälj OMXS305H" kurs 1582.25
11:32 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS305H" kurs 1589.50 -7.25
15:18 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj vänd OMXS305H" kurs 1585.75 -3.75
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS305H" kurs 1587.00 -1.25

Ackumulerad vinst H-terminen skarpt: -7.25 punkter
YTD skarpt utan courtage med syltfingrar: +30.22 punkter
1 jan- nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +474.30 punkter

Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel: -12.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -11.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 20/6: -4.00 punkter

mvh
Bertil