Hur går era affärer ?

[Henric]

Man kan ju addera många frågor men för att göra det enkelt så kan vi väl hålla oss till om backtestingen är avspeglar en rimlig avkastning framöver (så klart utan garanti) och slår index över tiden?

"Om man däremot kör en NAT startegi i sin Windowsdator så tittar man ju till den varje dag för att försäkra sig om att allting fungerar" Kan jag tolka detta som att systemet är mkt instabilt och behöver daglig övervakning? Eller skulle jag kunna starta upp en server och räkna med att det fungerar en månad senare när jag kommer tillbaka från semestern?

Jag är inte så intresserad av att leka med parametrar och tweaka regelbundet utan jag vill ha en bra avkastning baserat på en vettig modell. Är autostock fel för mig isåfall?

Man behöver inte vara expert på datorer eller programmering för att kör en färdig strategi. Jag kör AT på en vps som alltid finns tillgänglig. Längsta period utan att kolla till programmet är en månad. Kör du tex Legato så får du email när strategin signalerar(finns väl kvar?). Om du samtidigt väljer att få sms eller email från Nordnet när avslut skett går det lätt att bekräfta. Kör du instrument som ändrar hävstång krävs det att du går in och ändrar då och då.

[mikola]

Tack för svaren så långt. Jag är med på att psykologin är jobbig vid all trading men om man sätter upp ett konto och låter det vara i tex 12 månader så tror/anser ni att det bör ge en avkastning i nivå med backtestingen? Naturligtvis med risk för ett sämre år eller ett bättre år och allting därimellan men med en mkt god chans att man slår index över tid!? (Över tid kan såklart vara mer än 12 månader)

"över tid" är inte så lätt som man tror när det gäller psykologin.
Om du kollar på utvecklingsgrafen så ser du att den har legat still i ca 3 år utan avkastning (-13 t.o.m. -15), även -10 och -11 är det en platt period.
Vi säger att du får en lika dan period nu igen, du sätter igång modellen nu och först 2019 får du avkastning. Är knappast troligt att du väntar ut en sån period.

När det gäller för och nackdelar får man själv avgöra vilket man tycker blir bäst, här är ett par exempel:
hos CFD-mäklare lägger du ordern i marknaden och då blir du "riskfri" om internet går ner, strömavbrott och övrigt datastrul men det innebär å andra sidan att du kan få "spikar" i kursen som gör att du stoppas ut och sedan stiger det igen. I NAT är det ingen annan som ser din order i förväg.
NAT Cloud VPS löser en del av första problemet men är även en extra kostnad.


Mikael

[Henric]

[QUOTE=mikola;37415]"över tid" är inte så lätt som man tror när det gäller psykologin.
Om du kollar på utvecklingsgrafen så ser du att den har legat still i ca 3 år utan avkastning (-13 t.o.m. -15), även -10 och -11 är det en platt period.
Vi säger att du får en lika dan period nu igen, du sätter igång modellen nu och först 2019 får du avkastning. Är knappast troligt att du väntar ut en sån period.

När det gäller för och nackdelar får man själv avgöra vilket man tycker blir bäst, här är ett par exempel:
hos CFD-mäklare lägger du ordern i marknaden och då blir du "riskfri" om internet går ner, strömavbrott och övrigt datastrul men det innebär å andra sidan att du kan få "spikar" i kursen som gör att du stoppas ut och sedan stiger det igen. I NAT är det ingen annan som ser din order i förväg.
NAT Cloud VPS löser en del av första problemet men är även en extra kostnad.


Mikael[/QUOTE

Vi diskuterar en automatiskt strategi. Visst vid manuell handel kanske de hjälper med CFD-mäklare. Visserligen kommer du att bli screwed på spreaden. Det finns inget som hindrar en att lägga en automatisk stop-loss hos Nordnet, även om man kör en automatisk strategi.

[petpee]

re Tornado

I all välmening skulle jag vilja påstå att trading absolut inte är så enkelt som att slå på en robot och se pengarna strömma in, helt utan ansträngning. Är man den typen av personlighet, dvs att man egentligen saknar intresse för finansmarknaden, då är det nog helt vanligt och passivt månadssparande som gäller. Har man dock intresse av att förkovra sig inom trading, så kan automatisering vara ett bra steg i ett senare läge. Jag skulle personligen tex aldrig köpa en strategi som jag inte har förståelse för, eller inte vet hur jag skall utvärdera, det kommer inte fungera för du kommer inte ha tilltro nog till det i motgångarna som onekligen uppstår längs vägen. Beträffande backtesting, så ska man inte förvänta sig att det indikerar en rimlig framtid. Verkligheten blir i princip alltid något sämre. Dessutom, om du monte carlo simulerar en strategi så ser du att förväntat utfall kan skilja sig avsevärt, beroende på hur slumpen utvecklas i en framtid.

[Bertil]

re Tornado

Ibland kommer tankarna att man kanske bör använda flera helt olika strategier parallellt och på så sätt få en jämnare depåutveckling med mindre drawdown. Då man tänkt färdigt denna tanke inser man hur komplext det skulle bli. Nästa tanke, tänk om man skulle lägga flera strategier i en fond.

Detta är precis vad Brummers fond Lynxhedge har gjort. Jag har följt denna fond under en längre tid, men resultatet är inte så jämnt som man skulle hoppats.
http://www.lynxhedge.se/avkastning--man

2008 då vi hade börskrasch gick fonden +42% men 2015 -8%

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Bra inlägg i tråden! Frågeställningen är självklart berättigad, går det att tjäna pengar på automatik? Självklart! Man behöver inte vara dataexpert för att kunna köra AutoTrader och en av de färdiga strategierna, men det är precis som Bertil säger en trevlig bonus om man tycker det är kul att följa med vad som händer. Och det är alltid bra att veta hur en strategi tänker, även om det inte fungerar sämre för att man inte vet hur den tänker. Det viktiga att förstå är att historiska resultat aldrig är någon garanti för framtida resultat, det händer ofta att en strategi går sämre under en period, ibland lång tid, för att helt plötsligt börja fungera ypperligt igen. Generellt skulle jag väl säga att det är enklare att få vinst över tid med lite långsammare strategier, men många kommer inte att hålla med mig. Det stämmer att dagshandel ger mer data att arbeta med, och att liknande situationer uppkommer hela tiden om och om igen. Men erfarenhetsmässigt är det alltid enklare att hitta bra vinst i längre trender än kortsiktigt "brus". En del föredrar att handla "brus", medan andra gillar att åka med på en lång trend.
Men som koncept att låta en dator exekvera en algoritm som utför tråkiga och monotona beräkningar för att lägga order när allt stämmer och villkoren uppfylls tror jag vi är på helt rätt spår. Ingen står väl och tvättar manuellt längre, man har en tvättmaskin - en robot helt enkelt. Det behöver inte vara någon skillnad med börsen, en robot kan lika gärna avgöra om trenden är uppåt - köp, eller nedåt - sälj.

Windows är inte helt foolproof såklart, men efter att ha kört Windows på tex kursdata-servern i åratal, som dessutom samlar in realtidsdata för 2800 instrument, så kan vi i alla fall konstatera att det sköter sig själv väldigt bra utan daglig tillsyn i veckor i sträck.

[Henric]

Ibland kommer tankarna att man kanske bör använda flera helt olika strategier parallellt och på så sätt få en jämnare depåutveckling med mindre drawdown. Då man tänkt färdigt denna tanke inser man hur komplext det skulle bli. Nästa tanke, tänk om man skulle lägga flera strategier i en fond.

Detta är precis vad Brummers fond Lynxhedge har gjort. Jag har följt denna fond under en längre tid, men resultatet är inte så jämnt som man skulle hoppats.
http://www.lynxhedge.se/avkastning--man

2008 då vi hade börskrasch gick fonden +42% men 2015 -8%

Med vänlig hälsning
Bertil

Att jämföra vissa hedgefonder endast mot aktiemarknaden blir inte helt rättvist. De handlar många tillångsslag och marknader, men det går att hitta intressant information. Tittar man på Lynx och andra liknande hedgefonder ser utvecklingen ofta liknande ut. Särskilt om man jämför 5 års medelavkastning med största drawdown. Tex blev Atlant Sharp för några år sedan utsedd till bästa hedgefond. Intressant är även att flera har långa perioder i drawdown. Sista året har varit tufft för många. Hade man gjort samma analys för ett år sedan skulle det förmodligen se ut som att dessa var jätte bra.
Lynx 4,8% -17,8%
SEB Asset Selection 5,% -16%
Atlant Sharp 2,3% -17,3%

Även proffsen har svårt att nå bra riskjusterad avkastning. Detta är inte meningen att vara en fondanalys, utan visa att det för den intresserade finns stora möjligheter att själv bygga relativt bra strategier. Om man vill jämföra med aktieindex finns det ännu större möjligheter. Aktiemarknaden avkastar i snitt 7%(beroende på hur man mäter). Samtidigt kan man över en längre period räkna med åtminstone en drawdown på 40-50%, en risk/reward på 0,14. Ett alternativ är AT’s modeller. Dessa är open source och man kan själv analysera resultaten innan man kör.

Tänkte att Rikards inlägg ska få sista uppmärksamheten.

Bra inlägg i tråden! Frågeställningen är självklart berättigad, går det att tjäna pengar på automatik? Självklart! Man behöver inte vara dataexpert för att kunna köra AutoTrader och en av de färdiga strategierna, men det är precis som Bertil säger en trevlig bonus om man tycker det är kul att följa med vad som händer. Och det är alltid bra att veta hur en strategi tänker, även om det inte fungerar sämre för att man inte vet hur den tänker. Det viktiga att förstå är att historiska resultat aldrig är någon garanti för framtida resultat, det händer ofta att en strategi går sämre under en period, ibland lång tid, för att helt plötsligt börja fungera ypperligt igen. Generellt skulle jag väl säga att det är enklare att få vinst över tid med lite långsammare strategier, men många kommer inte att hålla med mig. Det stämmer att dagshandel ger mer data att arbeta med, och att liknande situationer uppkommer hela tiden om och om igen. Men erfarenhetsmässigt är det alltid enklare att hitta bra vinst i längre trender än kortsiktigt "brus". En del föredrar att handla "brus", medan andra gillar att åka med på en lång trend.
Men som koncept att låta en dator exekvera en algoritm som utför tråkiga och monotona beräkningar för att lägga order när allt stämmer och villkoren uppfylls tror jag vi är på helt rätt spår. Ingen står väl och tvättar manuellt längre, man har en tvättmaskin - en robot helt enkelt. Det behöver inte vara någon skillnad med börsen, en robot kan lika gärna avgöra om trenden är uppåt - köp, eller nedåt - sälj.

Windows är inte helt foolproof såklart, men efter att ha kört Windows på tex kursdata-servern i åratal, som dessutom samlar in realtidsdata för 2800 instrument, så kan vi i alla fall konstatera att det sköter sig själv väldigt bra utan daglig tillsyn i veckor i sträck.

[Bertil]

Brukar inte handla på måndagar eftersom de är så slagiga, men volatiliteten har varit stor så ordermodellerna vill gärna göra ett försök.

09:41 ORDER "sl) Mitt BolVol3 köp OMXS306B" kurs 1340.00
Vojne, vojne. Det trendade åt fel håll så de snabba räddningsscripten måste gripa in
10:28 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306B" kurs 1330.50 -9.50
Oj nu går det åt andra hållet. Rädda det som räddas kan.
11:01 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306C" kurs 1335.50 -5.00
12:58 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS306C" kurs 1343.50 +8.00

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +45.25 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +62.65 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -6.50 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -18.50 punkter De snabba ordermodellerna triggade lite mer simulerat.
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +33.00 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1364.65 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +238.50 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Nej jag lägger ner det scriptet också minus 17,75 i fredags och det står på minus 17,75 med fem minuter kvar av dagens körning. det är som vanligt små steg upp men jättekliv bakåt då försvinner det roliga med scripten. Attans att det inte ska gå hitta något som kan följa och vända vid vettiga signaler.
Ser man på kurvan skulle det gå att köra för hand men det var ju inte det som var meningen med NAT

[Rikard Autostock]

Du skulle kunna utgå från en modell som redan funkar hyggligt och modifiera den.

[Bertil]

Nej jag lägger ner det scriptet också minus 17,75 i fredags och det står på minus 17,75 med fem minuter kvar av dagens körning. det är som vanligt små steg upp men jättekliv bakåt då försvinner det roliga med scripten. Attans att det inte ska gå hitta något som kan följa och vända vid vettiga signaler.
Ser man på kurvan skulle det gå att köra för hand men det var ju inte det som var meningen med NAT

Man skall ju egentligen inte dagshandla på fredagar och måndagar enligt min statistik, det är för slagigt då. Lägg in

villkorhandla=Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))

och testa i simuleringar skall du se. Maxvinsten kanske inte ökar men drawdown bör minska.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Eller så får du börja handla senare om det är måndag eller fredag (säg efter kl 12 .00)
tidA=If(or(Eqv(DayOfWeek(),1),Eqv(DayOfWeek(),5)),gt(int(mult(frac(d),1440)),720),gt(int(mult(frac(d),1440)),540))

[Bertil]

09:20 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS306B" kurs 1357.00
10:24 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1356.50 -0.50
Dags för de snabba räddningsscripten att gripa in igen
11:25 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306B" kurs 1363.25 -6.75
11:49 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306B" kurs 1359.50 -3.75
13:12 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306B" kurs 1363.50 -4.00
13:36 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj vänd OMXS306B" kurs 1363.25 -0.25
16:08 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306B" kurs 1362.50 +0.75
Och där kom trenden
17:12 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS306C" kurs 1375.15 +12.65

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +43.40 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +60.80 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -1.85 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +16.15 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +49.15 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1380.40 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +254.65 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Du skulle kunna utgå från en modell som redan funkar hyggligt och modifiera den.

Ja, men det fodras att jag har en modell som funkar hyggligt. Min tanke med det senaste Heikin A scriptet var att få till den att följa när det blir grönt eller rött. men jag hittar inte hur gör jag det. Antingen går det alldeles för snabbt eller så väntar den till det är för sent. Jag la till medelvärdet som ett styrmedel men det blir som senaste dagarna fel det också. Nu har den inte fått gå skarp idag men enligt bänken så skulle det blivit plus 15 punkter idag.
Men det hjälper föga det måste gå att lita på modellen. Att den växlar som till exempel i fredags och igår. Tyvärr är jag lite för dålig på att kunna script
konsten och förstå allt.

[Berra]

Man skall ju egentligen inte dagshandla på fredagar och måndagar enligt min statistik, det är för slagigt då. Lägg in

villkorhandla=Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))

och testa i simuleringar skall du se. Maxvinsten kanske inte ökar men drawdown bör minska.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Eller så får du börja handla senare om det är måndag eller fredag (säg efter kl 12 .00)
tidA=If(or(Eqv(DayOfWeek(),1),Eqv(DayOfWeek(),5)),gt(int(mult(frac(d),1440)),720),gt(int(mult(frac(d),1440)),540))

Jag har provat med båda och ja det kan vara bra till exempel fre-mån senast så hade det tagit bort handeln, men det är snarare fel på modellerna som inte vänder när det blir så klart åt ena eller andra hållet som det var i fredags vid 13-tiden måndags vid 11, men då hade mina bestämt sig för ett håll som var fel utan att korrigera sig. Det var säkert medelvärdet som ville annat för det hängde inte med ställt på 75 perioder i5 som jag har kört senaste tiden.

Edit: Jag ska prova fre-mån stängt i mina andra script och se om det gör skillnad.

[Bertil]

10:15 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj OMXS306B" kurs 1381.50
12:40 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306B" kurs 1377.50 +4.00
Dags för räddningsscripten att gripa in
15:51 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306B" kurs 1367.25 -10.25
16:55 ORDER "sl) Egen TP kort vänd OMXS306B" kurs 1364.25 +3.00
17:14 ORDER "sl) Egen DAX5 TP lång index OMXS306C" kurs 1368.25 +4.00

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +44.15 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +61.55 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +0.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -1.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +48.15 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1379.40 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +253.65 punkter

mvh
Bertil