Hur går era affärer ?

[Berra]

Jo du Bertil, jag körde med dina stängvillkor i ett annat script som jag har kallat snabbe volpen och det blev lite roligare resultat. 17/2 - 2/3:
Med stängt fre-mån
Max Result Drawdown 0.0000 %
Sharpekvot 4.4767 (månadsresultat) (pre 1994 4.4767)
-134.4506 (årsomräknat) (pre 1994 -134.4506)
Effektivt Resultat: 0.0722% - Slutsaldo kontot: 150108.25

Avkastning 108.25 kr 1.15% på 7 affärer under 45:24:10 tim
Av dessa blankat 3 st med avkastning 41.50 kr 1.02%
Innehav 4 st med vinst 66.75 kr 1.24%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 3 st med vinst 41.50 kr 1.02%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Med öppet efter 12:30 fre-mån
Max Result Drawdown 0.0115 %
Sharpekvot 3.5194 (månadsresultat) (pre 1994 3.5194)
-135.1886 (årsomräknat) (pre 1994 -135.1886)
Effektivt Resultat: 0.0643% - Slutsaldo kontot: 150096.50

Avkastning 96.50 kr 0.55% på 13 affärer under 60:27:55 tim
Av dessa blankat 6 st med avkastning 25.50 kr 0.32%
Innehav 6 st med vinst 73.25 kr 0.90%
Innehav 1 st med förlust -2.25 kr -0.17%
Blankning 4 st med vinst 43.00 kr 0.80%
Blankning 2 st med förlust -17.50 kr -0.65%

Öppet fem dagarna i veckan
Max Result Drawdown 0.0248 %
Sharpekvot 2.1672 (månadsresultat) (pre 1994 2.1672)
-60.7455 (årsomräknat) (pre 1994 -60.7455)
Effektivt Resultat: 0.0527% - Slutsaldo kontot: 150079.00

Avkastning 79.00 kr 0.39% på 15 affärer under 77:24:10 tim
Av dessa blankat 7 st med avkastning 21.00 kr 0.22%
Innehav 6 st med vinst 72.50 kr 0.90%
Innehav 2 st med förlust -14.50 kr -0.54%
Blankning 4 st med vinst 46.25 kr 0.86%
Blankning 3 st med förlust -25.25 kr -0.63%


edit: Visserligen alldeles för kort tid men ändå en vink ska köra dem i indexet.

[Berra]

Så här ser det ut kört på indexet 1/1 13 - idag
Med stängt fre-mån
Max Result Drawdown 0.0432 %
Sharpekvot 0.6414 (månadsresultat) (pre 1994 0.6414)
-17.0345 (årsomräknat) (pre 1994 -17.0345)
Effektivt Resultat: 0.8788% - Slutsaldo kontot: 151318.22

Avkastning 1318.22 kr 0.14% på 679 affärer under 3154:14:31 tim
Av dessa blankat 342 st med avkastning 724.68 kr 0.15%
Innehav 176 st med vinst 1316.94 kr 0.54%
Innehav 161 st med förlust -723.40 kr -0.32%
Blankning 183 st med vinst 1467.79 kr 0.57%
Blankning 159 st med förlust -743.11 kr -0.33%

Med öppet efter 12:30 fre-mån
Max Result Drawdown 0.0464 %
Sharpekvot 0.6525 (månadsresultat) (pre 1994 0.6525)
-18.5468 (årsomräknat) (pre 1994 -18.5468)
Effektivt Resultat: 1.1213% - Slutsaldo kontot: 151681.94

Avkastning 1681.94 kr 0.13% på 926 affärer under 3759:15:02 tim
Av dessa blankat 490 st med avkastning 959.06 kr 0.14%
Innehav 232 st med vinst 1584.42 kr 0.49%
Innehav 204 st med förlust -861.54 kr -0.30%
Blankning 269 st med vinst 1938.11 kr 0.51%
Blankning 221 st med förlust -979.05 kr -0.31%

Öppet fem dagarna i veckan
Max Result Drawdown 0.0658 %
Sharpekvot 0.6289 (månadsresultat) (pre 1994 0.6289)
-18.0624 (årsomräknat) (pre 1994 -18.0624)
Effektivt Resultat: 1.2108% - Slutsaldo kontot: 151816.18

Avkastning 1816.18 kr 0.12% på 1113 affärer under 5130:37:15 tim
Av dessa blankat 565 st med avkastning 1055.95 kr 0.13%
Innehav 274 st med vinst 1964.95 kr 0.52%
Innehav 274 st med förlust -1204.72 kr -0.31%
Blankning 306 st med vinst 2257.00 kr 0.53%
Blankning 259 st med förlust -1201.05 kr -0.33%

[Bertil]

Berra,
Om du tittar på vinsten per affär i punkter
stängt fre-mån 1,94
öppet efter 12:30 fre-mån 1,81
Öppet fem dagarna i veckan 1,63

Om vi antar att det försvinner en punkt per affär i slippage och courtage då man går över till terminsimuleringar så blir totala vinsten
stängt fre-mån 639
öppet efter 12:30 fre-mån 755
Öppet fem dagarna i veckan 703

Dessutom är ju drawdown 50% större då du har öppet alla dagar i veckan jämfört med stängt fre-mån.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Själv tittar jag ju på volatiliteten (H minus L) på de två föregående handelsdagarna för att avgöra om handel skall ske på måndagar och fredagar. Exakt på vilket sätt man skall blockera måndagar och fredagar vid intradagshandel beror på hur ordermodellerna triggar.

Edit2: Så här ser mitt optimerade handelsscript ut. Kan lika gärna bjuda på det på forumet, det är ju ändå bara du och jag, Berra, som handlar intradag
villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,2,b),cmpref(L,1,b))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,b),cmpref(H,2,b)),MN(cmpref(L,3,b),cmpref(L,2,b))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkorhandla=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

Edit3: Optimeringen är gjord från 2015-01-01 och framåt. För andra tidsperioder kan krävas andra villkor.


{@B(0,OMX Stock )}

[Henric]

Varför två villkor92 i villkorhandla?

[Bertil]

Varför två villkor92 i villkorhandla?

Jag hade först lite andra villkor istället för det andra villkor92. I mina script finns en hel del spår av tidigare labbande som skulle kunna tas bort och förenklas. Men jag har det kvar ifall jag skulle vilja modifiera något i framtiden.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Jag brukar använda talesättet "If it ain't broke don't fix it" Dvs om jag har script som fungerar, så rör jag inget för att snygga till och förenkla för det leder lätt till att det blir fel istället, och jag vet ju att det inte dröjer länge innan jag är och petar med nya idéer i scripten.

[Bertil]

10:04 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp OMXS306B" kurs 1372.75
17:12 ORDER "sl) Egen DAX5 TP lång index OMXS306C" kurs 1375.75 +3.00

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +47.15 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +64.55 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +3.00 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -6.50 punkter Anledningen till skillnaden är att BolS2 triggade redan 09.35 vid simuleringen
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +41.65 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1372.90 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +247.15 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Mina ordermodeller kommer inte att handla imorgon fredag enligt handelsvillkoret ovan.

[Berra]

Jag kämpar på i labbet

[Bertil]

Jag kämpar på i labbet

Vet du vilket labb som det är tråkigast att jobba på? Jo, hållfastighetslabbet (hållflabbet) för där får man inte skratta. Hörs ju på namnet, håll-flabbet!
(Obs internt teknikerskämt).

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag kämpar på i labbet

En pengaplacerare som bor nära Kattegatt
och som ofta skriver på denna chatt
Han är inte alls lat
så han inköpte NAT
och försöker nu simulera en Skatt

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

En chattare som bor i Götet
vill inte verka bak flötet
gjort en ordermodell
som handlar utan gnäll
och det hörs ju änna på tjötet

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Ingen handel idag måndag enligt reglerna ovan.
mvh
Bertil

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS306B" kurs 1376.00
12:08 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306B" kurs 1379.00 -3.00
14:18 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1382.50 +3.50
17:01 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306C" kurs 1374.00 +8.50

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +56.15 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +73.55 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +9.00 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -6.50 punkter Anledningen till skillnaden är att "Egen TP lång vänd" inte triggade vid simuleringen
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +35.15 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1366.80 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +240.65 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Simulerar jag i 1 s upplösning så får jag +8.75 punkter idag istället för -6.50 som det blir med 5 s simulering.

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS306B" kurs 1379.00
Och här vaknade väl BolVol4 till för första gången på C-terminen (tittar även på volymförändringar)
13:52 ORDER "sl) Mitt BolVol4 sälj vänd OMXS306B" kurs 1387.25 +8.25
16:12 ORDER "sl) Egen DAX7 TP kort index OMXS306C" kurs 1378.75 +8.50

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +72.90 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +90.30 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +16.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +16.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +49.15 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1380.80 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +254.65 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

10:47 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS306B" kurs 1381.00
12:31 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306B" kurs 1387.75 -6.75
13:48 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306C" kurs 1403.75 +16.00
Puh, där klarade sig mina ordermodeller med hedern i behåll.

Jaha, nu var det en annan ordermodell som tog sena skiftet och hemskt gärna vill bidra till dagens vinst.
16:48 ORDER "sl) Mitt Bol8 sälj OMXS306B" kurs 1388.50
Det blev en kort men intensiv arbetsinsats för ovanstående modell (=hög timpenning)
16:59 ORDER "sl) Egen DAX7 TP kort index OMXS306C" kurs 1380.75 +7.75



Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +89.90 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +107.30 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +17.00 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +15.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +64.65 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1396.30 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +270.15 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Enligt ordermodellerna är vollatiliteten tillräckligt hög för att kunna handla med vinst imorgon fredag. Så de får göra ett försök.
Edit2: Rörelserna är mycket rassliga vilket gör att det blir skillnad att simulera med 1 s och 5 s upplösning och även en viss skillnad mellan skarp körning och simulering.

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp OMXS306C" kurs 1398.75
09:26 ORDER "sl) Mitt Felstuds1 sälj vänd OMXS306C" kurs 1395.50 -3.25
Vad veligt...
10:00 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306C" kurs 1395.25 +0.25
14:20 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306C" kurs 1402.50 +7.25
15:38 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306C" kurs 1402.25 +0.25
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS306C" kurs 1405.75 +3.50

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +97.90 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +115.30 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +8.00 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +4.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +69.15 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1400.80 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +274.65 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Ordermodellerna vill gärna handla på måndag, de skyller på att det är OK enligt beräkningen i tidigare inlägg. Jag har inte hjärta att stoppa dem, fast jag misstänker att det kan resultera i minus då volatiliteten var extremt låg nu på eftermiddagen.