Hur går era affärer ?

[Bertil]

10:04 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss mini lång mv OMXS304I" kurs 1388.25 -7.50

11:53 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj OMXS304I" kurs 1382.75
13:04 ORDER "sl) Mitt Sena1 köp vänd OMXS304I" kurs 1385.00 -2.25
13:49 ORDER "sl) Mitt BENA2 sälj vänd OMXS304I" kurs 1382.00 -3.00




Ackumulerad vinst I-terminen -48.79 punkter

Edit1: Mycket av problemen med mina script för de senaste två terminerna beror på att öppningen går åt motsatt håll som den korta trenden föregående dag. Jag skall labba lite med att kräva att riktningen måste överenstämma med den långa trenden om jag skall vara positionerad över natten.
Edit2: Nä, mina script fungerar inte alls i rådande börklimat. Jag pausar ett tag och försöker att vässa mina script.
Edit3: Får inte fason på passande script till rådande börsklimat. Får ligga utanför marknaden på fredag.
mvh
Bertil

[Bertil]

Tur att jag låg utanför marknaden igår. Annars hade jag gått minus 4.5 punkter. Förstår inte varför mina ordermodeller inte fungerar i rådande klimat.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Holfve22]

Hej Bertil

Tråkigt att det inte går som tänkt, har själv haft många perioder där man underpresterat men oftast brukar det leda till något gott det också. Jag har några funderingar och frågeställningar som kanske kan hjälpa. Jag har väldig stor respekt för alla som försöker få ihop en tradingstrategi så se det inte som kritik. Jag har inte 100% koll på din modell så jag kanske är ute och cyklar på vissa punkter.



1) Finns det några "bevis" för att din strategi ska fungera, som jag har förstått försöker du förutse närmast rörelse genom att titta på föregående periods trend? Finns det någon annan som lyckats med detta eller försöker du uppfinna hjulet? Det jag vill komma till är att kan det finnas en risk att uppdraget är omöjligt?

2) Vad jag förstår är din modell ganska komplicerad med många parametrar? Min erfarenhet är att ju enklare en modell är desto bättre. Om man inte får hyfsat stabila resultat med 2-5 parametrar så kommer inte 10 till göra någon skillnad. Har läst att för varje framgångsrik modell krävs ungefär 100-200 idéer som går i papperskorgen.

3) Om jag fattat rätt ligger du alltid i marknaden antingen lång eller kort? För mig är det som att spela varje hand i poker eller satsa pengar på varje lopp i V75. Säkerligen finns det vissa händer eller vissa lopp som ger en bättre edge än andra och varför riskera pengar hela tiden när man kan begränsa det till de lägen som erbjuder bäst risk/reward?

Vad jag har förstått är att din målsättning är att göra X-antal punkter i snitt på en månad? Men spelar det någon roll om du gör alla dina punkter på en dag och ligger likvid resterande eller om du gör en liten del varje dag? Lönekontot kommer inte fråga vart eller hur du gjort dina pengar och du får definitivt ingen bonus för att ha gjort det svårt för dig. Det behöver ju heller inte vara samma modell som gör hela resultatet för en given månad, varför inte hitta flera olika edger som tillsammans kan göra ett månadsresultat? Alla kommer kanske inte handla varje dag, men vad gör det?

Du verkar vara väldigt duktig på att scripta/programmera så jag tror säkert att du skulle kunna hitta andra lösningar och modeller än de du jobbar med nu. Var inte rädd att testa andra idéer om den du har nu inte verkar fungera.

Mvh Calle

[Bertil]

Hej Calle!
Tack för dina frågor. Jag skall inte besvara dem systematisk utan mer allmänt. Min grundinställning är att det inte finns någon slump i aktiehandeln. Allting styrs av orsakssamband, alltså orsak och verkan.

1) En aktie går upp pga kvartalsrapporten.
2) En aktie går upp pga kvartalsrapporten för en annan aktie i samma bransch (Eric-Nokia då det begav sig)
3) En aktie går upp för att index går upp (index drar aktien)
4) Index går upp för en viktig aktie går upp (aktien drar index)
5) Rykten och nyheter om ett bolag drar dess aktie.
6) Rykten och nyheter i en bransch drar en bolagsaktie.
7) Räntenyheter drar alla aktier.
8) Världsnyheter drar aktier i branscher som påverkas.
9) Tyska indexet DAX drar OMX.
10) DOW JONES drar OMX.
11) En aktie går upp för att den tidigare sjunkit för mycket (balanspendling)
12) En aktie går upp för att långa trenden går upp (tröghet i systemet)
13) En aktie går upp för att korta trenden går upp.
14) En aktie går upp för att den byter lista och Indexfonder måste köpa in sig i den.
15) En aktie sjunker för att den gått upp för mycket och blivit för dominerande i indexfonder som måste sälja av en del.

Som vi ser att ovanstående är det mycket Följa John rörelser. Vi har ju ännu inte fått tillgång till Nyhetsbyrån Direkts nyhetsrapportering i NAT så då är min tekniska analys baserad på prisrörelser och handelsvolymer.
Jag handlar ju terminer som följer OMXS30 index med en hävstång på runt 13 gånger.

Jag har för tillfället 72 ordermodeller som analyserar olika fenomen.
8 ordermodeller analyserar alla de 30 ingående aktierna i OMXS30 map pris och volymrörelser för att detektera om något är på gång som kommer att dra index upp eller ner. Genom trial and error får man trimma in vad scripten skall detektera för att det statistiskt skall fungera i backtestning.

4 ordermodeller följer DAX för att se om det bildas något mönster som vi statistiskt vet kommer att påverka OMXS30.

4 andra ordermodeller hakar på DOW då den amerikanska marknaden är öppen för att se om det där sker någon signifikant rörelse som statistiskt brukar påverka OMXS30.

Sedan har jag ett antal ordermodeller som tittar på kursrörelserna bara på OMXS30 mha av olika kombinationer av AMA och andra medelvärden. Ordermodellerna försöker att detektera början på vanligt förekommande rörelsemönster.
Övriga ordermodeller är räddningsscript som vänder innehavet direkt vid öppningen eller som reagerar om öppningen inte överensstämmer med den förväntade öppningen efter hur DOW gått efter det att OMX stängde.
Sen har vi lite TP och SL script.

En del av scripten är kombinationsscript t.ex tittar ordermodellerna både på alla ingående aktier i OMXS30 samtidigt som de kollar korta trenden hos DAX.

Som vi ser av ovanstående blir det en hiskelig massa Följa John. De flesta av mina ordermodeller bygger alltså på break out och ser 30-90 minuter bakåt. Problemet som vi har nu är att de olika deltrenderna går åt olika håll. Det är svårt att kombinera mina ordermodeller med ordermodeller som reagerar på den långa trenden. För att alla mina 72 ordermodeller skall trivas tillsammans måste de ha samma handelstempo. Långa trenden script har ett långsammare handelstempo och då måste alla mina vanliga ordermodeller blockeras för att det skall fungera. Långa trenden kanske bara dominerar 6 timmar och jag har hitintills inte kommit på något bra sätt att få med den. Då jag kör analysbänken och tar med långa trenden blir resultatet bara sämre.

Enda lösningen som jag ser med min filosofi är att göra ordermodellerna mer komplexa för att detektera om flera olika trender är på gång samtidigt och då kanske gå ur marknaden.

Om man skall förenkla ordermodellerna måste man enbart hålla sig till långa trenden med ett mycket långsammare handelstempo och det stämmer inte överens med min tradingpersonlighet.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Skall ändå besvara några direkta frågor. Jag ligger inte alltid i marknaden, går ut med Take Profit och Stop Loss script.
Om man handlar derivat med utväxlingen 13 gånger är det viktigare att ha en jämn vinstutveckling än att maximera årsvinsten. 130 punkter minus i följd och kapitalet är slut på kontot. 130 punkter plus i följd och kapitalet är dubblerat.
Vad gäller ordermodeller i papperskorgen tror jag inte att det finns någon som har fler ordermodeller där än jag på forumet (många hundra).

Då man gör ordermodeller så får man ju en idé som man spinner vidare på typ titta på volymen på ingående aktier, studera DAX och DOW, använda moderna medelvärden som AMA, kolla Bollingerband osv osv. Jag är hela tiden öppen för nya idéer att hitta en ny edge, men villkoret är ju att den har samma handelstempo annars kan den inte kombineras med mina befintliga ordermodeller.

[Holfve22]

Roligt med utförligt svar Bertil!

Håller helt med dig om att det finns en kausalitet i marknaden, dock nöjer jag mig med utbud/efterfrågan som förklaring till detta.

En följdfråga, hur skulle dessa 72st modeller/script klara sig på egen hand? Skulle några av dom klara av positiva resultat eller iaf inte gå med förlust? (Utantag SL/TP såklart). Där skulle jag fokusera min energi på att förbättra "grunden" i modellen.

Jag har aldrig hört om någon som handlat med så många variabler men det betyder ju inte att det är omöljigt. Men som du också säger blir backtestingen rätt komplicerad och tidskrävande.

Att handla OMX innebär lite problem med "följa john", då DAX kommer agerar ankare/draglok åt OMX, samtidigt kommer SP500 göra samma sak mot DAX när USA öppnar. Vet du förresten om modellerna presterar bättre när USA är stängt mot när dom har öppnat? Då ES/NQ-terminerna handlas dygnet runt kanske det inte gör så stor skillnad. Skulle också rekommendera att byta ut DOW mot SP500 då det är nr1 idag.

Jag håller dock inte med om att agera på den längre trenden innebär ett långsammare handelstempo. Min egna handel(manuella) styrs till stor del av den längre trenden och jag hann med lite dryg 300 trades med en avg holding time på 40min denna månad. (dock enskilda aktier, inte index)

Anledningen att "the big picture" är viktigt enligt mig är att de stora institutionerna inte kan gå in och ur utan att påverka priset, och därför kommer dom att agera endast när den längre trenden börjar ändras. Därför är en stödnivå som bildats under veckor viktigare än stödet de senaste 30min. De är prissättare och vi är pristagare.

Som exempel är det bara kolla på vad som hände när 1050 bröts på OMX 2011, eller när Guld bröt 1500 förra året. Tyvärr bildas inte sådana nivåer varje dag, varför jag hellre handlar flera instrument och endast vid viktiga nivåer.

Alltid kul att höra olika input och synvinklar, hoppas du hittar en lösning(eller sannolikt flera? )

Mvh Calle

[Bertil]

Hej igen Calle!
Jag måste ha ett visst antal ordermodeller för att det skall fungera annars blir totala handelsfrekvensen för låg. Om jag tar bort alla ordermodeller som tittar på DAX blir det sämre och om jag tar bort alla som går mot DOW blir vinsten också lägre.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Har fortfarande inte gått in i marknaden och tur är väl det. Simulering ger resultatet +-0 punkter igår och -5 punkter idag.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Om jag varit inne i marknaden hade det blivit +9.75 punkter idag. Vet inte om det vänt eller om det bara är som ordspråket säger: "Även en blind höna finner ett korn"

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Kör du sim eller live på testkonto?

[Bertil]

Kör du sim eller live på testkonto?

Kör sim.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Testar att handla skarpt idag med 1 kontrakt.

10:30 ORDER "sl) Mitt Stor1 köp OMXS304I" kurs 1396.00

Edit: Min ordermodell "Stor1" är för att fånga upp vändningar i kursrörelser men har tyvärr en lite för stor felprocent då den även fångar upp försök till vändningar. Men tar jag simulerat bort ordermodellerna "Stor1" så minskar vinsten och även antalet affärer.

14:48 ORDER "sl) Mitt Stor1 sälj vänd OMXS304I" kurs 1397.00 +1.00
15:45 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 köp vänd OMXS304I" kurs 1398.25 -1.25


Ackumulerad vinst I-terminen -49.04 punkter




mvh
Bertil

[Bertil]

Dagens handel blev ingen större succé
09:00 ORDER "sl) Mitt Tidig DOW sälj vänd OMXS304I" kurs 1396.00 -2.25
10:18 ORDER "sl) Mitt BENA2 köp vänd OMXS304I" kurs 1395.25 +0.75
12:00 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss Mini lång mv OMXS304I" kurs 1388.00 -7.25

12:05 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj OMXS304I" kurs 1388.75
12:24 ORDER "sl) Egen DAX TP kort index OMXS304I" kurs 1387.25 +1.50

12:55 ORDER "sl) Mitt BENA2 sälj OMXS304I" kurs 1386.25

Ackumulerad vinst I-terminen -56.29 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Började inte bra. En kraftig oförklarlig dipp fick SL att lösa ut.

09:00 ORDER "sl) Mitt Tidig DOW köp vänd OMXS304I" kurs 1390.00 -3.75
09:25 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss Mini lång mv OMXS304I" kurs 1383.00 -7.00

12:39 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj OMXS304I" kurs 1388.50


Ackumulerad vinst I-terminen -67.04 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

10:52 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 köp vänd OMXS304I" kurs 1379.50 +9.00
12:18 ORDER "sl) Mitt AMA9n sälj vänd OMXS304I" kurs 1379.00 -0.50
16:09 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp vänd OMXS304I" kurs 1385.00 -6.00



Ackumulerad vinst I-terminen -64.54 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

13:08 ORDER "sl) Mitt BENA2 sälj vänd OMXS304I" kurs 1389.50 +4.50
15:59 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 köp vänd OMXS304I" kurs 1386.00 +3.50
15:59 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj vänd OMXS304I" kurs 1379.75 -6.25
13:08 ORDER "sl) Mitt BENA2 köp vänd OMXS304I" kurs 1382.00 -2.25

Ackumulerad vinst I-terminen -65.04 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil