Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Hur går era affärer ?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Ursprungligen postat av Berra Visa inlägg
    Avkastning 128.50 kr 0.37% på 23 affärer under 98:54:11 tim
    Av dessa blankat 5 st med avkastning 54.50 kr 0.37%
    Innehav 12 st med vinst 126.50 kr 0.70%
    Innehav 6 st med förlust -25.25 kr -0.27%
    Blankning 4 st med vinst 46.25 kr 0.79%
    Blankning 1 st med förlust -19.00 kr -1.33%

    Nu har jag kört skarpt i dag det har varit sju förlustaffärer på tretton dagar varav naturligtvis en var idag på -6.50
    Verkar ju väldigt bra. Om du simulerar med samma inställningar på K-L-A terminerna hur blir det då?
    undrar
    Bertil

    Comment


    • Får väl försöka mig på ett litet helgfilosofiskt inlägg.

      I gårdagens TV nyheter förekom ett inslag om datorer i lastbilar. I ett fordon finns ju mängder av datorer (styrenheter), en reglerar insprutningen av bränsle i motorn en annan de låsningsfria bromsarna (ABS) och ytterligare en annan antisladdsystemet. Men det är ju föraren som styr och datorerna vet ju inte vad som kommer att hända förrän det redan hänt.

      Nu har man börjat experimentera med att sätta en sensor i ratten som mäter rattrörelsen. Om man snabbt skall väja så rör man ju ratten väldigt snabbt och en snabb rattrörelse kan ju inte bromsas upp direkt utan om man rör ratten fort så kan en dator räkna ut slutet på rattrörelsen (rattutslaget). Genom att göra denna prediktering och tala om den för antisladdsystemet så vet detta vad som kommer att hända 0.3 till 0.4 sekunder innan det händer. Detta kommer att leda till färre olyckor.

      Då jag såg inslaget så tänkte jag att det är ju exakt så som jag försöker att få mina ordermodeller att arbeta dvs att fånga upp en rörelseriktning och prediktera hur långt den kommer att gå i framtiden.

      En kursrörelse kan ju vara långsam och ihärdig (trend) eller oväntad och snabb (break out).

      Man kan ju sedan ha olika definition på trender beroende på deras tidslängd. Någon kan tala om trender på flera år, andra om trender som varar i månader eller kvartal. För swingtraders är en trend ett par dagar till max ett par veckor. Kan man tala om trender som varar i ett par timmar? Jo trenden kan ju vara upp på förmiddagen men ner på eftermiddagen.

      En break out är ju en snabb kursrörelse som sedan kan gå vidare i en trend, men den kan även vara falsk dvs en överreaktion som kommer att studsa tillbaka tex mot övre bollingerbandet.

      Det viktiga då man gör sina ordermodeller är ju att först bestämma vilken handelsfrekvens och vilka vinstnivåer som man vill uppnå och sedan scripta därefter.
      Med vänlig hälsning
      Bertil
      Last edited by Bertil; 2015-01-31, 12:53.

      Comment


      • Jag har ju studerat hur indexen DAX och DOW påverkar OMXS30. Generellt kan man säga att en break out i DAX eller DOW slår direkt med bara någon sekunds fördröjning på OMXS30 och med tiondelars fördröjning på OMXS30 terminen (ofta med en överreaktion). Långsamma trender slår inte igenom lika tydligt.

        OMXS30 index kan ha en uppåtgående dagstrend beroende på att någon enskild aktie eller bransch agerar draglok. DAX kan på samma sätt ha en långsam nedåtgående trend. Men om det dessutom sker en breakout nedåt på DAX reagerar OMXS30 snabbt ner. När sedan breakouten lugnat ner sig så kan OMXS30 återgå till sin uppåttrend. Dvs genomslaget beror helt på lutningen på index.

        De ordermodeller som kopplar mot DAX och DOW fungerar alltså bäst mot break out och om man har hög handelsfrekvens och snäva Take Profits.

        Jag har även experimenterat med att först titta på korrelationen mellan DAX och OMXS30 för att avgöra om en rörelse skall få genomslag. Det visar sig dock att om korrelationen är hög så kan man lika gärna direkt titta på OMXS30 rörelsen. Då är det bara dumt att gå över ån efter vatten.

        Med vänlig hälsning
        Bertil
        Last edited by Bertil; 2015-01-31, 12:51.

        Comment


        • Ursprungligen postat av petpee Visa inlägg
          Modellen bygger på att fada rörelser i index, givet vissa premisser. Det krävs en viss volatilitet i marknaden för att en dylik modell skall prestera bra. En dylik strategi är mentalt krävande, och är inget för den som vet med sig att hen har en benägenhet att göra irrationella manuella ingrepp i handeln.
          - är det möjligt att få ta del(ev. köp) av denna modell/strategi?

          mailto: johan@gnumail.us

          Comment


          • Gjorde inget tradinginlägg i fredags för jag låg blankad med NAT i paus på 1569 sedan i torsdags. Nu stängde ju USA på minus i fredags så Stockholmssbörsen öppnar troligen nedåt på måndag.

            Med vänlig hälsning
            Bertil

            Comment


            • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
              Verkar ju väldigt bra. Om du simulerar med samma inställningar på K-L-A terminerna hur blir det då?
              undrar
              Bertil
              K=
              Max Result Drawdown 0.0466 %
              Sharpekvot 0.5031 (månadsresultat) (pre 1994 0.5031)
              -26.7481 (årsomräknat) (pre 1994 -26.7481)
              Effektivt Resultat: 0.0350% - Slutsaldo kontot: 150052.50

              Avkastning 52.50 kr 0.09% på 45 affärer under 191:30:56 tim
              Av dessa blankat 14 st med avkastning -2.50 kr -0.01%
              Innehav 19 st med vinst 142.75 kr 0.55%
              Innehav 12 st med förlust -87.75 kr -0.52%
              Blankning 8 st med vinst 44.75 kr 0.41%
              Blankning 6 st med förlust -47.25 kr -0.58%

              L=
              Max Result Drawdown 0.0675 %
              Sharpekvot 2.2104 (månadsresultat) (pre 1994 2.2104)
              -809.7466 (årsomräknat) (pre 1994 -809.7466)
              Effektivt Resultat: 0.0415% - Slutsaldo kontot: 150062.25

              Avkastning 62.25 kr 0.04% på 36 affärer under 151:29:21 tim
              Av dessa blankat 18 st med avkastning 103.50 kr 0.13%
              Innehav 8 st med vinst 127.50 kr 0.37%
              Innehav 10 st med förlust -168.75 kr -0.39%
              Blankning 11 st med vinst 196.50 kr 0.41%
              Blankning 7 st med förlust -93.00 kr -0.31%

              A=
              Max Result Drawdown 0.0148 %
              Sharpekvot 2.9822 (månadsresultat) (pre 1994 2.9822)
              -348.7967 (årsomräknat) (pre 1994 -348.7967)
              Effektivt Resultat: 0.0358% - Slutsaldo kontot: 150053.75

              Avkastning 53.75 kr 0.18% på 21 affärer under 99:00:20 tim
              Av dessa blankat 8 st med avkastning 25.25 kr 0.22%
              Innehav 9 st med vinst 61.25 kr 0.47%
              Innehav 4 st med förlust -32.75 kr -0.56%
              Blankning 5 st med vinst 40.50 kr 0.56%
              Blankning 3 st med förlust -15.25 kr -0.35%
              Inte så illa
              Last edited by Berra; 2015-01-31, 16:09. Anledning: fel i a ändrat
              Berra

              Comment


              • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
                Får väl försöka mig på ett litet helgfilosofiskt inlägg.

                I gårdagens TV nyheter förekom ett inslag om datorer i lastbilar. I ett fordon finns ju mängder av datorer (styrenheter), en reglerar insprutningen av bränsle i motorn en annan de låsningsfria bromsarna (ABS) och ytterligare en annan antisladdsystemet. Men det är ju föraren som styr och datorerna vet ju inte vad som kommer att hända förrän det redan hänt.

                Nu har man börjat experimentera med att sätta en sensor i ratten som mäter rattrörelsen. Om man snabbt skall väja så rör man ju ratten väldigt snabbt och en snabb rattrörelse kan ju inte bromsas upp direkt utan om man rör ratten fort så kan en dator räkna ut slutet på rattrörelsen (rattutslaget). Genom att göra denna prediktering och tala om den för antisladdsystemet så vet detta vad som kommer att hända 0.3 till 0.4 sekunder innan det händer. Detta kommer att leda till färre olyckor.

                Då jag såg inslaget så tänkte jag att det är ju exakt så som jag försöker att få mina ordermodeller att arbeta dvs att fånga upp en rörelseriktning och prediktera hur långt den kommer att gå i framtiden.

                En kursrörelse kan ju vara långsam och ihärdig (trend) eller oväntad och snabb (break out).

                Man kan ju sedan ha olika definition på trender beroende på deras tidslängd. Någon kan tala om trender på flera år, andra om trender som varar i månader eller kvartal. För swingtraders är en trend ett par dagar till max ett par veckor. Kan man tala om trender som varar i ett par timmar? Jo trenden kan ju vara upp på förmiddagen men ner på eftermiddagen.

                En break out är ju en snabb kursrörelse som sedan kan gå vidare i en trend, men den kan även vara falsk dvs en överreaktion som kommer att studsa tillbaka tex mot övre bollingerbandet.

                Det viktiga då man gör sina ordermodeller är ju att först bestämma vilken handelsfrekvens och vilka vinstnivåer som man vill uppnå och sedan scripta därefter.
                Med vänlig hälsning
                Bertil
                Det viktiga är nog att identifiera trenden i den upplösning man handlar i?

                Sedan kan man ju (speciellt om man är nybörjare vilket jag inte tror bertil är?)
                handla enbart long om den längre trenden är upp och stå utanför om den korta trenden ( i den upplösning man handlar) är ned

                Comment


                • Fördelen med att bara köra åt ett håll (med trendföljande utbrott baserade system) är att när man hamnar i en konsolidering för det gör man förr eller senare så slipper man förluster åt båda hållen

                  Risken är att man stänger ned och missar när det börjar trenda igen

                  Comment


                  • Ursprungligen postat av eric Visa inlägg
                    Fördelen med att bara köra åt ett håll (med trendföljande utbrott baserade system) är att när man hamnar i en konsolidering för det gör man förr eller senare så slipper man förluster åt båda hållen

                    Risken är att man stänger ned och missar när det börjar trenda igen
                    Jag tror nog att vi pratar lite förbi varandra. Eric tänker nog aktiehandel medan jag tänker terminshandel som ju är ett derivat med hävstången runt 13 gånger. Går det upp eller ner 8% med terminshandel så har man dubblat respektive raderat sitt kapital man handlar med. Med terminshandel måste man alltså vara mer på allerten.

                    Med vänlig hälsning
                    Bertil

                    Comment


                    • Ursprungligen postat av eric Visa inlägg
                      Det viktiga är nog att identifiera trenden i den upplösning man handlar i?

                      Sedan kan man ju (speciellt om man är nybörjare vilket jag inte tror bertil är?)
                      handla enbart long om den längre trenden är upp och stå utanför om den korta trenden ( i den upplösning man handlar) är ned
                      Om man ser på den handelsfrekvens jag handlar med och redovisar här så är det ju uppenbart att jag handlar på den korta trenden och inte bryr mig om den långa. Den långa trenden är närmast en fiende som försöker sabba vinsten som jag försöker att få med den korta trenden. Om man handlar på den korta trenden är det alltid oroligt att äga instrument över natten.

                      Med vänlig hälsning
                      Bertil
                      Last edited by Bertil; 2015-01-31, 19:02.

                      Comment


                      • Berra,
                        Med dina gamla inställningar gjorde du ju runt +271 punkter på K-L-A terminerna medan de nya inställningarna gav ca +167 punkter dvs 104 punkter sämre. Visserligen ger de nya inställningarna kanonresultatet +128 på B-terminen men om du fått +24 punkter eller mer med de gamla inställningarna på B-terminen så är de fortfarande bättre över 4 terminer.

                        Det bästa vore om du kunde hitta en skillnad mellan K-L-A och B och sätta inställningarna efter denna skillnad.

                        Jag använder mig av sådana här villkor för att detektera lite olika klimat:
                        ...
                        villkor05=and(gt(c,cmpref(h,1,a)),gt(sub(cmpref(h,1,a),cmpref(l,2,a)),12))
                        ...
                        Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a))),25)
                        )

                        {@A(0,)}

                        Om du gör 3 script med lite olika villkor och lägger in dem som extra scriptkolumner samt kör simuleringarna med de gamla och de nya inställningarna samt ser vad de extra scriptkolumnerna visar vid köp varje dag så kanske du kan hitta ett system när du skall använda de gamla respektive de nya inställningarna.

                        Med vänlig hälsning
                        Bertil


                        På detta sätt kan man ju fånga upp lite karaktäristik för olika börsklimat. 305A resp 305B terminerna visas nedan.

                        Edit1: 305A terminen är ju lite extrem den droppar 50 punkter från ena dagens max till nästa dags min för att sedan stiga 30 punkter dagen därpå.
                        Attached Files
                        Last edited by Bertil; 2015-02-01, 11:34.

                        Comment


                        • är intresserad - prisförslag

                          mailto: johan@gnumail.us

                          Comment


                          • Ursprungligen postat av gnugrdt Visa inlägg
                            är intresserad - prisförslag

                            mailto: johan@gnumail.us
                            Johan!
                            Om du klickar på petpee 's signatur så kommer du till hans profil.
                            Där kan du välja "Skicka ett meddelande via e-post till petpee "

                            Med vänlig hälsning
                            Bertil

                            Comment


                            • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
                              Johan!
                              Om du klickar på petpee 's signatur så kommer du till hans profil.
                              Där kan du välja "Skicka ett meddelande via e-post till petpee "

                              Med vänlig hälsning
                              Bertil

                              tack bertil!


                              -- -
                              johan.

                              Comment


                              • Ursprungligen postat av gnugrdt Visa inlägg
                                tack bertil!


                                -- -
                                johan.
                                Johan!
                                Innan du betalar för en strategi så be att få se en simulering med det/de instrument som du är intresserad av att handla med över den tidsperiod som kan vara aktuell. Strategin skall ju inte bara visa vinst utan det är minst lika viktigt att man är bekväm med strategins handelstempo så att man manuellt inte går in och fördärvar strategin.

                                Med vänlig hälsning
                                Bertil

                                Comment

                                Working...
                                X