Hur går era affärer ?

[Berra]

Berra,
Med dina gamla inställningar gjorde du ju runt +271 punkter på K-L-A terminerna medan de nya inställningarna gav ca +167 punkter dvs 104 punkter sämre. Visserligen ger de nya inställningarna kanonresultatet +128 på B-terminen men om du fått +24 punkter eller mer med de gamla inställningarna på B-terminen så är de fortfarande bättre över 4 terminer.

Det bästa vore om du kunde hitta en skillnad mellan K-L-A och B och sätta inställningarna efter denna skillnad.

Jag använder mig av sådana här villkor för att detektera lite olika klimat:
...
villkor05=and(gt(c,cmpref(h,1,a)),gt(sub(cmpref(h,1,a),cmpref(l,2,a)),12))
...
Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a))),25)
)

{@A(0,)}

Om du gör 3 script med lite olika villkor och lägger in dem som extra scriptkolumner samt kör simuleringarna med de gamla och de nya inställningarna samt ser vad de extra scriptkolumnerna visar vid köp varje dag så kanske du kan hitta ett system när du skall använda de gamla respektive de nya inställningarna.

Med vänlig hälsning
Bertil


På detta sätt kan man ju fånga upp lite karaktäristik för olika börsklimat. 305A resp 305B terminerna visas nedan.

Edit1: 305A terminen är ju lite extrem den droppar 50 punkter från ena dagens max till nästa dags min för att sedan stiga 30 punkter dagen därpå.

Tack Bertil
Jag förstår inte riktig kan du förtydliga? Menar du att jag ska lägga dessa rader i slutet på mina båda script och göra tre olika inställningar med dessa rader i slutet på varje?

[Bertil]

Tack Bertil
Jag förstår inte riktig kan du förtydliga? Menar du att jag ska lägga dessa rader i slutet på mina båda script och göra tre olika inställningar med dessa rader i slutet på varje?

Du gör ett script av typen g) som du kan kalla villkor05

{ villkor05 }
i1(
villkor05=and(gt(c,cmpref(h,1,a)),gt(sub(cmpref(h,1,a),cmpref(l,2,a)),12))
)

{@A(0,)}

sedan gör du ett g) skript som du kan kalla villkor10

{ villkor10 }
i1(
Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a))),25)
)

{@A(0,)}

I simuleringen väljer du in de båda g) scripten som "Scriptkolumner för extra information..." och kör simuleringen med säg de gamla scripten på A-terminen. Anteckna resultatet för varje dag och vad som står i extrakolumnerna. Kör nu de gamla scripten på B-terminen och gör samma sak.

Gör nu om alltsammans med de nya scripten och anteckna.

Ser du nu något system där de gamla scripten resp de nya scripten är bättre och vad som står i extrakolumnerna?

Tex om extrakolumnen med villkor10 är 1 så kanske de nya scripten fungerar bäst annars skall du använda de gamla.

Du kan ju ha dubbla uppsättningar med ordermodeller för trigg kalla dem för samma namn med tillägget old och new.
I ordermodellerna skriver du

Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a))),25)

och för köp gäller villkor10 i de nya ordermodellerna
medan Not(villkor10) gäller för köp med de gamla ordermodellerna.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Så lång väl men hur tolkar jag #1=05 #2=10, men det är 1r i båda kolumnerna ibland och nollor ...

[Bertil]

Här bifogar jag terminerna OMXS305A och OMXS305B. Då villkor10 är uppfyllt så finns en blåmarkering. Man ser lätt att A-terminen är mer blåmarkerad än B-terminen.
De gamla scripten bör alltså fungera bättre då villkor10 är uppfyllt.

Nu är ju villkor10 ingen optimal parameter för att bestämma handelsklimat, du kanske kommer på någon bättre.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Har även lagt in villkor05 som orange, fast vet inte om man har någon glädje av detta villkor.

[petpee]

tack bertil!


-- -
johan.

Nja, jag känner inte att det är rätt att kränga modeller till människor! För anledningen att man köper en modell är vanligtvis att man inte kan ta fram en själv, dvs. man saknar erfarenhet och kunskap om trading, eller saknar man nödvändigt intresse. Men ett köp löser inte detta problem, det leder med hög sannolikhet enbart till kostsamma förluster (även om modellen är bra i sig).

[gnugrdt]

Nja, jag känner inte att det är rätt att kränga modeller till människor! För anledningen att man köper en modell är vanligtvis att man inte kan ta fram en själv, dvs. man saknar erfarenhet och kunskap om trading, eller saknar man nödvändigt intresse. Men ett köp löser inte detta problem, det leder med hög sannolikhet enbart till kostsamma förluster (även om modellen är bra i sig).

- hej 'petpee', förstår din åsikt - jag tyckte bara att ditt 'script' så intressant ut. jag
är genuint intresserad av 'trading' och är ny 'här', men man måste börja någonstans.

[Bertil]

09:00 ORDER "sl) Mitt Tidig köp vänd OMXS305B" kurs 1576.50 -7.50
09:33 ORDER "sl) Mitt BolVol2 sälj vänd OMXS305B" kurs 1574.00 -2.50
12:27 ORDER "sl) Mitt BolVol2 köp vänd OMXS305B" kurs 1575.25 -1.25
16:05 ORDER "sl) Mitt BolVol2 sälj vänd OMXS305B" kurs 1570.50 -4.75
17:19 ORDER "sl) Min Signal TP kort kväll OMXS305B" kurs 1573.50 -3.00


Ackumulerad vinst B-terminen: +97.40 punkter
YTD: +90.05 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Hej Igen Bertil!
Jag har kört med villkoren 05 och 10, de visar ju orange och blå markeringar. När jag lägger in villkor10 i old för köp och sälj så blir det inte skillnad från utan villkoret. Och not(villkor10) i new ger noll signaler. Jag lade in villkor 05 i new men det funkar inte med det villkoret inlagt i triggerscriptet.

[Henric]

Bertil är aktiv och kommer nog snart in och fyller in. Bara en snabb fråga har du utöver villkoret(n) lagt till extra objektet som används i villkoret(n)?

[Bertil]

Hej Igen Bertil!
Jag har kört med villkoren 05 och 10, de visar ju orange och blå markeringar. När jag lägger in villkor10 i old för köp och sälj så blir det inte skillnad från utan villkoret. Och not(villkor10) i new ger noll signaler. Jag lade in villkor 05 i new men det funkar inte med det villkoret inlagt i triggerscriptet.

När du lägger in villkor10 i old så skall det ju bli samma för de flesta dagar, men de dagar villkoret inte är uppfyllt så skall gamla ordermodellen inte trigga alls.
Kan det vara så att du redan har en annan a-referens på dina script så att
{@A(0,)}
inte passar?
mvh
Bertil

[Berra]

När du lägger in villkor10 i old så skall det ju bli samma för de flesta dagar, men de dagar villkoret inte är uppfyllt så skall gamla ordermodellen inte trigga alls.
Kan det vara så att du redan har en annan a-referens på dina script så att
{@A(0,)}
inte passar?
mvh
Bertil

Detta ligger i botten {@A(15,)}
har den med vilkoret att göra?

[Berra]

Bertil är aktiv och kommer nog snart in och fyller in. Bara en snabb fråga har du utöver villkoret(n) lagt till extra objektet som används i villkoret(n)?

Svar nej har bara försökt med 05 och 10 men 05 fungerade inte i triggerscriptet.

[Bertil]

Detta ligger i botten {@A(15,)}
har den med vilkoret att göra?

Om du redan har {@A(15,)} så får du istället skriva:

Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,0,b),cmpref(L,1,b))),25)
)

{@B(0,)}
Förutsatt att du inte redan har B också vill säga.

mvh
Bertil

[Berra]

Om du redan har {@A(15,)} så får du istället skriva:

Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,0,b),cmpref(L,1,b))),25)
)

{@B(0,)}
Förutsatt att du inte redan har B också vill säga.

mvh
Bertil

Hur vet jag detta?

[Bertil]

På NEW skall du skriva
...
Villkor10=GE(Sub(MX(cmpref(H,0,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,0,b),cmpref(L,1,b))),25)
köp3=and(köp2,villkor10)
...
)

{@A(15,)} {@B(0,)}



på OLD skall du skriva
...
Villkor10=LT(Sub(MX(cmpref(H,0,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,0,b),cmpref(L,1,b))),25)
köp3=and(köp2,villkor10)
...
)

{@A(15,)} {@B(0,)}



OBS att jag använt LT och GE på villkor10 så att man slipper att blanda in NOT.