Hur går era affärer ?

[Bertil]

09:40 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS306B" kurs 1260.00
10:58 ORDER "sl) Egen TP kort vänd OMXS306B" kurs 1259.00 +1.00
11:59 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1259.50 +0.50
13:08 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306B" kurs 1248.75 +10.75

Det blev en sen lunch för ordermodellerna, får se om de kommer tillbaka efter kl 16 eller om de skolkar för dagen.

Ackumulerad vinst B-terminen skarpt med ordermodeller: +5.00 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +35.05 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +12.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -14.50 punkter
Vid simuleringen så triggade Ettrig och så fortsatte ordermodellerna att handla.
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/1: +112.00 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1297.90 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +192.00 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp OMXS306B" kurs 1266.75
10:55 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1269.00 +2.25
12:08 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306B" kurs 1268.75 +0.25
15:01 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1271.75 +3.00
15:45 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306B" kurs 1273.00 -1.25
16:58 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1272.75 -0.25
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS306B" kurs 1279.50 -6.75

Ackumulerad vinst B-terminen skarpt med ordermodeller: +2.25 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +32.30 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -2.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -3.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/1: +134.50 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1320.40 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +214.50 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp OMXS306B" kurs 1313.75
10:45 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS306B" kurs 1323.60 +9.85
Och så var det dags för långlunch igen.

Då är andra halvlek igång
15:32 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS306B" kurs 1320.25
Nä, det gick inte åt rätt håll, bättre fly än illa fäkta...
15:37 ORDER "sl) Mitt Förlust1 köp OMXS306B" kurs 1322.25 -2.00

Då var det sluttrejdat för idag.

Ackumulerad vinst B-terminen skarpt med ordermodeller: +10.10 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +40.15 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +7.85 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +1.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/1: +136.25 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1322.15 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +216.25 punkter

mvh
Bertil

Edit1:Orsaken till skillnaden mellan simulerat och skarpt beror på att skarpt så köptes terminen 0.5 punkter lägre än simulerat vilket gjorde att TP slog till skarpt enligt ovan men inte vid simuleringen, detta gjorde att modellerna fortsatte att handla under konsolideringsfasen varpå nästan hela vinsten försvann.

[Nungwe]

Hallå!

Satt och tittade igenom detta inspirerande ämne!

Jag är själv nybörjare och mycket av nr 2 i din orginal post. Har hållit på med swingtrading några år men vill nu ge daytradingen en chans. Sitter och skriver script för tillfället och backtestar vilket går sådär måste jag erkänna...
(Det man inser snabbt är att det finns oändligt med möjligheter...naturligtvis...)....så, efter att ha läst lite inom detta ämne inser jag att det kanske kan vara en idé att fråga någon som hållit på ett tag...och på så sätt kanske minska fallgropar och felsteg...förhoppningsvis

En av mina fundering just nu som jag har är att styra om scripten så att det riktar in sig på att ta en viss vinst och sedan lägga till en dynamisk TP (ungefär som i en del av den inledande diskussionen i detta ämne)...använder ni fortfarande denna typ av TPexit? (Idag tittar jag istället efter en mer eller mindre omvänd signal)

Tack på förhand!

[Bertil]

Hallå!

Satt och tittade igenom detta inspirerande ämne!

Jag är själv nybörjare och mycket av nr 2 i din orginal post. Har hållit på med swingtrading några år men vill nu ge daytradingen en chans. Sitter och skriver script för tillfället och backtestar vilket går sådär måste jag erkänna...
(Det man inser snabbt är att det finns oändligt med möjligheter...naturligtvis...)....så, efter att ha läst lite inom detta ämne inser jag att det kanske kan vara en idé att fråga någon som hållit på ett tag...och på så sätt kanske minska fallgropar och felsteg...förhoppningsvis

En av mina fundering just nu som jag har är att styra om scripten så att det riktar in sig på att ta en viss vinst och sedan lägga till en dynamisk TP (ungefär som i en del av den inledande diskussionen i detta ämne)...använder ni fortfarande denna typ av TPexit? (Idag tittar jag istället efter en mer eller mindre omvänd signal)

Tack på förhand!

Hej!
Här är min Dynamiska TP http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1887 Berra kör den ibland.
Jag använder mig av den med lite extra villkor, heter i mina script : "Egen DAX2 TP lång index" och liknande.
En TP skall inte slå till förrän man är nöjd med det resultatet som en dagsvinst.
Om TP inte uppnås har jag ju en massa andra ordermodeller som kan vända innehavet.

mvh
Bertil

Edit1: En mycket viktig aspekt är att bestämma när man får gå in i marknaden igen efter att en TP slagit till. Jag har en tidsgräns på 3-4 timmar beroende på om triggen är för lång eller kort. Tänket är att om man trendat så mycket att en TP slagit till så hamnar man ofta i en konsolideringsfas som varar några timmar innan det kommer en ny kort trend.
Undantaget är om man ligger i en kraftig nedåtgående trend. En sådan kan stoppa upp något för att sedan fortsätta ner igen. För detta ändamål har jag en ordermodell som heter Ettrig som slår till 10-40 minuter efter TP kort har gått ur marknaden förutsatt att kursen nu är lägre än tidigare lågnivå.
Edit2: Här är ett triggerscript som du kan labba med och som kanske kan ge lite idéer till dina egna script.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...7&postcount=15
Edit3: Rikard har ju nya intressanta script i Raptortråden http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1753
Kanske mer är för swingtrading, men skulle kunna modifieras för daytrading.

[Nungwe]

Stort tack! Tittar på koden och återkommer om jag har några frågor.

Mycket intressant detta med tidsstoppet för konsolidering.

[Bertil]

Stort tack! Tittar på koden och återkommer om jag har några frågor.

Mycket intressant detta med tidsstoppet för konsolidering.

För att bättre kunna hantera tidsstopp mm har jag 4 ordermodeller för varje typ av edge. Se:
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=216
mvh
Bertil

[Nungwe]

Yes fyra hade jag också tänkt köra med.

[Nungwe]

Hej igen!

En kort fråga om TP scriptet. Varför tittar scriptet 500 perioder tillbaka efter HHV?

Tack på förhand!

[Nungwe]

Eller är det så att det är high from start max 500 perioder bakåt och denna är ju noll tidigare...jag tror jag förstår....skippa min förra fråga...

[Bertil]

Eller är det så att det är high from start max 500 perioder bakåt och denna är ju noll tidigare...jag tror jag förstår....skippa min förra fråga...

Just. En handelsdag är ju max 510 minuter.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Nungwe]

Har inte hunnit implementera scriptet ännu men jag hade en snabb fundering till. Varför tillåts inte sälj förrens efter 7 punkter?

tillåt=ge(höstav,triggvinst)

var inte tanken 1,5 punkter....

tack på förhand!

[Bertil]

Har inte hunnit implementera scriptet ännu men jag hade en snabb fundering till. Varför tillåts inte sälj förrens efter 7 punkter?

tillåt=ge(höstav,triggvinst)

var inte tanken 1,5 punkter....

tack på förhand!

Man kan ju sätta vilka värden man önskar. Som det är skrivet nu skall man ju först komma upp i +7 punkter och sedan droppa 1.5 punkter (5.5) under det för att scriptet skall trigga. Har du kommit upp till 10 punkter slår scriptet till vid 10 -1.5 -(10-7)/2 dvs 7 punkter osv.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Som jag skrev ovan, man skall ju vara nöjd med vinsten som en dagsvinst ifall man inte gör några fler affärer den dagen. Har man för liten TP så kommer man att göra förlust eftersom andra gånger så trendar man åt fel håll. Det kan man komma undan med Stop Loss. Oftast är det dock inte så lönsamt med SL.

[Nungwe]

Ok jag är med. Kändes bara som sju punkter var lite väl mycket därav frågan....

Tack!

[Bertil]

Ok jag är med. Kändes bara som sju punkter var lite väl mycket därav frågan....

Tack!

En lämplig nivå på triggvinsten då man daytradar är 30 - 50% av dagsrangen. Om man vill så kan man ju beräkna gårdagens dagsrange och använda den, fast ändå max x punkter.
Då man blankar kan man ha triggnivån någon punkt större än då man går lång.

mvh
Bertil