Symphony Light

[PerG]

Jag har en liten request.

Om jag ex kör Symphony Light 70% och Coda dax 30% på en depå, så kommer jag i perioder ligga med exponering 70%,35% och 30% och vid speciella tillfällen 100% exponerad. Inte helt optimalt användande av kapitalet, utan man kan vid en mix av flera strategier skapa bättre resursanvändande.

Jag skulle gärna se att man kan ligga överexponerad vid angedd insats. dvs att om man skulle ligga ex 90% symphony light och ex 40% coda dax (dvs 130% av portföljvärdet)

Antag att Symphony light ligger 100% long,(90% av portföljvärdet används då) och coda-dax ligger utanför marknaden.
--> signal för coda dax går in i marknaden, och då ligger finns det bara 10% kvar att ta av, vilket den då bör handla för, (dvs den tar inte 40% utan bara de 10% som finns kvar i denna trade.

Det finns även andra synergier i detta, ex om man som jag swingtradar enskilda aktier så kan man även ta vissa trades utan att det stör för mkt med de olika signalerna.

Hur ser ni andra på detta?

[jimmy]

Hej,

MYCKET BRA FÖRSLAG!

jag upplever samma problem, kör många strategier och det är ofta stor del av kapitalet som inte arbetar.

Implementera snälla!

[Rikard Nilsson]

Jag har en liten request.

Om jag ex kör Symphony Light 70% och Coda dax 30% på en depå, så kommer jag i perioder ligga med exponering 70%,35% och 30% och vid speciella tillfällen 100% exponerad. Inte helt optimalt användande av kapitalet, utan man kan vid en mix av flera strategier skapa bättre resursanvändande.

Jag skulle gärna se att man kan ligga överexponerad vid angedd insats. dvs att om man skulle ligga ex 90% symphony light och ex 40% coda dax (dvs 130% av portföljvärdet)

Antag att Symphony light ligger 100% long,(90% av portföljvärdet används då) och coda-dax ligger utanför marknaden.
--> signal för coda dax går in i marknaden, och då ligger finns det bara 10% kvar att ta av, vilket den då bör handla för, (dvs den tar inte 40% utan bara de 10% som finns kvar i denna trade.

Det finns även andra synergier i detta, ex om man som jag swingtradar enskilda aktier så kan man även ta vissa trades utan att det stör för mkt med de olika signalerna.

Hur ser ni andra på detta?

Hej,

MYCKET BRA FÖRSLAG!

jag upplever samma problem, kör många strategier och det är ofta stor del av kapitalet som inte arbetar.

Implementera snälla!

Du menar att helt enkelt ta bort kontrollen att kapital finns innan order läggs? Det går ju att göra på ett annat sätt, du kan ju alltid byta till minifutures med dubbelt så hög hävstång tex så har du i praktiken en "överexponering".

Det är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt att ta bort spärren för kapital eftersom det då skulle kunna betyda att kunder handlar oavsiktligt för belånade medel.

[jimmy]

Hej,

Jag brainstormar lite. Hade inte tänkt ut någon lösning, mer att det lät bra!.
Håller också med Rikard att det lättaste är att över exponera med hävstång.

Jag förespråkar inte att ta bort spärren Rikard utan att antal skriptet fungerar så här (tror jag )

Ett gemensamt köp antal skript som tar positionsstorlek enligt inputcell som idag.


Villkor:
Om storlek < tillgängligt kapital. = TA Position

Om storlek > tillgängligt kapital.
OCH
Om tillgängligt kapital > minimibelopp som tillåts för att Ta Position.

= Räkna om antal till vad som är möjligt med tillgängligt kapital Ta Position

Annars låt bli.

konfigurerbart minimibelopp borde finnas för att inte ta en fjant position som går back pga courtage och spread.

MVH
Jimmy

[PerG]

Du menar att helt enkelt ta bort kontrollen att kapital finns innan order läggs?

Jag är mer inne på det som jimmy säger, inte ta bort skyddet utan att anpassa positionen upp till 100% exponering. dvs man ligger aldrig mer än 100 ngn gång,

Som i mitt exempel ovan, om man ligger 90% insats av depån exponerad i symphony light, och Coda dax vill gå in med 40% insats. Detta skulle idag leda till att coda dax inte går in överhvuudtaget pga av överexponering.

Det jag vill här är att coda dax då anpassar insatsen i denna trade till det som finns kvar. (vilket idetta fall är 10% (100-90%))

Vore givetvis bra att också kunna ställa on om den skall använda belåning eller ej som ett extra val, de gånger som det finns utrymme för detta.


Som jag skev i föregående exempel vill jag även swing-trada individuella aktier i samma depå vilket gör att en dynamisk form av anpassning av insatsen för att få hela kapitalet att jobba.

Vi bortser från diskussionen att reglera med hävstång tycker jag då det är en annan fråga enligt mig, syftet här är hur vi kan få högre % kapitalutnyttjande av depån.

[Rikard Nilsson]

Det låter lite stökigt faktiskt, det vi måste tänka på när det gäller kommersiella strategier är att alla ska kunna förstå hur det fungerar på ett så enkelt sätt som möjligt. Redan nu får vi ofta förklara vad skillnaden är mellan fast insatsbelopp och procent av depåvärdet.

Självklart går det alltid att göra individuella anpassningar om nu någon vill ha en annan lösning, det är inte mer komplicerat än att vi kan ändra sakerna en del.

[jimmy]

Hej,

varför beter sig Symphony Light så här, det måste vara en bugg! ?


Köp, sälj, och ett köp som inte gick igenom. Bara courtage och spread utgifter!

17:23 ORDER "sl) Symphony Light Bull buy custom MINILONG OMX D OC(35)"
17:24 ORDER "sl) Symphony Light Bull sell custom MINILONG OMX D OC(35)"
17:25 ORDER "sl) Symphony Light Bull buy custom MINILONG

Någon mer som har detta problem?

Vad kommer göras för att hindra att det hander igen?

[Rikard Nilsson]

Vilket antal har du ställt in och vilka antal handlades? Tradelog ger svar på det mesta. Det finns en återkopplingsslinga för att förhindra "överexponering" i händelse av kommunikationsproblem. Den skulle kunna sälja ett överskott. Om det är kommunikationsproblem kan det bli en extra order innan antalet stämmer med börvärdet.

[jimmy]

Vilket antal har du ställt in och vilka antal handlades? Tradelog ger svar på det mesta. Det finns en återkopplingsslinga för att förhindra "överexponering" i händelse av kommunikationsproblem. Den skulle kunna sälja ett överskott. Om det är kommunikationsproblem kan det bli en extra order innan antalet stämmer med börvärdet.

Hej Rikard,

Jag har mailat dig tradelog för idag.

Samt nämnt ett annat problem att saldo inte uppdateras, tror det är vid försäljning som saldot forfarande visar det lägre saldo som att man hade innehavet.

[Rikard Nilsson]

Ja, här ser vi risken med att köra för gamla programversioner....

[Christer]

Jag kör Symphony Light i 2 depåer. Long 100 skedde bara i den ena depån igår 17:23. Long 100 skedde sedan i den andra depån först kl 10:50 idag. 5 sekunder senare slår Long 50 in i båda depåerna. Long 50 skedde sedan i båda depåerna kl 17:23 idag (korrekt). Detta känns lite märkligt.

[Rikard Nilsson]

Programversion?

[Christer]

Slutade med 21. Har uppdaterat nu till 25.

[Rikard Nilsson]

Ok, fint. Då har du en version nu som hanterar olika insatser per konto korrekt. Det bör rätta problemet. Du får ändå gärna maila Tradelog så ser vi om något annat onormalt loggats.

[Christer]

Har mailet filen till din email-adress nu (hittade ingen mailfunktion i forumet där jag kunde attacha filer).