Terminshandel

[Rikard Nilsson]

Ponera att era robotar handlade med terminen, hur många kontrakt skulle det då röra sig om?

Lite olika, men i vissa lägen skulle vi omsätta ett par hundra kontrakt på några sekunder. Då går det inte att få samma pris på allihop tyvärr. Spreaden blir i praktiken 0,5-0,75 pkt vid de volymerna. Och vi väntar betydligt större volymer inom kort när Light-versionen av NAT släpps.

[nyrn2k]

Ja det kanske är svårt att då få alla till exakt samma pris, men om man lägger limitordrar så sväljer nog ändå marknaden det ganska fort.
Vad saknas i Light-versionen jämfört med den vanliga?

[Rikard Nilsson]

Jo, men vi har inte den tiden att få igenom alla ordrar. Vi måste få avslut i princip direkt för att vara säkra på att alla kunder får positionen. Det är därför det fungerar så bra att gå via emittentens ackumulerade storposition. Den kan vi plocka ifrån utan att direkt påverka marknaden. Dessutom handlar vi ju annat än OMX, tex DAX som blir väldigt bökigt att köra terminen på.

[nyrn2k]

Vad saknas i Light-versionen jämfört med den vanliga?

[Rikard Nilsson]

Ah, glömde, jo den kan ingenting förutom att köra Approved-robotar. Inga diagram, ingen teknisk analys, inga kursdatabaser osv. Endast ordrar utifrån och inställningar som konton, instrument och insats.

[nyrn2k]

okej, tack!

[larry]

terminshandel och size

Finns det någon möjlighet att dela upp orderna om man handlar med size och inte vill få sämre pris genom att driva upp kursen.
Säg att man vill handla 50 kontrakt i terminen, men inte vill ägga ut hela ordern direkt utan dela upp den på kanske 10 kontrakt i minuten. Är det möjligt att göra så i nat och isåfall hur?

[LillWicke]

Larry,
Förusatt att du har en timelock i ditt triggerscript som hindrar orderläggning med 1 minut från senaste handelstidpunkt, (detta ska alla script ha som man handlar skarpt med), så är det bara att lägga in ett fast antal (10) i ditt antalsscript, samt ange att du vill handla 50 kontrakt som indata.

Så här ser en timelock ut:

{ spärr som hindrar orderläggning 1 minut efter senaste order }
timelock:=1
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)

i30(
orderdelay_ok=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
)

[eric]

Någon som har provat att handla med terminer i ISK?

är det någon skillnad jämfört med vanlig depå?

[mikbob]

Det är ingen skillnad. Enda skillnaden är väl att det inte är möjligt att ha intraday kredit på ISK depån.

[larry]

Har någon erfarenhet av att ligga övernatt med termin. Vad är kostnaderna och ökar säkerhetskravet från Nordnet?

[Bertil]

Hej!
Som Rikard skrev i en annan tråd så ändras säkerhetskravet kontinuerligt över dagen bl a beroende på volatilitet. Just nu blankar jag terminen över natten och säkerhetskravet är 10159 SEK.
Som jag själv skrev i en annan tråd så är risken att Dow tappar 3% då OMXS är stängd mycket större än att Dow går upp samma procent. Min strategi är alltså att endast tillåta blankning över natten. Om index stiger går jag alltid ur innan Stockholm stänger.
mvh
Bertil

[eric]

Hej!
Som Rikard skrev i en annan tråd så ändras säkerhetskravet kontinuerligt över dagen bl a beroende på volatilitet. Just nu blankar jag terminen över natten och säkerhetskravet är 10159 SEK.
Som jag själv skrev i en annan tråd så är risken att Dow tappar 3% då OMXS är stängd mycket större än att Dow går upp samma procent. Min strategi är alltså att endast tillåta blankning över natten. Om index stiger går jag alltid ur innan Stockholm stänger.
mvh
Bertil

Borde väl gå att hedga med något i usa under kvällen?

http://www.tradermike.net/inverse-sh...ish-etf-funds/

Finns ju annat också

[eric]

(den arga "gubben" kom med av misstag och inte går det att redigera)

Borde väl gå att hedga med något i usa under kvällen?

http://www.tradermike.net/inverse-sh...ish-etf-funds/

Finns ju annat också

[Bertil]

Borde väl gå att hedga med något i usa under kvällen?

http://www.tradermike.net/inverse-sh...ish-etf-funds/

Finns ju annat också

En termin har ju utväxling runt 10 och om man skall hedga mot den för att fega så måste man lägga ut mycket kapital för de flesta ETF:er har inte utväxlingen 10, dessutom så förlorar man på spreaden.
Du menar att om Dow skulle rasa så skulle man bums köpa bear ETF:er för att hedga om man ligger lång på terminen. Visst det kan man göra om man hittar en bra bear ETF mot Dow samt reserverar pengar på sitt konto och gör iordning lite automatiska script i Autotrader. Finns det någon av er som gör så?
undrar
Bertil