Standardmodell TOM

[Rikard Nilsson]

Jag tror nog det fungerar över tid, men det har varit svaga perioder även historiskt. Bifogar simulering från 1990 fram till nu för OMX, DAX och SP500. Man ser ju tydligt att det inte alltid gått perfekt.

Många har försökt förklara månadseffekten med olika saker. Själv tror jag nog det är större fonders/investmentbankers "window-dressing" som ligger bakom. Alla vill ha bra siffror innan månaden stängs. Därför bör fenomenet också kunna fortsätta finnas.

[swedtraders]

Det är väl bara att vänta o se som gäller... som alltid i den här businessen!

[Henric]

Att dåliga affärer kommer i rad är svårt att undvika. En annan orsak är situationer då alla köpvillkor inte är uppfyllda i slutet av månaden och det kan bli glest med signaler i bra lägen. Jag har en idè att labba med. Om det inte har blivit signal på en rullande månad, ca 22 handelsdagar så kan kompliterande villkor trigga. Jag testade med macd för att signal i alla ska komma underifrån. Någon kanske kan hitta något bättre. Vet ej om man går ifrån grundkonceptet. Det ser i alla fall bra ut sedan dec 20004.


{ TOM OMX köp }

dag=ge(dayofmonth(),20)
sista=ge(dayofmonth(),28)
limit=if(sista,1,3)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)

vlkhandel=and(and(eqv(int(d),int(date())),öppet),ej_innehav)
long1=and(and(and(lt(c,llv(aref(c,1),limit:4)),dag),vlkhandel),kl1720)
long2=and(and(and(gt(sub(int(d),int(lasttrade(b,d))),21),macd(b)),gt(c,mult(llv(c,20),1.03))),vlkhandel)
mult(or(long1,long2),10)

[Rikard Nilsson]

Med risk för att det blir curve-fitting så kan man ju ändra lite i villkoren baserat på om index ligger i lång upptrend eller nedtrend. Jag har noterat att botten i månaden ofta inträffat i mitten av månaden senaste året, och om man skulle tillåta att TOM-modellen går in tidigare får vi bättre resultat senaste åren, men större drawdown tidigare år. Men, det intressanta är att drawdown inträffar när börsen är i fallande trend, och då är det ju enkelt att lägga till ett villkor som tex testar om MA200 är uppåt som kvitto på trend, och därmed tillåta tidigt entry i månaden, tex från 14:e och framåt.


{ Standardmodell TOM OMX köp }
{ 140119 }
ma200=mov(c,200,s)
upp=hhv(gt(ma200,aref(ma200,1)),5)
dag=ge(dayofmonth(),if(upp,14,20))
sista=ge(dayofmonth(),28)
limit=if(sista,1,3)
close=cmpref(c,0,a)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
long1=and(and(lt(close,llv(aref(close,1),limit:4)),dag),ej_innehav)
long2=and(and(long1,öppet),kl1720)
mult(long1,10)

{@A(0,OMX Stock )}



{ Standardmodell TOM OMX sälj }
{ 140119 }
dag=and(ge(dayofmonth(),1),lt(dayofmonth(),14))
innehav=gt(portfolio(v),0)
close=cmpref(c,0,a)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)
sell1=and(and(lt(close,aref(close,1)),dag),innehav)
sell2=and(and(sell1,öppet),kl1720)
mult(sell1,10)

{@A(0,OMX Stock )}

[Rikard Nilsson]

Rättelse, scripten använde C ovan vilket ska vara Close eftersom vi kör med extra objekt. Vad tycker ni? Ska vi köra denna som officiell version?

{ Standardmodell TOM OMX köp }
{ 150204 }
close=cmpref(c,0,a)
ma200=mov(close,200,s)
upp=hhv(gt(ma200,aref(ma200,1)),5)
dag=ge(dayofmonth(),if(upp,14,20))
sista=ge(dayofmonth(),28)
limit=if(sista,1,3)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
long1=and(and(lt(close,llv(aref(close,1),limit:4)),dag),ej_innehav)
long2=and(and(long1,öppet),kl1720)
mult(long1,10)

{@A(0,OMX Stock )}

[jimmy]

Hej

Jag röstar ja.
Man kan ju ändra datum själv om man ser att vågrörelsen inträffar runt olika datum över längre tid, så känns som en flexibel och bra lösning.

För de som inte kan skriptet så bra, så skulle du kunna lägga datum som egna variabler så blir det användarvänligt

[Rikard Nilsson]

Ja det är enkelt, viktigt bara att man ändrar även i säljscriptet så att det inte kan loopa. Men det går ju att skriva i instruktionen, och även lägga in loopskydd - köp inte tillåtet om sälj skett samma dag osv.

[petpee]

Ja, eller så kan man ju ligga inne hela månaden Skämt åsido, jag förstår inte diskussionen! Rule nbr 1) Dont change your rules 2) See 1. De som kontinuerligt ändrar kommer kontinuerligt förlora pengar.

[jimmy]

Ja, eller så kan man ju ligga inne hela månaden Skämt åsido, jag förstår inte diskussionen! Rule nbr 1) Dont change your rules 2) See 1. De som kontinuerligt ändrar kommer kontinuerligt förlora pengar.

Jag förstår inte vart du vill komma med en klyscha som dont change the rules. Om det är adekvat att justera en strategi baserat på backtest och analys. Vi behöver inte gå in på det, men skulle jag applicera den regeln på mina strategier så skulle jag inte ha några lönsamma.

Röstar du nej då som svar på Rikards fråga? I så fall utveckla gärna varför om du vill.

[Rikard Nilsson]

Det intressanta är att även om man tillåter entry tidigare i månaden blir det inte så många tidiga entrys som man först kanske tror. Det gör ju att jag är mer benägen att "köpa ändringen" eftersom den fungerar även historiskt. Bara för att första utkastet på en modell var bra behöver det ju inte innebära att en vidareutveckling är sämre. Enkelhet är ofta bra, men det är nog inte helt rätt att stoppa all utveckling bara för risken för curve-fittning. 25 år är ändå ganska lång tid tycker jag.



1993-03-15 17:29:58 Köp 1,00 192,60 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-04-05 17:29:58 Sälj -1,00 193,57 0,08 0,97 0,50% 0,82 0,43% 127:30:00 0,00 23,64 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-04-26 17:29:58 Köp 1,00 197,38 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-05-03 17:29:58 Sälj -1,00 199,26 0,08 1,88 0,95% 1,73 0,87% 42:30:00 0,00 25,36 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-05-19 17:29:58 Köp 1,00 209,40 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-06-01 17:29:58 Sälj -1,00 210,74 0,08 1,34 0,64% 1,18 0,56% 76:30:00 0,00 26,54 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-06-14 17:29:58 Köp 1,00 206,79 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-07-02 17:29:58 Sälj -1,00 211,84 0,08 5,05 2,44% 4,89 2,36% 119:00:00 0,00 31,43 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-07-21 17:29:58 Köp 1,00 222,31 0,09 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-08-04 17:29:58 Sälj -1,00 236,04 0,09 13,73 6,18% 13,55 6,10% 85:00:00 0,00 44,98 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-08-23 17:29:58 Köp 1,00 251,82 0,10 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-09-01 17:29:58 Sälj -1,00 244,85 0,10 -6,97 -2,77% -7,16 -2,84% 59:30:00 0,00 37,81 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-09-15 17:29:58 Köp 1,00 245,25 0,10 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-10-04 17:29:58 Sälj -1,00 252,84 0,10 7,59 3,09% 7,40 3,02% 110:30:00 0,00 45,21 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-10-27 17:29:58 Köp 1,00 274,02 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-11-01 17:29:58 Sälj -1,00 277,87 0,11 3,85 1,41% 3,63 1,33% 25:30:00 0,00 48,84 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-11-16 17:29:58 Köp 1,00 270,79 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-12-03 17:29:58 Sälj -1,00 260,59 0,10 -10,20 -3,77% -10,41 -3,84% 110:30:00 0,00 38,44 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-12-28 17:29:58 Köp 1,00 270,94 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-01-12 17:29:58 Sälj -1,00 287,32 0,11 16,38 6,05% 16,16 5,97% 93:30:00 0,00 54,60 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-01-20 17:29:58 Köp 1,00 298,31 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-02-01 17:29:58 Sälj -1,00 304,63 0,12 6,32 2,12% 6,08 2,04% 68:00:00 0,00 60,68 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-02-22 17:29:58 Köp 1,00 300,06 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-03-01 17:29:58 Sälj -1,00 290,21 0,11 -9,85 -3,28% -10,08 -3,36% 42:30:00 0,00 50,60 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-03-17 17:29:58 Köp 1,00 291,58 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-04-13 17:29:58 Sälj -1,00 286,41 0,11 -5,17 -1,77% -5,40 -1,85% 161:30:00 0,00 45,21 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-04-14 17:29:58 Köp 1,00 280,94 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-05-04 17:29:58 Sälj -1,00 289,20 0,11 8,26 2,94% 8,04 2,86% 119:00:00 0,00 53,25 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-05-20 17:29:58 Köp 1,00 292,86 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-06-01 17:29:58 Sälj -1,00 283,35 0,11 -9,51 -3,25% -9,73 -3,32% 68:00:00 0,00 43,51 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-06-16 17:29:58 Köp 1,00 274,83 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-07-01 17:29:58 Sälj -1,00 258,33 0,10 -16,50 -6,00% -16,71 -6,08% 93:30:00 0,00 26,80 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-07-27 17:29:58 Köp 1,00 282,80 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-08-03 17:29:58 Sälj -1,00 291,18 0,11 8,38 2,96% 8,16 2,88% 42:30:00 0,00 34,96 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-08-15 17:29:58 Köp 1,00 269,36 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-09-05 17:29:58 Sälj -1,00 279,47 0,11 10,11 3,75% 9,90 3,67% 127:30:00 0,00 44,86 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-09-16 17:29:58 Köp 1,00 282,06 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-10-03 17:29:58 Sälj -1,00 271,79 0,11 -10,27 -3,64% -10,49 -3,72% 93:30:00 0,00 34,37 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-10-21 17:29:58 Köp 1,00 283,48 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-11-01 17:29:58 Sälj -1,00 287,76 0,11 4,28 1,51% 4,06 1,43% 59:30:00 0,00 38,43 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-11-22 17:29:58 Köp 1,00 291,59 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-12-01 17:29:58 Sälj -1,00 291,95 0,11 0,36 0,12% 0,13 0,05% 59:30:00 0,00 38,56 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-12-21 17:29:58 Köp 1,00 283,82 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-01-12 17:29:58 Sälj -1,00 289,79 0,11 5,97 2,10% 5,75 2,02% 127:30:00 0,00 44,31 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-01-19 17:29:58 Köp 1,00 291,43 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-02-02 17:29:58 Sälj -1,00 291,69 0,11 0,26 0,09% 0,03 0,01% 85:00:00 0,00 44,34 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-02-16 17:29:58 Köp 1,00 295,11 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-03-02 17:29:58 Sälj -1,00 286,33 0,11 -8,78 -2,98% -9,01 -3,05% 85:00:00 0,00 35,33 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-03-17 17:29:58 Köp 1,00 282,34 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-04-05 17:29:58 Sälj -1,00 289,91 0,11 7,57 2,68% 7,35 2,60% 110:30:00 0,00 42,68 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-04-18 17:29:58 Köp 1,00 293,15 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-05-01 17:29:58 Sälj -1,00 304,75 0,12 11,60 3,96% 11,37 3,88% 68:00:00 0,00 54,04 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-05-18 17:29:58 Köp 1,00 307,36 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-06-06 17:29:58 Sälj -1,00 315,30 0,12 7,94 2,58% 7,70 2,50% 93:30:00 0,00 61,74 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-06-14 17:29:58 Köp 1,00 310,89 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-07-11 17:29:58 Sälj -1,00 340,36 0,13 29,47 9,48% 29,22 9,40% 153:00:00 0,00 90,96 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-07-14 17:29:58 Köp 1,00 338,11 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-08-01 17:29:58 Sälj -1,00 332,39 0,13 -5,72 -1,69% -5,98 -1,77% 102:00:00 0,00 84,98 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-08-24 17:29:58 Köp 1,00 344,34 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-09-12 17:29:58 Sälj -1,00 361,65 0,14 17,31 5,03% 17,03 4,95% 110:30:00 0,00 102,01 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-09-18 17:29:58 Köp 1,00 362,62 0,14 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-10-02 17:29:58 Sälj -1,00 362,79 0,14 0,17 0,05% -0,11 -0,03% 85:00:00 0,00 101,90 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-10-17 17:29:58 Köp 1,00 352,96 0,14 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-11-01 17:29:58 Sälj -1,00 335,09 0,13 -17,87 -5,06% -18,14 -5,14% 93:30:00 0,00 83,76 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-11-14 17:29:58 Köp 1,00 331,78 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-12-04 17:29:58 Sälj -1,00 341,71 0,13 9,93 2,99% 9,67 2,91% 119:00:00 0,00 93,43 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-12-14 17:29:58 Köp 1,00 332,21 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1996-01-04 17:29:58 Sälj -1,00 347,40 0,14 15,19 4,57% 14,93 4,49% 102:00:00 0,00 108,35 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1996-01-15 17:29:58 Köp 1,00 329,04 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1996-02-05 17:29:58 Sälj -1,00 346,54 0,14 17,50 5,32% 17,24 5,24% 127:30:00 0,00 125,59 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1996-02-15 17:29:58 Köp 1,00 354,71 0,14 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1996-03-05 17:29:58 Sälj -1,00 370,70 0,14 15,99 4,51% 15,71 4,43% 110:30:00 0,00 141,30 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1996-03-21 17:29:58 Köp 1,00 374,97 0,15 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp

[Henric]

Det intressanta är att även om man tillåter entry tidigare i månaden blir det inte så många tidiga entrys som man först kanske tror. Det gör ju att jag är mer benägen att "köpa ändringen" eftersom den fungerar även historiskt. Bara för att första utkastet på en modell var bra behöver det ju inte innebära att en vidareutveckling är sämre. Enkelhet är ofta bra, men det är nog inte helt rätt att stoppa all utveckling bara för risken för curve-fittning. 25 år är ändå ganska lång tid tycker jag.



1993-03-15 17:29:58 Köp 1,00 192,60 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-04-05 17:29:58 Sälj -1,00 193,57 0,08 0,97 0,50% 0,82 0,43% 127:30:00 0,00 23,64 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-04-26 17:29:58 Köp 1,00 197,38 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-05-03 17:29:58 Sälj -1,00 199,26 0,08 1,88 0,95% 1,73 0,87% 42:30:00 0,00 25,36 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-05-19 17:29:58 Köp 1,00 209,40 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-06-01 17:29:58 Sälj -1,00 210,74 0,08 1,34 0,64% 1,18 0,56% 76:30:00 0,00 26,54 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-06-14 17:29:58 Köp 1,00 206,79 0,08 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-07-02 17:29:58 Sälj -1,00 211,84 0,08 5,05 2,44% 4,89 2,36% 119:00:00 0,00 31,43 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-07-21 17:29:58 Köp 1,00 222,31 0,09 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-08-04 17:29:58 Sälj -1,00 236,04 0,09 13,73 6,18% 13,55 6,10% 85:00:00 0,00 44,98 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-08-23 17:29:58 Köp 1,00 251,82 0,10 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-09-01 17:29:58 Sälj -1,00 244,85 0,10 -6,97 -2,77% -7,16 -2,84% 59:30:00 0,00 37,81 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-09-15 17:29:58 Köp 1,00 245,25 0,10 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-10-04 17:29:58 Sälj -1,00 252,84 0,10 7,59 3,09% 7,40 3,02% 110:30:00 0,00 45,21 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-10-27 17:29:58 Köp 1,00 274,02 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-11-01 17:29:58 Sälj -1,00 277,87 0,11 3,85 1,41% 3,63 1,33% 25:30:00 0,00 48,84 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-11-16 17:29:58 Köp 1,00 270,79 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1993-12-03 17:29:58 Sälj -1,00 260,59 0,10 -10,20 -3,77% -10,41 -3,84% 110:30:00 0,00 38,44 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1993-12-28 17:29:58 Köp 1,00 270,94 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-01-12 17:29:58 Sälj -1,00 287,32 0,11 16,38 6,05% 16,16 5,97% 93:30:00 0,00 54,60 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-01-20 17:29:58 Köp 1,00 298,31 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-02-01 17:29:58 Sälj -1,00 304,63 0,12 6,32 2,12% 6,08 2,04% 68:00:00 0,00 60,68 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-02-22 17:29:58 Köp 1,00 300,06 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-03-01 17:29:58 Sälj -1,00 290,21 0,11 -9,85 -3,28% -10,08 -3,36% 42:30:00 0,00 50,60 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-03-17 17:29:58 Köp 1,00 291,58 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-04-13 17:29:58 Sälj -1,00 286,41 0,11 -5,17 -1,77% -5,40 -1,85% 161:30:00 0,00 45,21 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-04-14 17:29:58 Köp 1,00 280,94 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-05-04 17:29:58 Sälj -1,00 289,20 0,11 8,26 2,94% 8,04 2,86% 119:00:00 0,00 53,25 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-05-20 17:29:58 Köp 1,00 292,86 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-06-01 17:29:58 Sälj -1,00 283,35 0,11 -9,51 -3,25% -9,73 -3,32% 68:00:00 0,00 43,51 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-06-16 17:29:58 Köp 1,00 274,83 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-07-01 17:29:58 Sälj -1,00 258,33 0,10 -16,50 -6,00% -16,71 -6,08% 93:30:00 0,00 26,80 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-07-27 17:29:58 Köp 1,00 282,80 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-08-03 17:29:58 Sälj -1,00 291,18 0,11 8,38 2,96% 8,16 2,88% 42:30:00 0,00 34,96 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-08-15 17:29:58 Köp 1,00 269,36 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-09-05 17:29:58 Sälj -1,00 279,47 0,11 10,11 3,75% 9,90 3,67% 127:30:00 0,00 44,86 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-09-16 17:29:58 Köp 1,00 282,06 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-10-03 17:29:58 Sälj -1,00 271,79 0,11 -10,27 -3,64% -10,49 -3,72% 93:30:00 0,00 34,37 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-10-21 17:29:58 Köp 1,00 283,48 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-11-01 17:29:58 Sälj -1,00 287,76 0,11 4,28 1,51% 4,06 1,43% 59:30:00 0,00 38,43 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-11-22 17:29:58 Köp 1,00 291,59 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1994-12-01 17:29:58 Sälj -1,00 291,95 0,11 0,36 0,12% 0,13 0,05% 59:30:00 0,00 38,56 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1994-12-21 17:29:58 Köp 1,00 283,82 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-01-12 17:29:58 Sälj -1,00 289,79 0,11 5,97 2,10% 5,75 2,02% 127:30:00 0,00 44,31 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-01-19 17:29:58 Köp 1,00 291,43 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-02-02 17:29:58 Sälj -1,00 291,69 0,11 0,26 0,09% 0,03 0,01% 85:00:00 0,00 44,34 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-02-16 17:29:58 Köp 1,00 295,11 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-03-02 17:29:58 Sälj -1,00 286,33 0,11 -8,78 -2,98% -9,01 -3,05% 85:00:00 0,00 35,33 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-03-17 17:29:58 Köp 1,00 282,34 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-04-05 17:29:58 Sälj -1,00 289,91 0,11 7,57 2,68% 7,35 2,60% 110:30:00 0,00 42,68 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-04-18 17:29:58 Köp 1,00 293,15 0,11 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-05-01 17:29:58 Sälj -1,00 304,75 0,12 11,60 3,96% 11,37 3,88% 68:00:00 0,00 54,04 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-05-18 17:29:58 Köp 1,00 307,36 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-06-06 17:29:58 Sälj -1,00 315,30 0,12 7,94 2,58% 7,70 2,50% 93:30:00 0,00 61,74 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-06-14 17:29:58 Köp 1,00 310,89 0,12 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-07-11 17:29:58 Sälj -1,00 340,36 0,13 29,47 9,48% 29,22 9,40% 153:00:00 0,00 90,96 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-07-14 17:29:58 Köp 1,00 338,11 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-08-01 17:29:58 Sälj -1,00 332,39 0,13 -5,72 -1,69% -5,98 -1,77% 102:00:00 0,00 84,98 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-08-24 17:29:58 Köp 1,00 344,34 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-09-12 17:29:58 Sälj -1,00 361,65 0,14 17,31 5,03% 17,03 4,95% 110:30:00 0,00 102,01 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-09-18 17:29:58 Köp 1,00 362,62 0,14 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-10-02 17:29:58 Sälj -1,00 362,79 0,14 0,17 0,05% -0,11 -0,03% 85:00:00 0,00 101,90 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-10-17 17:29:58 Köp 1,00 352,96 0,14 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-11-01 17:29:58 Sälj -1,00 335,09 0,13 -17,87 -5,06% -18,14 -5,14% 93:30:00 0,00 83,76 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-11-14 17:29:58 Köp 1,00 331,78 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1995-12-04 17:29:58 Sälj -1,00 341,71 0,13 9,93 2,99% 9,67 2,91% 119:00:00 0,00 93,43 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1995-12-14 17:29:58 Köp 1,00 332,21 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1996-01-04 17:29:58 Sälj -1,00 347,40 0,14 15,19 4,57% 14,93 4,49% 102:00:00 0,00 108,35 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1996-01-15 17:29:58 Köp 1,00 329,04 0,13 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1996-02-05 17:29:58 Sälj -1,00 346,54 0,14 17,50 5,32% 17,24 5,24% 127:30:00 0,00 125,59 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1996-02-15 17:29:58 Köp 1,00 354,71 0,14 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp
1996-03-05 17:29:58 Sälj -1,00 370,70 0,14 15,99 4,51% 15,71 4,43% 110:30:00 0,00 141,30 Standardmodell TOM OMXS30 sälj
1996-03-21 17:29:58 Köp 1,00 374,97 0,15 1,00 Innehav Standardmodell TOM OMXS30 köp

Jag tycker att modellen kan ändras. Det är ett fåtal villkor och eventuell curve-fittingen borde bli liten. Frågan är om det blir en TOM modell. Ändringen leder delvis till köp på dipp i trend. Det är ju ändå open source och användaren kan ju själv ändra och simulera. En viktig sak att tänka på vid ändringar är om animeringen är på eller av. Animering av=signal vid stängning och då kanske inte vissa villkor fungerar bra, tex rsi vänder upp från lågt värde eller macd. Nackdelen med animering på är att simuleringshistoriken blir kortare.

[Rikard Nilsson]

Jo animeringen är avslagen, och i skarp drift ligger villkor som släpper signal vid 17:20 för att stämma så bra som möjligt med det icke-animerade resultatet. Det gör att man kan testa på dagsdata från 1990 till nu.



PS. Sista raden i resp script ska alltså ändras så att tidsvillkoren kommer med om man vill köra skarpt eller simulera med animering påslagen.

[DayTrader]

Tittar man lite närmare på den simulering som presenteras ser det ut som att resultatet (med återinvestering) av att gå lång över varje månadsskifte mellan mars 1993 och mars 1996 hade varit ca. +51%. Att ha gjort tvärt om, dvs att ligga lång mellan månadsskiftena, hade gett ca. +29%. Visserligen tjänar man mer pengar över månadsskiftena än mellan månadsskiftena, men totalt ger man bort nästan halva avkastningen på att gå ur marknaden mellan månadsskiftena. Att gå lång i mars 1993 och sälja i mars 1996 hade gett +95%. Hur ser det ut för hela 25-årsperioden?

[Rikard Nilsson]

Hela periodens trades bifogad nedan. Över hela perioden blir det drygt 2500 punkter i vinst, index har alltså gått från ca 200 till 1590, alltså grovt räknat 1400 punkter under samma period. Så det finns ju en edge i strategin helt klart. Drawdown är ju också betydligt mindre än börsrasen efter IT-boomen och finanskrisen.

[swedtraders]

Curve fitting?

Något off topic kanske... men jag kan inte låta bli

Jag tycker inte det är frågan om curve fitting om man kan förbättra sin strategi så att man täcker in senare marknadsfenomen (såsom Rikard gör med TOM här) utan att försämra strategin för äldre data...

Jag ska dock villigt erkänna att jag inte vet "definitionen" på curve fitting!
Kan någon ge ett bra exempel? Man läser ofta att folk varnar för det, men jag har aldrig fått något bra exempel eller läst någon bra definition. Vissa förespråkar också att optimera strategin på en period för att sen testa på en annan. Är det inte istället bättre att optimera på så lång period som möjligt undrar jag? Det beror väl även på typ av strategi (snabb, långsam, osv.) antar jag, men i en långsam som TOM så behöver man ju ganska lång period bara för att ha tillräckligt många datapunkter för någon statistisk slutsats...!?

Vad säger expertisen? Hur resonerar ni kring curve fitting?