Jag tror nog det fungerar över tid, men det har varit svaga perioder även historiskt. Bifogar simulering från 1990 fram till nu för OMX, DAX och SP500. Man ser ju tydligt att det inte alltid gått perfekt.
Många har försökt förklara månadseffekten med olika saker. Själv tror jag nog det är större fonders/investmentbankers "window-dressing" som ligger bakom. Alla vill ha bra siffror innan månaden stängs. Därför bör fenomenet också kunna fortsätta finnas.
Många har försökt förklara månadseffekten med olika saker. Själv tror jag nog det är större fonders/investmentbankers "window-dressing" som ligger bakom. Alla vill ha bra siffror innan månaden stängs. Därför bör fenomenet också kunna fortsätta finnas.
Comment