Fear - Greed

[HenrikSyst]

Just frågan om varför alla verkar fokuserade på att få sin egen DIY-strategi att funka när det finns fungerande strategier är ett intressant psykologiskt fenomen. Tror det har att göra med att man tror att om man har egen strategi som ingen annan har så kan man tjäna mer pengar men om man tar någon färdig så går det inte tjäna pengar för andra använder den. Eller så är färdiga strategier i mångas ögon för bra för vara sanna eller den alltid återkommande frågan kring de just sålda eller gratis strategier-"om det är så bra varför låter man andra använda den?".

Omedvetet lägger jag mer tid på utveckling själv också än att faktiskt handla. Men jag har faktiskt skrota en egen prognosmetod en gång till förmån för en köpt sådan. Det var den som nu finns här på Autostock - NDF. Men min strategi har utvecklats ut ifrån denna. Själv kör jag Fusion och min egen. Fusion min Treasury-avdelning som förvaltar det som jag inte använder i tradingen....

[Bertil]

Just frågan om varför alla verkar fokuserade på att få sin egen DIY-strategi att funka när det finns fungerande strategier är ett intressant psykologiskt fenomen. Tror det har att göra med att man tror att om man har egen strategi som ingen annan har så kan man tjäna mer pengar men om man tar någon färdig så går det inte tjäna pengar för andra använder den. Eller så är färdiga strategier i mångas ögon för bra för vara sanna eller den alltid återkommande frågan kring de just sålda eller gratis strategier-"om det är så bra varför låter man andra använda den?".
....

1) De köpta strategierna har ju sina för och nackdelar, men för att bli nöjd måste de ju stämma överens med ens egen handelsfrekvens och sätt att handla. Gör de inte det kan det hända att man griper in och handlar manuellt och då pajar man ju strategin.
2) Om den köpte strategin är krypterad så vet man ju inte efter vilka regler den handlar och det känns frustrerande.
3) Om det är en avancerad gratisstrategi så kan det vara svårt att sätta sig in i kodningen för att modifiera. Håller man sig till sin egen strategi så behärskar man åtminstone koden, även om vinsten blir därefter.
4) Köpta strategier fungerar ofta bra under vissa handelsklimat men sämre under andra. (Gäller ju även egna strategier, men dem kan man ju modifiera)
5) Hade det funnits en superbra strategi så hade väldigt många redan kört den.
6) Med NAT finns det ju alla möjligheter att ta fram sina egna indikatorer som ingen annan tänkt på tidigare och backtesta. Detta är den kreativa delen av kodningen som jag gillar bäst. Chansen finns ju att man skulle hitta ett bra samband som kan ge vinst...

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Nu är det ju bara tre strategier som går att köpa, resten är gratis med öppen kod....

[HenrikSyst]

Det som är roligt med Autostock är att det är lite open-source med bidrag från användarna. Då blir det ju väldigt levande om det finns eldsjälar som utvecklar och forskar kring parametrar.

Personligen tycker jag just punkt 6 som är kul. Om man hittar nya saker som ingen har tänkt på eller som finns där ute men ingen riktigt har testat. Är det här gapet bra att agera på? Just att testa givna sanningar är kul. Många ser man att de kan vara rent av felaktiga eftersom de baseras på en verklighet för 10 år sedan.

[HenrikSyst]

Angående punkt 5) Håller jag inte med om, för om det fanns en superstrategi så skulle vi här på AT forumet inte handla på den utan argumentera för att den är kurvanpassad

[Henric]

Just frågan om varför alla verkar fokuserade på att få sin egen DIY-strategi att funka när det finns fungerande strategier är ett intressant psykologiskt fenomen. Tror det har att göra med att man tror att om man har egen strategi som ingen annan har så kan man tjäna mer pengar men om man tar någon färdig så går det inte tjäna pengar för andra använder den. Eller så är färdiga strategier i mångas ögon för bra för vara sanna eller den alltid återkommande frågan kring de just sålda eller gratis strategier-"om det är så bra varför låter man andra använda den?".

Omedvetet lägger jag mer tid på utveckling själv också än att faktiskt handla. Men jag har faktiskt skrota en egen prognosmetod en gång till förmån för en köpt sådan. Det var den som nu finns här på Autostock - NDF. Men min strategi har utvecklats ut ifrån denna. Själv kör jag Fusion och min egen. Fusion min Treasury-avdelning som förvaltar det som jag inte använder i tradingen....

Jag har under en längre tid haft en liknande idé liggande i byrålådan. När du och Rikard började skriva om NDP så fick jag extra inspiration.

* Vill själva vara delaktig och påverka
* Vill ha resultat direkt vill inte vänta om en strategi inte överpresterar just nu
* Underskattar hur mycket man tål. En strategi med bra avkastning och viss drawdown låter på förhand bra. I stridens hetta tål de flesta mindre.
* Orealistisk förväntan. Vill hitta den optimala strategin med hög avkastning, hög vinst% och liten drawdown. Detta över en lång tid.

I realiteten är det otroligt få som hittar den perfekta strategin. Det är nog bättre att köra många strategier. Då kan bygga egna eller tex köra strategier från AT. Genom open source hos AT kan man själv testa historiken med backtesting, modifiera strategin så att den passar egen risk/reward, få nya ideèr, mm. Om syftet är att slå aktiefonder och hedgefonder beroende på syfte finns det otroliga möjligheter med AT.

[Peppepeppe]

Rikard, tänkte bredda min AT-värld genom att inte bara använda Fusion (och som ett mentalt filter även Crescendo) utan också Fear-Greed. Finns det någon bra instruktion? Den jag hittade är för ytlig och översiktlig för mig. Någon instruktionsfilm?

Jag tänkte köra på aktierna direkt och inte använda Minifuturer eller liknande. Gillar att gå in med mer pengar och mindre hävstång, för att slippa för stor draw down etc.

För att utnyttja bästa courtagepris behöver jag köpa för ca 130 000 kr per affär. Fantisera att jag har en miljon att sätta på Fear/Greed, då kan jag hålla sju affärer igång samtidigt. Hur fungerar det då om det kommer signaler från fler aktier än så under en rejäl nedgångsdag? Jag förmodar att strategin gör det antal affärer som det finns kapital till och sedan slutar den? Gör du regelbundet körningar på vilka aktier som jämviktspendlar bäst och är bäst att ansluta?

Många frågor blir det.
Ciao

[Rikard Autostock]

Låter som en smart plan!

Instruktionen som finns ligger i manualen:

http://www.autostock.se/NATmanual/KopSaljFearGreed.html


I princip är det bara första delen du behöver göra om du ska handla aktier direkt:

1. Välj konto i menyraden¨
2. Anslut insatsscriptet till något instrument som finns lätt tillgängligt på arbetsytan, tex OMXS30 och välj insatsprocent och kryssa i Larmbevakat samt Max 1 ggr per dag.
3. Gå till Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning
4. Anslut de båda modellerna:

Standardmodell Fear Greed köp
Standardmodell Fear Greed sälj

till de aktier du vill handla. Skippa de båda ordermodellerna som heter Minifuture, de behövs endast om du vill handla ETPer.

[walle]

Försöker att liva upp tråden här lite :-)

Hur går det för er Fear/Greed? Vilka aktier har ni med i strategin? Jag har tagit med en hel del från Large Cap och någon enstaka från Mid, samt kopplat till ETPer. Har haft igång det i drygt två veckor nu fast ingen handel har skett än.

Rikard... du har inte lust att göra en video på hur man sätter upp Fear/Greed mot ETPer? Jag vet att manualen är bra och så, men med dina videor som stöd så är det oslagbart :-)

[Rikard Autostock]

JO, visst kan jag fixa ett videoklipp. Det lutar åt att det blir en generell lösning med ETP Link istället för modell-unika ETP-kopplingar. Då blir förfarande samma oavsett aktiemodell, och vi sparar några fält i Indata script som används nu.

[Peppepeppe]

Tänkte ansluta mig till Fear/Greed. Ponera att jag sätter in 500 000 kr och kör 19 % per affär (går det att köra så nära 100% av depåns värde ifall fem affärer kickar in samtidigt?).

Procentuell insats skall man skriva in vid installationen. Jag förmodar att det är procent av det totala beloppet på kontot hos Nordnet som modellen är kopplad till. Annars blir ju 20 % inte mycket om flera aktier redan köpts av modellen.

Om många aktier signalerar köp i modellen samtidigt, hur väljer modellen då ut de fem aktier som skall göras affär i? När köps aktien/aktierna under dagen? Är det så fort börsen öppnat och ett ev. gap bildats, förmodar jag?

Ciao

Edit: Så då har jag anslutit de aktier som du har som exempel. Hoppas jag gjorde rätt...

Edit2: Under Anpassa automatisk orderläggning så ser jag både kopplingarna till Fusion och till Fear Greed, vare sig jag har aktiverat Nordnet-kontot för Fusion eller Fear Greed. Skall det vara så?

[Rikard Autostock]

19% låter bra, då får du plats med 5 öppna positioner plus lite marginal för courtage. Den räknar på hela depån inkl andra öppna positioner.

Det finns ingen viktning hos Fear Greed för vilken aktie som ska köpas om fler larmar, den köper helt enkelt tills kontot är fullt. Order läggs ett par minuter efter öppning, dagen efter gap-dagen. Brukar inte vara några problem, speciellt eftersom den inte gör så många affärer.

När man först kommer in i Anpassa automatisk orderläggning visas alla kopplingar för alla konton. När man markerar en modell visas endast kopplingarna för det konto som är valt i menyraden.

[Peppepeppe]

"En välkänd tradingmetod är att köpa aktier som fallit kraftigt på kort tid, kanske i samband med en dålig nyhet eller rapportbesvikelse. Marknaden har en tendens att överreagera både uppåt och nedåt. Fear/Greed-modellen utnyttjar det och köper aktier som öppnat nedåt med ett sk gap, dvs där dagens högsta kurs är betydligt lägre än gårdagens lägsta kurs."

Letar verkligen inte fel, vill bara förstå: I texten ovan står att "öppnat nedåt med ett sk gap, dvs där dagens högsta kurs är betydligt lägre än gårdagens högsta kurs". Borde det inte vara: "där dagens ÖPPNINGS-kurs är betydligt lägre än gårdagens STÄNGNINGS-kurs." Det kan ju öppna med ett jätte-gap som sedan täpps till under dagen. Hur menar du där?
Och förstod jag dig rätt: att aktier köps dagen EFTER gap-öppningen har varit? Hur är tanken där? Att det finns en edge i att vänta till öppningen dagen efter en dag som haft ett öppnings-gap?

Nja, nu läser jag ditt inlägg igen och du menar nog att den köps dagen för GAP-öppningen. Väl? Beror väl på om man definierar GAP-dagen som den dag öppningen sker i GAPet lägsta kurs eller den dagen högsta kursen sattes i GAPet...

Som vanligt många frågor.
CIAO!

[Peppepeppe]

Har inte fått något köp sedan jag kopplade på FearGreed i mitten av december. Kan det stämma? Jag använder samma aktier som du kört i vinsttesterna Rikard.

[Rikard Autostock]

Har inte varit några gap-dagar i december faktiskt så det stämmer. Senaste köp här är FING den 9:e dec, samma dag såldes ABB som köptes några veckor tidigare.