Trading-filosofi

[Rikard Nilsson]

Ser intressant ut! Är det en av dina delmodeller?

[Bertil]

Ser intressant ut! Är det en av dina delmodeller?

Jo det var en av mina 19 ordermodeller som vill köpa lite för lätt. Den tittar bla på volymviktad kurs kontra vanlig kurs och jag ställde upp kravet på skillnaden mellan dessa för att modellen skall få handla.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Har sammanställt dagsvinsten som funktion av dagsrangen. Vid liten range dvs under 10 punkter är det svårt att göra vinst. Är rangen mellan 20 och 50 blir det nästan alltid vinst.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Intressant, men problemet är att veta om det kommer bli en dag med hög range innan man tar position. Kanske tenderar långa dagsstaplar att komma flera dagar i streck?

[Bertil]

Intressant, men problemet är att veta om det kommer bli en dag med hög range innan man tar position. Kanske tenderar långa dagsstaplar att komma flera dagar i streck?

Jo, man kan ju inte gardera sig för allt men man måste ju ha statistiken på sin sida.
Jag håller på att göra lite simuleringar, dels med att man inte får handla alls om föregående dags range är mindre än 15 punkter och den andra varianten är att man alltid får blanka men köp kräver föregående dagsrange över 15 punkter. Varje simulering tar ett par timmar. Kommer att fylla på med lite resultat ikväll.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

härligt, bara att låta datorerna jobba!

[Bertil]

Utan rangebegränsningar
Max Result Drawdown 0.0202 %
Sharpekvot 2.1059 (månadsresultat) (pre 1994 2.1059)
-215.9598 (årsomräknat) (pre 1994 -215.9598)
Effektivt Resultat: 0.4068% - Slutsaldo kontot: 100406.80
Avkastning 406.80 kr 0.16% på 161 affärer under 53:03:23 tim
Av dessa blankat 88 st med avkastning 231.75 kr
Innehav 42 st med vinst 312.05 kr
Innehav 31 st med förlust -137.00 kr
Blankning 50 st med vinst 376.00 kr
Blankning 38 st med förlust -144.25 kr


Med rangevillkoret att föregående handelsdag måste ha en range över 15 punkter får vi:

Max Result Drawdown 0.0187 %
Sharpekvot 1.8026 (månadsresultat) (pre 1994 1.8026)
-127.3297 (årsomräknat) (pre 1994 -127.3297)
Effektivt Resultat: 0.3393% - Slutsaldo kontot: 100339.30
Avkastning 339.30 kr 0.20% på 107 affärer under 35:02:45 tim
Av dessa blankat 60 st med avkastning 179.75 kr
Innehav 28 st med vinst 241.05 kr
Innehav 19 st med förlust -81.50 kr
Blankning 37 st med vinst 289.25 kr
Blankning 23 st med förlust -109.50 kr


Villkoret att föregående dags range måste vara över 15 fast endast för köp

Max Result Drawdown 0.0262 %
Sharpekvot 1.3597 (månadsresultat) (pre 1994 1.3597)
-93.4453 (årsomräknat) (pre 1994 -93.4453)
Effektivt Resultat: 0.3595% - Slutsaldo kontot: 100359.55
Avkastning 359.55 kr 0.14% på 157 affärer under 47:50:44 tim
Av dessa blankat 90 st med avkastning 222.25 kr
Innehav 37 st med vinst 267.05 kr
Innehav 30 st med förlust -129.75 kr
Blankning 51 st med vinst 376.25 kr
Blankning 39 st med förlust -154.00 kr

Med vänlig hälsning
Bertil

[eric]

dels med att man inte får handla alls om föregående dags range är mindre än 15 punkter

ja men låg volla brukar ju följas av högre volla

"In particular, the NR4 (Narrow Range 4) and NR7 (Narrow Range 7) patterns are quite popular with short-term traders. The philosophy behind the pattern is similar to the Bollinger Band Squeeze: a volatility contraction is often followed by a volatility expansion. Narrow range days mark price contractions that often precede price expansions."


http://stockcharts.com/school/doku.p..._range_day_nr7

[eric]

NR 11

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...highlight=NR11

[Bertil]

ja men låg volla brukar ju följas av högre volla

http://stockcharts.com/school/doku.p..._range_day_nr7

Jo så kan det vara. Jag vill ju detektera längre perioder med låg volatilitet och inte enbart en enstaka dag.
Har därför ändrat mitt villkor till att rangen minst måste vara 15 punkter föregående börsdag ELLER dagen före denna. Då blir resultatet så här:

Max Result Drawdown 0.0187 %
Sharpekvot 1.6969 (månadsresultat) (pre 1994 1.6969)
-114.5640 (årsomräknat) (pre 1994 -114.5640)
Effektivt Resultat: 0.3863% - Slutsaldo kontot: 100386.30
Avkastning 386.30 kr 0.19% på 127 affärer under 40:37:48 tim
Av dessa blankat 71 st med avkastning 204.00 kr
Innehav 33 st med vinst 284.80 kr
Innehav 23 st med förlust -102.50 kr
Blankning 42 st med vinst 325.75 kr
Blankning 29 st med förlust -121.75 kr

Som ovanstående fast restriktionen gäller endast för köp
Max Result Drawdown 0.0204 %
Sharpekvot 1.5429 (månadsresultat) (pre 1994 1.5429)
-107.5969 (årsomräknat) (pre 1994 -107.5969)
Effektivt Resultat: 0.4018% - Slutsaldo kontot: 100401.80
Avkastning 401.80 kr 0.16% på 155 affärer under 49:12:39 tim
Av dessa blankat 87 st med avkastning 230.50 kr
Innehav 40 st med vinst 299.55 kr
Innehav 28 st med förlust -128.25 kr
Blankning 50 st med vinst 375.00 kr
Blankning 37 st med förlust -144.50 kr

Med restriktionerna så minskar antalet affärer men vinsten per affär ökar och max drawdown minskar.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Har du någon avkastningskurva?

[Bertil]

Här är avkastningskurvan på simulering utan begränsningar alltså den som netto ger 616% i vinst (motsvarar den simulering som brutto ger 406 punkter)
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Courtaget är avdraget från vinsten.

[Bertil]

Ändrat mitt villkor till att rangen minst måste vara 12 punkter föregående börsdag ELLER dagen före denna. Då blir resultatet så här:
Max Result Drawdown 0.0202 %
Sharpekvot 2.0910 (månadsresultat) (pre 1994 2.0910)
-213.2339 (årsomräknat) (pre 1994 -213.2339)
Effektivt Resultat: 0.4050% - Slutsaldo kontot: 100405.05
Avkastning 405.05 kr 0.16% på 160 affärer under 51:57:44 tim
Av dessa blankat 88 st med avkastning 232.25 kr
Innehav 41 st med vinst 309.80 kr
Innehav 31 st med förlust -137.00 kr
Blankning 50 st med vinst 376.00 kr
Blankning 38 st med förlust -143.75 kr

Ovanstående hindrar bara en affär, dvs försumbar effekt.


Nästa ide' är att sätta vilkoret att randen minst skall vara 12 punkter fast endast dagen före föregående börsdag. Blir så här:
Max Result Drawdown 0.0187 %
Sharpekvot 2.3184 (månadsresultat) (pre 1994 2.3184)
-235.8201 (årsomräknat) (pre 1994 -235.8201)
Effektivt Resultat: 0.3685% - Slutsaldo kontot: 100368.55
Avkastning 368.55 kr 0.17% på 132 affärer under 41:52:39 tim
Av dessa blankat 71 st med avkastning 188.25 kr
Innehav 36 st med vinst 286.80 kr
Innehav 25 st med förlust -106.50 kr
Blankning 42 st med vinst 306.25 kr
Blankning 29 st med förlust -118.00 kr

Ovanstående restriktion ger inget mervärde för 1 jan tills nu.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Helg igen! Men tyvärr har inte Bertils snurriga hjärna behagat hitta några nya tradinginfallsvinklar sedan sist. Vad göra? Det får bli till att länka till några bloggar istället.
http://www.tradevenue.se/blogs
http://fugazitrading.blogspot.se/201...borsrobot.html

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Tittade även på lite gratislektioner om Gann.
https://www.youtube.com/user/garyids

Tycker att det hela verkar lite komplicerat och om man ritar ut tillräckligt med vinklar så blir ju alltid några korrekta avseende framtida highs and lows.
Hur som helst så verkar det för komplicerat att koda i NAT.

Med vänlig hälsning
Bertil